Ein Unfall oder ein unerkanntes Muster? - Seite 9

 
Ilya Malev:

Das Terminal verfügt über alles, was Sie speziell für die Zwecke des Handels, der Modellierung und des Testens jedes vernünftigen TS benötigen. Darunter übrigens auch schon Kunststoffe (obwohl das schon am Rande der Zumutbarkeit liegt - es ist klar, dass alles erfunden werden kann, aber warum?)

Die Diskrepanz zwischen den Testergebnissen und dem realen Handel ist ein abgedroschenes Thema und sagt nur aus, dass die Qualität der Simulation nicht ausreichend ist.

Nun, wenn die Ergebnisse sehr unterschiedlich sind...

Vielleicht liegt es daran, dass es noch nicht möglich ist, ein solches Testmodell zu erstellen... Daran mangelt es jedoch erheblich.

Wozu sonst sollte man modellieren?

Nun, abgesehen von einer kurzen Überprüfung der Bugs auf Brauchbarkeit.

 
Außerdem...


Wenn Sie die Optimierung für 2017 durchführen und dann die unterschiedlichen Optimierungsergebnisse für 2018 überprüfen,
und wählen Sie aus, welches Ergebnis besser abschneidet,
dann ist das auch passend!

Sie müssen das beste Ergebnis der Backtest-Optimierung nehmen und es im Jahr 2018 überprüfen. Wenn es ein schlechtes Ergebnis anzeigt, dann ist die Strategie schlecht.
Und wenn man sich die Ergebnisse ansieht, ist es bereits eine manuelle Anpassung.

 
Bei Spread-sensitiven Systemen ist es wichtig, mit adäquaten (d.h. realen, stark von der Tageszeit abhängigen, etc.) Spreads zu testen, bei anderen Systemen ist die Nichtübereinstimmung mit dem realen Handel auf andere Gründe zurückzuführen, die höchstwahrscheinlich nicht unbedingt mit der Qualität der Modellierung zusammenhängen. Und sie kann sicherlich nicht durch Tests mit Kunststoffen erhöht werden.
Grund der Beschwerde: