Von der Theorie zur Praxis - Seite 438
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Nein, ein Überschießen der Preise ist nicht alles, was es zu sein scheint. Damit der Pfeil erscheint, muss sich die Richtung der letzten beiden gebildeten Balken ändern und der Wert des letzten Balkens muss über dem Schwellenwert liegen. Nicht alle Signale werden für den Handel verwendet, da sie auch durch den Trendindikator gefiltert werden.
OK
Ich werde die Filterung beenden
Ich vermute, dass Sie bei der Berechnung im Zeitfenster nur die Inkremente verwenden, die über/unter einem bestimmten Wert liegen. Richtig?
Lassen Sie uns ohne Emotionen reden. Denn schließlich geht es mir nicht um gute/schlechte Beziehungen zu Forumsmitgliedern, sondern um den Gral.
Ausgehend von einem Anfangszeitpunkt ist das Integral aller Inkremente + der Anfangspreis = der aktuelle Wert des Preises.
Die Summe der Inkremente ist also der Preis im gleitenden Zeitfenster der Beobachtung, mit dem Startpunkt =0
Einen Durchschnittspreis selbst habe ich völlig ausgeschlossen. Sie machen mich wütend. Die einzige robuste Schätzung der Erwartung im gleitenden Fenster ist der Median.
Aber selbst wenn wir uns die Wahrscheinlichkeitsverteilung ansehen, sehen wir bestenfalls eine Laplace-Verteilung.
Es gibt absolut keinen formalen Grund, "zum Mittelwert zurückzukehren".
Noch einmal: Die Verwendung JEGLICHER gleitender Durchschnitte reduziert den Prozess nicht auf einen Ornstein-Uhlenbeck-Prozess.
Und du brauchst sie wie Luft!!!
Betrachten wir also die Summe der Inkremente in einem gleitenden Fenster, d. h. den Preis relativ zu 0, und sehen uns ihre Wahrscheinlichkeitsverteilung an, so sehen wir eine SEHR normale Verteilung, und die gleitende Verteilung der Inkremente eines solchen Prozesses ist streng symmetrisch.
In diesem Fall können wir mit Fug und Recht behaupten, dass, wenn im aktuellen gleitenden Fenster der transformierte Preis das Konfidenzniveau übersteigt und die aktuelle Wahrscheinlichkeitsverteilung --> normal ist, plus eine weitere Funktion, die Sie und bas kennen, dann wird der Preis definitiv zur Erwartung zurückkehren, zu 0.
Sie müssen nur die oben genannten Parameter genau im Auge behalten.
Bei Tests sind alle meine Geschäfte profitabel.
Aber die Praxis... Ja, das werden wir nächste Woche sehen.
ok
fertig filtern
Nun, die verbleibenden fehlerhaften Pfeile werden durch den Stoploss ausgemerzt).
Nein, ich nehme alle Inkremente des umgewandelten Preises.
Außerdem habe ich den Multiplikator aus der Varianzformel entfernt. Nur Abs(Return)/Sqrt(TimePeriod), aber als ich mir den Multiplikator anschaute, sah ich, dass die Inkremente nicht außerhalb des Kanals liegen, also habe ich beschlossen, ihn zu entfernen.
Außerdem habe ich den Multiplikator aus der Varianzformel entfernt. Nur Abs(Return)/Sqrt(TimePeriod), aber als ich mir den Multiplikator anschaute, sah ich, dass die Inkremente nicht aus dem Kanal herausgehen, also habe ich beschlossen, ihn zu entfernen.
Ich verstehe. Steht das im Protokoll?
Noch einmal: Die Verwendung beliebiger gleitender Durchschnitte reduziert den Prozess nicht auf einen Ornstein-Uhlenbeck-Prozess.
Warum können Sie keine gleitenden Durchschnitte verwenden?
Hier ist ein Screenshot aus einem Beitrag auf Indikator mit dieser Theorie.
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Strategietests
Von der Theorie zur Praxis
khorosh, 2018.07.07 21:33
Für den 14. Juni gibt es keine Strafgelder. Auf M15 ist es das:
Hier ist mein Screenshot, gleitender Durchschnitt (Inkremente), vertikale Linien zeigen übereinstimmende Signale, kein Filter, der falsche Signale herausfiltert.
Ich verstehe. Steht das im Protokoll?
Ja.
Die einzige Person mit dem niedrigsten Bildungsniveau, die hier eine kolhozny-Rede halten kann, ist bas.
Das stimmt nicht. Ich bin die am wenigsten gebildete Person hier, daher fällt es mir schwer, alles zu verdauen, was hier geschrieben wird; 99 Prozent davon verstehe ich überhaupt nicht.
Das ist so, als ob UFO mir bereits die Baupläne für eine fliegende Untertasse gegeben hätte, aber ich fahre weiterhin mit einem Pferdewagen herum.