Nach der Sharpe-Ratio

[Gelöscht]  
Das Verhältnis ist ausgezeichnet >1.
Als ich die zehn wichtigsten Robotersignale durchging, konnte ich nichts finden, was auch nur annähernd so aussah. Die Zuverlässigkeit liegt zwischen 0,03 und 0,3. Ich bin nicht beeindruckt. Es scheint, dass es nicht das Verhältnis ist, es zeigt etwas falsch, und der Roboter handelt auf die falsche Weise. Wenn Sie mehr als 1 finden, schicken Sie sie mir zu.
Maxim Romanov  
Sprut112:
Ein perfektes Ergebnis ist >1.
Als ich die zehn wichtigsten Robotersignale durchging, konnte ich nichts finden, was auch nur annähernd so aussah. Die Zuverlässigkeit liegt zwischen 0,03 und 0,3. Nicht sehr beeindruckend.
Sharpe ist nicht der zuverlässigste Indikator. Je flacher die Ausgleichslinie ist, desto höher ist die Schärfe. Aber wenn der Saldo beispielsweise exponentiell wächst oder etwas anderes nichtlineares, sinkt der Sharpe-Wert drastisch. Ein gutes Konto hat also auch ohne große Einbrüche einen Sharpe-Wert von weniger als 1. Außerdem wird sie, soweit ich weiß, nach dem Eigenkapital berechnet, und das Eigenkapital kann nicht flach sein, wenn man die Zukunft nicht kennt.
[Gelöscht]  
Maxim Romanov:
Sharpe ist nicht der zuverlässigste Indikator. Je flacher die Ausgleichslinie, desto höher die Schärfe. Wächst der Saldo aber beispielsweise exponentiell oder auf andere Weise nichtlinear an, dann nimmt die Schärfe drastisch ab. Daher ist es wahrscheinlich, dass ein gutes Ergebnis, selbst wenn es nicht sehr stark einbricht, einen Sharpe-Wert von weniger als 1 hat. Außerdem wird sie, soweit ich es verstanden habe, auf der Grundlage des Eigenkapitals berechnet, während das Eigenkapital nicht flach sein kann, wenn man die Zukunft nicht kennt.
Vielleicht, aber wenn die besten Signale 0,03 haben, ist das nicht sehr gut.
[Gelöscht]  
Konstantin Nikitin:
Ich schaffte es, mein Konto höchstens auf 1 zu bringen, obwohl es 0,99-1 hielt (obwohl es zu diesem Zeitpunkt 4 Hundert anzeigte), bis eine der Verlustpositionen gesperrt wurde. Jetzt liegt sie bei etwas über 0,5.
Was ist mit den anderen Indikatoren?
Ihor Herasko  
Vor einiger Zeit habe ich mich auch für die automatische Analyse von Handelssystemen interessiert. Ich habe schließlich ein Skript wie dieses erstellt.
[Gelöscht]  
Ihor Herasko:
Vor einiger Zeit habe ich mich auch für die automatische Analyse von Handelssystemen interessiert. Ich habe schließlich ein Skript wie dieses erstellt.
Sie haben den Van Tharp-Koeffizienten dort
Konstantin Nikitin  
Sprut112:
Und wie sieht es mit den anderen Indikatoren aus?

Nun, es ist so, als würde man über scharfe...

Renat Akhtyamov  
Ihor Herasko:
Vor einiger Zeit habe ich mir auch Gedanken über die automatische Analyse von Handelssystemen gemacht. Ich habe schließlich ein Skript wie dieses erstellt.

Vielen Dank, Igor!


Ihor Herasko  
Vladimir Baskakov:
Sie haben den Van Tharp-Koeffizienten dort

TC fragte nach anderen Verhältnissen. Und der Van Tharp-Koeffizient ist ein "anderer" Indikator, nicht der Sharpe-Koeffizient ))

Ihor Herasko  
Renat Akhtyamov:

Vielen Dank, Igor!

Bitte sehr!

Grund der Beschwerde: