Von der Theorie zur Praxis - Seite 802

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Evgeniy Chumakov:


dies sind im Wesentlichen 90 % des Grals.

So ist es, und nicht anders.

 
Alexander_K:

Reg dich doch nicht so auf, Che... Sie haben Revolutionen gemacht, warum sollten Sie traurig sein?!

Ich sage Ihnen das nur, damit das klar ist. Dies ist ein Forum für Programmierer, vergessen Sie das nicht. High-End-Programmierer, aber das ist alles...

Es gibt fast keine Mathematiker, Physiker usw. Es gibt keine Menschen, die in der Lage sind, eine Idee zu äußern, zu testen und zu berichten. Professionelle Arbeit ist hier eine Spielerei. Hier gibt es den üblichen Pöbel von Bietern und Faulenzern.

Ich arbeite mehr oder weniger im Verteidigungsministerium, aber dort geht es nur langsam voran, und das ist schade...

Was mich betrifft, so zeige ich in regelmäßigen Abständen Berichte. Diese, zum Beispiel:

Dies ist das Ergebnis für einen Tag.

Aber wie Sie sehen können, ist es nicht sehr gut. Ich bin es leid, immer das Gleiche zu sagen - ohne den Parameter Persistenz/Anti Auf dem Markt gibt es nichts zu tun. Und niemand rührt sich auch nur, um in diese Richtung zu schauen! Selbst unter meinem Versprechen, den Gral an solche Leute zu verleihen...

Ich muss alles selbst machen. Ich erlebe gerade einen Überschuss - wir werden sehen.

Zum Thema Persistenz und Anti, habe ich eine fertige Implementierung.
Was wird sie tun?
Ich selbst bin ein professioneller Programmierer in 4 Sprachen, aber vieles hängt auch von den Programmierern ab. Zum Beispiel die Zuverlässigkeit von ausführbaren Funktionen oder Klassen.
Diejenigen, die sich mit .NET auskennen, können es verwenden und erhalten andere Informationen - so wie ich es bei einem Indikator getan habe.
Und so weiter...
Persönlich, mein Problem kommt jetzt auf die Verwendung von neuronalen Netzwerken zu "analysieren" mit statistischen Koeffizienten die Teile des Marktes, wo mein Roboter nicht gut handeln. Ich weiß nicht einmal, wie ich es anders machen soll. Ansonsten weiß ich gar nicht, wie ich es machen soll. Das Ergebnis des Handels ist ähnlich wie ein Raster mit Martin, aber mit einer Nuance - nur ein Auftrag geöffnet und geschlossen wird und aufgrund der winzigen Risiken der Roboter hat, um durch völlig antipersistent (Rmax-Rmin)*3 (sonst 3 * die volle Bandbreite, wo der Preis war für alle Zeit) Punkte zu scheitern.
 
Martin Cheguevara:
Was Persistenz und Anti betrifft, so habe ich eine fertige Implementierung.
Was wird sie geben?

Alles. Dieser so genannte "Indikator der Zwietracht" ist der Gral. Mehr ist nicht nötig.

 
Alexander_K:

Das war's. Dieser so genannte "Ausfallindikator" ist der Gral. Mehr ist nicht nötig.

Indikator für was?) Können Sie Ihre Idee näher erläutern? Warum es der Gral sein muss...
 

Ich möchte noch einmal wiederholen, wie dieser Indikator aussehen sollte.

Ich nehme die Kurtosis der Verteilung der Tick-Inkremente und sehe, dass bei einem Überschuss von >20 fast immer eine Trendbewegung beginnt.

Wer einen solchen oder ähnlichen Indikator nicht in der Tasche hat, der wird bald zum täglichen Wodka-Konsum in der Nähe der Bahnhofstoilette abrutschen. Ohne sie helfen keine Durchschnitte, Halbdurchschnitte, Kanäle oder sonstiger Unfug.

 
Alexander_K:

Ich möchte noch einmal wiederholen, wie dieser Indikator aussehen sollte.



Wie bauen Sie den Preiskanal jetzt auf? Sind die Formeln zu kompliziert oder nicht?

 
Evgeniy Chumakov:


Wie bauen Sie den Preiskanal auf? Sind die Formeln zu kompliziert oder nicht?

Ich verwende zwei Kanäle:

1. wie von Koldun empfohlen - Summe der Inkremente im Schiebefenster + Varianz mit Quantil.

2. die Streuung ohne Quantil relativ zur gleitenden Erwartung (Varianz-Gamma-Prozess).

Beide Varianten weisen mit der Kurtosis einen Gewinn auf, und beide liegen ohne Kurtosis bei 0.

Fazit: Der Kvariance-Indikator ist viel wichtiger als die Strategie selbst.

 
Alexander_K:

Ich möchte noch einmal wiederholen, wie dieser Indikator aussehen sollte.

Ich nehme die Kurtosis der Verteilung der Tick-Inkremente und sehe, dass bei einem Überschuss von >20 fast immer eine Trendbewegung beginnt.

Wer einen solchen oder ähnlichen Indikator nicht in der Tasche hat, der wird bald zum täglichen Wodka-Konsum in der Nähe der Bahnhofstoilette abrutschen. Ohne sie helfen alle Durchschnittswerte, Halbwertszeiten, Kanäle usw. nicht weiter.

Sie haben Recht, aber es gibt eine kleine Nuance, erstens, der starke Anstieg der Kurtosis erhöht die Oszillationen stark, es bedeutet, dass die Spreizungsglocke in beide Richtungen "größer" wird und es bedeutet, dass die Fähigkeit, Profit aus dieser Bewegung zu machen, stark abnimmt, da sie nicht stabil ist (stabile Trendbewegungen sind sehr, sehr selten).
Zweitens kann der Preis bis zum Stillstand "springen". In diesem Fall wird er einfach einen Verlust hinnehmen, und die Glocke wird sich nicht ändern.
Ich weiß es natürlich nicht... aber selbst bei den Ticks sind die Minuten- und Tick-Spikes fast identisch. Ich habe mir Dycoskopy angesehen. Es kann 1 Tick sein oder 3... oder sogar 10...
Drittens: Solange Sie mit diesem Ansatz nicht auf einen stabilen Trend warten (weil Sie mit einem starken Sprung darin nicht gewinnen können, können Sie ihn nicht definieren, bevor es möglich ist, verloren zu gehen), werden Sie Ihre Einlage verlieren.
Die einzige Möglichkeit besteht darin, sich auf der Suche nach dem optimalen Einstieg in den Schwall sigmatisch zu bewegen und das optimalste Ergebnis zu finden.
Viertens: Gibt es Zahlen, die zeigen, dass man mit einem ekcess >20 in den letzten fünf Jahren wirklich Gewinn machen kann? Zum Beispiel ein Test mit einer Order auf ein Signal mit TP=SL?
 
Martin Cheguevara:
Was Persistenz und Anti betrifft, so habe ich eine fertige Umsetzung.
Was wird sie tun?


Sie wissen wirklich nicht, wie man es anwendet? Es ist der Gral, wenn Sie sich wirklich online auskennen. Sie können jede beliebige Trendstrategie verwenden, auch auf der Welle/Parabel, und Sie können sie nur auf Trends handeln. Dabei kann es sich um verschiedene Typen, verschiedene Oszillatoren im Fluss oder um beides handeln, um nicht untätig zu sein.

 
Martin Cheguevara:
Sie haben Recht, aber es gibt eine kleine Nuance: Erstens, wenn die Kurtosis stark ansteigt, steigen die Schwingungen, so dass die Verteilungsglocke in beide Richtungen "dick" wird.

Da haben Sie recht. Ich respektiere das. Es ist offensichtlich, dass Sie sich mit diesem Thema befasst haben.

Sie brauchen es nicht in beide Richtungen. Sie brauchen nur einen! Dazu muss man sich die Asymmetrie ansehen. Sie sind es nicht?

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Grund der Beschwerde: