Ich schlage eine neue Formel für den Volatilitätsindikator vor - Seite 4

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Wenn das Thema Stationarität noch einmal auftaucht, werde ich mich auf jeden Fall selbst verbieten.
 
Peter_Zabriski:
Wenn das Thema Stationarität noch einmal auftaucht, werde ich definitiv selbst gesperrt.

Komm schon, schau, es ist eine grüne Linie, sie ist schön, und du wirst "verbannt".

 
faa1947:
Übrigens, ich habe es nachgeschlagen, der grüne ist stationär, man kann also mit Abweichungen von Null handeln.

Jetzt koche ich etwas, ich wurde mit dem Mittagessen aufgehalten. Ich werde es mir später ansehen, aber bei einem flüchtigen Blick schien es mir nicht so klar zu sein, dass ich meine Idee aufgeben sollte, zumal es nicht so schwierig zu sein scheint, es umzusetzen, und kein Fahrrad. :)
 
borilunad:


Hier ist ein ausgezeichneter Volatilitätsindikator, der auch das Volumen berücksichtigt, wenn valueType=3 https://www.mql5.com/ru/code/10723

Die Formel lautet:

MathMax(Hoch[i], Hoch[i+1]) - MathMin(Tief[i], Tief[i+1]);

Es reagiert schneller auf Volatilitätsmessungen als etwa atr oder andere bekannte Tools.

Wenn Sie das geglättete Volumen nicht berücksichtigen wollen, geben Sie valueType=2 ein.

 
faa1947:

Was halten Sie von dieser Volatilität? als eine Abweichung von der Glättung.

Ein netter Oszillator) In Bezug auf die Funktionalität wird er sich nicht sehr vom üblichen macd unterscheiden.
 
jelizavettka:
Ein schöner Oszillator) unterscheidet sich in seiner Funktionalität nicht wesentlich von einem gewöhnlichen Macd.

Die Zeit ist da. Bahai auf MKL5 für den Champion... Chirurg flog 2011 in die Stratosphäre (für 100.000) auf einem mcd, du flogst 2012 ins All (für 1000.000) auf diesem... "Hübsch" ... :-)

Warum nicht?

 
Roman.:

Die Zeit ist da. Bahai auf MKL5 für den Champion... Chirurg flog 2011 in die Stratosphäre (für 100.000) auf einem mcd, du flogst 2012 ins All (für 1000.000) auf diesem... "Hübsch" ... :-)

Warum nicht?

Man spürt es sofort - ein Mädchen, ein luftiges Geschöpf, und man ist ganz unhöflich, stratosphärisch
 
faa1947:
Es ist wie ein Mädchen, ein luftiges Wesen, und ihr alle seht aus wie eine Stratosphäre.

Du musst es nicht hinauszögern... Tu es einfach, das ist alles...

 
excelf:

Übrigens MathAbs(Open[i] - Close[i]) - (MathAbs(High[i] - Low[i]) - MathAbs(Open[i] - Close[i]) = (MathAbs(Hoch[i] - Niedrig[i])

Hier ist ein ausgezeichneter Volatilitätsindikator, der auch die Volatilität bei valueType=3 berücksichtigt https://www.mql5.com/ru/code/10723

Die Formel lautet wie folgt:

Es reagiert schneller auf Volatilitätsmessungen als etwa atr oder andere bekannte Tools.

Wenn Sie das geglättete Volumen nicht berücksichtigen wollen, geben Sie valueType=2 ein.


Übrigens, Sie haben die Klammern nicht richtig geöffnet: MathAbs(Open[i] - Close[i]) - (MathAbs(High[i] - Low[i]) - MathAbs(Open[i] - Close[i]) = (MathAbs(Hoch[i] - Niedrig[i])

Der richtige Weg ist:

MathAbs(Open[i] - Close[i]) - (MathAbs(High[i] - Low[i]) - MathAbs(Open[i] - Close[i]) = MathAbs(Open[i] - Close[i])*2 - (MathAbs(High[i] - Low[i]);

Und dann hinzugefügt, ausschließlich negatives Ergebnis:

  MathMax(MathAbs(Open[i] - Close[i])*2 - (MathAbs(High[i] - Low[i]),0);

Ihr Indikator überzeugt mich nicht, ich erreiche das gleiche und zuverlässiger durch Zeitbegrenzung. Und wir brauchen einen Filter, der auf jede TF reagiert.

 
excelf:

Hier ist ein großartiger Volatilitätsindikator, der auch das Volumen berücksichtigt, unter valueType=3 https://www.mql5.com/ru/code/10723

Wie großartig ist sie?

Eine normalisierte ATR ist wie ein Versuchskaninchen :)

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