Von der Theorie zur Praxis - Seite 680
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Für das Dilettieren habe ich lediglich Ideen aus diesem Thread übernommen. Skizzierte einen Indikator mit Pfeilen.
Treten Sie mich, wenn Sie faul sind.
Ich habe Algorithmen zur Erzeugung von Varianz-Gamma-Prozessen (VG) in Kuzmina gefunden. Wer kann mir helfen, sie in Excel zu übersetzen? )))))
Zunächst erzeugen wir eine standardmäßige Brownsche Bewegung
a) Standard-Normalverteilung (sie ist eindeutig)
(b) Es ist nicht sehr klar. Wer kann es tun?
http://elib.bsu.by/handle/123456789/9487
PS Interessant, dieses Wunder zu sehen))
Ich dachte auch, ich sollte hinzufügen: Wofür man kämpft, bekommt man, was man bekommt)))))))
Ich habe Algorithmen zur Erzeugung von Varianz-Gamma-Prozessen (VG) in Kuzmina gefunden. Wer kann mir helfen, sie in Excel zu übersetzen? )))))
Zunächst erzeugen wir eine standardmäßige Brownsche Bewegung
a) Standard-Normalverteilung (sie ist eindeutig)
(b) Es ist nicht sehr klar. Wer kann es tun?
http://elib.bsu.by/handle/123456789/9487
PS Es ist interessant, dieses Wunder zu sehen))
Geben Sie mir ein vollständiges Zitat, wenn etwas unklar ist oder getan werden muss... Ich bin zum Beispiel zu faul, ein pdf herunterzuladen und nachzuschlagen. Viele andere sind es wahrscheinlich auch nicht :-(.
PS/ Programmierer sind nicht faul - sie sind optimal
d.h. Erwartung == lineare Funktion der Zeit? nicht eine Konstante? Oder ist es ein Fehler?
Beruhigen Sie sich mit dem Nobel, und benutzen Sie Ihr Gehirn.Ich bin zu faul, ein PDF herunterzuladen und nachzuschlagen. Viele Menschen sind es wahrscheinlich auch :-(
PS/ Programmierer sind nicht faul - sie sind optimal
Sie befindet sich auf der letzten Seite, vor dem Literaturverzeichnis, und enthält zwei Schaubilder. Sie müssen es nicht herunterladen, es geht direkt zu Google
Es gibt mehrere Möglichkeiten der Modellierung des Dispersions-Gamma-Prozesses [4], [6]. Hier sind die in dieser Arbeit verwendeten Algorithmen zur Modellierung des Dispersions-Gamma-Prozesses.
Die Formeln sind quadratisch, es ist nicht möglich, sie hier einzufügen.
Es gibt die letzte Seite vor dem Literaturverzeichnis und zwei Tabellen, wenn Sie nicht zu faul sind)))
Was ist in Punkt 2 unklar? Natürlich haben es Studenten geschrieben, wenn Sie Glück haben... :-)
in der ersten Spalte - G
zweite Spalte - schreiben Sie v = NORMAL verteilte Zahlen (0,0 1,0)
in der dritten Spalte W[0]=0 und dann "die Formel ist gegeben" :-)
Es ist nicht das erste Mal, dass ich das Bild, das Sie posten, sehe.
Die Frage ist - WAS IST DAS!
ist 10 Mal.
Leute, ich bin besorgt über eine Reihe von Fragen, danke CheGevara, in die richtige Richtung. Was ist primär, MM oder alle gleich MO> 0? Wenn wir auf dem Spiel die Annahme, dass nach all der Markt ist zufällig, die exponentielle (geometrische in Bezug auf die Diskretion) Random-Walk-Modell wird nicht geben keinen Gewinn auf Ausreißer (oder eine kleine Abweichung in der sprichwörtlichen 2% Nicht-Zufälligkeit, durch die Gesamt-Spread abgedeckt), am Ende gibt Null oder über das, dann die Wahrscheinlichkeit eines zufälligen Ereignisses zu seinen Gunsten, wenn mit MM. Oder umgekehrt: der Markt gibt eine Chance, dann mit all der Macht der MM erhöhen die Chance proportional.
"Um einen TS zu prüfen, sollte man ihn zunächst mit einem festen Lot ausprobieren. Wenn man mit der mathematischen Erwartung zufrieden ist, kann man die Rentabilität durch Kapitalmanagement erhöhen".
Abhängigkeit der Rentabilität von den Parametern der Zeckenmaxen, die an der Kanalgrenze verwendet werden, um die Wahrscheinlichkeit eines Rückpralls von der Grenze zu bestimmen.
Warum 100 Mal? 2 Mal wird der Stop Loss ausgelöst, 20 Mal der Take Profit.
10 Mal.
Meiner Meinung nach ist es nicht notwendig, irgendetwas zu simulieren.
Es ist bereits jedem klar, dass der Markt ein Varianz-Gamma-Prozess ist.
Ich weise noch einmal auf die Varianz dieses Prozesses hin:
Erinnern Sie sich, dass für die Brownsche Bewegung die mittlere Verschiebung = sqrt(2*sigma*t) nach Einstein ist.
Wenn wir (theta^2)*nu = (sigma^2) hätten, dann hätten wir die Einsteinsche Formel.
Aber wir haben eine Überlagerung von zwei Prozessen, Gamma und Wiener.
Für Wiener one berechnen wir das übliche Sigma.
Für Gamma müssen wir noch lernen, wie man die Varianz =(theta^2)*nu zählt.
Dann subtrahieren wir die erhaltenen Werte von der erwarteten Auszahlung des Prozesses und voila - der Gral! Und es müssen keine dummen Quantile berechnet werden.
Brüder, bereitet eure Taschen vor!
Brüder, haltet eure Taschen bereit!
Wohin ist die Kontonummer zu senden? :-)
PS/ Da es sich um einen Zufallsprozess handelt, kann man seine Zukunft nicht verlässlich vorhersagen (deshalb ist er ja auch zufällig). Man kann statistische Merkmale definieren und darauf aufbauend eine Annahme treffen, aber sie wird denselben Wahrscheinlichkeitscharakter haben und qualitativ nicht besser sein.
Hegel, Dialektik, Nicht-Wesen-Ordnung aus dem Chaos :-)