Von der Praxis zur Theorie und zurück zur Praxis - Seite 9
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Die Spiegel-Anti-Randomness-Theorie ist in ihrer radikalen Offenheit sehr attraktiv, und zwar wurde ein solcher Ansatz in den Geheimhandelssekten diskutiert, aber bisher konnte niemand überzeugend darlegen, wie genau man eine Folge von Zählernummern aufbauen sollte den Markt, und vor allem, aus welchem unbekannten Grund sie zumindest einige dann die Verbindung zu Kursen haben können, denn ohne einen kausalen Zusammenhang ist es undenkbar, sich vorzustellen, dass eine bestimmte generierte Sequenz mehr Erfolgschancen haben wird als jede andere zufällige Folge, leider im Moment, ähnelt die Forschung auf diesem Gebiet sehr wenig der Wissenschaft, sondern eher einem magischen Chaos, in dem, wie Sie wissen, der Begriff eines akausalen Zusammenhangs vorhanden ist, der jedoch trotz seines offensichtlichen Wahns zunächst einmal vorhanden ist Blick, kann eine sehr einfache Erklärung haben ( N . B .): Zwei Sequenzen, die aus verschiedenen Quellen generiert wurden, können eine Verbindung haben, wenn es einige allgemeine gibt Dies sind die Generierungsregeln, es ist, als ob zwei Zufallszahlengeneratoren mit dem gleichen Startwert einen beträchtlichen Abstand voneinander hätten, aber immer noch die gleichen Zahlen ausgeben würden, nur dass hier die Situation komplizierter ist und man von gemeinsamen Ursachen ausgeht liegen in den fundamentalen Ebenen, die die Bedingungen für die physikalische Umsetzung zweier Prozesse bilden, vielleicht wird sogar der Effekt der Quantenverschränkung eines Tages auf diese Weise erklärt, Informationen werden überhaupt nicht auf übernatürliche Weise übertragen, sondern einfach ab Initio enthalten beide Prozesse alle möglichen synchronisierten Ergebnisse, die großen Magier der Antike wussten dies und benutzten Symbolsysteme, um die gemeinsamen Attribute verschiedener Prozesse zu beschreiben, indem sie beispielsweise Menschen, Objekten, Substanzen planetarische Eigenschaften zuschrieben und so versuchten, die Realität durch zu codieren Die ihnen zur Verfügung stehenden Bilder erhielten später einen adäquaten Namen - Archetypen - Prototypen völlig unterschiedlicher Phänomene, die eine Gemeinsamkeit in ihrer natürlichen Grundlage oder Struktur haben, die Geschichte der technischen Analyse entwickelte sich ähnlich wie die alte Alchemie und Astrologie, und Händler verwenden immer noch symbolische Beschreibungen von Anordnungen, unter denen man Berge, Alligatoren, Schalen, Fahnen, Diamanten, Kerzen, Köpfe mit Schultern, Hämmer, Sterne und eine große Vielfalt verschiedener Dinge findet, ist es interessant, dass es in der hermetischen Philosophie einen solchen Moment wie das Prinzip gibt der Kausalität: „Jedes Prinzip hat seine Wirkung, jede Wirkung hat seine Ursache. Alles geschieht nach dem Gesetz Ohm. Zufall ist nichts als der Name eines nicht anerkannten Gesetzes. Es gibt viele Ebenen der Kausalität, aber nichts entgeht dem Gesetz. Dieses Prinzip verkörpert die Tatsache, dass es für jede Wirkung eine Ursache gibt. Aus jeder Ursache entsteht eine Wirkung. Er erklärt, dass alles nach dem Gesetz geschieht, dass nichts einfach passiert, dass es so etwas wie Zufall nicht gibt, dass, obwohl es Ebenen von Ursache und Wirkung gibt, wobei höhere Ebenen die niedrigeren dominieren, nichts dem Gesetz jemals in irgendetwas entgangen ist. . Hermetiker verstehen die Kunst und Methoden, sich bis zu einem gewissen Grad über die einfachsten Ebenen von Ursache und Wirkung zu erheben, und durch einen intelligenten Aufstieg auf eine höhere Ebene werden sie zu Quellen, anstatt Wirkungen zu sein ..." und dann eine ziemlich ausführliche Passage darüber, was die Essenz der hermetischen Wissenschaft darin besteht, gemeinsame Strukturen und Verhaltenselemente in verschiedenen Einzelheiten des Lebens zu finden, um zu immer höheren Ebenen des kausalen Prinzips aufzusteigen, nun, es ist auch im Handel möglich, also stellen wir uns zwei Sequenzen vor reelle Zahlen, die erste wird zum Beispiel Kurse widerspiegeln (im einfachsten Fall nur Schlusskurse), die zweite ist eine eigens erstellte archetypische Folge, dann wird argumentiert, dass es eine Funktion aus zwei Argumenten gibt, die eine enthaltende Zahl erzeugt Informationen über das nächste Mitglied der ersten Sequenz explizit oder in Form einer Schätzung der Wahrscheinlichkeit oder des Konfidenzintervalls der Werte des nächsten Mitglieds, ist dies anhand dieser Funktion leicht zu erkennen Funktion sequentiell, jedes Mal, wenn wir Informationen über die Vergangenheit aus der ersten (verlorenen) Sequenz ersetzen, was kanonisch den Prinzipien der technischen Analyse zur Verwendung vergangener Werte der Zeitreihe entspricht, und dies als iterierte Funktion dargestellt werden kann Senus lato , über die zweite Sequenz werden wir vorerst schweigen, aber ich möchte gleich darauf hinweisen, dass dies nichts mit den populären Mythen über das Parrondo-Paradoxon oder das Penny-Spiel zu tun hat, normalerweise gehen Händler davon aus, dass die erste Sequenz nur Preise sind, aber dies ist nur das allererste Verständnis, die vernichtete Sequenz kann jeder Strom von Ereignissen sein, die durch einen Satz von Regeln in Preisen kodifiziert sind, z . g . im einfachsten Fall können es Indikatoren sein, die in eine bestimmte Zone springen oder Renko-Niveaus auslösen, der Ereignisstrom kann für ein Portfolio kodifiziert werden, und in diesem Fall ist die Datenquelle das Gesamtkapital der Positionen, die fortschrittlichste Kodierungsmethode ist wahrscheinlich die Darstellung von Zeitreihen-Mikrofragmenten in Form von Wavelets gemäß einer vorgefertigten Bank von Wavelets, sodass Sie für eine komplexe Kurve eine sehr kompakte Beschreibung in Form einer Wavelet-Nummer oder eines Satzes von Gewichten mehrerer Wavelets geben können. und dann ist das Mikrofragment ihr Durchschnitt, nachdem es einen Ereignisstrom in Form einer Zahlenfolge erhalten hat. Dann können Sie die entwickelten Methoden der mathematischen Analyse und Heuristik auf solche Folgen anwenden oder statistische "Was-wäre-wenn" -Methoden anwenden eine zeitliche Verzögerung, die im einfachsten Fall als Korrelation von Wertepaaren dargestellt werden kann, beispielsweise wenn sich die Ereignisse #A und #B bilden, dann wird das nächste Ereignis höchstwahrscheinlich das Ereignis #C mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens sein vier m X%, was in den meisten Fällen dem Übergang des Marktes von einem weniger wahrscheinlichen zu einem wahrscheinlicheren Zustand entspricht, jedoch ist dieser Ansatz schwierig umzusetzen, so dass viele Händler relativ einfache visuell identifizierbare Ereignisse wie Komprimierung/Expansion verwenden ein Strahl von Durchschnittswerten auf mehreren Skalen, der die Anzahl der Überschreitungen und das Timing von Oszillatoren zählt, mehrperiodische Korridore von Zonengrenzen zum Verkauf von Volatilität, das Zählen von Zickzacks nummerierter Wellen usw. , obwohl es in diesem Fall dennoch empfindlich für subjektive Interpretationen wird, solche Trader existieren und handeln sogar jetzt schon, aber es ist nicht möglich, Umkehrmuster auf Forex zu handeln, es ist so kompliziert und jeder kann es seit langem tun, also sollten Sie hier nicht einmal Zeit damit verschwenden, so vulgär zu beschreiben Plattitüden, ebenso wie ein plötzlicher Zusammenbruch der Volatilität, das ist sogar Schulkindern bekannt, aber vor einiger Zeit in einer Handelssekte von einem angesehenen Autor ( l . b . s .) Es wurde die Hypothese der Aufspaltung von Ketten vorgestellt, bei der die Parameter der zweiten (archetypischen) Sequenz verwendet wurden, um das Risiko- / Ertragsniveau und die Volumina bei jeder nächsten Transaktion zu bestimmen, und das Paradoxeste ist, dass es sich um eine natürliche Sequenz handelte Zahlen (natürliche Zahlen, Carl!) gemischt nach der Regel, die sehr an Pekars Transformation erinnert, argumentierte der Autor, dass die Verwendung dieser Sequenz es Ihnen ermöglicht, effektiv Aufträge auf jedem Markt zu platzieren und ein probabilistisches Portfolio für eine zuvor unbekannte Volatilität zu bilden, wie z Die beeindruckende Aussage erregte die Öffentlichkeit, aber später verließ der Autor aus irgendeinem Grund sein Publikum, es gab Gerüchte, dass er von Sicherheitsbeamten in die Keller der Lubjanka gebracht wurde, um Informationen über den Gral preiszugeben, und böse Zungen behaupteten, er sei einfach durchgesickert und dann in die Fabrik gegangen, aber es spielt keine Rolle, ich möchte nur darauf hinweisen, dass dieser Ansatz auch der Theorie der Spiegel-Anti-Zufälligkeit zugeschrieben werden kann und die grundlegende Neuheit der Methode die Lautstärke war, dass der Markt überhaupt nicht analysiert werden konnte, weil die konsequente Anwendung der iterierten Funktion, jedes Mal, wenn die nächste Zahl in der archetypischen Sequenz gewählt wurde, den Prozess der Auftragserteilung automatisch an jeden Markt anpasste, mit anderen Worten, die Transaktionen selbst wurden Teil der Sequenz, und die Analyse schien automatisch von selbst durchgeführt zu werden ( sic !), aber der Autor hat nicht erklärt, wie das passieren sollte, und im Allgemeinen sieht die Idee, auf die Situationsanalyse im Handel zu verzichten, eher konträr aus. Konstruktiv, hier im Forum und in zahlreichen Sekten wurden schon mehr als einmal Aussagen gemacht, dass es angeblich möglich ist, mit reinem Zufall Geld zu verdienen, aber überzeugend Bisher hat niemand Beispiele für langfristigen Handel demonstriert (oder sorgfältig versteckt it), und wie wäre das überhaupt möglich, wenn es in wirklich zufälligen Serien keine Struktur gibt, an der man sich an einer archetypischen Sequenz festhalten könnte? - bedeutet, dass man entweder solche kühnen Aussagen aufgeben sollte oder eine Änderung in der Terminologie vornehmen sollte, die präzisiert, dass Marktreihen gemischte Modi von Zufälligkeit und Regelmäßigkeit sind, da für das erwähnte Konzept der geteilten Sequenzen nur bekannt ist, dass die Anwendung der Baker-Transformation auf eine natürliche Reihe so etwas wie ein kompliziertes Zickzack mit einer sichtbaren Wiederholung einer Zickzackstruktur erzeugt, ist dies beispielsweise in MS leicht zu überprüfen Excel , einige Kommentatoren schlugen vor, dass dies eine Art Wellen-Archetyp sein könnte, und im Format einer ausführlichen Diskussion wurde diskutiert, dass die Natur des Marktes durch ähnliche Konstruktionen beschrieben werden kann, da ein Fraktal seine Struktur wiederholt. Es ist bemerkenswert, dass nach dem Abschluss der Sequenz, wenn der Endgewinn nicht rechtzeitig erreicht wurde, dann spaltete sich die Sequenz in mehrere Teilsequenzen auf, die mit der ursprünglichen identisch waren, was ebenfalls auf eine fraktale Natur hinweist, nur die Besonderheit dieses Fraktals ist, dass es entlang der Zeitachse in liegt Eine Dimension, natürlich wurde dieser Autor fair kritisiert, es ist lustig, dass einige Kritiker selbst Anhänger der archetypischen Wellentheorie waren und argumentierten, dass ihre Wellenaufbauten aus abwechselnd langen und kurzen Wellen mit einem Impulsausbruch buchstäblich überall in jedem zu finden sind Markt auf jedem Instrument, und selbst Nachrichten können dieses universelle Gesetz des Wellenwechsels nicht verletzen, sondern integrieren sich im Gegenteil harmonisch in diesen Prozess und mehr Darüber hinaus haben Kritiker weiterhin mit diesem Konzept gehandelt, leider ist es aufgrund des Urheberrechts nicht möglich, diese Fragen ausführlicher zu behandeln, und wir können nur sehr allgemein auf solche Techniken hinweisen, außerdem muss man 70 Jahre warten nach dem angeblichen Tod der Autoren, bevor man diese Materialien veröffentlichen kann, und wenn die Medizin bis zu diesem Zeitpunkt die Lebensdauer des Menschen erheblich verlängert hat, dann kann im Allgemeinen die Offenlegungsfrist auf unbestimmte Zeit verschoben werden, darüber hinaus sogar eine breite Kritik an diesen Esoterische Konzepte sind aufgrund der vielen Auslassungen und Lücken schwierig, insbesondere obwohl die Vorstellung eines idealen Marktarchetyps sehr attraktiv ist (und oft können wir wiederkehrende Muster von Bewegungen im Markt sehen), bleibt dennoch die Frage - Wie ist es im Prinzip möglich, die Situationsanalyse des Marktes aufzugeben und uneingeschränkt Gewinne zu erzielen, indem man einfach eine Sequenz wiederholt? - eine ähnliche Frage sollten sich alle Händler stellen, die erwarten, durch die Ausführung eines deterministischen Algorithmus einen Gewinn zu erzielen - aus welchen Gründen wagen sie es überhaupt, auf Einnahmen zu hoffen, denn wenn am Ende irgendein Algorithmus, sogar adaptiv mit Rekursionen und mehrere Ketten, als Folge numerischer Befehle dargestellt werden können, würde es dann nicht vollständig in die Theorie der Spiegel-Anti-Zufälligkeit passen? - das Problem stellt sich also als viel tiefer und monumentaler heraus, als man sich von Anfang an hätte vorstellen können, was, wenn Sie die Frage stellen - welche Art von Daten verwendet ein Berater aus den zahlreichen Werken, die in den Foren und in den Geschäften präsentiert werden oder in den persönlichen Depots der Händlerarmee? - Natürlich sind dies die vergangenen Daten der Zeitreihe des Zielhandelsinstruments, manchmal zusätzliche Daten anderer Instrumente für denselben Zeitraum, und das ist alles, in seltenen Fällen wird das Vorhandensein / Fehlen von Nachrichtendaten verwendet, was sonst ist im Handelssystem enthalten? - der eigentliche Code des Algorithmus, das mathematische Modell, wir können verallgemeinernd sagen - eine Funktion der Zeitreihe / Serie, d.h. e . es gibt zwei klassen von informationen: zeitreihen und code/modell, zeitreihen werden bereits zunächst als zahlenfolge dargestellt, und der code/modell kann durch einige umformungen auch als sequentielle numerische daten dargestellt werden, schließlich ist jeder algorithmencode numerisch Daten von Maschinenbefehlen, die es durch mühevolle Arbeit mit Korrespondenztabellen möglich ist, in jede beliebige Darstellung in jeder algorithmischen Sprache zurückzuentwickeln, daher kann ohne Verlust der Allgemeinheit argumentiert werden, dass jeder moderne Händler, egal zu welcher Handelsphilosophie er sich bekennt, er ist sucht zwangsläufig nach den finalen archetypischen Sequenzen, deren Anwendung auf die Datenkette der zeitlichen Reihe eine überwiegend monoton steigende Funktion der Zinskurve mit Minimierung der Streuung der Renditen erzeugen würde, wenn man dieses Phänomen bedenkt fide werden wir zu dem Schluss kommen, dass es egal ist, ob der Trader streng mathematische Modelle oder die Methoden der okkulten Metaphysik – oder schlimmer noch, traditionelle technische Analyse – verwendet, aber er operiert immer noch im Rahmen der bezeichneten Theorie der Spiegel-Anti- Zufälligkeit, natürlich, hier möchte ich einiges darüber hinzufügen, was das Konzept der Zufälligkeit im Handel eher vage bleibt, wenige Leute fragen sich, was genau Zufälligkeit ist, zum Beispiel sieht die Zahl Pi in Dezimalschreibweise zufällig aus, also ohne a sichtbares Muster, es gibt jedoch einen Algorithmus, der es Ihnen ermöglicht, jede nächste Zahl zu berechnen, sodass die Zahl Pi nicht als zufällig bezeichnet werden kann, obwohl ihre Zahlen so aussehen, aber ist es möglich zu argumentieren, dass es möglich ist, eine solche archetypische Folge aufzugreifen (Algorithmus), der echte Marktzeitreihen in Echtzeit generieren würde, oder zumindest etwas Ähnliches? Es ist nicht einmal notwendig, genaue Kurse zu zeichnen, es reicht aus, nur die Anzahl der kodifizierten Ereignisse anzugeben. Es gibt heftige Kritiker des analytischen Ansatzes, die argumentieren, dass für den Handel im Allgemeinen keine Analyse erforderlich ist und Sie nur der Marktbewegung folgen müssen. oft hört man „ trend ist dein Freund “, sie treten bei Korrekturen entlang des Fadens oder beim Zusammenbruch einer Abflachung impulsiv ein, andere handeln im Gegenteil und fangen Abweichungen auf, um zum bedingten Durchschnitt zurückzukehren oder einen Trendbruch einzugeben, einige verschmelzen zu einer langwierigen Abflachung mit Zickzackbewegungen, andere verschmelzen bei langen Bewegungen ohne Rückstoß, jemand verschmilzt mit Stopps langsam und systematisch, und jemand ohne Stopps abrupt und kompromisslos, wickelt einige ein, bevor sie einen echten Trendimpuls treffen, andere ziehen andere ohne ein Retracement gegen die Position in einen tiefen Overstay des Drawdowns oder akkumuliert so viele Stopps, dass nachfolgende profitable Trades den Drawdown nicht mehr abdecken, beeinflussen Spiele mit den Größen von Stopps und Zielen normalerweise nur die Geschwindigkeit und Glätte der Abflusskurve, eine Gruppe verschmilzt in einem Trend, die andere in einer Flat , vielleicht verschmelzen sie sogar einzeln miteinander und verbleiben bei einem Gesamtbetrag von Null abzüglich der Provisionen aus dem Spread. Die binäre Natur des Geräts erlaubt es diesem Universum nicht, etwas grundlegend anderes zu entwickeln, es gibt nur vier Schichten gies in Bezug auf die abgeschlossene Bewegung: (1) Trendfortsetzung, (2) Trendbruch, (3) Volatilitätszusammenbruch und (4) Rückkehr zum Durchschnitt, einige versuchen, von einer zur anderen zu wechseln oder sogar mehrere Strategien mit Gewichten zu kombinieren, das Problem ist aber, dass diese Gewichte nicht konstant sind, und auch die Wechselperioden unterschiedlich lang sind, einige Vertraute von Handelssekten haben bereits die Konzepte eines deterministischen Trendgleichrichters in verschiedenen Variationen getestet, dieses Konzept besteht darin, ein Trendfragment in einem zu erhalten auf die eine oder andere Weise in einem bestimmten Fenster (z. B. einem Regressionsportfolio) und dem Trend unmittelbar vom Markt oder von einer Korrektur aus zu folgen, ist es leicht zu erraten, dass solche Versuche aufgrund der vorherrschenden Wiederkehr von Forex ein natürliches Fiasko erlitten haben und ständige Selbstkorrekturen, die Variabilität des Schwankungswechsels, die Länge von Trends und trägen Flats, ungleichmäßige Zickzacks usw. , wenn das Trendgleichrichtermodell von einem Hügel eines kurzen Trends zu einem anderen Hügel rollt und die Richtung öfter als gewünscht ändert am Ende hilft auch die Eingabe von Korrekturen nicht, einfach weil Korrekturen unterschiedlich tief sind und oft algorithmisch nicht von Umkehrungen zu unterscheiden sind (obwohl es mit manueller Analyse und einem Bruchteil des Fundaments besser wäre), mit einem Wort, wie sich herausstellt durch die Tatsache, dass Trend ist dein fiend (engl. – Feind, Widersacher, vom Altenglischen f ē ond , weiter von protogerm. * fijandz , letztendlich von der proto-indoeuropäischen Wurzel * peh ₁- = hassen), während einige versuchten, die Lautstärke zu erhöhen, Aber in der Regel erhöht dies nur unangenehm die Größe des Kontokapitals im Zickzack, da angenommen wird, dass der Abfluss immer unter allen Bedingungen auftritt. Es wurde auch erfunden, um Kauf- / Verkaufstransaktionen umzukehren , aber so lustig es scheinen mag, selbst der Wechselrichter hat nicht geholfen und der Abfluss ging weiter, es sollte angemerkt werden, dass dies nicht so sehr ein Abfluss ist, sondern nur zufällig tatsächlich eine unkontrollierbare Kurve, eine andere Gruppe praktizierte und praktiziert Gegentrendhandel mit Filterung und Bestätigung, und selbst jetzt ist es erstaunlich, dass sie durch ein unverständliches Wunder geschehen ist nicht durchgesickert (vielleicht müssen Sie nur warten) und zeigte sogar erstaunliche Ergebnisse mit einfachen grafischen Setups, aber auf jeden Fall verfallen, unvermeidlich aufgrund des Fehlens von Filtern von schlechten Phasen und Situationsanalysen, „weil noch niemand das verlassen hat Markt frei azanim “- berichtet der Chronist der sektiererischen Bewegung, und in seinen Worten scheint eine Art sardonisches Kichern zu hören, einige behaupten, dass er das wirklich denkt, andere sagen, dass er es absichtlich schreibt, damit der Gral niemanden erreicht , so dass die Leute, die es lesen, denken, dass es im Handel keine Hoffnung gibt und es besser ist, dieses Geschäft aufzugeben, andere argumentieren mit rationalem Enthusiasmus, dass es keinen Gral gibt, dies ein unerreichbarer Zustand ist und Sie nur die durchschnittliche Marktrendite kassieren können bei einem bestimmten Risikoniveau, das auf der effektiven Grenze der Portfoliowolke liegt, oder Kapital bewegen Markt Linie , wenn Sie ein wenig phantasieren, können Sie sich vorstellen, dass unter Berücksichtigung des Überschusses des Risikomaßes in Form einer Renditespanne über den Renditewert und wenn wir davon ausgehen, dass die Rendite im Durchschnitt noch bedingt positiv ist, dann erhalten Sie a Bündel möglicher Trajektorien für ein Handelskonto und eine untere Vertrauensgrenze für ein bestimmtes Niveau nach einiger Zeit die Abszissenachse schneidet, dann verdient ein solches Handelssystem Aufmerksamkeit, aber wenn die untere Vertrauensgrenze die Abszissenachse in absehbarer Zeit nicht schneidet , dann ist ein solches Handelssystem völlig verfallen und es ist besser, in die Fabrik zu gehen, weil das Sortiment zu groß ist, so dass die Aufgabe des Händlers offensichtlich darin besteht, Bedingungen zu finden, um die Streuung der Renditen ohne signifikante Renditeverluste zu minimieren, oder für das Minimum der schiefen Parabel nicht mehr als ein bestimmter Prozentsatz des zugeteilten Kapitals in absoluten Zahlen beträgt, ergibt dies zumindest eine Schätzung der Rendite für das maximal akzeptable Risiko und dann die Investition p entscheidet, ob er eine solche Rendite braucht oder nicht, leider stellt die Handels- und Treuhandbranche solche Statistiken in der Regel noch nicht einmal zur Verfügung, und der Anleger muss es selbst tun, aber es ist nicht so schwierig, wenn Es gibt repräsentative ehrliche Handelsstatistiken, aber selbst nach den Ergebnissen einer solchen Analyse ist es unmöglich, zuverlässig zu sagen, ob das Handelssystem seine Eigenschaften behält, ob es sich lohnt, auf einen Drawdown im System zu warten, bevor man beginnt, darin zu investieren, ob es einen ausgeprägten Wechsel von Wachstums- und Fallwellen geben wird, ob es sich lohnt, die Signale des Systems umzukehren, wenn es den Höhepunkt der Rentabilität erreicht oder die Aktienflanke verlässt , und wenn man versucht, all diese Situationen zu verallgemeinern, stellt sich heraus, dass dies der Fall ist Um Erfolg zu haben, müssen Sie entweder die Fortsetzung der Bewegung von etwas (Instrument, Portfolio, Systemkapital) um mindestens „so viele Prozent“ im Vergleich zur Anzahl der Rendite-Zickzacks verlangen oder umgekehrt mindestens N Zickzacks von a verlangen Comeback vor der großen Hunderter nur wenige Prozent "... im Allgemeinen ist es einfacher, in die Fabrik zu gehen ...
Theoretisch sind diese Situationen möglich:
Es ist viel komplizierter als das. Es besteht ein großer Unterschied zwischen dem Verstehen des Marktes und dem Erleben desselben. Und dieser Unterschied ist zeitlich nicht konstant und variiert von Markt zu Markt, und - was am wichtigsten ist - er ist im Voraus unbekannt. Die Erzielung von Gewinnen bei mangelnder Marktkenntnis führt häufig zu einer Überschätzung des Risikos und der anschließenden Einsicht in die Unzulänglichkeit des ursprünglichen Verständnisses aufgrund des unvermeidlichen Margin Call. Es ist daher sehr wichtig zu verstehen, dass es unmöglich ist, einen Markt vollständig zu verstehen.
Die Spiegel-Antizufallstheorie ist in ihrer radikalen Geradlinigkeit sehr attraktiv, und in der Tat wurde ein solcher Ansatz in geheimen Handelssekten diskutiert, aber bisher konnte noch niemand überzeugend nachweisen, .......
... Im Allgemeinen ist es einfacher, eine Fabrik aufzusuchen...
Ja, Sie haben Ihre Traurigkeit und Ihren Kummer verraten.
Zuerst lese ich jede Zeile, dann eine nach der anderen, dann fünf nach der anderen, und alles ist klar und verständlich.
Warum verfolge ich Sie immer mit Interesse? Sie sind klug und vernünftig. Aber aus Ihrem Werk kann man schließen, dass der Markt für jeden unbesiegbar ist.
Da liegen Sie wahrscheinlich ein wenig falsch. Ich kenne einige Jungs aus meiner Kindheit, die nicht sehr gebildet waren und nach dem Zusammenbruch der UdSSR in die Wirtschaft gingen. Heute verkaufen sie Metalle im Wert von Millionen von Dollar. Und davon gibt es eine ganze Menge. Auch dies ist ein Markt. Und das muss man verstehen. Nun, Forex ist spezifisch, man muss es studieren, absorbieren und verstehen. Jede Biegung darin ist logisch.
5 % pro Tag sind nichts. Nur zum Spaß))
P.s. Ich habe das Bild entfernt, um nicht zu irritieren)).
Die Spiegel-Antizufallstheorie ist in ihrer radikalen Geradlinigkeit sehr attraktiv, und in der Tat wurde dieser Ansatz in geheimen Handelssekten diskutiert, aber [...] es ist einfacher, in eine Fabrik zu gehen...
Ich werde das Wichtigste für vielbeschäftigte Forumsbesucher wie immer zusammenfassen, ok? )
Die Spiegel-Antizufallstheorie ...
Im Gegenteil, hier ist alles einfacher. Es genügt, sich an eine sehr einfache mathematische Tatsache zu erinnern: Die Menge der Algorithmen hat eine abzählbare Mächtigkeit, und die Menge aller Sequenzen - die Mächtigkeit des Kontinuums. Daher sind Fehler bei der Sequenzvorhersage (und damit Durchhänger) unvermeidlich.
Warum verfolge ich Sie immer mit Interesse? Sie sind klug und vernünftig. Aber aus Ihrem Werk kann man schließen, dass der Markt von niemandem zu schlagen ist.
Da liegen Sie wahrscheinlich ein wenig falsch.
Nein, er ist nur ein gerissener Angehöriger eines alten Volkes. Wie nennt man sie... Oh, Schumer! ))
Nein, er ist nur ein gerissener Angehöriger eines alten Volkes. Wie ist ihr Name? Oh, Schumer! ))
Warum sind Sie so wütend?
Warum sind Sie so wütend?
Das ist der richtige Weg! )) Vielleicht bin ich auch ein Schumer.)
Die Anti-Zufallstheorie des Spiegels ist in ihrer radikalen Direktheit sehr ansprechend und ...
Es war einmal (vor langer, langer Zeit), dass ich ein bisschen gesündigt habe, indem ich zusammengesetzte Sätze geschrieben habe, aber ich bin nie auch nur annähernd in der Lage gewesen, ein solches Opus(!!!) zu schaffen...
Es gab einmal eine Zeit (vor langer, langer Zeit), in der ich mich ein wenig versündigt habe, komplexe kompositorische Sätze zu schreiben, aber ich bin nie auch nur annähernd an ein solches Werk herangekommen...
Opus oder Opus, wenn es nur formatiert wäre... Ich kann ein solches Blatt Papier nicht lesen, es ist nicht sehr gut (