Von der Theorie zur Praxis - Seite 1142
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Warum sollte man sie dann zählen?
Ich glaube, mit dieser Frage haben Sie alle verblüfft.)
Dynamisch - setzt eine Fenstergröße voraus. Was halten Sie für sinnvoll?
TF und Schiebefenster?
Für jede TF sollte die optimale Größe festgelegt werden.
Eine TF und ein Schiebefenster sind zwei verschiedene Dinge.
Die TF ist lediglich ein Mittel zur Bildung von Balken und nichts weiter.
Damit ein gleitendes Fenster für eine Stichprobe sinnvoll ist, steht M1 für ein 24-Stunden-Fenster, M5 für ein Wochen-Fenster, ...
Um ein gleitendes Fenster = Handelssitzung zu bilden, brauchen Sie eine zweite TF, und das Terminal hat sie nicht:))
Und ich arbeite genau mit Sekunden TF. Aber es hat seine eigenen Schwierigkeiten wegen der Nichtlinearität der Füllung dieser zweiten Balken. Ich muss ein dynamisches Schiebefenster verwenden.
Warum zu ihr zurückkehren? Es ist jetzt der Durchschnitt, nicht in einer Stunde).
Der Preis kehrt in 2/3 der Fälle zum Durchschnitt zurück, Punktum. Die einzige Frage ist, wie man 1/3 der potenziellen Verlustgeschäfte umgehen kann.
Der Preis kehrt in 2/3 der Fälle zum Durchschnitt zurück, Punktum. Die einzige Frage ist, wie man das 1/3 der potenziellen Verlustgeschäfte umgehen kann.
Oooh!
die Antwort steckt bereits in der Frage - rechnen Sie etwas Praktischeres aus.
Oooh!
Die Frage enthält bereits die Antwort - etwas Praktisches zu berechnen.
:))) Um die MAs zu umgehen, müssen Sie zum Handel ohne Schiebefenster übergehen.
Dies ist eine konzeptionell andere Ebene der Problemlösung, aber ich komme mit meinem Gehirn nicht dahinter.
Geben Sie mir die Formel.
:))) Um die MAs zu umgehen, müssen Sie zum Handel ohne Schiebefenster übergehen.
Dies ist eine konzeptionell andere Ebene der Problemlösung, aber ich kann sie mit meinem Gehirn nicht erfassen.
Geben Sie mir die Formel.
Chegevara und ich haben schon lange darüber gesprochen ;)
Die Schlussfolgerung ist einfach: Das Gehirn eines Menschen ist intelligenter als ein Computerprozessor.
Chegevara und ich hatten ein langes Gespräch darüber ;)
Die Schlussfolgerung ist einfach: Das Gehirn eines Menschen ist intelligenter als ein Computerprozessor.
Was gibt es da zu besprechen? Wenn Sie Ihren TS auf der Grundlage von OM aufbauen, dann ist da vielleicht etwas dran, das bestreite ich nicht. Aber wie man OM direkt aus einem Preisdiagramm (oder aus Tick-Volumen?) entfernen kann, weiß ich nicht.
Kurz gesagt, Rena - schreiben Sie die Marktformeln gleich hier.
Was gibt es da zu besprechen? Wenn Sie Ihren TS auf der Grundlage von OM aufbauen, dann ist da vielleicht etwas dran, das will ich nicht bestreiten. Aber wie man OM direkt aus dem Preisdiagramm (oder aus dem Tick-Volumen?) extrahiert, weiß ich nicht.
Kurz gesagt, Rena, schreibe die Marktformel genau hier hin.
Wofür ist die Formel?
ok, schau:
Zuerst erhält man einen Rang (Inkrement, Divergenz, Vektor) und erst dann einen unwichtigen indikativen Preis.
sogar jetzt ist es auf der Website zu finden (Angebot, Nachfrage)
Wenn es Ihnen gelingt, einen ausgewogenen Forex-Korb durch große Schritte zuformulieren, haben Sie gewonnen.
Sagen Sie mir, welchen Sinn hat es, den Durchschnittspreis zu ermitteln?
Ha, das ist richtig.
aber ich habe es geschafft, ein Foto zu machen.
;)
Der Preis kehrt in 2/3 der Fälle zum Durchschnitt zurück, Punktum. Die einzige Frage ist, wie man 1/3 der potenziellen Verlustgeschäfte umgehen kann.
Nicht 2/3 der Zeit, aber der Preis kehrt immer zum Durchschnitt zurück. Oder der Durchschnitt zum Preis. Das macht aber gar nichts, denn alles ist relativ. Und unrentable Geschäfte liegen daran, dass man sich den Preis ansehen muss, bevor man ein Geschäft abschließt.