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Ich verstehe, was er tut, das ist es, was ich zu vermitteln versuche, dass willkürliche Entscheidungen über die Einstellung von willkürlich arbeitenden Experten absurd und unentschlossen sind und am Ende der Boden verpufft. Aber anscheinend nützt es nichts, viele Leute haben schon lange darüber geschrieben, aber die sinnlose und unerbittliche Sisyphusarbeit geht weiter.
Ich würde nicht so kategorisch vorgehen, das sind unterschiedliche Aufgaben. Die Ermittlung des Zustands kann auch Gewinne bringen. Das gilt auch für die Suche nach Mustern).
Übrigens gibt er die Hälfte seiner Rente aus, um das ganze System am Laufen zu halten, denn auch das Bügeleisen erfordert Ausgaben, Strom
Nun, wenn es ihm gefällt, ist das in Ordnung, er gibt sein Geld zu seinem eigenen Vergnügen aus)
Zhora überwacht 700 Roboter manuell. Er hat ein anderes Verständnis)))
Ich habe weder in der TA noch in anderen Bereichen eine vernünftige Lösung gesehen.
Global ist nicht mehr TA, und externe Daten sind eine andere Aufgabe) oder verstehe ich es falsch, dass es ein GZ
Ich habe nie verstanden, warum man die Korrelation zwischen den Werkzeugen minimieren sollte und wie man das macht, wenn die Werkzeuge für sich alleine stehen. Oder geht es darum, die Instrumente mit der geringsten Korrelation auszuwählen?
Natürlich habe ich keine vernünftigen Lösungen gefunden).
Globale Muster, das ist nicht das, was ich hier meine. Die Unterscheidung von Marktcharts von Random Walks und deren Asymmetrie. Sie sind in allen Marktcharts vorhanden, aber je liquider der Vermögenswert ist, desto geringer sind diese Unterschiede.
Die Korrelation muss nicht zwischen den Instrumenten selbst verringert werden (wie kann sie verringert werden?), sondern bei den getroffenen Handelsentscheidungen. Im März 2020 gab es eine Krise, viele Aktien sind zusammengebrochen. Es ist nicht wünschenswert, dass sich dies gleichzeitig auf den Handel auswirkt, es ist wünschenswert, eine falsche Entscheidung nur bei einer Aktie aus dem gesamten Portfolio zu treffen, nicht bei dem gesamten Portfolio auf einmal. Auch die Währungskrise 2008 führte zu starken Schwankungen bei allen Währungen. Im Idealfall sollte dies natürlich genutzt und berechnet werden, aber im Moment ist das Ziel, die Auswirkungen zu reduzieren.
Ich verstehe, was er tut, das ist es, was ich zu vermitteln versuche, dass willkürliche Entscheidungen über die Einstellung von willkürlich arbeitenden Experten absurd und unentschlossen sind und am Ende der Boden verpufft. Aber anscheinend nützt es nichts, viele Leute haben schon lange darüber geschrieben, aber die sinnlose und unerbittliche Sisyphusarbeit geht weiter.
Nein, man kann aus der Liga eine profitable Struktur machen. Ich habe vor langer Zeit ein ähnliches Experiment durchgeführt. Im Allgemeinen können Strategien Pflaume sein, es ist nicht so wichtig, aber mit natürlicher Selektion können Sie sie im Gewinn halten. Sie müssen eine Population von Strategien mit verschiedenen Parametern erstellen und die natürliche Auswahl in Echtzeit durchführen. So ist es mir gelungen, die Strategien für die Mashcas in den schwarzen Zahlen zu halten. Aber da ich keine Aufträge hatte und es noch viel mehr zu tun gab, legte ich die Idee erst einmal zur Seite. Man muss es einfach tun, aber das Problem ist, dass man nach diesem Prinzip vorgeht und die Liga eigentlich gar nicht braucht, es ist besser, sie durch einen Strategiegenerator zu ersetzen. Dieser Strategiegenerator ist also das Interessanteste
1 Sicherlich nicht erfüllt Vernünftige Lösungen) Dies muss entwickelt werden.
2 Globale Muster, das ist nicht das, was ich hier meine. Unterscheidung der Marktcharts von zufälligen Wanderungen und deren Asymmetrie. Sie sind in allen Marktcharts vorhanden, aber je liquider der Vermögenswert ist, desto geringer sind diese Unterschiede.
3 Die Korrelation muss nicht zwischen den Instrumenten selbst reduziert werden (wie kann sie reduziert werden?), sondern bei den getroffenen Handelsentscheidungen. Im März 2020 gab es eine Krise, viele Aktien sind zusammengebrochen, es ist nicht wünschenswert, dass sich dies synchron auf den Handel auswirkt, es ist wünschenswert, dass nur eine aus dem gesamten Portfolio falsch entschieden wurde, nicht das gesamte Portfolio auf einmal. Auch die Währungskrise 2008 führte zu starken Schwankungen bei allen Währungen. Im Idealfall sollte dies natürlich genutzt und berechnet werden, aber im Moment geht es darum, die Auswirkungen zu verringern.
1. Nobel)
2. Es ist nicht realisierbar in Forex, mehr so für Aktien. für Krypto auch, solange es Liquidität gibt)
3. Es handelt sich um die Auswahl eines Portfolios von Instrumenten, die nicht miteinander verbunden sind. Aber es gibt ein globales ABER, das nicht berücksichtigt werden kann, einen externen Faktor, der mehrere Instrumente gleichzeitig betrifft. Das Ziel ist das richtige.
Nein, es ist möglich, die Liga in eine profitable Struktur zu verwandeln. Ich habe vor langer Zeit ein ähnliches Experiment durchgeführt. Im Allgemeinen können Strategien Pflaume sein, es ist nicht so wichtig, aber mit natürlicher Selektion kann man sie profitabel halten. Sie müssen eine Population von Strategien mit verschiedenen Parametern erstellen und die natürliche Auswahl in Echtzeit durchführen. So ist es mir gelungen, die Strategien für die Mashcas in den schwarzen Zahlen zu halten. Aber da ich keine Aufträge hatte und es noch viel mehr zu tun gab, legte ich die Idee erst einmal zur Seite. Man muss es einfach tun, aber das Problem ist, dass man nach diesem Prinzip vorgeht und eigentlich keine Liga braucht, es ist besser, sie durch einen Strategiegenerator zu ersetzen. Dieser Strategiegenerator ist also der interessanteste
Der Generator der Logik ist ein kompliziertes Thema. Der Generator für die Parameter der gegebenen Logik ist bisher ein lösbares Problem. Aber es ist auch interessant).
Erkennen Sie nicht den Unterschied zwischen einem Muster und einer bloßen Konditionalität? Regelmäßigkeit erlaubt es per Definition, die Zukunft mit einer anderen Wahrscheinlichkeit als 0,5 zu beurteilen; wenn man solche Beurteilungen nicht vornimmt, dann gibt es keine Regelmäßigkeit, und die Kriterien für die Entscheidungsfindung sind nur eine Fiktion. Ihre Entscheidungen sind also zufällig, obwohl sie formal durch etwas bedingt sind. Das ist eine Logik von der Art "wenn du eine schwarze Katze siehst, bist du in Schwierigkeiten", sie ist irrational und absurd, da es keine Korrelation zwischen den Phänomenen gibt.
Was ist daran falsch?
Die Idee ist einfach: Wenn der TS ein inakzeptables Verhalten zeigt, das in der Geschichte noch nie aufgezeichnet wurde, dann passt er nicht auf den Markt. Und sie sollte neu justiert werden. Daher ist eine Drehung nicht nur natürlich, sondern sogar sinnvoll. Auf keinen Fall kann ich sie als "Münze" bezeichnen.
Und wofür ich sie ersetzen soll - ich habe es schon mehr als einmal gesagt - habe ich keine klaren Kriterien. Es ist auch nicht gerade eine "Münze", aber ich vermute, dass es nicht viel anders ist.
Und doch halte ich diese Methode für durchaus gerechtfertigt; ich hätte längst alles hingeschmissen, wenn es nicht sinnvoll wäre.
Ich verstehe, was er tut, das ist es, was ich zu vermitteln versuche, dass willkürliche Entscheidungen über die Einstellung von willkürlich arbeitenden Experten absurd und unentschlossen sind und am Ende der Boden verpufft ist. Aber anscheinend nützt es nichts, er ist längst von vielen Leuten angeschrieben worden, aber die sinnlose und gnadenlose Sisyphusarbeit geht weiter.
Nicht "aus Versehen"! Ich sage Ihnen, dass die Entfernung streng nach bestimmten Kriterien erfolgt.
Installation - ja, da gibt es einige Probleme. Aber nach den Ergebnissen zu urteilen, ist ein kleines positives Ergebnis durchaus möglich. Wäre das Ergebnis "Null", hätte der Spread die gesamte Einlage schon längst aufgefressen.
Nein, es ist möglich, die Liga in eine profitable Struktur zu verwandeln. Ich habe vor langer Zeit ein ähnliches Experiment durchgeführt. Im Allgemeinen können Strategien Pflaume sein, es ist nicht so wichtig, aber mit natürlicher Selektion kann man sie profitabel halten. Sie müssen eine Population von Strategien mit verschiedenen Parametern erstellen und die natürliche Auswahl in Echtzeit durchführen.
Das ist ziemlich genau das, was ich im Sinn habe.
Jeder TS "lebt" nur so lange im System, wie er kein "inakzeptables" Verhalten gezeigt hat. Sobald ein solches Verhalten festgestellt wird, wird das System sofort "aufgefressen". An seine Stelle tritt ein neues System desselben Typs, das erneut an der Geschichte gemessen wird.
Nein, es ist möglich, die Liga in eine profitable Struktur zu verwandeln. Ich habe vor langer Zeit ein ähnliches Experiment durchgeführt. Im Allgemeinen können Strategien Pflaume sein, es ist nicht so wichtig, aber mit natürlicher Selektion kann man sie profitabel halten. Sie müssen eine Population von Strategien mit verschiedenen Parametern erstellen und die natürliche Auswahl in Echtzeit durchführen. So ist es mir gelungen, die Strategien für die Mashcas in den schwarzen Zahlen zu halten. Aber da ich keine Aufträge hatte und es noch viel mehr zu tun gab, legte ich die Idee erst einmal zur Seite. Man muss es einfach tun, aber das Problem ist, dass man nach diesem Prinzip vorgeht und die Liga eigentlich gar nicht braucht, es ist besser, sie durch einen Strategiegenerator zu ersetzen. Dieser Strategiegenerator ist also der interessanteste
kann ich mehr Details über den Strategie-Generator erfahren? ist es im Sinne der Auswahl eines Zufallszahlengenerators aus einem Pool von fallenden flachen Geschäften :-) sharable, die sich im realen Handel als profitabel erweisen können?
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Ich habe hier irgendwo schon einmal einen Strategie-Generator gesehen... Ich denke schon, man legt die Bedingungen fest - und es entstehen Strategeme...
Können Sie mir mehr über den Generator erzählen, der Ihnen vorschwebt?