Woran erkenne ich den Unterschied zwischen einem FOREX-Chart und einem PRNG? - Seite 23
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https://en.wikipedia.org/wiki/Autocorrelation
Und hier spricht Karl selbst über seine Erfindung:
Das heißt, dass sowohl Korrelation als auch Autokorrelation und ANC zur Anpassung und Regression beliebiger Zufallsvariablen verwendet werden können, aber Karl und sein Freund Yule können keine vollständige Garantie für den Fall geben, dass sie nicht gaußförmig verteilt sind.
Die Genauigkeit dieser Methoden ist dann einfach unbekannt.
https://en.wikipedia.org/wiki/Autocorrelation
Und hier spricht Karl selbst über seine Erfindung:
Das heißt, dass sowohl Korrelation als auch Autokorrelation und ANC zur Anpassung und Regression beliebiger Zufallsvariablen verwendet werden können, aber Karl und sein Freund Yule können keine vollständige Garantie für den Fall geben, dass sie nicht gaußförmig verteilt sind.
Die Genauigkeit dieser Methoden ist dann einfach unbekannt.
Das ist wahr. Ich zähle (bei der Arbeit) Korrelationen zwischen nicht normalverteilten Variablen, und SPSS zeigt mir auch in diesem Fall das "Konfidenzniveau" an, so dass ich längst gelernt habe, dass mir dieses Niveau (bei fehlender Normalität - was bei Markt-/Verhaltensstudien sehr häufig vorkommt) nichts sagt und ich es daher a) nicht ansehe und b) anderen nicht zeige.
Lassen Sie mich ein wenig korrigieren (ich hatte gerade mit dem Paket und den Benutzern zu tun): SPSS umfasst verschiedene Methoden, nicht nur nicht-parametrische. Im einschlägigen Umfeld hat es jedoch den Ruf eines Pakets "für Dummies" (man denke nur an die Redewendung "Ich programmiere in Excel"), weil es viele Funktionen statistischer Methoden zugunsten der Benutzerfreundlichkeit einschränkt. Im Grunde genommen ist es für Studenten-Statistiker ein normales Werkzeug, um die Grundlagen zu lernen, aber etwas Richtiges sollte man in R, Stata usw. machen, und dafür hat nicht jeder genug Grips.
Scheiße, ich programmiere auch in Excel und benutze SPSS. ( In meinem Umfeld ist das normal. SPSS ist eine gute Sache, die dortigen Methoden liefern fehlerfreie Berechnungen, und die Tatsache, dass sie "abgeschnitten" sind, naja, vielleicht, aber ein schlechter Tänzer steht eigentlich allem im Weg.
Das ist richtig. Ich zähle (bei der Arbeit) Korrelationen zwischen nicht normalverteilten Größen, und SPSS zeigt mir auch in diesem Fall das "Konfidenzniveau" an, so dass ich schon vor langer Zeit gelernt habe, dass mir dieses Niveau (bei fehlender Normalität - was bei Markt-/Verhaltensstudien sehr häufig vorkommt) nichts sagt und ich es daher a) nicht ansehe und b) anderen nicht zeige.
Ich denke, Sie sollten die Kointegration oder den Granger-Kausalitätstest verwenden, wenn Sie das möchten.
Aber.
Erinnern Sie sich an die Nicht-Stationarität, deren erstes Zeichen der Trend ist, und die immer in Quotienten auftritt, da der mittlere Quotient immer größer als Null ist. Wenn es sich um einen Detrend handelt, kann das Residuum höchstwahrscheinlich mit Pearson untersucht werden, aber der Kausalitätstest wird dennoch korrekter sein und es wird möglich sein, sowohl zu schauen als auch zu zeigen.
Ich bin nicht sehr erfahren, ich entschuldige mich)
Über das Testen - wenn der Relaitive Drawdown bei der Einzahlung von 10000 10205.58 gewesen wäre, hätte der Expert Advisor am Anfang nicht überlebt
Über das Testen - wenn der Relaitive Drawdown 10205.58 bei einer Einlage von 10000 am Anfang gewesen wäre, hätte der EA nicht überlebt
Maximale Absenkung 18486,48 (10,39%) Relative Absenkung 29,36% (10205,58)
Sie sollten auf % % achten, nicht auf $. Lernen Sie außerdem Mathematik.
Serferrer, sei korrekter zu anderen.
Du könntest übrigens auch ein bisschen lernen:
Sie müssen auf den Prozentsatz achten, nicht auf den USD.
Wenn Sie den Unterschied zwischen diesen Zahlenpaaren nicht verstehen, ist das Ihr Problem.
Bei der Schätzung des Drawdowns im Verhältnis zur anfänglichen Einlage sind es die absoluten Zahlen, auf die Sie achten müssen. Und es sind nicht einmal 10205, sondern sogar noch mehr - 18486.
Im Interesse der Fairness sollten Sie angeben, ob eine Reinvestition erfolgt. Wenn es Reinvestitionen gibt, dann haben Sie wahrscheinlich Recht (und nach der von mir entfernten Bilanztabelle zu urteilen, gibt es Reinvestitionen).
Wenn es sich um ein Dauerlos handelt, dann sind Sie bereits im Unrecht.
Es tut mir leid, aber das ist Unsinn, den Sie sich ausgedacht haben. Es geht nicht um Punkte. Es ist Geld in der Währung des Kontos.
Serferrer, sei korrekter zu anderen.
Übrigens sollten Sie auch die Grundlagen lernen:
Achten Sie auf den %-Wert, nicht auf den $-Wert, und lernen Sie Mathematik.
Wenn Sie den Unterschied zwischen diesen Zahlenpaaren nicht verstehen, ist das Ihr Problem.
Bei der Schätzung des Drawdowns im Verhältnis zur anfänglichen Einlage sind es die absoluten Zahlen, auf die Sie achten müssen. Und es sind nicht einmal 10205, sondern sogar noch mehr - 18486.
Im Interesse der Fairness hätten Sie angeben sollen, ob eine Reinvestition erfolgt. Wenn ja, haben Sie wahrscheinlich Recht (und nach der von mir gelöschten Bilanztabelle zu urteilen, ist es so).
Wenn es sich um eine konstante Menge handelt, sind Sie bereits im Unrecht.
Es tut mir leid, aber das ist ein Haufen Unsinn, den Sie erfunden haben. Es geht nicht um Punkte. Es ist Geld in der Währung des Kontos.
Entschuldigung, vielleicht bin ich etwas unhöflich, und ich habe den Hut vergessen, aber lassen Sie uns das bis zum Ende klären.
Die letzten Handelsgeschäfte.
Natürlich gibt es Reinvestitionen, das können Sie auf dem Schaubild sehen.
Aus der Hilfe des MT4-Terminals:
Alexej, wie kann es sein, dass 151,09 Geld in der Währung des Kontos ist? ist das logisch?
Lassen Sie sich von der Verwaltung die Formel zeigen, wie sie berechnet wird, damit sie für jeden verständlich ist.
Ja, und kann ich die von Ihnen gelöschte Gleichgewichtstabelle wieder in die Tabelle mit der Kappe einfügen?
Alexej, wie kann es sein, dass 151,09 Geld in der Währung des Kontos ist? ist das logisch?
Im Leben gibt es generell viel Unlogik.
Im Leben gibt es generell viel Unlogik.