Von der Theorie zur Praxis - Seite 1770

 
Макс:

Wo kann ich sie lesen?

Sie werden es nicht glauben - die Bibliothek.

Wirtschaft, Bankwesen, Devisen und so weiter. Das einzige ABER - es ist besser, keine einheimischen Autoren zu nehmen, um nicht die Nacherzählungen von Nicht-Teilnehmern zu lesen.

Man muss sie studieren, bis man mit der technischen Analyse beginnt und Ausschüttungen findet. Oder zumindest, bevor die dritte Einlage vernichtet ist.

 
Maxim Kuznetsov:

Sie werden es nicht glauben - die Bibliothek.

Wirtschaft, Bankwesen, Devisengeschäfte und so weiter. Mit dem einzigen ABER - einheimische Autoren sollte man besser nicht nehmen, um nicht unbeteiligte Paraphrasen zu lesen

Ich weiß nicht, was ich mit ihnen machen soll, aber ich muss es tun, bevor ich mit der technischen Analyse beginne und nach Verteilungen suche. Oder zumindest bevor die dritte Einlage weg ist.

Ich verstehe schon, ich lese es falsch, obwohl ich in die Bibliothek gehe.

Nun, ich lasse immer noch Demos durchsickern. Ich habe noch nicht für die richtige Sache gespart.

 
Evgeniy Chumakov:


Welcher Wahrscheinlichkeitsverteilung entsprechen die Preisreihen also eher?

Eine doppelte Gamma-Verteilung.

Wichtig ist jedoch nicht die Art der Verteilung selbst, sondern ihre bedingte Stationarität. Bei angemessener Ausdünnung kann eine inkrementelle Wahrscheinlichkeitsverteilung eine Erwartungsverschiebung relativ zu 0 aufweisen, was zu Trendbewegungen führt, aber ihre nichtparametrische Varianz sollte immer nahezu = konstant sein. Dies sollte beachtet werden mit einer beliebigen Stichprobe von Daten.

 
Maxim Kuznetsov:

Ich schlage vor, die Seiten ab 1762 zu löschen.

überhaupt nicht zum Thema

Es gibt hier etwa 1.740 Seiten, die nicht zum Thema gehören)
 
Alexander_K:

Zu einer doppelten Gamma-Verteilung.

Wichtig ist jedoch nicht die Art der Verteilung selbst, sondern ihre bedingte Stationarität. Bei richtiger Ausdünnung kann die Wahrscheinlichkeitsverteilung eine Erwartungsverschiebung relativ zu 0 aufweisen, was zu Trendbewegungen führt, aber ihre nichtparametrische Varianz sollte immer nahezu = konstant sein. Dies sollte beachtet werden Für jede Stichprobe von Daten.

Ich hoffe, Sie sind mit dem Kanadier fertig? Es ist wieder der Traum des Dichters...
 
Maxim Kuznetsov:
Ich hoffe, Sie sind mit dem Kanadier fertig. Es ist wieder der Traum des Dichters...

Du musst dir keine Sorgen um mich machen...

Ich umklammerte den Gral mit einer Hand in meinem Bart und taufte mich mit der anderen. Das sollte Glück bringen.

 
Alexander_K:

Du musst dir keine Sorgen um mich machen...

Ich umklammerte den Gral mit einer Hand in meinem Bart und taufte mich mit der anderen. Das sollte Glück bringen.

Du hast bereits eine Schwäche für den Gral. Sei vorsichtig.
 

Alexander, wir müssen dringend die nichtlineare Zeit erreichen, um den Gral zu finden.

Es gibt keine Möglichkeit, es in linearer Zeit zu bewältigen.

 
Maxim Dmitrievsky:

Alexander, wir müssen dringend die nichtlineare Zeit erreichen, um den Gral zu finden.

Ich schaffe es nicht in linearer Zeit.

Wie vereinbart, werde ich Ihnen in einer Woche meine Serie über CLOSE M1 und meine Serie über GBPUSD im November zusenden. Wenn sich die Testergebnisse deutlich verbessern, werde ich Ihnen mitteilen, wie sich meine Serie entwickelt. Ich bin auch an Ihrer Meinung interessiert, wie man die Bildung einer solchen Serie verbessern kann.

 
Alexander_K:

Ich werde Ihnen, wie vereinbart, in einer Woche die Serie über CLOSE M1 und meine Serie über GBPUSD für November dieses Jahres schicken. Wenn sich die Testergebnisse deutlich verbessern, werde ich Ihnen mitteilen, wie meine Serie ausgefallen ist. Ich bin auch an Ihrer Meinung interessiert, wie man die Bildung einer solchen Serie verbessern kann.

Die gesamte Macht der künstlichen Intelligenz wird sich auf diese Reihe stürzen, und wenn sie nichts tun kann, kann es auch niemand. Es wird folgendermaßen ablaufen.

Grund der Beschwerde: