Nicht der Gral, sondern ein ganz normaler - Bablokos!!! - Seite 114

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Nun, es ist problematisch, über irgendetwas zu sprechen, ohne den Algorithmus zu kennen, ich werde nur sagen, dass ich versucht habe, einen Roboter auf dem rekill zu machen, implementiert es auf mt5. Im Tester für Monate +, bis ich gescheitert. Durch Aggressivität konnte ich das Depot mehrmals verdoppeln, aber die Ergebnisse sind unbeständig und stark vom Zeitpunkt des Starts abhängig.
 
yosuf:
Ich schlage vor, dass wir das Thema "Eagle-Reckoning" als böswillig abtun und uns auf BP Forex konzentrieren.
Es würde mir nichts ausmachen, das Thema bösartig zu finden, aber es gibt keinen Hinweis darauf, dass es unrentabel ist, außer dass es spekulativ ist.
 
Lastrer:

Keine Adler sind nicht in einer Reihe, sondern insgesamt, a=3, b=4 (dies ist ein Beispiel) dann:

ororrro, rorrroorrro, oooh, rorrroorr, usw. Adlergewinne

Schwanz gewinnt, ororrrr, ororrrrr, ororrrrr, etc.

brauchen Wahrscheinlichkeit von Schwanzgewinnen

Bei gegebenen Werten von a und b gewinnen die Adler also, wenn sie es schaffen, insgesamt 4 Mal zu fallen, BEVOR 3 aufeinanderfolgende Schwänze fallen?
 
Ja, a und b können unterschiedlich sein
 
Lastrer:
Nun, es ist problematisch, über irgendetwas zu sprechen, ohne den Algorithmus zu kennen, ich werde nur sagen, dass ich versucht habe, einen Roboter auf der rekill zu machen, implementiert es auf mt5. Monatelang im Prüfgerät, bis zum Moment des Versagens.
Der Algorithmus ist ja bekannt: entweder mit dem Trend kaufen oder gegen ihn verkaufen. Die Hälfte der Roboter arbeitet nach dem ersten Schema und die andere Hälfte nach dem zweiten. Wir werden sehen, welche Strategie nachhaltiger ist.
 
Lastrer:
Ja, a und b können unterschiedlich sein
Ich hab's...
 
Lastrer:
Ich hätte nichts dagegen, das Thema für schädlich zu halten, aber es gibt keinen Beweis dafür, dass es unrentabel ist, es ist nur spekulativ.
Ist ihre "Rentabilität" erwiesen?
 
Mit a=3, b=7 erhalten wir einen Schwalbenschwanz, mit der Anzahl der Knie gleich A. Nur die Reihe ist kontinuierlich.
 
prikolnyjkent:
Ich hab's...
Und noch etwas: Forex ist nicht gerade ein Zufallsprozess. Es gibt hier ein Muster, das sich nicht immer, aber zum aus unserer Sicht ungünstigsten Zeitpunkt zeigt.
 

Hier ist die Lösung von Avals, aber für Martin erhalten wir einen Erwartungswert ungleich Null, d.h. die Wahrscheinlichkeiten , eine Serie von drei Schwänzen und sieben Adlern zu erhalten, sind nicht gleich, deshalb müssen wir den Fehler finden

das Problem ist recht schwierig zu berechnen. Wir müssen verschiedene Serienlängen in Betracht ziehen und für jede Serie die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass wir A von Schwänzen und 4 von Adlern in einer Reihe erhalten. Die Mindestlänge der Serie beträgt 3 (bei geringerer Länge wird kein Ereignis stattfinden). Die maximale Serienlänge beträgt 12, da es nach der Serienwiederholung mit einem beliebigen Ergebnis keinen Sinn mehr macht, weiterzuzählen.

für Serienlänge=3. Wahrscheinlichkeit von 3 Schwänzen in einer Reihe p(ppp)=0,125, Wahrscheinlichkeit von 4 Adlern p(4o)=0. Daher ist die Wahrscheinlichkeit, zu Serie 4 zu gelangen, ohne eines dieser Ereignisse zu erhalten, = (1-0,125)*(1-0)=0,875

für Serienlänge=4. p(ppp)=0,125, p(4o)=C(4,4)/2^4=1/2^4=0,0625, wobei C die Anzahl der Kombinationen ist. Wahrscheinlichkeit, die Serienlänge 5 zu erreichen =0,875*(1-0,125)*(1-0,0625)=0,7177....

Für Serienlänge=5. p(ppp)=0,125, p(4o)=C(4,5)/2^5=0,15625. Wahrscheinlichkeit, die Serienlänge 5 zu erreichen =0,7177*(1-0,125)*(1-0,15625)=0,53

usw.

und dann die Serienwahrscheinlichkeiten mit der Wahrscheinlichkeit p(ppp) multiplizieren und addieren.

0.125*1 + 0.125*0.875 + 0.125*0.7177 + 0.125*0.53 +...

1...107108109110111112113114115116117118119120121...650
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Grund der Beschwerde: