Wie und wo kann man einen Hedge-Fonds gründen? - Seite 14
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Die Roboter, mit denen die Banken arbeiten, kosten Hunderttausende, wenn nicht Millionen, und die Algorithmen sind streng geheim.
Hochachtungsvoll.
definitiv
Die Frage bezog sich auf Mathematik.)
Nebenbei bemerkt: Der Verdacht, dass die Verbindung zwischen HF und Bank unvermeidlich ist
Das Prinzip der HF ist also doch ein tragfähiges.
Nach dem Namen des Autors zu urteilen, etwas aus dem Bereich DSP.
Ich weiß nicht viel darüber. Ich werde es mir ansehen.
Ja, es ist DSP.
Die Bilanz sieht gut aus.
Nach dem Namen des Autors zu urteilen, etwas aus dem Bereich DSP.
Ich weiß nicht viel darüber, ich werde es mir mal ansehen.
Nun ja, eine verkürzte Version von PF, die jedoch Leistung und Phase nur einer Frequenzkomponente berechnet. Etwas effizienter als FFT, gleiche Ergebnisse.
Ich bin das schon lange so und so durchgegangen, ich konnte dort nichts Sinnvolles finden. Und auch andere haben geforscht, mit dem gleichen Ergebnis.
Ich habe versucht, es mit ein paar Klicks in den Griff zu bekommen, aber manchmal zeigt der Indikator an, dass ich einsteigen sollte, aber das Instrument bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung.
Ja, dachte ich wieder, das könnte ein Problem sein. Ich sollte trotzdem versuchen, es auf eine Wende zu setzen oder so. In jedem Fall sollte sie programmatisch überprüft werden.
Einmal habe ich CADJPY und USDCAD nur auf den Unterschied in Pips überprüft und war nicht so sehr beeindruckt. Wenn ich zum Beispiel den kanadischen Dollar und den Yen betrachte, kann ich ihn nicht mit dem kanadischen Dollar und dem Yen vergleichen.
Ich habe für einen technischen Experten ein halbes Jahr lang einen Handelsroboter mit über 150 Einstellungen geschrieben.
Waren es 150 für die Optimierung?
Ja, dachte ich wieder, das könnte ein Problem sein. Ich sollte trotzdem versuchen, es auf eine Wende zu setzen oder so. In jedem Fall sollte sie programmatisch überprüft werden.
Einmal habe ich CADJPY und USDCAD nur auf den Unterschied in Pips überprüft und war nicht so sehr beeindruckt. In diesem Fall habe ich absichtlich CAD und Yen gewählt, da der kanadische Dollar vom Öl abhängig ist, der Yen hingegen nicht.
Ich werde auch versuchen, die Unterschiede zwischen ihnen zu analysieren. 150 war es für die Optimierung?
Ich habe es bereits geschrieben, lesen Sie es sorgfältig.
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Strategietests
Wie und wo kann man einen Hedge-Fonds gründen?
Renat Akhtyamov, 2017.08.20 21:35
Ja, ich habe so etwas auch schon gemacht.
Wenn der Korrelationskoeffizient hoch ist, besteht die Möglichkeit, dass die Korrelation abnimmt, d. h. die Paare in unterschiedliche Richtungen auseinander laufen. Nur ist nicht gleich zu Beginn klar, wer wohin geht. D.h., dass die Strategie bei einer solchen Auslegung den Handel hin und her drehen wird .Diese automatische Verdrehung der Spanne ist für den Kursanbieter von Vorteil.
Die Lösung wurde seinerzeit wie folgt gefunden:
- wählte Paare mit hohem Korrelationskoeffizienten aus, handelte aber ab dem Zeitpunkt, an dem sich die Korrelation dieser Paare verschlechterte. D.h. es wird die Konvergenz der Paare gehandelt, nicht die Divergenz.
Auch eine Schätzung des voraussichtlichen Gewinns ist möglich.
Sie nehmen einen großen Teil der Geschichte, schätzen den Korrelationskoeffizienten und messen die Differenz zwischen den Paaren in Pips. Es wird ein Durchschnittswert berechnet. Diese Zahl wird die zweite Bestätigung des Signals zusammen mit dem Korrelationskoeffizienten sein.
Und was bedeutet es: "Vor einiger Zeit habe ich CADJPY und USDCAD überprüft"?
Ja, dachte ich wieder, das könnte ein Problem sein. Ich sollte trotzdem versuchen, es auf eine Wende zu setzen oder so. In jedem Fall sollte sie programmatisch überprüft werden.
Einmal habe ich CADJPY und USDCAD nur auf den Unterschied in Pips überprüft und war nicht so sehr beeindruckt. In diesem Fall habe ich absichtlich CAD und Yen gewählt, da der kanadische Dollar vom Öl abhängig ist, der Yen hingegen nicht.
150 war es bei den Optimierungsparametern?
Ich habe es bereits geschrieben, lesen Sie es sorgfältig.
Mit freundlichen Grüßen.
Nun ja, eine verkürzte Version von PF, die aber nur die Leistung und Phase einer Frequenzkomponente berechnet. Sie ist etwas effizienter als die FFT, die Ergebnisse sind jedoch die gleichen.
Ich habe die FFT schon vor langer Zeit ein- und ausgeschaltet, ich habe dort nichts Sinnvolles gefunden. Ja, und andere haben das auch untersucht, mit dem gleichen Ergebnis.
Ich habe es bereits geschrieben, lesen Sie es sorgfältig.
Ich verstehe das. Ich habe meinen Fall mit CAD beschrieben, ich habe einfach Punkte (Delta) von zwei Paaren genommen, ohne die Korrelation zu überprüfen. Ich habe irgendwo gelesen, dass USDCAD und CADJPY sehr unterschiedlich sind, war begeistert und beschloss, dies zu überprüfen.
Nun, ich gehe jetzt ins Bett.
P.S. Dieser Thread scheint beliebter zu sein als der "Maschinen"-Thread)
Haben Sie ein Bild davon, wie Hertzl gearbeitet hat?
Ich habe den Test mit diesen EAs noch nicht durchgeführt, ich werde es jetzt versuchen.
Ich habe diese EAs noch nicht getestet, ich werde sie jetzt ausprobieren.
Es gibt nur Indikatoren, und die wurden nicht einmal kompiliert. Ich habe ein Problem behoben, aber es verlangsamt sich furchtbar, der Minutenbalken auf den Ticks zählt ein paar Sekunden lang. Anbei, bei Interesse, lassen Sie es über Nacht laufen
Nach der #property strict zu urteilen, kompilieren sie überhaupt nicht, haben sie vor Version 600 von MT4 gemacht ))