Von der Theorie zur Praxis - Seite 194
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Kann dies alles mit mql5 gelöst werden?
Ich glaube schon.
Es gibt kein Problem mit dem Grundalgorithmus. Es wird Probleme mit zusätzlichen Anforderungen geben:
- Speicherung der aktuellen Berechnungsparameter mit anschließender Wiederherstellung bei Stromausfällen usw.
- Anpassung an verschiedene Tick-Flows von verschiedenen Maklerunternehmen (das Programm sollte den Tick-Flow und seine Statistiken analysieren und dem Benutzer die beste Methode zum Lesen von Kursen aus dem Gesamtfluss anbieten).
- usw.
Aber das sind so professionelle Dinge, die ich nicht brauche, aber für den Verkauf brauche. Darüber - etwas später und in einem anderen Thread.
Nach schlaflosen Nächten kam ich zu dem Schluss, dass die EMA, wie sie in Wikipedia und MQL dargestellt wird, nicht den geringsten Sinn ergibt und nichts mit der Verteilung des Preises selbst oder mit der Verteilung der Inkremente zu tun hat.
PS Diese Woche bis jetzt +10% auf die Einzahlung (insgesamt für 3 unvollständige Wochen +120%)
Hier war es einfach:
Hier war es SEHR schwierig:
Ein EURJPY-Handel ist jetzt eröffnet:
Ich fange langsam an zu verstehen, wovon du sprichst. Es gibt eine Zeitspanne, aus der die Zecken immer eine Referenzverteilung ziehen. Dieses Segment kann aus dem letzten Monat, dem Vormonat oder sogar noch weiter zurückliegen, es spielt keine Rolle, die Verteilung der Ticks darin wird die gleiche sein. Oder?
Wenn ja, brauchen Sie ema, wma und andere nicht. Nehmen wir an, dass dieser ideale Zeitrahmen 2 Stunden und 39 Minuten beträgt. Dann öffnen Sie ein M1-Diagramm und wenden einen SMA mit der Periode 159 ( = 2*60+39) an. Der SMA zeichnet eine Trajektorie des Zentrums dieser Verteilung. Sie gibt jedoch keine Auskunft darüber, wie sich der Preis in Zukunft entwickeln wird. Die Flugbahn kann auch jederzeit anhalten und umkehren.
Sollte der Kurs jedoch ständig um das Zentrum dieser Verteilung wandern, können Sie versuchen, die stärksten Abweichungen davon zu handeln. Aber Vorsicht vor Trends, der Preis wird ihnen folgen und nicht auf das Niveau des Verteilungszentrums zurückkehren, das notwendig ist, um ohne Verluste zu schließen.
Nach schlaflosen Nächten kam ich zu dem Schluss, dass die EMA, wie sie in Wikipedia und MQL dargestellt wird, nicht den geringsten Sinn ergibt und nichts mit der Verteilung des Preises selbst oder mit der Verteilung der Inkremente zu tun hat.
PS Diese Woche bis jetzt +10% auf die Einzahlung (insgesamt für 3 unvollständige Wochen +120%)
Es hat keinen Sinn, sich über Wikipedia zu streiten, aber hier ist ein Beispiel für eine mögliche Arbeit mit Inkrementen (erste Differenz) und EMA (obwohl linear) vom ersten bis zum vierten Grad mit Hebelwirkung 1.
Forum für Handel, automatisierte Handelssysteme und Strategietests
Differenzialrechnung, Beispiele.
Aleksey Panfilov, 2018.01.31 20:21
Hier ist ein weiteres Beispiel für die Verwendung von Preiserhöhungen als neue Informationen. Darin wird das Inkrement explizit als Differenz gelesen.
1*Y1-1*Y2-2*Y2+3*Y3-1*Y4 =0
1*Y1-1*Y2-3*Y2+6*Y3-4*Y4 + 1*Y5 =0
1*Y1-1*Y2-4*Y2+10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6=0
1*Y1-1*Y2-5*Y2+15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7=0
1*Y1-1*Y2-6*Y2+21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8=0
2*Y2=1*Y1-1*Y2+3*Y3-1*Y4
3*Y2=1*Y1-1*Y2+6*Y3-4*Y4 + 1*Y5
4*Y2=1*Y1-1*Y2+10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6
5*Y2=1*Y1-1*Y2+15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7
6*Y2=1*Y1-1*Y2+21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8
Wir haben sozusagen auf Kosten des Polynoms vierten Grades auf den ersten Differenzen (Preiserhöhungen) den Grad zum fünften erhöht (um die Anzahl der Punkte).
Ist es auf diese Weise möglich, sowohl die zweite und n-te Differenz als auch die EMA vom ersten bis zum vierten Grad zu verwenden? Es wäre interessant, ein allgemeines Schema der Prozesse in ähnlichen Beispielen zu erstellen.
Ich fange langsam an zu verstehen, wovon Sie sprechen. Es gibt eine Zeitspanne, aus der die Zecken immer eine Referenzverteilung ziehen. Dieses Segment kann vom letzten Monat, vom Vormonat oder von noch weiter zurückliegenden Monaten stammen, es spielt keine Rolle, die Verteilung der Ticks darin wird dieselbe sein. Oder?
Wenn ja, brauchen Sie ema, wma und andere nicht. Nehmen wir an, dass dieser ideale Zeitrahmen 2 Stunden und 39 Minuten beträgt. Dann öffnen Sie ein M1-Diagramm und wenden einen SMA mit der Periode 159 ( = 2*60+39) an. Der SMA zeichnet eine Trajektorie des Zentrums dieser Verteilung. Sie gibt jedoch keine Auskunft darüber, wie sich der Preis in Zukunft entwickeln wird. Die Flugbahn kann auch jederzeit anhalten und umkehren.
Sollte der Kurs jedoch ständig um das Zentrum dieser Verteilung wandern, können Sie versuchen, die stärksten Abweichungen davon zu handeln. Aber Vorsicht vor Trends, der Preis wird dem Trend folgen und nicht auf das Niveau des Verteilungszentrums zurückkehren, das zumindest notwendig ist, um ohne Verluste zu schließen.
Doc, ich wusste, dass Sie ein Genie sind.
Sie haben es richtig verstanden. Das ist genau richtig!
Diese Referenzverteilung muss es sein:
1... isolieren Sie es, indem Sie den ursprünglichen Kursstrom in einen Benchmark umwandeln. Sie müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Intensität des Tick-Streams eine Verteilung aufweist, die zumindest entfernt an die Poisson-Verteilung erinnert. Sie haben einen wichtigen Schritt in diese Richtung getan, aber Sie haben aufgegeben, weiterzumachen... Ohne die Lösung dieses Schlüsselproblems sind alle Bemühungen auf dem Gebiet der neuronalen Netze und der Prognosen sinnlos. Na, wenigstens das verstehen Sie!!!
2. nach dieser Umwandlung des Kursstroms muss man ein bestimmtes Zeitfenster für die Beobachtung dieser Referenzverteilung berechnen, um sie fast vollständig zu sehen. Mit nicht weniger als 99%iger Sicherheit.
ALLE.
Es hat keinen Sinn, über Wikipedia zu streiten, aber hier ist ein Beispiel für eine mögliche Arbeit mit Inkrement (erste Differenz) und EMA (obwohl linear) vom ersten bis zum vierten Grad mit Hebelwirkung 1.
Ist es möglich, sowohl die zweite als auch die n-Differenz und EMA vom ersten bis zum vierten Grad auf diese Weise zu verwenden? Es wäre interessant, ein allgemeines Schema der Prozesse in ähnlichen Beispielen zu erstellen.
Siehe. Alexey - alles, was Sie tun, ist gut. Aber auch nicht gut, trotzdem.
Wissen Sie, was in Ihren Formeln noch fehlt?
ZEIT!!!
Wenn Sie die Beziehung zwischen den geschätzten Polynomen oder dem EMA und der aktuellen Zeit verstehen, wird die physikalische Bedeutung aller Formeln klar und kann für Prognosen verwendet werden.
Bis jetzt nicht. Ich sehe diese Korrelation nicht. Vielleicht bin ich blind? Vielleicht... Das Alter ist kein Spaß...
Sie sehen. Alexej - alles, was Sie tun, ist gut. Aber es ist auch nicht gut.
Wissen Sie, was in Ihren Formeln noch fehlt?
ZEIT!!!
Wenn Sie die Beziehung zwischen den geschätzten Polynomen oder dem EMA und der aktuellen Zeit verstehen, wird die physikalische Bedeutung aller Formeln klar und kann für Prognosen verwendet werden.
Bis jetzt nicht. Ich sehe diese Korrelation nicht. Vielleicht bin ich blind? Vielleicht... Das Alter ist kein Spaß...
Ich stimme zu, ZEIT ist immer ein knappes Gut. :)
Sie sehen. Alexej - alles, was Sie tun, ist gut. Aber es ist auch nicht gut.
Wissen Sie, was in Ihren Formeln noch fehlt?
ZEIT!!!
Wenn Sie die Beziehung zwischen den geschätzten Polynomen oder dem EMA und der aktuellen Zeit verstehen, wird die physikalische Bedeutung aller Formeln klar und kann für Prognosen verwendet werden.
Bis jetzt nicht. Ich sehe diese Korrelation nicht. Vielleicht bin ich blind? Vielleicht... Das Alter ist kein Spaß...
Tut mir leid, dass ich den Mund nicht mehr halten kann..... Ich hoffe, Sie lesen ihn aufmerksam und versuchen zu verstehen, was ich gesagt habe. Das ganze Problem Ihrer Arbeit besteht darin, dass Sie ein Zitat rein statistisch betrachten, als eine zeitlich unbeständige Reihe usw. Und versuchen, eine Theorie anzuwenden, die angeblich einige Gesetze beschreibt. ABER wenn man die Notierungen als statistische Variable betrachtet und die Grundprinzipien des Marktes, die grundlegenden Preisbildungen, die Handlungen der Akteure auf der einen oder anderen Seite, auf bestimmten Märkten nicht versteht.... Wenn Sie das nicht tun, werden Sie weiter in Ihrer Theorie versinken und immer mehr Bedingungen oder Mini-Probleme einführen, die Sie weiter um den heißen Brei herumreden, aber leider nicht gewinnen werden. Und das nur, weil man den Quotienten als nicht-stationäre Zeitreihe betrachtet und nicht mehr...... Es gibt keine Gesetze im Preis selbst.... Oder vielmehr gibt es, aber sie sind Gesetze des Ergebnisses der Auswirkungen auf den Preis. Das heißt, die Auswirkung ist eingetreten, der Preis hat sich geändert, ein Gesetz, ein Muster oder eine Bedingung ist entstanden. Und um Geld zu verdienen, muss man in der Lage sein, diese Auswirkungen zu berechnen und zu wissen, in welche Richtung sie gehen.
Im Ernst, Sie stellen im Grunde eine interessante Theorie auf, aber Sie wenden sie auf die falschen Daten und auf die falsche Weise an, so scheint es mir..... Lassen Sie sich nicht entmutigen....!!!!
Tut mir leid, ich kann nicht länger schweigen..... Ich hoffe, Sie lesen aufmerksam und versuchen zu verstehen, was ich gesagt habe. Das ganze Problem Ihrer Arbeit besteht darin, dass Sie ein Zitat rein statistisch betrachten. als eine nicht-stationäre Zeitreihe usw. Und versuchen, eine Theorie anzuwenden, die angeblich einige Gesetze beschreibt. ABER wenn man die Notierungen als statistische Variable betrachtet und die Grundprinzipien des Marktes, die grundlegenden Preisbildungen, die Handlungen der Akteure auf der einen oder anderen Seite, in bestimmten Märkten nicht versteht.... Wenn Sie das nicht tun, werden Sie weiter in Ihrer Theorie versinken und immer mehr Bedingungen oder Mini-Probleme einführen, die Sie weiter um den Finger wickeln werden, aber leider werden Sie nicht gewinnen. Und das nur, weil man den Quotienten als nicht-stationäre Zeitreihe betrachtet und nicht mehr...... Es gibt keine Gesetze im Preis selbst.... Oder vielmehr gibt es, aber sie sind Gesetze des Ergebnisses der Auswirkungen auf den Preis. Das heißt, die Auswirkung ist eingetreten, der Preis hat sich geändert, ein Gesetz, ein Muster oder eine Bedingung ist entstanden. Und um Geld zu verdienen, muss man in der Lage sein, diese Auswirkungen zu berechnen und zu wissen, in welche Richtung sie gehen.
Im Ernst, Sie stellen im Grunde eine interessante Theorie auf, aber Sie wenden sie auf die falschen Daten und auf die falsche Weise an, so scheint es mir..... Lassen Sie sich nicht entmutigen....!!!!
Michael, ich schätze Ihr literarisches Talent, das immer sehr emotional ist.
Aber wissen Sie, die Sache ist die, dass es mir schwer fällt, die Herzen der alten Hasen in diesem Forum mit ihren Theorien zu erreichen. Das ist fast unmöglich - dessen bin ich mir bewusst. Ich selbst bin körperlich nicht in der Lage, von meinem Weg zum Gral abzuweichen.
Deshalb schreibe ich jetzt vor allem für die WORDERS, die keine Theorien haben.
Der Gral ist da, Leute!!! Ich habe ihn schon gefangen - und ich weiß sogar, wie er aussieht! :)))
Nur das Bewusstsein über mein Alter hält mich jetzt davon ab, vor meinen Arbeitskollegen einen Stepptanz zu beginnen.