Zufallsstromtheorie und FOREX - Seite 5
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In den letzten 2 Wochen hat DS 8 offene Trades in die richtige Richtung und pünktlich verbrannt. Er hat gerade den Trailing entfernt :). Und anstelle von +100 Pips erhalten Sie -60.
Früher dachte ich, dass bei schwebenden Aufträgen kein TS platziert wird, aber es funktionierte von Zeit zu Zeit.
In den letzten 2 Wochen hat DS 8 Trades in die richtige Richtung und pünktlich geöffnet verbrannt. Er hat gerade das Schleppen entfernt :). Und anstelle von +100 Pips erhalten Sie -60.
Was hätte passieren sollen, wenn der Stoploss bei -60 Pips gelegen hätte und der Preis zuerst auf -100 Pips gefallen wäre?
Ich denke, dass dieser Thread und mehrere ähnliche Threads aus der letzten Geschichte des Forums sehr nützlich sind. Wenn sich die Autoren sehr anstrengen, könnte man der Beschreibung eines der Themen nahe kommen:)
Danke, ich habe an der Diskussion über stochastische Resonanz, Marktphasenanalyse teilgenommen (leider hat der Autor den Thread gelöscht). Und die Diskussion in diesen Threads hat mich dazu inspiriert, diesen Thread zu erstellen, um zu versuchen, meine Sicht des Marktes auf ganzheitliche Weise darzustellen. Meine Versuche, Berechnungen in dieser Richtung anzustellen, führen zu einem enormen Rechen- und Zeitaufwand. Ich habe versucht, MQL5 meine Wünsche mitzuteilen, aber die Debatten führten fast dazu, dass ich ausgeschlossen wurde :-(. SK. Sie hatten Recht zu sagen, dass vielleicht bis zum 3. Jahr interessante Handelssysteme erscheinen wird, aber werden wir in der Lage sein, sie zu sehen, wie die Frage mit dem Zähler, wo Sie setzen können und wählen Sie ein Qualitätsprodukt IHMO nicht gelöst.
Z.I. Ich werde nicht alles allein auffangen können, mach mit.
Wenn Prival nichts dagegen hat, kann ich sie Ihnen selbst zusenden. Welche Größe von Anhängen können Sie akzeptieren?
Das habe ich in den Yandex-Regeln gefunden:
!Bitte beachten Sie, dass das Gesamtvolumen der ein- und ausgehenden Nachrichten zusammen mit den angehängten Dateien 20 Megabyte nicht überschreiten darf.
Setzen Sie einen Verkaufsstopp. Ich setzte einen Trailing-Stop von 15 Pips. Der Kurs fiel, eine Order wurde eröffnet und der Kurs fiel um 100 Pips, drehte um und stieg um 180 Pips. Der Auftrag hätte bei 85 Pips geschlossen werden müssen, aber er wurde bei SL geschlossen.
Früher dachte ich, dass bei schwebenden Aufträgen kein TS platziert wird, aber es funktionierte von Zeit zu Zeit.
Noch weiß niemand, was Schwerkraft ist, und Sie stürzen sich auf den Markt. Mathémat, hören Sie auf, sich den Kopf zu zerbrechen und machen Sie weiter :)
Verlierer der 5 Minuten suchen Trost in den Uhren... Verlierer auf der Uhr suchen Trost im Tag... Soros selbst sagte, dass das Pfund weiter fallen wird - weder die Technologie noch die Fundamentaldaten könnten das Bison-Spiel aushalten - es geht nicht um Bullen und Bären. Viele Menschen sind niedergeschlagen. Wie auch immer, die Münze - ist es mathematisch möglich, ihr Verhalten zu beschreiben? Ja? Und jetzt ist die Frage: Warum?
Es ist besser, derjenige zu sein, der die Münze wirft... Das ist der Moment, in dem man Gewinn macht. Der Rest ist ein Mythos. Ich habe nicht mit Borispoltz gesprochen, aber ich glaube, dass Forex eine Falle ist. Er ist nur ein Geschäftsmann...
All das ist nur mein IMHO. Es ist wie in dem Cartoon: "Wirf die Waffe weg, aber schwimme schnell".
Der Markt wird nie für Sie arbeiten. Es ist nicht die Wahrheit, aber es ist viel wahrscheinlicher, dass es stimmt.
Oh... Entschuldigung für die unglaublich wilde Offtopic. :)
Ich werde versuchen, den ACF anhand eines Beispiels zu erklären: Nehmen wir an, wir haben zwei Datensätze, der erste 0 1 2 3 4 5 und der zweite 10 11 12 13 14 15. Wenn wir den Korrelationskoeffizienten (CC) dieser Datensätze berechnen, ist er = 1, d. h., wenn wir den ersten Satz kennen, können wir den zweiten genau berechnen. Wenn der zweite Satz 15 14 13 12 11 10 wäre, wäre der CC = -1, d. h., wenn ein Satz zunimmt, verringert sich der zweite im gleichen Verhältnis.
Die ACF (Autokorrelationsfunktion) ist ein Vergleich des Arrays mit sich selbst, nur zeitlich verschoben. Bei Shift=0 ist der ACF =1, da die Originaldaten genau mit sich selbst übereinstimmen. Wenn wir die Verschiebung erhöhen, beginnt sich der ACF zu verändern und schwankt zwischen -1 und 1, wobei Null keine Korrelation bedeutet.
Wenn der ACF des Zitatstroms die ganze Zeit =1 wäre, was für ein Gral wäre das :-).
Ich habe die Bilder, ich habe sie oben gepostet. Aber sie sind nur für 1 Probe, ich denke, ACF sollte im Laufe der Zeit variieren (es ist sicherlich für den Gral würde vor langer Zeit gefunden worden sein), aber wenn wir die Funktion finden, die es annähert und nur, wenn wir finden, Parameter dieser Funktion wird es ein bedeutender Schritt nach vorn
Was uns die ACF-Analyse liefert
1. ein mehr oder weniger adäquates Modell von Zeitreihen zu erstellen.
2. die Zeit zu bestimmen, in der der Prozess korreliert ist, d. h. die Zeit, in der wir das Verhalten der Kurve vorhersagen können
3. der ACF kann in vielerlei Hinsicht genutzt werden, auch um Handelsentscheidungen zu treffen. Die Hauptsache ist, dass man versteht, wie sich der ACF in verschiedenen Zeitintervallen verhält
Danke Mathemat für den Link, hier ist es wissenschaftlicher
http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm
Dies ist nicht der richtige Ort, um nach der Zeitreihenanalyse zu suchen, insbesondere nach der ARPSS