Und was ist Ihre Definition von Lärm? Was es nicht gibt)
Ja, Hasty, Rauschen hat etwas mit Filterung zu tun. Wenn ein Kurschart einer Synchro gleichkäme, dann wäre wahrscheinlich Filterung nötig, um ein sauberes Signal zu erhalten, aber wir haben überall Preise und Veränderungen pro Pip, die sagen, dass ein Handel stattgefunden hat, d.h. das Konzept von Rauschen und Filterung ist wahrscheinlich nicht wirklich relevant. Sie alle wissen es besser.
Novaja: Ja, hastig, Rauschen hat mit Filterung zu tun, wenn der Preischart mit einer Synchro gleichgesetzt wird, dann wäre wahrscheinlich Filterung nötig, um ein sauberes Signal zu erhalten, aber wir haben überall Preis und Veränderung pro Pip, die besagen, dass ein Handel stattgefunden hat, d.h. das Konzept von Rauschen und Filterung ist wahrscheinlich nicht ganz angemessen. Sie alle wissen es besser.
OK, gut, kein Lärm. Sie glauben also wirklich, dass jeder Handel auf dem Markt sinnvoll ist und einen Einfluss auf die Kursentwicklung hat?
Yuriy Asaulenko: Was ist also Ihr Problem mit dem Umzeichnen?
Was die Überschreitung anbelangt, so finde ich, dass sie gut beschrieben ist.
In der Abbildung ist rot die übliche HP, wie sie auf vergangenen Daten gezeichnet wird, grün ist die Endposition, wenn der Filter mit der gleichen Periode auf Balken laufen würde und nur die Endposition gezeichnet werden würde, gelb ist die Endposition der linearen Regression mit der gleichen Periode. Das bedeutet, dass die Endposition des HP-Filters in etwa der Endposition der linearen Regression entspricht, weshalb ein solcher Indikator manchmal auch als LRMA bezeichnet wird.
Novaja: Was die Überschreitung anbelangt, so finde ich, dass sie gut beschrieben ist.
In der Abbildung ist rot eine übliche HP, wie sie auf vergangenen Daten gezeichnet wird, grün ist die Endposition, wenn der Filter mit dem gleichen Zeitraum auf Balken laufen würde und nur die Endposition gezeichnet würde, gelb ist die Endposition einer linearen Regression mit dem gleichen Zeitraum. Das bedeutet, dass die Endposition des HP-Filters in etwa der Endposition der linearen Regression entspricht, weshalb ein solcher Indikator manchmal auch als LRMA bezeichnet wird.
Aus den obigen Ausführungen ergibt sich, dass ein neu zeichnender HP-Filter keinen Vorteil gegenüber der herkömmlichen linearen Regression hat.
Dies ist ein Sonderfall, aus dem absolut nichts folgt.
Die Indikatoren werden nur visuell neu gezeichnet. In der Tat gibt es überhaupt keine Umzeichnung.
Bei jedem Schritt haben wir eine Matrix, die den Systemzustand zum aktuellen Zeitpunkt vollständig beschreibt. Visualisieren Sie diese Matrix, und Sie werden keine Umzeichnung sehen). Egal, wie man durch die Geschichte wandert, der Zustand bleibt zu jedem Zeitpunkt derselbe.
OK, gut, kein Lärm. D.h., glauben Sie wirklich, dass jeder Handel auf dem Markt sinnvoll ist und einen Einfluss auf die Preisentwicklung hat?
Sie werden die Antwort auf diese Frage nie erfahren, z.B. Eisberg-Aufträge, die den Preis schwanken lassen, aber die Transaktionsvolumina werden unbedeutend sein, und für andere Händler wird die Illusion bestehen, dass dieses große Volumen auf den Markt gekommen ist - aber in Wirklichkeit ist es nur Lärm
OK, gut, kein Lärm. Sie glauben also wirklich, dass jeder Handel auf dem Markt sinnvoll ist und einen Einfluss auf die Kursentwicklung hat?
Wissen Sie, was am meisten schmerzt, ist, dass Sie nicht so denken, aber Sie stimmen zu, nicht aus Respekt vor Ihrem Gesprächspartner, sondern gerade aus Respektlosigkeit. Warum erheben Sie sich nicht von der Couch" (im übertragenen Sinne) und versuchen, etwas Vernünftiges zu diesem Thema zu sagen, anstatt zu schweigen.
Ich denke ja, jeder Handel hat auf dem aktuellen Markt eine Bedeutung.
Dies ist ein Sonderfall, aus dem absolut nichts folgt.
Die Indikatoren für die Neuzeichnung werden nur visuell neu gezeichnet. In der Tat gibt es keine Neuausrichtung.
Bei jedem Schritt haben wir eine Matrix, die den Systemzustand zum aktuellen Zeitpunkt vollständig beschreibt. Visualisieren Sie diese Matrix, und Sie werden keine Umzeichnung sehen). Egal, wie man durch die Geschichte wandert, der Zustand bleibt zu jedem Zeitpunkt derselbe.
Ich denke, ja, auf dem derzeitigen Markt ist jede Transaktion wichtig.
Es gibt überhaupt keine Bedeutung. Nur Gruppenmerkmale über einen ausreichend langen Zeitraum, um sie zu messen, sind von Bedeutung.
Was Sie vorschlagen, ist wie der Versuch, die Bewegungsparameter eines Autos anhand der Vibrationen seiner Karosserie zu messen. Natürlich können Sie das, aber was bringt das?
Was hat der Lärm damit zu tun?
Ja, hastig, Rauschen hat mit Filterung zu tun, wenn der Preischart mit einer Synchro gleichgesetzt wird, dann wäre wahrscheinlich Filterung nötig, um ein sauberes Signal zu erhalten, aber wir haben überall Preis und Veränderung pro Pip, die besagen, dass ein Handel stattgefunden hat, d.h. das Konzept von Rauschen und Filterung ist wahrscheinlich nicht ganz angemessen. Sie alle wissen es besser.
OK, gut, kein Lärm. Sie glauben also wirklich, dass jeder Handel auf dem Markt sinnvoll ist und einen Einfluss auf die Kursentwicklung hat?
Was ist also Ihr Problem mit dem Umzeichnen?
Was die Überschreitung anbelangt, so finde ich, dass sie gut beschrieben ist.
Dies ist ein Sonderfall, aus dem absolut nichts folgt.
Die Indikatoren werden nur visuell neu gezeichnet. In der Tat gibt es überhaupt keine Umzeichnung.
Bei jedem Schritt haben wir eine Matrix, die den Systemzustand zum aktuellen Zeitpunkt vollständig beschreibt. Visualisieren Sie diese Matrix, und Sie werden keine Umzeichnung sehen). Egal, wie man durch die Geschichte wandert, der Zustand bleibt zu jedem Zeitpunkt derselbe.
OK, gut, kein Lärm. D.h., glauben Sie wirklich, dass jeder Handel auf dem Markt sinnvoll ist und einen Einfluss auf die Preisentwicklung hat?
Sie werden die Antwort auf diese Frage nie erfahren, z.B. Eisberg-Aufträge, die den Preis schwanken lassen, aber die Transaktionsvolumina werden unbedeutend sein, und für andere Händler wird die Illusion bestehen, dass dieses große Volumen auf den Markt gekommen ist - aber in Wirklichkeit ist es nur Lärm
OK, gut, kein Lärm. Sie glauben also wirklich, dass jeder Handel auf dem Markt sinnvoll ist und einen Einfluss auf die Kursentwicklung hat?
Dies ist ein Sonderfall, aus dem absolut nichts folgt.
Die Indikatoren für die Neuzeichnung werden nur visuell neu gezeichnet. In der Tat gibt es keine Neuausrichtung.
Bei jedem Schritt haben wir eine Matrix, die den Systemzustand zum aktuellen Zeitpunkt vollständig beschreibt. Visualisieren Sie diese Matrix, und Sie werden keine Umzeichnung sehen). Egal, wie man durch die Geschichte wandert, der Zustand bleibt zu jedem Zeitpunkt derselbe.
Es gibt überhaupt keine Bedeutung. Nur Gruppenmerkmale über einen ausreichend langen Zeitraum, um sie zu messen, sind von Bedeutung.
Was Sie vorschlagen, ist wie der Versuch, die Bewegungsparameter eines Autos anhand der Vibrationen seiner Karosserie zu messen. Natürlich können Sie das, aber was bringt das?