Die banalste Handelsstrategie - Seite 2
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Liebe Forumsmitglieder, wir sind alle davon überzeugt, dass der Markt hauptsächlich vom Zufall bestimmt wird. Die Suche nach Mustern hat uns bisher keinen variablen Erfolg gebracht, was wiederum auf die Einmischung des Zufalls zurückzuführen ist.
Ja, ich habe dafür gesorgt, dass diese Strategie zumindest nicht zu großen Verlusten führt. Der Handel läuft ein Jahr lang ergebnislos weiter. Aber das gilt nur für die oben genannten Parameter. Der reale Handel bei Null für ein Jahr kann die Möglichkeiten für einen profitablen Handel im Falle einer anderen Kombination von Parametern verbergen. Das ist es, worum es geht. Zuerst muss man lernen, wie man lange Zeit bei Null handelt und sich dann allmählich in die richtige Richtung bewegt.
Die Strategie führt nicht zu großen Verlusten, und zwar aus einem einfachen Grund. Sie haben immer Paare von entgegengesetzten Aufträgen offen.
Ich erinnere mich, dass Sie von Beginn Ihrer Tätigkeit auf den Finanzmärkten an in diesen Rake geraten sind, und jetzt versuchen Sie, automatisch und ständig in diesen Rake zu gelangen.
Sergey Rozhnov hat deutlich erklärt, warum ein solches Verhalten auf dem Markt nicht möglich ist.
Liebe Forumsmitglieder, wir sind alle davon überzeugt, dass der Markt hauptsächlich vom Zufall bestimmt wird. Die Suche nach Mustern hat noch nicht zu einem variablen Erfolg geführt, was wiederum auf die Interferenz des Zufalls zurückzuführen ist.
Versuchen wir, das Potenzial des möglichen Erfolgs und die Tiefen des Abgrunds im Falle des Scheiterns der unglaublichsten trivialen Strategien herauszufinden, von denen eine darin besteht, dummerweise N Kauf- und Verkaufspositionen gleichzeitig auf verschiedenen TFs mit demselben oder unterschiedlichen TP und SL sowie der anfänglichen Einlage D zu eröffnen.
Auf der Geschichte sollten wir versuchen, N, TF, TP und SL, D zu optimieren. Vielleicht haben viele Händler bereits versucht, diese Strategie zu analysieren, dann werden wir sie bitten, ihre Meinungen zu teilen. Wer hat eine solche Strategie in der Praxis ausprobiert?
Ich habe es kürzlich mit einem Roboter getestet. Ohne Verlustabsicherung (wie Martingale) dauert der Drawdown jahrelang an. Mit einer Absicherung überlebt es jedoch 10-15 Jahre mit relativ geringen Rückzahlungen.
Ich habe das kürzlich mit einem Roboter überprüft. Ohne Verlustabsicherung (wie Martingale) dauert der Drawdown jahrelang an. Mit einer Absicherung überlebt es jedoch 10-15 Jahre mit relativ geringen Rückzahlungen.
Es gibt also Optionen. Klären Sie bitte die Begriffe "Schadenfreiheitsrabatt" und "gedeckt".
Warum sollten wir den SL optimieren, wenn die Aufträge entgegengesetzt sind? Je kleiner der TP ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit beiden Aufträgen einen Gewinn erzielen. Ich habe eine Strategie gesehen, bei der gepaarte Aufträge eröffnet werden, was dazu führt, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt alle Aufträge geschlossen werden müssen.
Wollen Sie vorschlagen, ohne SL zu arbeiten?
Die Strategie führt nicht zu großen Verlusten, und zwar aus einem einfachen Grund. Sie haben immer Paare von entgegengesetzten Aufträgen offen.
Ich erinnere mich daran, dass Sie seit Ihren Anfängen auf den Finanzmärkten auf dieser Harke stehen, und jetzt versuchen Sie, automatisch und ständig auf sie zu treten.
Sergey Rozhnov erläuterte deutlich, dass ein solches Verhalten auf dem Markt nicht sinnvoll ist.
Sie irren sich, sie sind nicht immer gleich, Sie müssen abschätzen, wie hoch die maximale Inanspruchnahme sein wird. Sinkt beispielsweise der Preis, kommt es vorübergehend zu einer Verknappung der Verkaufsaufträge. Da die Gesamtzahl der Aufträge begrenzt ist, wird der nächste Auftrag nach dem Zufallsprinzip anhand seines Status - entweder Verkauf oder Kauf - ausgewählt. Zum Rechen: Igor Zakharov hat oben gezeigt, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt. Es gibt keinen Grund, voreilige Schlüsse zu ziehen. Ich habe den Zufall nie untersucht, und die Suche nach Mustern hat zu nichts geführt.
Falsch, sie sind nicht immer gleich, man muss abschätzen, wie hoch die maximale Inanspruchnahme sein wird. Sinkt beispielsweise der Preis, kommt es vorübergehend zu einer Verknappung der Verkaufsaufträge. Da die Gesamtzahl der Aufträge begrenzt ist, wird der nächste Auftrag nach dem Zufallsprinzip nach dem Status "Verkaufen" oder "Kaufen" ausgewählt. Zum Rechen: Igor Zakharov hat oben gezeigt, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt. Es gibt keinen Grund, voreilige Schlüsse zu ziehen. Ich habe noch nie Zufallsforschung betrieben, und die Suche nach Mustern hat zu nichts geführt.
Meinen Beobachtungen in Foren zufolge zögern die Leute, ihre anfänglich gewählte Taktik zu ändern, selbst wenn sie falsch ist.
Auch Sie befinden sich seit einem Dutzend Jahren im Krieg mit sich selbst und haben Ihren Fehler, Roulette mit einer"no-lose, no-win combination" zu spielen, nicht erkannt.
Nach meinen Beobachtungen in den Foren zögern die Leute, ihre anfänglich gewählte Taktik zu ändern, selbst wenn sie falsch ist.
Auch Sie befinden sich seit einem Dutzend Jahren im Krieg mit sich selbst und haben Ihren Fehler, Roulette mit einer"no-lose, no-win combination" zu spielen, nicht eingesehen.
Die erste Veröffentlichung über die Suche nach Mustern ist genau 8 Jahre althttps://www.mql5.com/ru/articles/250. Diese Strategie erwies sich zwar als rentabel, aber über einen langen Zeitraum hinweg und ohne greifbare Ergebnisse. Aber das dort entwickelte und vorgestellte Muster in Form von URM hat sich bei der Verarbeitung aller Arten von wissenschaftlichen, technischen, sozialen und anderen Forschungsergebnissen als die beste Variante des Regressionsmodells erwiesen. Ich bin mit diesem Ergebnis zufrieden, denn eine Marktrecherche führte unerwartet zu einem nützlicheren Ergebnis, nämlich der Erweiterung der Gaußschen MOC auf den Bereich der nichtlinearen Funktionen. Ich denke, ich habe genug davon, von uninformierten Personen für Untätigkeit kritisiert zu werden. Die Macht der URM wird von der Nachwelt gewürdigt werden.