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Habe ich es richtig verstanden, die Repository-Indikatoren nicht ändern, wenn auf verschiedenen Währungspaaren und Zeitrahmen getestet?
Richtig. Die Eingabeparameter der Strategien, d. h. die Eingabeparameter der in diesen Strategien verwendeten Indikatoren, ändern sich nicht mehr, nachdem die Strategie im Repository gespeichert wurde.
Vielleicht sollten wir den Vorwärtstest vereinfachen: optimieren 2008.01.01-2009.01.01 + Vorwärtstest 2009.01.01- heute,
Was soll das bringen? Ich habe zwei Terminals auf meinem Computer:
1. für SSB, das in seinen Einstellungen für Diagramme eine Grenze von höchstens 10.000 Balken hat
2. für tiefgreifende Tests in der Vergangenheit
Dabei spielt es keine Rolle, wo genau sich der Bereich für OOS befindet. Deshalb gehe ich rückwärts in die Vergangenheit (früher in der Zeit), d.h. auf Balken 10 000 und weiter (allerdings kann MT4 keine Datumsbereiche nach Balken einstellen, sondern nur nach Daten, oder genauer gesagt nach Tagen, deshalb muss ich mich nach Tagen orientieren, d.h. alle Vorwärtsbewegungen auf Terminal 2 sollten Daten vor dem Teststartdatum auf Terminal 1 haben)
Ergebnis: eine von fünf Strategien, Währungsinstrument, Zeitrahmen, die die besten Ergebnisse zeigt.
Ich würde mir keine Hoffnungen auf die ersten fünf machen. Sie haben zwar höhere Einschaltquoten, aber das hat nichts zu bedeuten. Der Punkt ist, dass eine Strategie bereits "erfolgreich" ist, sobald sie in das Repository aufgenommen wird, weil sie gerade optimiert wurde und daher gut passt. Daher wird es in nächster Zeit nur Punkte (Ranking) für genau diese Passform geben. Wenn die Nutzer des Repository einen bestimmten Zeitrahmen und ein bestimmtes Symbol bevorzugen (und die beliebteste Strategie im Repository ist für EURUSD M1), steht die neueste Strategie für diesen Zeitrahmen und dieses Symbol am häufigsten in den ersten Zeilen der Bewertung und bleibt an erster Stelle in der Liste.
Daher sollten zusätzliche Läusetests nicht ignoriert werden. Das Testen auf der Demo ist lang, und es ist besser, einen Tag Flugzeuge in der Tester zu beseitigen, und alles, was bleibt, sollte auf die Ausbildung Konten gesendet werden.
Das Repository selbst existiert erst seit etwas mehr als einem Monat und es ist noch zu früh, ihm zu vertrauen - es enthält noch keine bewährten Strategien. In einem Jahr wird das Bild ganz anders aussehen.
Das verstehe ich nicht. Funktioniert der ssb oder nicht. Ich habe heruntergeladen, installiert und ausgeführt. Ich zeigte auf das Terminal, wählte den Zeitrahmen, startete. Das Terminal startete - die Optimierung begann. Die Optimierung hat funktioniert, das Terminal wurde geschlossen, ich habe auf das Internet zugegriffen und wahrscheinlich wurde etwas heruntergeladen. Das Terminal wurde gestartet, etwas schaltete sich schnell ein und schloss sich. Keine Reaktion, keine Antwort, keine Begrüßung, keine Speichertaste, keine Reaktion auf die Exit-Taste. Nicht nur das, ich kann mit KEINEM Browser eine Verbindung zu irgendeiner Website herstellen, ich hänge mich auf. Der Browser bleibt nach Abschluss der Optimierung hängen. In der Zwischenzeit ist der Telnet-Zugang über Port 80 für keine Website verfügbar (die Server antworten einfach nicht). Zwar haben auch andere Häfen Zugang zum Internet, z. B. . Ich habe mich gefragt, warum Herr Reshetov sich in die Winsock-Kette einklinkt, so dass er den Datenverkehr kontrolliert?
Bin ich der Einzige? Oder arbeitet ssb nur für Herrn Reshetov?
Interessanter Fall wie dieser... Eine der MTS SSBs, die ich auf Microreal gesetzt habe, hat in der letzten Woche nur 75 Pips eingebracht... Aber in der Testversion, in der gleichen Woche, verliert es Geld! Ja, und der Handel öffnet zu leicht unterschiedlichen Zeiten...
Die Optimierung erfolgt durch das Öffnen von Preisen, Code muss korrigiert werden, lesen Sie die Verzweigung.
Oder funktioniert der ssb nur für den STATE RESHET?
SSB funktioniert bei jedem kostenlos, vielleicht haben Sie nicht genug Internetgeschwindigkeit. Oder das Repository hängt, starten Sie es später neu.
Разницы нет, где именно расположен диапазон для OOS. Поэтому я провожу форварды назад в историю (раньше по времени), т.е. на барах от 10000 и глубже (хотя в MT4 нельзя настраивать диапазоны дат по барам, а только по датам, а еще точнее по суткам, поэтому и приходится ориентироваться
Tage, d.h. alle Weiterleitungen auf dem 2. Terminal sollten ein Datum haben, das vor dem Startdatum des Tests auf dem ersten Terminal liegt).
Ich zum Beispiel optimiere Creator4 auf Basis aller historischen Daten (1999-2009). Lohnt es sich, einen solchen Datenumfang zu verwenden? Wenn nicht, dann bedeutet die Begrenzung der Balken im Diagramm auf 10000 Balken nicht, dass der Rest der historischen Daten (über 10000) nicht in die Optimierung einbezogen wird (ich habe es überprüft). Wir sollten die "Höchstwerte für Geschichtsbarren" begrenzen. Warum sollte man wirklich alle historischen Daten zur Optimierung von Creator4 heranziehen, wenn man gute Ergebnisse mit aktuellen Daten braucht? Vielen Dank für die Antworten.
Achten Sie, zumindest visuell, auf Charts von Kursen vor 2005 und nach....... Lohnt es sich also, "flauschige" Kurse zu verwenden, um später einen Verlust bei echten Kursen zu machen?
Ich habe mich aufgeregt, es tut mir leid... Es ist nur so, dass Sie kritisieren und ich auf die gleiche Weise reagiere. Ich weiß nicht, über Pardo, aber meiner Meinung nach, jeder Zeitrahmen sollte verschiedene Oszillator-Perioden und unterschiedliche Eigenschaften von Strategien haben, ist das Zusammentreffen auf verschiedenen Zeitrahmen ein logischer Beweis für die Zuverlässigkeit des Systems, denn im Prinzip, wenn es mehr zuverlässige Faktoren, dann die Strategie wird bessere Ergebnisse auf verschiedenen Perioden mit höherer Wahrscheinlichkeit zeigen. Alle Faktoren der Strategie sind richtig interpretiert. Bitte beachten Sie also, dass wir trotz der unterschiedlichen Formulierung der Frage alle über dieselbe Sache sprechen. Und ich weiß auch, dass die Minutenstrategie-Tools eindeutig nicht mit einer 4-Stunden-Uhr funktionieren sollten. Und ich bin es gewohnt, Zeitrahmen und nicht "Phasen" zu nennen. Hier diskutieren wir PRS-Strategien in allen ihren Varianten, und der manuelle Handel kann automatisiert werden. Seien Sie also deutlicher.
Sie widersprechen sich selbst......
Hier ist die ganze Klarheit, oder Philosophie, wie Sie wollen. Die Kombination: Expert-TF-Instrument, wird als ein unabhängiges TS betrachtet, jede Änderung darin ist jedes Mal ein neues System....... und es ist absolut nicht verpflichtet, mit den früheren Parametern zu arbeiten, die auf dem gleichen Intervall optimiert wurden, usw. usw.
Ich optimiere beispielsweise Creator4 auf Basis aller historischen Daten (1999-2009). Lohnt es sich, einen solchen Datenumfang zu verwenden?
Dies ist gut für das Repository, da die Tests über große Zeiträume hinweg durchgeführt und die Bewertungen berechnet werden. Es handelt sich also um eine Art Vorwärtsprüfung.
Aber der Nutzer wird davon nicht profitieren:
1. Je größer der Bereich der Historie ist, desto länger dauert die Optimierung und Prüfung.
2. Bei einer größeren Geschichte ist es einfacher, eine Passform zu finden. SSB4 hat ein Limit von mindestens 100 Geschäften. Nimmt man die Historie von 2 Jahren, so entsprechen 100 Trades 1 Trade pro Woche. Es ist klar, dass 1 Handel pro Woche auf M1 höchstwahrscheinlich eine eindeutige Lösung ist, da die Strategie mit stark überhöhten Forts aufgrund einer sehr großen Anzahl von Eingabeparametern gewählt wird.
Aus diesem Grund verbiete ich nicht die Verwendung breiter Geschichtsbereiche. Wie ich bereits erwähnt habe, ist dies gut für das Repository und somit auch für andere Nutzer des Repository. Aber ich wähle Strategien mit SSB auf die Geschichte weniger als 10000 Bars, denn es ist praktischer und effektiver (schnelle Optimierung und Tests auf der kleinen Geschichte, dann ein wenig mehr Zeit für die Prüfung in der zweiten Terminal auf der großen Geschichte, und das ist alles, wir haben bereits einige potenziell profitable Strategien für den ausgewählten Zeitrahmen und Symbol).