Warum bewegt sich der Preis? Die Antwort ist hier!!! - Seite 19
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OK, Spaß beiseite, "Bingo-Bongo-Mutter, alles hat sich geändert", jetzt haben wir Huhn/Ei-Trends (so viel zum Wort).
Ich glaube nicht, dass ich dem Zoo irgendwelche Tiere hinzugefügt habe.)
Gute Nacht! Es ist schön, mit angemessenen Persönlichkeiten zu kommunizieren!
Es geht also los. Verzeihen Sie mir die vielleicht dumme Frage, aber ich verstehe immer noch nicht, wie die Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt aussehen, d. h. wie viele Lots müssen beispielsweise verkauft werden, damit sich der Kurs eines bestimmten Paares um 1 Pip verändert. Oder diese Veränderung spiegelt sich in irgendeiner Weise im Ungleichgewicht anderer Parameter wider.
Denn wenn jemand verkauft, kauft ein anderer sein Los, und in Wirklichkeit werden die beiden Nachfragen gegenseitig absorbiert, so dass die Differenz zwischen Angebot und Nachfrage ausgeglichen wird.
WARUM kommt es dann zu einer Preisbewegung, da die Zahl der Käufe immer gleich der Zahl der Verkäufe ist (es ist ja nicht so, dass der Makler selbst kauft und verkauft).
Logischerweise werden die Kurse, die sich innerhalb der Spanne befinden, von den bereits erfolgten Käufen/Verkäufen überlagert.
Und wenn nun jemand kaufen will, muss der Makler eine Gegenpartei finden. Und anscheinend wird er nur durch Stop-Aufträge suchen (weil der Makler nicht mit einem Verlust arbeiten und kaufen für mich die Währung zu einem höheren Preis als ich will, das ist an der Grenze Ordnung). Welcher Preis wird dann auf dem Terminal erscheinen - meiner, seiner oder irgendwo dazwischen? Wenn ich also kaufe, sinkt der Preis, nicht er steigt. Ich bin völlig verwirrt und verwirrt!
d.h., wie viele Währungen sollten für eine Bewegung von 1 Pip gekauft/verkauft werden? Sie können sich nicht dazu äußern, aber geben Sie mir wenigstens einen Link...
Vielen Dank im Voraus an alle, die auf die Anfrage geantwortet haben.
Sonst komme ich zu dem Schluss, dass Sie, nämlich professionelle Programmierer, die EAs und Indikatoren schreiben, die Gesetze und Ursachen der Marktbewegung einfach NICHT VERSTEHEN (was wird dann eigentlich geschrieben?)
Vielleicht ist die Antwort einfach: Was sind asc und wie werden sie gebildet?
Warum ist der Briefkurs immer der niedrigste beste Preis, der auf dem Markt für Verkaufslimiten angeboten wird, und der Geldkurs der höchste beste Preis, der auf dem Markt für Verkaufslimiten angeboten wird? .....
und wer liefert diese Liquidität in Form von Limitaufträgen an den Markt?
So, das war's. Entschuldigen Sie bitte diese vielleicht dumme Frage, aber ich verstehe immer noch nicht, wie die Preisbewegungen auf dem Devisenmarkt zustande kommen. Mit anderen Worten: Wie viele Lots müssen verkauft werden, damit sich der Kurs eines Währungspaares um 1 Pip ändert? Oder diese Veränderung spiegelt sich in irgendeiner Weise im Ungleichgewicht anderer Parameter wider.
Denn wenn jemand verkauft, kauft ein anderer sein Los, und in Wirklichkeit werden die beiden Nachfragen gegenseitig absorbiert, so dass die Differenz zwischen Angebot und Nachfrage ausgeglichen wird.
WARUM kommt es dann zu einer Preisbewegung, da die Anzahl der Käufe immer gleich der Anzahl der Verkäufe ist (es ist ja nicht so, dass der Makler selbst kauft und verkauft).
Logischerweise werden die Kurse, die sich innerhalb der Spanne befinden, von den bereits erfolgten Käufen/Verkäufen überlagert.
Und wenn nun jemand kaufen will, muss der Makler eine Gegenpartei finden. Und anscheinend wird er nur durch Stop-Order suchen (weil der Makler nicht mit einem Verlust arbeiten und kaufen für mich die Währung zu einem höheren Preis als ich will, das ist an der Grenze Ordnung). Das bedeutet, dass sich der Preis, den ich kaufen würde, in Richtung meiner Gegenpartei bewegen würde. Welcher Preis wird dann im Terminal erscheinen - meiner, seiner oder irgendwo dazwischen? Wenn ich also kaufe, sinkt der Preis, nicht er steigt. Ich bin völlig verwirrt und verwirrt!
d.h., wie viele Währungen sollten für eine Bewegung von 1 Pip gekauft/verkauft werden? Sie können sich nicht dazu äußern, aber geben Sie mir wenigstens einen Link...
Vielen Dank im Voraus an alle, die auf die Anfrage geantwortet haben.
Ansonsten komme ich zu dem Schluss, dass Sie, in der Tat, professionelle Programmierer, schreiben EAs und Indikatoren einfach NICHT VERSTEHEN die Gesetze und Ursachen der Marktbewegungen (dann, was ist eigentlich geschrieben?)
Um diese Frage zu verstehen, müssen Sie wissen, dass der Preis diskret ist und aus drei Komponenten besteht: dem besten Gebot (Ask), der besten Nachfrage (Bid) und dem letzten Preis einer abgeschlossenen Transaktion (Last ). Die Differenz zwischen dem besten Angebotspreis und dem besten Geldkurs wird als Börsenspanne bezeichnet. Um diese Preise anzuzeigen, verwenden Sie am besten einen Markttumbler:
Die Anzahl der Kontrakte, die Sie zu kaufen bereit sind, steht in der Spalte "Kaufen", gegenüber dieser Menge steht der Preis, zu dem Sie diese Menge verkaufen können. Die Anzahl der Kontrakte, die Sie kaufen können , steht in der Spalte "Verkaufen", sie entspricht dem Preis, zu dem diese Mengen an Sie verkauft werden können.
Bedenken Sie die Situation. Nehmen wir an, Sie müssen 100 RTS-Kontrakte auf dem Markt kaufen (d. h. zum aktuell besten Preis). Natürlich ist der beste Preis für Sie der billigste (kaufen Sie so billig wie möglich). Aus der Gesamtheit der Angebote werden Sie natürlich einen Angebotspreis von 187730 auswählen (er ist immer der erste in der Spalte "zu verkaufen") und zu diesem Preis kaufen wollen. Tatsächlich wären Sie bereit, zu einem niedrigeren Preis zu kaufen, z. B. 187725, aber es gibt derzeit keine Verkäufer, die bereit sind, zu diesem Preis zu verkaufen (die Spalte "Zu verkaufen" über 187730 ist leer). Umgekehrt ist es keine gute Idee, z.B. bei 187735 oder 187740 zu kaufen, wenn man bei 187730 kaufen kann.
Sie kaufen also bei 187730. Ihr Angebot ist jedoch auf nur 1 Kontrakt begrenzt (das Volumen in der Spalte Verkaufen ist 1 Kontrakt), d. h. Sie kaufen nur 1 Kontrakt und 99 müssen von anderen Verkäufern gekauft werden. Niemand sonst will für 187730 verkaufen, also ist Ihr nächstbestes Angebot 187735. Sie kaufen auch alle Kontrakte zu diesem Preis, d. h. 5 Kontrakte. Das nächstbeste Angebot ist 187740 und so weiter. Infolgedessen kaufen Sie zum Marktpreis:
1 Kontrakt bei 187730
5 Verträge zu 187735
6 Verträge zu 187740
16 Verträge zu 187745
16 Verträge zu 187750
9 Verträge 1877755
48 Verträge bei 187760.
Es stellt sich heraus, dass Ihre Aktionen den Kurs um 30 Pips nach oben getrieben haben. Ihr durchschnittlicher Einstiegspreis liegt jetzt bei 187753. Auf diese Weise funktionieren Markt- oder Stop-Aufträge, während Limit-Aufträge nur zum gewünschten Preis oder besser kaufen. Wenn Sie zum Beispiel einen Limit-Auftrag zum Kauf bei 187730 erteilen, bedeutet dies, dass Sie kaufen, wenn der beste Einstiegskurs nicht unter 187730 liegt.
Da es bei geringen Volumina recht einfach ist, alle Angebots- oder Nachfragevolumina in einem Tumbler zu sammeln, was den Preis sehr instabil und spike-artig macht, versorgen Market Maker den Markt mit künstlichem Angebot und Nachfrage neben dem aktuellen Preis. Im Becher kann man zum Beispiel sehen, dass sich ein großer Teil der Nachfrage auf den Preis von 187.700 konzentriert. Der Preis wird erst dann sinken können, wenn dieses Volumen befriedigt ist. Höchstwahrscheinlich sind es die Market Maker. Sie versuchen zu verhindern, dass der Preis unkontrolliert fällt, was im Moment wahrscheinlich der Fall ist.
Folgt man dieser Logik, so wird man, wenn man einen Limit-Auftrag zum Kauf bei 187700 oder noch mehr bei 185000 erteilt, mit Sicherheit nicht leer ausgehen. Das ist jedoch nicht der Fall. Die Händler stehen miteinander im Wettbewerb. Das bedeutet, dass Ihre Nachfrage nach einem Kauf zum Preis von 185.000 viel weniger wettbewerbsfähig ist als die Nachfrage Ihrer Konkurrenten (Käufer wie Sie) nach einem Kauf zum Preis von 187700 und dass die Nachfrage zum Preis von 187730 am wettbewerbsfähigsten ist und daher schneller befriedigt wird. Das heißt, jemand wird sich sicherlich bereit erklären, seinen Appetit zu zügeln, um Ihnen die Möglichkeit zu nehmen, zu einem niedrigeren Preis zu kaufen. Und Ihren günstigen Einkaufspreis von z.B. 187.700 mitzunehmen ist möglich, wenn Sie früher bei 187730 kaufen. Dieser Kampf findet im Mikrosekundenbereich statt und macht den Markt effizient, liquide und transparent.
Um dies zu verstehen, muss man wissen, dass der Preis diskret ist und aus 3 Komponenten besteht: bester Geldkurs (Ask), bester Briefkurs (Bid), letzter Preis eines abgeschlossenen Geschäfts (Last ). Die Differenz zwischen dem besten Angebotspreis und dem besten Geldkurs wird als Börsenspanne bezeichnet. Am besten lassen sich diese Preise in einem Becher anzeigen:
Die Anzahl der Kontrakte, die Sie zu kaufen bereit sind, steht in der Spalte "Kaufen", daneben steht der Preis, zu dem diese Mengen an Sie verkauft werden können. Die Menge der Kontrakte, die Sie kaufen können , steht in der Spalte "Verkaufen", sie entspricht dem Preis, zu dem diese Mengen an Sie verkauft werden können.
Bedenken Sie die Situation. Nehmen wir an, Sie müssen 100 RTS-Kontrakte auf dem Markt kaufen (d. h. zum aktuell besten Preis). Natürlich ist der beste Preis für Sie der billigste (kaufen Sie so billig wie möglich). Aus der Gesamtheit der Angebote werden Sie natürlich einen Angebotspreis von 187730 auswählen (es ist immer der erste in der Spalte "zu verkaufen") und zu diesem Preis kaufen wollen. Tatsächlich wären Sie bereit, zu einem niedrigeren Preis zu kaufen, z. B. 187725, aber es gibt derzeit keine Verkäufer, die bereit sind, zu diesem Preis zu verkaufen (die Spalte Zu verkaufen über 187730 ist leer). Umgekehrt ist es keine gute Idee, z.B. bei 187735 oder 187740 zu kaufen, wenn man bei 187730 kaufen kann.
Sie kaufen also bei 187730. Ihr Angebot ist jedoch auf nur 1 Kontrakt beschränkt (das Volumen in der Spalte Verkaufen ist 1 Kontrakt), d.h. Sie kaufen nur 1 Kontrakt und 99 müssen von anderen Verkäufern gekauft werden. Niemand sonst will für 187730 verkaufen, also ist Ihr nächstbestes Angebot 187735. Sie kaufen auch alle Kontrakte zu diesem Preis, d. h. 5 Kontrakte. Das nächstbeste Angebot ist 187740 und so weiter. Infolgedessen kaufen Sie zum Marktpreis:
1 Kontrakt bei 187730
5 Verträge zu 187735
6 Verträge zu 187740
16 Verträge zu 187745
16 Verträge zu 187750
9 Verträge 1877755
48 Verträge bei 187760.
Es stellt sich heraus, dass Ihre Aktionen den Kurs um 30 Pips nach oben getrieben haben. Ihr durchschnittlicher Einstiegspreis liegt jetzt bei 187753. Auf diese Weise funktionieren Markt- oder Stop-Aufträge, während Limit-Aufträge nur zum gewünschten Preis oder besser kaufen. Wenn Sie zum Beispiel einen Limit-Auftrag zum Kauf bei 187730 erteilen, bedeutet dies, dass Sie kaufen, wenn der beste Einstiegskurs nicht unter 187730 liegt.
Da es bei geringen Volumina recht einfach ist, alle Angebots- oder Nachfragevolumina in einem Tumbler zu sammeln, was den Preis sehr instabil und turmartig macht, sorgen Market Maker für ein künstliches Angebot und eine künstliche Nachfrage in der Nähe des aktuellen Preises. Im Becher kann man zum Beispiel sehen, dass sich ein großer Teil der Nachfrage auf den Preis von 187.700 konzentriert. Der Preis wird erst dann sinken können, wenn dieses Volumen befriedigt ist. Höchstwahrscheinlich sind es die Market Maker. Sie versuchen zu verhindern, dass der Preis unkontrolliert fällt, was im Moment wahrscheinlich der Fall ist.
Folgt man dieser Logik, so wird man, wenn man einen Limit-Auftrag zum Kauf bei 187700 oder noch mehr bei 185000 erteilt, mit Sicherheit nicht leer ausgehen. Das ist jedoch nicht der Fall. Die Händler stehen miteinander im Wettbewerb. Das bedeutet, dass Ihre Nachfrage nach einem Kauf zum Preis von 185.000 weit weniger wettbewerbsfähig ist als die Nachfrage Ihrer Konkurrenten (Käufer wie Sie) nach einem Kauf zum Preis von 187700, und dass die Nachfrage zum Preis von 187730 am wettbewerbsfähigsten ist und daher schneller befriedigt wird. Das heißt, jemand wird sich sicherlich bereit erklären, seinen Appetit zu zügeln, um Ihnen die Möglichkeit zu nehmen, zu einem niedrigeren Preis zu kaufen. Und Ihren günstigen Einkaufspreis von z.B. 187.700 mitzunehmen ist möglich, wenn Sie früher bei 187730 kaufen. Dieser Kampf findet im Mikrosekundenbereich statt und macht den Markt effizient, liquide und transparent.
Du hättest es nicht besser sagen können, gut. )
ZS: All die Informanten, die sagen, dass 52 % der Eurodollar-Positionen jetzt short sind und nur 48 % long, haben also nichts zu bedeuten.
лучше не скажешь, гуд. )
ЗЫ: так что все информеры говорящие что вот сейчас 52% в шортах по евродоллару и лишь 48% в лонгах, ни о чем не говорят.
So einfach ist das nicht. Informanten berichten von einem Stimmungsumschwung in einem bestimmten Zentrum. D.h. die Gesamtposition einer beliebigen Gruppe von Teilnehmern wird nie gleich Null sein, sondern fast immer sehr nahe bei Null liegen. Lediglich 2 % der Leerverkäufe werden durch Positionen außerhalb dieses ECN ausgeglichen. Von wem genau, ist eine andere Frage.
So einfach ist das nicht. Informanten berichten von einem Stimmungsumschwung in einem bestimmten Zentrum. D.h. die Gesamtposition einer beliebigen Gruppe von Teilnehmern wird nie gleich Null sein, sondern fast immer sehr nahe bei Null liegen. Lediglich 2 % der Leerverkäufe werden durch Positionen außerhalb dieses ECN ausgeglichen. Von wem genau - das ist eine andere Frage.
Wenn wir beispielsweise die Daten mit den Daten der offenen Positionen und nicht mit den Daten der schwebenden Aufträge vergleichen, wäre es besser, die Daten des offenen Interesses zu zeigen, aber nicht das, was bereits stattgefunden hat.
Dass alles im Gleichgewicht ist, ist klar.
Das meine ich nicht, aber die Informanten zeigen Informationen über offene Positionen, aber nicht über schwebende Positionen, während es besser wäre, Informationen über das offene Interesse zu zeigen, anstatt über das, was bereits ausgeführt wurde.
Die Tatsache, dass alles im Gleichgewicht ist, ist klar.