Ein Unfall oder ein unerkanntes Muster? - Seite 3
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Der einzige Unterschied ist das Niveau der durchschnittlichen Volatilität, das für jedes Währungspaar einzigartig ist.
Daten zur durchschnittlichen Volatilität finden Sie auf spezialisierten Websites oder Sie können sie selbst berechnen
Es hat keinen Sinn, mit Gläubigen zu streiten.
Was hat Glaube damit zu tun? Glaube ist eine Religion... Und Händler arbeiten mit Fakten! Sie können beweisen, dass die Muster "da sind, gar nicht da, aber viel komplexer"...
Oder ist dies nur ein weiteres "Saufgelage" des fortgeschrittenen Händlers...?
Erzeugen Sie 100-500-1000-10000 zufällige Zeilen und testen Sie Ihren TS an allen - wenn die durchschnittlichen Ergebnisse besser oder vergleichbar mit den Ergebnissen der Preisreihen sind, dann sollte der TS verworfen werden.
Nur alle Zeilen sollten in ihrer Länge mit den Preisreihen vergleichbar sein.
Sie können sogar in Excel Zeilen erzeugen.
Dimitri. Das ist merkwürdig...
Ich habe mir Ihr Thema "Wie kann man das FOREX-Chart vom PRNG unterscheiden?
Vielleicht ist es das, was ich jetzt brauche... Ich muss nur noch herausfinden, wie man das macht).
Bitte erläutern Sie das Wesentliche und wie es umgesetzt wird, was Sie als Bedingung definiert haben.
Nur alle Zeilen sollten in ihrer Länge mit der Preiszeile vergleichbar sein.
Dimitri. Das ist merkwürdig...
Ich habe mir Ihren Thread "Woran erkennt man den Unterschied zwischen einem FOREX-Chart und einem PRNG?" angesehen.
Vielleicht ist es das, was ich jetzt brauche... Ich muss nur noch herausfinden, wie man das macht).
Bitte erläutern Sie das Wesentliche und wie es umgesetzt wird, was Sie als Bedingung definiert haben.
Nur müssen alle Zeilen in ihrer Länge mit der Preiszeile vergleichbar sein.
Sie haben Ihr System an einem Zehnjahreschart getestet - wie viele Punkte sind das?
Hier ist die gleiche Länge und nehmen Sie die Zeilen
Der einzige Unterschied ist das Niveau der durchschnittlichen Volatilität, das für jedes Währungspaar einzigartig ist.
Daten zur durchschnittlichen Volatilität finden Sie auf spezialisierten Websites oder Sie können sie selbst berechnen
Ja, Sie haben Recht, "die Höhe der durchschnittlichen Volatilität - sie ist für jedes Währungspaar einzigartig"... Aber dies ist ein PERSÖNLICHER Fall... Und die Suche nach Mustern beginnt mit der THEORIE...
Ja, Sie haben recht, "durchschnittliche Volatilitätsniveaus - sie sind für jedes Währungspaar einzigartig"... Aber dies ist ein PERSÖNLICHER Fall... Und die Suche nach Mustern beginnt mit der THEORIE...
Ahtyjöklamn, das ist clever.....
Ahtyjöklamn, das ist clever.....
Ja, der Test der zukünftigen Periode macht Sinn... Ich muss nur warten, bis diese zukünftige Periode eintritt...
Das Leben ist so kurz und der Wurm ist so lang)))
Als ich über die Eigenschaften von Zitaten sprach, wollte ich nicht versuchen, die Zukunft vorherzusagen.
einige einzigartige Merkmale des Instruments zu übernehmen, wie etwa die Streuung, die interne Schwankungsbreite oder etwas anderes...
Eigentlich verstehe ich diese Merkmale und Eigenheiten nicht sehr gut, aber ich sehe durch Testen, dass EURUSD sich qualitativ von USDCHF unterscheidet.
Bei denselben Algorithmuseinstellungen erhalte ich für verschiedene Symbole charakteristisch unterschiedliche Streuungsmuster.
Frank
Yen .
Was sie auszeichnet... voneinander unterscheiden, was bedeutet, dass sie einige charakteristische Eigenschaften/Besonderheiten haben.
Ich bin neugierig zu verstehen, welche das sind, wie man sie identifiziert und wie man sie bei der Modellierung von Kunststoffen anwendet, ohne mit dem in Konflikt zu geraten, was Sie gesagt haben(Random Wandering).
Wenn Sie diese Merkmale nicht berücksichtigen, hat es keinen Sinn, mit synthetischen Kursen zu testen, denn der Erfolg ist der gleiche,
kann der Algorithmus einfach an einem anderen Paar getestet werden...
Wurde das Thema der spezifischen Unterschiede von Zitaten durch Symbole irgendwo diskutiert/untersucht?
Es wäre interessant zu lesen...
Über die durchschnittliche Volatilität ist bereits geschrieben worden. Sie können auch etwas über die durchschnittliche Intensität der Zecken sagen. Außerdem ändern sich Volatilität und Intensität der Ticks je nach Tageszeit - jedes Instrument hat eine andere.
Wenn Sie verschiedene Instrumente auf einen "gemeinsamen Nenner" bringen, wird es den Anschein haben, dass die gleichen Ergebnisse für verschiedene Instrumente unterschiedlichen Werten der Parameter Ihres Algorithmus entsprechen.
Frank ist ein "gutes" Beispiel für das "Erraten" der zukünftigen Eigenschaften von Anführungszeichen)) - Es gibt hier irgendwo einen guten Thread über den schwarzen Schwan
Hier ist ein Beispiel für einen der schwarzen Schwäne, die am 15. Januar 2015 zum Schweizer Franken flogen:
Meiner Meinung nach gibt es eine ganze Reihe von Regelmäßigkeiten, die ich irgendwie erkennen würde.
Nehmen wir an, Sie haben eine Historie der Intensität dieses Faktors (nennen wir ihn F1), die eine ganz natürliche Preisänderung verursacht. Sie müssen die Preisentwicklung so filtern, dass sie nach der Filterung (wir nennen sie C1) eindeutig mit der Entwicklung dieses Faktors korreliert. Dann wird der Preis, der durch C1 gefiltert wird, Ihnen ein Bild von seiner regelmäßigen Bewegung C1 geben, die mit der Aktion von F1 verbunden ist.
Bestimmen Sie alle anderen für die Preisbildung wichtigen Faktoren (Ф2, ..., Фn) und finden Sie die entsprechenden Filter (С2, ..., Сn), die ein Spektrum regelmäßiger Preisbewegungen (Ц1, ..., Цn) ergeben.
Ich versuche, die von Ihnen vorgeschlagenen Filterprüfbedingungen zu verstehen und irgendwie anzuwenden, aber ich weiß nicht, wie...
Das Problem ist, dass ich die F1-Bedingung nicht definieren kann. Ich verstehe nicht, wie man eine regelmäßige Preisänderung auch nur aus der Historie ermitteln kann.
Da mein Algorithmus nach dem Kopf-Schwanz-Prinzip arbeitet und der Preis eigentlich überhaupt keine Rolle spielt, gibt es nur das Ergebnis der Ergebnisse - erraten/unerraten.
Es gibt auch Abfolgen von Ereignissen in der Geschichte - erraten/nicht erraten, aber diese Geschichte wird im Algorithmus nicht berücksichtigt, da es sonst zu einer falschen Monte-Carlo-Ausgabe kommen kann.
Deshalb können wir uns nur auf das Ergebnis verlassen.
Und wir sollten irgendwie verstehen, dass das Ergebnis beim Raten von Adler/Schildkröte zu mehr als 50% zufällig oder logisch ist...
Aber ich werde darüber nachdenken, wie ich Ihre Bedingung erfüllen kann.)