Der verdammte Martin - Seite 34
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Übrigens über martins, K->1+sqrt(1/2) (K tendiert von oben zu der angegebenen Grenze), bietet ein Optimum von Rentabilität/Zeit_bis_Zusammenbruch. K=1,73 ist für die meisten Fälle geeignet
Mann, du hast eindeutig etwas Interessantes ausgedrückt, nur zu kurz. Ich habe es leider überhaupt nicht verstanden.
K ist der Martingal-Koeffizient, in diesem Fall ausgedrückt als "Los-Multiplikation"(present+1). Bei K=2 wird das Lot mit der Hälfte multipliziert, um "alles für 1 Trade" zu bekommen, aber die Anzahl der möglichen Multiplikationen ist gelinde gesagt gering (das Depot ist sehr präsent). Bei niedrigeren Koeffizienten. Die "Schritte bis zum Tod" sind größer (oder man kann ein größeres Los nehmen), und die Erwartung des Ruins ist größer, aber man ist länger im Drawdown. Wenn K ungefähr so ist wie angegeben, gewinnen die meisten Algos mit Martingale an Bord mehr maximales Gleichgewicht, bis der unvermeidliche Stop Out eintritt.
Einige werden sagen, dass die Optimierung einen anderen geeigneten Wert für die N-te Periode des Diagramms zeigen kann
Einige werden sagen, dass die Optimierung einen anderen geeigneten Wert für die N-te Periode des Graphen ergeben kann
Es ist nicht möglich, Verluste mit einem einzigen Auftrag mit einem mit K multiplizierten Lot auszugleichen, sondern mit mehreren Aufträgen ohne Lotmultiplikation, die jeweils erst bei einem Signal eröffnet werden. Einer meiner neuesten EAs basiert auf diesem Prinzip.
Test seit 15.08.2016. Die maximale Inanspruchnahme beträgt weniger als 10 %. Der Tester-Optimierer wurde nicht verwendet.
Es ist nicht möglich, Verluste mit einem einzigen Auftrag mit einem mit K multiplizierten Lot auszugleichen, sondern mit mehreren Aufträgen ohne Lotmultiplikation, die jeweils erst bei einem Signal eröffnet werden. Einer meiner neuesten EAs basiert auf diesem Prinzip.
Test seit 15.08.2016. Die maximale Inanspruchnahme beträgt weniger als 10 %. Der Tester-Optimierer wurde nicht verwendet.
Warum sehe ich es immer noch nicht auf dem Markt?
Es istnicht möglich, Verluste mit einem einzigen Auftrag mit einem mit K multiplizierten Lot auszugleichen, sondern mit mehreren Aufträgen ohne Lotmultiplikation, die jeweils erst bei einem Signal eröffnet werden. Einer meiner neuesten EAs basiert auf diesem Prinzip.
Test seit 15.08.2016. Die maximale Inanspruchnahme beträgt weniger als 10 %. Der Tester-Optimierer wurde nicht verwendet.
keinen Unterschied. Wenn das Marktvolumen dem tatsächlichen Drawdown (einschließlich Locks) folgt, haben wir es mit einem Martingal zu tun.
Warum sehe ich sie immer noch nicht auf dem Markt?
macht das keinen Unterschied. Wenn das Marktvolumen dem tatsächlichen Drawdown (einschließlich Locks) folgt, haben wir es mit einem Martingal zu tun.
Warum Grals verkaufen?))Ja Martingal. Aber bei der Variante, bei der sofort ein erhöhtes Los eingesetzt wird, mit dessen Hilfe man versucht, den Verlust sofort zu decken, gibt es einen Nachteil: Dieser Auftrag mit erhöhtem Los kann falsch sein und man muss das Los wieder erhöhen, und das Gesamtlos erreicht schnell unannehmbare Werte. Und in meiner Variante wird nach zwei fehlerhaften Aufträgen nur ein symmetrisches Los gebildet.
Ein gut getarnter LaBoucher ?
Warum Grals verkaufen?))
Hm... vielleicht ein Signal?