Ausweitung des Standardzeitrahmens in Richtung höherer Zeiträume
Ihre Bilder zeigen Zeitspannen (von und bis), keine großen TF-Kerzen.
ps. etwas ähnliches im allerersten Screenshot, aber wie kann es 8 Quartale in einem Jahr geben?Ihre Bilder zeigen Zeitspannen (von und bis), keine großen TF-Kerzen.
ps. etwas ähnliches im allerersten Screenshot, aber wie kann es 8 Quartale in einem Jahr geben?Ich stimme mit dem zweiten und dritten Screenshot überein: es ist der Bereich dort, nicht jeder "Balken" (in der Tat sehen wir einen Abschnitt einer gestrichelten Linie) von 1 Jahr. Sie haben also die Bedeutung des TF-Wertes missverstanden oder sich absichtlich nicht darum bemüht, dieser Vorstellung zu entsprechen. Aber das ist nicht der Punkt, sondern die Tatsache, dass es ein erweitertes Lineal gibt.
Die 8 Quartale dort sind nicht in einem Jahr, sondern in zwei - schauen Sie sich den Datumsbereich genauer an. Q1 ist 3 Monate, 4 Quartale in einem Jahr, 8 Quartale in 2.
- ru.investing.com
Eine Chance im Leben"-Handelsstrategie - Pinbar vom Niveau auf dem Y5-Zeitrahmen
Ich denke, höhere Zeitrahmen sind nur für die Analyse der Instrumentenauswahl unter Berücksichtigung der Saisonalität/Zyklizität erforderlich. Und in der Regel werden diese Dinge nicht im Terminal (oder mit schriftlichen Indikatoren) erledigt.
Wenn Sie eine solche Historie höherer Preise mit allen Ticks für alle Zeiten herunterladen, werden Sie nicht genug Festplatten haben.
Wenn wir eine solche Geschichte von höheren Preisen mit allen Ticks für die ganze Zeit herunterladen, werden wir nicht genug Festplatten haben.
Dies ist eine zu vereinfachte und grobe Sicht des Marktes auf dem Höhepunkt des Y5. Warum ist sie die einzige auf einmal? Ist es für langfristige Investoren, die einen einmaligen Handel tätigen? Und wer hindert Sie daran, auch Pipsing zu betreiben und/oder ein mittelfristiger Investor zu sein? Der Eigentümer ist der Chef.
Ich freue mich: Seit 1999 werden Ticks in der elektronischen Historie gespeichert, vorher wurden weder Ticks, noch Minuten, noch Stunden berücksichtigt - nur D1 als Balkenminimum. Ein starker und lawinenartiger Zuwachs an Daten ist also nicht zu erwarten.
Die Notwendigkeit, das Spektrum der TFs zu erweitern, ist eine unausweichliche Zukunft, die bereits begonnen hat. Und damit beginnt auch die Ära der Multi-Terrabyte-Laufwerke. Übrigens, wissen Sie, wie historische Daten verschiedener TFs ein und desselben Instruments gebildet werden und wie sie in MT5 gespeichert werden? Ich bin nicht wirklich darauf eingegangen, aber meiner Meinung nach ist die Tick-Geschichte für alle TFs gleich. Durch das Hinzufügen höherer TFs werden keine Ticks hinzugefügt, sie werden so langsam wie zuvor während der nächsten Handelssitzung hinzugefügt, Tag für Tag, Sekunde für Sekunde, weil neue Handelsnotierungen eingehen, nicht anders. Und dann, die minimale gespeicherte historische Einheit auf der Festplatte ist M1, nicht ein Tick, obwohl ich falsch sein kann, weil in der Strategy Tester können Sie MQL-Programme auf Geschichte auf Ticks laufen. Übrigens scheinen Sie es besser zu verstehen als ich, daher meine Frage: Was zeigen Ihre Berechnungen in Bezug auf den von der Tick-Historie für Y5 belegten Platz?
Sie scheinen dies besser zu verstehen als ich, daher meine Frage: Was zeigen Ihre Berechnungen in Bezug auf den Tick History Space für Y5?
Ich habe 10 GB an Angeboten erhalten, als ich das Dashboard eingeschaltet habe, und zwar von M1 bis D1. Dann habe ich den Makler gewechselt und eine weitere 10Gb bekommen. Multiplizieren Sie also mit der Anzahl der Makler und Terminals.
Ich streite nicht mit Ihnen. Wenn Sie Funktionalität wollen, schreiben Sie alle Vorteile auf. Wenn andere fragen, werden sie vielleicht etwas hinzufügen. In der Praxis stelle ich fest, dass die Wünsche einer Person, die nicht mit denen anderer übereinstimmen, oft ignoriert werden.
Danke für den Vorschlag einer guten Gelegenheit, all jenen das Gegenteil zu beweisen, die immer noch in Ihrer Gunst stehen und die Vorteile einer Ausweitung der Linie nicht verstehen, die nicht auf Jahresebene in Form von "The Only Chance in Life" sichtbar ist, sondern auf mittelfristiger Ebene mit vielen Gelegenheiten innerhalb weniger Tage, wenn nicht Tage, dann zumindest Wochen - und das ist genug für eine riesige Schicht von mittelfristigen und vor allem langfristigen Tradern, von denen ich zwar eine kleinere Zahl vermute, aber dennoch.
Hier ist eine Illustration von Hypermärkten (vermutlich aus mehrmonatigen und jährlichen TFs). Natürlich manuell gebaut, der Indikator baut das jetzt nicht. Abgebildet aus der Höhe von MN. Der gesamte Verlauf des Währungspaares wird angezeigt. Anhand der Häufigkeit der Fraktale können wir sehen, dass sie entsprechend dem Maximum ТF nicht breiter sind, aber die Verbindungslinien der Fibo TimeZones sind offensichtlich breiter als die nächstgelegenen Fraktale:
Hier sind illustrative Ergebnisse für einen kleineren Zeitrahmen H12. Die mittelfristigen Durchbrüche direkt auf den vertikalen Linien der Fibo-TimeZones sind hier deutlich sichtbar; das große Publikum kreischt vor Begeisterung:
![NZDUSD H12 Fibo ZeitZonen HyperMarkUp[1]](https://c.mql5.com/3/375/NZDUSD_H12_FiboTZ_HyperMarkUpl1h.png "NZDUSD H12 Fibo ZeitZonen HyperMarkUp[1]")
![NZDUSD H12 Fibo ZeitZonen HyperMarkUp[2]](https://c.mql5.com/3/375/NZDUSD_H12_FiboTZ_HyperMarkUpa2l.png "NZDUSD H12 Fibo ZeitZonen HyperMarkUp[2]")
Was sagst du dazu, Elon Musk? Hacken Sie nicht auf der Genauigkeit der Pausen - die Märkte sind ungefähr, aber wir sind keine Trottel und wir werden nicht mit 1:1000 Hebelwirkung mit dem maximalen Lot auf den Markt gehen, sondern wir werden auch die jüngeren TFs betrachten und analysieren. Und niemand hat SL abgesagt.
Übrigens, der gleiche Effekt bei anderen TA-Charting-Tools.
Jetzt wissen und dem Kult der Hypertimeframe Witnesses beitreten. Wissen ist Macht!
Danke, dass Sie all denen, die sich bisher mit Ihnen solidarisiert haben, einen guten Grund liefern, das Gegenteil zu beweisen.
Sagen wir es mal so. Es stört mich überhaupt nicht, dass es nicht standardisierte Zeiträume gibt, die über einen Monat hinausgehen, um damit zu beginnen. Ich werde die Diskussion an diesem Punkt beenden.
Ich stimme mit dem zweiten und dritten Screenshot überein: es ist der Bereich dort, nicht jeder "Balken" (in der Tat sehen wir einen Abschnitt einer gestrichelten Linie) bei 1 Jahr. Sie haben also die Bedeutung der TF missverstanden oder sich absichtlich nicht an diese Vorstellung gehalten. Aber das ist nicht der Punkt, sondern die Tatsache, dass es ein erweitertes Lineal gibt.
Die 8 Quartale dort sind nicht in einem Jahr, sondern in zwei - schauen Sie sich den Datumsbereich genauer an. Q1 ist 3 Monate, 4 Quartale in einem Jahr, 8 Quartale in 2.
Wer sind sie? Ich meine diejenigen, die es falsch verstanden haben.
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Liebe MetaQuotes!
Der Bedarf an höheren TFs in Metatrader und MQL war schon lange überfällig!
Gibt es Pläne, den Bereich der Perioden überMN hinaus zu erweitern? In MT5 ist die obere TF-Schaltfläche mitMN signiert, während in MQL5 die höhere Periode PERIOD_MN1 ist, d.h. mit einem Index. Dies ist ein vielversprechender Hinweis. Das ist doch ein Versprechen für die Zukunft, oder? Wann werden wir also die zusätzlichen und dringend benötigten höheren TFs sehen? Besser spät als nie, aber besser jetzt als zu spät. Ich würde das gerne erleben.
Für MT4 gibt es Konverter für nicht standardisierte Zeiträume:https://www.mql5.com/ru/code/7936 undhttps://www.mql5.com/ru/code/7935, aber für MT5 habe ich nichts Ähnliches gefunden. Vor Jahren ist es mir gelungen, mit diesem Skript Balken in etwas mehr als MN umzuwandeln, aber dieser Trick ist neulich fehlgeschlagen (vielleicht habe ich mir die Hände verrenkt), obwohl ich alles nach Anleitung gemacht habe. Und ich schreibe aus Prinzip nicht für veraltete MT4... Darüber hinaus hat MetaQuotes MT5 und MQL5 geschaffen und die neue Plattform in der Erwartung beworben, dass die alten Programmierer sie nutzen und die Neulinge sie sofort einsetzen werden.
Ja, sie können verschiedene Tricks anwenden und Krücken schreiben, um nicht existierende TFs höherer Ordnung zu simulieren. Aber welcher MQL5-Programmierer(nicht MetaQuotes-Entwickler) glaubt, dass es die Aufgabe eines jeden ist, seine eigene Krücke zu schreiben oder eine fremde Krücke zu suchen und hinzuzufügen? Ich bin mir sicher, dass es für MetaQuotes kein technologisches Problem sein wird,W2,MN2, MN3, MN4, MN6, Y1, Y2, Y5 hinzuzufügen, aber es wird ein ideologisches sein. Das Problem wird ungefähr so lauten: "Wo können wir eine so lange Reihe von MFs einführen? Die Menschen leben nicht so lange, es reicht für ein ganzes Händlerleben! Aber sie tun es! Und wie sich herausstellte, ist das nicht genug.
Ich bin nicht ehrgeizig: Die Arbeit an bestehenden Zeitplänen erinnert mich manchmal an ein Mäusespiel, sogar, so seltsam es klingen mag, an MN1. Ich benutze nicht nur schöne Worte und übertreibe nicht, sonst müsste ich nicht sehen, was in den höheren TFs vor sich geht.
Beispiele für Schnittstellen zum Handel mit Dritten:
https://www.moex.com/ru/issue/EURUSD000TOM/CETS:
https://ru.investing.com/?ref=www:
https://quote.rbc.ru/ticker/59111:
und so weiter...
Es ist furchtbar schlimm, ein blindes Kätzchen zu sein, das nicht sieht oder versteht, was auf den Märkten auf globaler Ebene vor sich geht. Es kommt vor, dass der Indikator eines scheinbar großen Zeitraums nicht nur auf den Beginn eines längeren Bruchs und eines neuen mehrmonatigen oder sogar mehrjährigen Trends hinweist (der lange Zeit auf dem Höchststand verharrt und viel Gewinn auf einem kleineren TF ermöglicht), sondern jetzt sowohl strategische als auch taktische Signale für die nahe Zukunft gibt (insbesondere für den Einstieg in Short-Positionen, die für ihre Vergänglichkeit bekannt sind, aber auch die hohe Volatilität nicht ausschließen). Wenn man sich des großen Signals bewusst ist, kann man sich auf den kleineren Zeitskalen keine Fehler erlauben. Umgekehrt funktioniert das nicht, aber im Allgemeinenmuss man sich auf allen Ebenen bewusst sein! Warum scheitert immer noch die große Mehrheit der Handelsroboter früher oder später, obwohl sie nicht von Amateuren geschrieben wurden? Alles nur, weil sie nicht das höchste Niveau sehen und irgendwann kommt eine Phase des unvermeidlichen schmerzhaften Dumpings. Und ältere TFs sollten für den gesamten Lebenszyklus eines Händlers ausgelegt sein, wenn er wirklich sein ganzes Leben dem profitablen Handel widmen oder einen erfolgreichen Roboter schreiben will, der ihm ein Leben lang Freude am Handel bereitet. Selbst wenn ein solcher Roboter anfängt zu versagen, wird er nicht in ein paar oder drei Jahren versagen, sondern weit über den Nachruf hinaus.
Ich persönlich vermisse zum Beispiel gelegentlich sogar das ältere technische Markup des Indikatorshttps://www.mql5.com/ru/code/34280 und muss dann stundenlanges manuelles Re-Mapping von imaginären globalen TFs auf die altmodische Weise vornehmen. Ja, wir können sagen, dass wir das Diagramm nicht häufig neu markieren müssen, da es nahe am globalen Diagramm liegt. Das ist richtig, aber. Sie betrifft nur ein Werkzeug (Symbol). Wenn es zwei sind, verdoppelt sich der Aufwand. Wenn ein Händler mit mehreren Währungen arbeitet, ist dies ein ernstes Problem. Der Sinn des Markup-Indikators und solcher Indikatoren im Allgemeinen ist die Automatisierung der manuellen Arbeit. Und auch wenn der Effekt nur partiell ist, ist es eine Beleidigung für die semi-effiziente Arbeit des Programmierers. Und wir, die Programmierer, müssen viel härter arbeiten, um die nächste Krücke zu erfinden, alsMetaQuotes es tut, um ein paar zusätzliche TFs nach dem bereits bekannten und gut etablierten Schema hinzuzufügen.
Ich möchte in diesem Thread so viele Verbündete wie möglich finden, um nicht mit einem weiteren "Hab ein Gewissen, nur du brauchst das" zu enden. Wenn es nur für mich wäre, hätte ich den Indikator nicht in CodeBase oder Market veröffentlicht. Ich habe in sechs Monaten etwa fünfzig Downloads gehabt. Die durchschnittliche Bewertung ist 4. Wenn Sie mehr finden, werden Sie kaum mehr als 4,5 finden. Es ist also gefragt. Und er ist nicht der einzige, es gibt viele andere kostenlose Indikatoren, die keine höheren TFs aufweisen. Zum Beispiel die Indikatoren der Linien Pivots, Supports, Resistances (es gibt mehr als einen Typ: CLASSIC, FIBONACCI, DEMARK, CAMARILLA, WOODIES):https://www.mql5.com/ru/code/102.
Natürlich gibt es auch so nette eingebaute Indikatoren wie Trendindikatoren, die die Marktrichtung langfristig recht gut anzeigen und mit denen Oszillatoren nicht mithalten können, aber in einer globalen Situation brauchen auch sie etwas, worauf sie sich verlassen können, sonst kommt es zu den immer gleichen Mäusekämpfen, blinden Kätzchen, früheren Fehlern und einer unangemessen hohen Zahl von Verlustgeschäften und nicht so häufigen potenziell profitablen Geschäften.
Eine einfache arithmetische Begründung für die Notwendigkeit, den Bereich der TFs bis auf Y5 auszudehnen: z.B. haben sich bei EUR/USD seit 1971 über 600 Balken auf MN angesammelt - das sind 600/12/5=10 Balken aufY5, was bereits für die Berechnung der meisten Indikatoren ausreicht. Für den Fractals-Indikator benötigen wir beispielsweise mindestens 5 Balken, aber es sind doppelt so viele. Meine technische Zeichnung basiert genau auf dem Fractals-Indikator.
Die programmatische und algorithmische Rechtfertigung: Ich sollte gleich sagen, dass ich grundsätzlich keine Angst vor Krücken habe, wenn ich schreiben muss, werde ich es tun. Aber. Kategorisch und grundlegend gegen Krücken-Fahrräder, die bereits vorhandene Mittel zur Erreichung des Ergebnisses im Hinblick auf jedes kleine Missverständnis duplizieren. Ich glaube, dass die Ideologie und Philosophie des Programmierens darin besteht, außergewöhnliche, sich nicht wiederholende Funktionen zu schreiben und diese nicht auf verschiedene Weise innerhalb desselben Projekts zu duplizieren. Und was schlagen die Schöpfer von MQL uns vor? Fertige Standard-Indikatoren a la iFractals durch ansprechende und trügerischeiCustom() undIndicatorCreate() zu verbinden - liebe Programmierer, wir haben es für Sie getan! Ich habe die Entwickler geehrt, indem ich ihren Indikator aufgenommen habe, damit ihre Bemühungen nicht umsonst waren, und ich habe mich für TFs Einschränkungen entschieden. Was sollte ich tun? Eine doppelte Krücke zu schreiben, um das gleiche Ergebnis zu erzielen, aber auf eine andere Art und Weise. Warum? Warum sollte man einem Fischer einen halben Hund geben? Bei mql5.com fragt niemand nach Fischen, sondern nach Angelruten, aber auch die sind recht kurz geraten. Daraus ergibt sich die Schlussfolgerung: entweder fertige Module mit Einschränkungen zu verbinden und Krücken zu schreiben, die im Ergebnis ähnlich, aber in der Implementierung unterschiedlich sind, oder den bärigen Dienst in Form eines fertigen Basismoduls komplett zu verwerfen und einfach einen eigenen sauberen Code von Grund auf zu schreiben. In beiden Fällen werden wir nicht den 100-prozentigen Nutzen der obligatorisch zur Verfügung gestellten Karotte sehen. Ein sehr begrenzter Nutzen, mit dem ein ambitionierter Programmierer besser nicht in Verbindung gebracht werden sollte. Aber wenn MetaQuotes ein paar höhere TFs hinzufügt, rechtfertigen sie sofort ihre Bemühungen für die Erstellung und Anbindung vieler Standardindikatoren, und gleichzeitig helfen sie den Programmierern, die ihnen vertraut haben. Doppelter Nutzen.
Die Hinzufügung der TFs wird die Wettbewerbsfähigkeit des MT5 gegenüber anderen Handelsplattformen erhöhen. Und die für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit zwischen MetaQuotes und den Programmierern erhöht die Motivation für die Weiterentwicklung und den Support ihres MQL-Codes erheblich. Wenn Sie das Forum lesen, werden Sie die Beiträge finden, in denenMetaQuotes selbst die MQL-Programmierer antreibt, die unweigerlich die Handelsplattform (einschließlich des Serverteils) und die Sprache fördern werden, was MetaQuotes nicht nur Ruhm, sondern auch Gewinn bringt - und genau das ist der gegenseitige Nutzen.
Das ist alles für den Moment. Lynch...