Woran erkenne ich den Unterschied zwischen einem FOREX-Chart und einem PRNG? - Seite 25
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Und das ist das einzig Wahre.
Lesen Sie https://www.mql5.com/ru/forum/143224/page21#754529
Na und? Das ist eine übliche Situation - die echte wird durch den EA gegossen, der im Tester angepasst wurde.
Lesen Sie die Standardsituation - die reale Situation wird vom EA im Prüfgerät eingebaut.
Der Stadtrat ist derselbe.
Wie groß war das Los, das Sie getestet haben? 1 oder 0,1?
https://en.wikipedia.org/wiki/Autocorrelation
Und hier spricht Karl selbst über seine Erfindung:
Das heißt, dass sowohl Korrelation als auch Autokorrelation und ANC zur Anpassung und Regression beliebiger Zufallsvariablen verwendet werden können, aber Karl und sein Freund Yule können keine vollständige Garantie für den Fall geben, dass sie nicht gaußförmig verteilt sind.
Die Genauigkeit dieser Methoden ist dann einfach unbekannt.
Großartig. Und hier sind wir nun.
1. Die Formeln zur Berechnung des ACF sind völlig identisch.
2. Es gibt keine andere Formel, d.h. egal wie sehr wir darüber diskutieren, die Autokorrelation auf andere Weise zu berechnen (niemand kann das).
3. aber der dritte Punkt ist interessant: "Die Genauigkeit dieser Methoden ist dann einfach unbekannt." Lassen Sie mich das erklären.
Mehr als 50 Jahre wurde um die Lösung der Stratanowitsch-Gleichung gerungen, während Berg die Formel brachte, die zeigte, dass die exakte Lösung nicht erhalten werden kann (die Rechenressourcen tendieren mit halsbrecherischer Progression ins Unendliche), und die Wissenschaftler ließen diese Gleichung hinter sich. Aber die Zeit kam undGennady Petrovich Slukin zeigte die Lösung, man denke nur an die Schönheit des Satzes, er fand die Lösung"mit ausreichender Genauigkeit für die Praxis...".
Lassen Sie es mich anhand eines verständlichen Beispiels erklären. Sie können versuchen, die Bewegung des EURUSD auf 0,001 Punkte genau vorherzusagen und werden nie eine Lösung finden. Und es ist möglich, genaue Vorhersagen mit einer Genauigkeit von +-5 Punkten zu machen, und es scheint genug für den Verdienst zu sein.
Der Zweck der Erstellung eines ACF ist es, den Prozess zu sehen und zu verstehen, mit welcher Formel er beschrieben werden kann (ein Modell). Und mit diesem Modell lassen sich Tarifprognosen mit einer für die Praxis ausreichenden Genauigkeit erstellen. In der Abbildung ist die blaue Kurve ein Modell, das die ACF eines realen Prozesses fast genau wiederholt.
Ich verstehe also, dass es auf die Genauigkeit ankommt und dass man durch Manipulation der Genauigkeit beurteilen kann, ob das, was da ist, auch hält oder nicht.
Ausgezeichnet. Und wo sind wir gelandet?
(mit der Stimme von Vitsin)
Entschuldigung, nicht "wir", sondern "Sie".
Privalov, korrigieren Sie lieber Ihr ACF und Ihre Erklärungen dazu, Sie würden es aufpolieren, bildlich gesprochen. Natürlich ist selbst ein solches ACF in der Codebasis hundertmal besser als gar kein ACF. Dennoch ist dies eine neue Sache, die die Menschen verstehen wollen. Und um wiederholte blutige Schnitte zu vermeiden, wie den mit dem Nihilisten hrenfx
"Eine Null-Stichproben-Korrelation bedeutet nicht, dass es in dieser Stichprobe keine lineare Beziehung gibt (normalerweise wird auch das Wort linear vergessen)."
https://www.mql5.com/ru/forum/128968
in dem sich 5-6 sachkundige Mathematiker in diesem Forum nie verstanden haben - dafür sollte man Leuchtfeuer setzen: wo ist die theoretische Auto- und einfache Korrelation und wo ist die Stichprobenkorrelation, wie hängen Stichprobenumfang und Autokorrelationsplot zusammen, wie sind die Multiplikatoren normiert. Andernfalls stellt sich heraus, dass Ihre periodische reine Sinusfunktion eine gedämpfte Autokorrelation aufweist
https://www.mql5.com/ru/forum/128968/page15
Die im Wiki erwähnte Formel für die Autokorrelation ist klar und für die Pogrammierung geeignet, Ihre hingegen noch nicht.
Das ist keine Kritik, sondern dient der Klarstellung.
Für alles andere gibt es mehrere robuste und nichtparametrische Methoden zur Berechnung der Autokorrelation, aber hier betreten wir ("nein, jetzt sind Sie dran"(c)) das dünne Eis der Verbindung zwischen Theorwave und DSP, und ich persönlich will und kann nicht weiter gehen.
"2. es gibt keine andere Formel, d.h. egal wie sehr wir darüber diskutieren, die Autokorrelation anders zu berechnen (niemand tut das). "
Privalov, seien Sie vorsichtig mit negativen Aussagen. Erstens sind negative Aussagen selbst schwer zu beweisen - in der Mathematik, der mathematischen Logik, der Philosophie, der orthodoxen Theologie und sogar im Judentum von Moses und Aaron.
Zweitens: Wenn jemand behauptet, dass sich Schokoladenkuchen NICHT um den Saturn dreht, wie kann dies bewiesen und überprüft werden?
Drittens: Woher wissen Sie, dass es keine andere Formel gibt? Sie müssen nicht antworten, es ist eine rhetorische Frage.
"Aber die Zeit kam undSlukin Gennadi Petrowitsch zeigte die Lösung, man denke nur an die Schönheit dieses Satzes, er fand die Lösung"Mit ausreichender Genauigkeit für die Praxis..." "
Nun, er hat diese Genauigkeit in Prozenten gezeigt. Das heißt, Sie wissen im Voraus ungefähr, wie genau seine Methode sein wird. Aber der Autor selbst und sein Freund Yul können keine Präzision in der Korrelationsformel vorweisen. Denn je nach der Form der Verteilung kann es überall hingehen. Niemand stellt Instrumente mit "technischer Genauigkeit" her, da alle Instrumente (und alle mathematischen Methoden) mit einer vorher festgelegten WÄHRUNG (Restterm, Größe der Kleinheit usw.) arbeiten müssen. Das tun sie sowohl in der Technik als auch in der Wissenschaft.
Ich habe Ihnen genug über dieses Thema gezeigt und erzählt, also verabschiede ich mich hiermit von Ihnen.
Wenn wir uns an Gödel erinnern, müssen wir, bevor wir ACF diskutieren, auf die Anfangsbedingungen des Problems zurückgehen, die nicht beweisbar und mit den verwendeten Methoden nicht formulierbar sind. Diese Bedingungen sind Überlegungen über den Quotienten als solchen.
Cotier ist grundsätzlich ein nicht-stationärer Prozess, d.h. ein Prozess mit variablem, nicht notwendigerweise linearem mo, und wenn wir diese Variable mo von dem Prozess subtrahieren, wird das resultierende Residuum eine variable Varianz mit vielen Feinheiten sein. Aber das ist nicht genug. Es gibt Ereignisse auf dem Markt, nach denen sich die gefundenen Regelmäßigkeiten (variable Mo und variable Varianz) radikal ändern können. Und wir können darüber lernen, nachdem wir die notwendige Menge an Geschichte erhalten haben. Dies führt zu einem großen Problem - ein in der Geschichte gefundenes Muster muss sehr vorsichtig auf die Zukunft extrapoliert werden.
DSP geht davon aus, dass es in einem Zufallsprozess ein Signal gibt, das verrauscht ist. Und es ist sehr wichtig, dass das Rauschen (wie es mir scheint) immer gaußförmig ist. Alles, was in Büchern über Korrelation, Regression und andere Analysen steht, gilt also immer auch für Rauschen in DSP. Die Methoden aus diesen Büchern können jedoch aufgrund der Nicht-Stationarität des Quotienten nicht direkt auf den Quotienten angewendet werden. Das bedeutet übrigens, dass DSP-Methoden auf dem Markt nicht anwendbar sind. Aber die Mathematik und die Geräte im Rahmen von DSP, die an realen und Modelldaten erstellt und getestet wurden, werden auch in Zukunft funktionieren - der Fernseher funktioniert ja auch so.
ACF ist wie Lackmuspapier. Sie berechnen sie, sehen sie an und entscheiden, was als nächstes zu tun ist. Nicht mehr als das. Da wir immer daran denken, dass Quotienten nicht stationär sind, müssen wir zuerst sicherstellen, dass die Reihe stationär ist und erst dann das gesamte Instrument der Korrelationsanalyse anwenden.
Zum Beispiel.
Wenn wir ein Programm von kodobase oder matcad nehmen und eine ANC-Anpassung durchführen, sollten wir uns immer darüber im Klaren sein, dass die erhaltenen Koeffizienten nicht immer so sind, wie sie berechnet wurden. Sie müssen sich den Fehler bei der Berechnung dieser Koeffizienten ansehen, und wenn das ISC-Berechnungsprogramm diese Informationen nicht liefert, sollte es überhaupt nicht verwendet werden. Und das sind noch nicht alle Informationen, die nötig sind, um zu entscheiden, ob die abgeleiteten Koeffizienten verwendet werden sollen. Deshalb sollte man selbst für die einfachsten Berechnungen des Typs ANC spezialisierte Pakete verwenden (R, EVIEWS ....). Bei der Verwendung spezialisierter Pakete werden wir sofort sehen, wie stark sich die Behandlung von stationären und nicht-stationären Reihen unterscheidet.
Deshalb halte ich die ganze Diskussion über ACF für rein theoretisch und für Zitate irrelevant.
Aber das Thema des Themas ist interessant. Oben habe ich sogar ein Buch zu diesem Thema verlinkt - wie man deterministische Trends von stochastischen Trends unterscheiden kann. Aus dem erwähnten Buch geht hervor, dass diese Tendenzen im allgemeinen Fall nicht unterschieden werden können, so dass sich ein Quotient nicht von einem speziell verarbeiteten (z. B. künstlich erzeugten dicken Schwanz) PRNG unterscheiden lässt.
faa1947:
Daher halte ich die ganze Diskussion über ACF für eine rein theoretische Angelegenheit, die nichts mit dem Zitat zu tun hat.
Aber das Thema dieses Threads ist interessant. Oben habe ich sogar ein Buch zu diesem Thema verlinkt - wie man deterministische Trends von stochastischen Trends unterscheiden kann. Aus dem erwähnten Buch geht hervor, dass diese Tendenzen im allgemeinen Fall nicht unterschieden werden können, so dass sich herausstellt, dass ein Kotier nicht von einem speziell verarbeiteten (z. B. künstlich erzeugten dicken Schwänzen) PRNG unterschieden werden kann.
Mm-hmm. Es kommt eine deprimierende Schlussfolgerung heraus. Um die Stimmung zu verbessern, wiederhole ich es für Sie: George Marzaglia hat einige Bemerkungen gemacht, die alles an seinen Platz stellen und zeigen, wo die Brücke ist. (natürlich nicht direkt, es erfordert eine Menge Überlegungen, gute DSP-Kenntnisse und eine Menge Programmierarbeit). Sie können es auch ohne Marsaglia schaffen, aber es wird ein viel längerer Weg sein.
Großvater Marsaglia war eine Art Nihilist, und soweit ich weiß, hatte er sogar einen Konflikt mit dem NIST - dem Monster der amerikanischen Wissenschaftsbürokratie, das dummerweise seine Werke parasitiert hat, und (Achtung) es scheint, dass sie dort Fehler in den Standard-Verschlüsselungs-/Entschlüsselungs-/Hashing-Methoden haben.
Zum Nachtisch (oder als Appetitanreger für das obige Kinobild) gibt es ein einfaches, aber qualitativ hochwertiges RNG von Marsaglia (das allerdings von einem anderen RNG eingeleitet werden sollte):
Einfacher geht's nicht. Marsaglias Großvater war ein guter Mathematiker, Theoretiker und Statistiker.
Mm-hmm. Eine ziemlich deprimierende Schlussfolgerung. Um es etwas heiterer zu machen, wiederhole ich es für Sie: George Marsaglia hat einige Bemerkungen gemacht, die alles an seinen Platz setzen und zeigen, wo die Brücke ist. (natürlich nicht direkt, es erfordert eine Menge Überlegungen, gute DSP-Kenntnisse und eine Menge Programmierarbeit). Sie können es auch ohne Marsaglia schaffen, aber es wird ein viel längerer Weg sein.
Großvater Marsaglia war eine Art Nihilist, und soweit ich weiß, hatte er sogar einen Konflikt mit dem NIST - dem Monster der amerikanischen Wissenschaftsbürokratie, das dummerweise seine Werke parasitiert hat, und (Achtung) es scheint, als hätten sie dort Fehler in den Standard-Verschlüsselungs-Entschlüsselungs-Hashing-Methoden.
Zum Nachtisch (oder als Appetitanreger für das obige Kinobild) gibt es ein weiteres einfaches, aber hochwertiges RNG von Marsaglia (das allerdings von einem anderen RNG eingeleitet werden sollte):
Einfacher geht's nicht. Marsaglias Großvater war gut in Mathe, Theorie und Statistik.
Und hier ist das Thema des Threads von Interesse. Oben habe ich sogar ein Buch zu diesem Thema verlinkt - wie man deterministische Trends von stochastischen Trends unterscheiden kann. Aus dem erwähnten Buch geht hervor, dass diese Tendenzen im allgemeinen Fall nicht unterschieden werden können, so dass sich herausstellt, dass ein Kotier nicht von einem speziell verarbeiteten (z. B. künstlich erzeugten dicken Schwänzen) PRNG unterschieden werden kann.
Mm-hmm. Das ist eine deprimierende Schlussfolgerung.
Mehrere Seiten lang versuche ich, diesem Geschwätz zu folgen - ich kann nichts verstehen.
Prival sagt, dass es keine andere Methode zur Berechnung der Autokorrelation gibt, egal wie sehr man die bestehende kritisiert, und antwortet mit dem Verweis auf Moses und Aaron.
Die These, dass es in der Realität fast unmöglich ist, echte Zitate von gpsch zu unterscheiden, und als Antwort die Bemerkung, dass George Marsaglia mehrere Brücken gezeigt hat. Und dazu wird noch ein gpsch gegeben. warum?
Das ist eine Menge Bukouffe, eine Menge! Bitte machen Sie es kurz und bündig, sonst bekommen die Leute Angst.