Verschwörungstheorie kurieren - Seite 11
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1. Die Hauptverschwörungstheorie ist, dass das Diagramm dem Martingal sehr ähnlich ist. Wenn es also keinen Spread gäbe, würden die Leute im Durchschnitt nicht verlieren und gewinnen (das ist das Geheimnis). Da die Spanne jedoch gegen das Fairplay zugunsten der Maklerküche verstößt, würden sie im Durchschnitt bei der Spanne pro Handel verlieren.
2. Ihre Fälle, in denen der Preis eine Haltestelle küsst, sind statistisch gesehen nicht häufiger als andere. Sie sind einfach zu emotional für dich. Sie isolieren sie psychologisch. Daher erscheinen Ihnen fünf Fälle vor dem Hintergrund von ein paar hundert anderen Fällen aus irgendeinem Grund außergewöhnlich.
3 Es gibt nur eine logische, aber verrückte Schlussfolgerung: Sie sind hinter dir her.
Aber das ist leicht zu überprüfen. Nehmen Sie ein paar verschiedene DCs und beobachten Sie sie. Und vergleichen Sie die Tabellen.
Der Preis ist gleichmäßig für Stopps von jedem zu jagen.
1. Die wichtigste Verschwörungstheorie ist, dass der Graph einem Martingal sehr ähnlich ist. Wenn es also keinen Spread gäbe, würden die Leute im Durchschnitt nicht verlieren und gewinnen (das ist das Geheimnis). Da der Spread jedoch gegen das Fairplay zugunsten der Maklerküche verstößt, verlieren die Anleger im Durchschnitt pro Handel mit dem Spread.
Wäre das der Fall, würde jeder dumm und dämlich Geld aus den Schwankungen der Ergebniskurve um die X-Achse pumpen.
Damit habe ich vor über 5 Jahren angefangen. Wie es sich gehört, gingen die Gewinne ein. Und dann war es, als ob ein Schalter umgelegt worden wäre - kein Rand, nur Elche... den ganzen Weg... den ganzen Weg durch... den ganzen Weg bis zum Boden...
Oh, wie interessant! Ich kenne keinen solchen Weg. Die Varianz des bestehenden "Martingals" ist unendlich. Es ist gefährlich.
Wenn die Kurve stationär ist, können Sie aus den Schwankungen Teig gewinnen. Mir ist kein solches Instrument bekannt.
Damit habe ich vor über 5 Jahren angefangen. Wie es sich gehört, kamen die Gewinne zum Tragen. Und dann war es, als ob ein Schalter umgelegt worden wäre - keine Ränder, nur Elche... ...bis zum Ende... auf jedem System... bis alles weg ist...
Lesen Sie aufmerksam und verwechseln Sie Martingal nicht mit marginal.
Wenn das der Fall wäre, würde jeder dummes Zeug aus der schwankenden Kurve der Ergebnisse um die X-Achse pumpen.
Dies ist ein Trugschluss. Nach dem Arkussinusgesetz würde die Kurve von der x-Achse abweichen und sich größtenteils dort befinden.
Die Hälfte würde pumpen, die andere Hälfte würde abfließen.
https://forum.mql4.com/ru/48260/page38
Wird hier vorgeschlagen. Das muss nicht so sein.
Oder eine Aufklärungsschlacht.
1. Die wichtigste Verschwörungstheorie ist, dass das Diagramm einem Martingal sehr ähnlich ist. Wenn es also keine Streuung gäbe, würden die Leute im Durchschnitt nicht verlieren und gewinnen...
Meinten Sie mit Ihrer Aussage jeden einzelnen Händler oder alle zusammen?
Wenn Sie sich auf jeden einzelnen Händler beziehen, dann bedeutet Ihre Aussage automatisch, dass das Diagramm seines Handelsergebnisses häufig auf die x-Achse zurückkehrt. Und wenn sie oft genug zur X-Achse zurückkehrt, können Sie damit Geld verdienen.
Wenn Sie wiederum das Ergebnis für eine ANDERE Anzahl von Ergebnissen meinen... mit langen und signifikanten Chart-Abweichungen von der X-Achse, dann ist unter solchen Bedingungen das ECHTE Ergebnis des Handels auf END-Länge bereits ein ziemlich schäbiges Martingal, mit allen Konsequenzen, die das mit sich bringt...
1. Die Hauptverschwörungstheorie ist, dass das Diagramm dem Martingal sehr ähnlich ist. Wenn es also keinen Spread gäbe, würden die Leute im Durchschnitt nicht verlieren und gewinnen (das ist das Geheimnis). Da die Spanne jedoch gegen das Fairplay zugunsten der Maklerküche verstößt, würden die Anleger im Durchschnitt pro Handel mit der Spanne verlieren.
Ich habe alle Geschäfte auf EUROBAX-Futures auf Forts gesammelt, es stellte sich heraus, dass der Spread nicht viel beeinflussen, in den Trend der Menge (der Markt, nur der Markt) ist so profitabel, dass kein Märchen kann es beschreiben)
Wenn man es als Ganzes betrachtet, gibt es keine Gewinner oder Verlierer ("es gibt kein Schwarz oder Weiß, jetzt sind alle grün, dunkelgrün nach hinten, hellgrün nach vorne"), alle sind Null (für jeden Markt gibt es eine Grenze, jeder Verlustmarkt ist eine Gewinngrenze).
Es gibt ein Signal zum Einstieg (z.B. Kauf). Der Expert Advisor eröffnet eine Position und setzt den berechneten Stop-Loss. Der Kurs, der bis zu diesem Zeitpunkt stetig gestiegen ist, kehrt sich sofort um und läuft nach unten bis zum Stop-Loss, setzt diesen und lässt den Auftrag untergehen. Der Expert Advisor eröffnet eine Verkaufsposition mit einem Stop-Loss. Unmittelbar nach Eröffnung des Auftrags dreht der Kurs nach Norden und setzt kurz darauf einen Stop-Loss. Nachlaufende Stops werden auf den Pixel genau auf dem Diagramm angezeigt. Wie ist das möglich? Ich meine im Sinne der Wahrscheinlichkeitstheorie? Ich habe ein solches Verhalten schon einmal beobachtet, aber ich habe den dummen Gedanken verdrängt, dass der "Forex-Direktor" gegen meine Anweisungen spielt =)
Der "Forex Director"-Kunde hat seinen eigenen TS. Und, bildlich gesprochen, hat der "Forex-Direktor" seinen eigenen TS. Die Aufgabe des Kunden des "Forex-Direktors" besteht also darin, seine eigene TS zu erstellen, die der TS des "Forex-Direktors" nicht widerspricht.
Und Ihr TS widerspricht bisher ;)
Wie ist das möglich? Ich meine, im Sinne der Wahrscheinlichkeitstheorie? Ich habe ein ähnliches Verhalten schon einmal beobachtet, aber ich habe mich vor der dummen Idee gedrückt, dass der "Forex Director" gegen meine Aufträge spielt =)
Das Paradoxon der Wartezeiten (oder fahren die Busse häufiger in die Gegenrichtung?)