Nicht der Gral, sondern ein ganz normaler - Bablokos!!! - Seite 55
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Hm.
Was ist eine Regression?
Zum Beispiel: EURUSD = a+ b*GBPUSD
werden durch a und b ausgewertet - das sind die Koeffizienten für Sie. Regression hat also eine Menge damit zu tun.
Siehe hier. Es gibt eine Menge zu diesem Thema.
Nun, im Prinzip sind wir nur an einem Faktor b interessiert. Damit die resultierende Reihe EURUSD-b*GBPUSD stationär ist. Nur haben Sie so viele Berichte und der Koeffizient ist dort anders, auch wenn der Stichprobenumfang nicht viel anders ist. Das heißt, dass Sie nach der Eröffnung von Positionen deren Volumen ständig korrigieren müssen. Dies sind zusätzliche Kosten, die den gesamten potenziellen Gewinn auffressen können.
Sie scheinen die Bedeutung des Wortes Kointegration nicht zu verstehen.
Meine Teilnahme am Forum hat ein rein kaufmännisches Interesse: Pair Trading ist, abgesehen von der Codierung, eine ständige und mühsame Arbeit. Ich habe den Eindruck, dass Sie keine einschlägige Ausbildung haben. Oder liege ich da falsch?
Sie scheinen die Bedeutung des Wortes Kointegration nicht zu verstehen.
Meine Teilnahme am Forum hat ein rein kaufmännisches Interesse: Pair Trading ist, abgesehen von der Codierung, eine ständige und mühsame Arbeit. Ich habe den Eindruck, dass Sie keine einschlägige Ausbildung haben. Oder liege ich da falsch?
Ich bin mir bewusst, was Kointegration ist. Sie wollen nur nicht verstehen, dass die von Ihnen gefundene Kointegration lediglich eine Anpassung an ein bestimmtes Zeitintervall ist. Und jenseits dieses Intervalls gibt es höchstwahrscheinlich keine Kointegration mehr (mit denselben Koeffizienten). Ich bin kein Experte für Ökonometrie usw., aber ich habe gelesen, dass es so etwas wie eine falsche Regression gibt, die dazu führen kann, dass man eine falsche Annahme über eine Beziehung macht, wo es in Wirklichkeit keine gibt.
Erste Notierungen, H1 6736 Takte, Jahr.
Grafik der Residuen aus der Kointegrationsregression
Prüfung auf Nicht-Stationarität. Die Zahlen auf der linken Seite geben in etwa die Wahrscheinlichkeit an, dass das Residuum nicht stationär ist.
Einer der Ausreißer = 2,4% ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Residuum nicht stationär ist.
Genau, wir können die Nullhypothese, dass die Reihe zu fast 100 % stationär ist, nicht zurückweisen!
Schöne Zeichnungen. Nur epochal stationäre Residuen stellten sich heraus))
Haben Sie versucht, die Residuen einer Regression z.B. EUR/USD auf denselben EUR/USD auszugeben, aber um einen Berichtszeitraum verschoben... Monat... oder Quartal?
Ich bin mir bewusst, was Kointegration ist. Es ist nur so, dass Sie hartnäckig nicht verstehen wollen, dass Ihre gefundene Kointegration nur eine Anpassung für ein bestimmtes Zeitintervall ist. Und jenseits dieses Intervalls gibt es höchstwahrscheinlich keine Kointegration mehr (mit denselben Koeffizienten). Ich bin sicherlich kein Experte für Ökonometrie usw., aber ich habe gelesen, dass es so etwas wie eine falsche Regression gibt, und dass man infolgedessen die falsche Annahme einer Beziehung machen kann, wo es in Wirklichkeit keine gibt.
Noch einmal zur Herleitung der Zahlen: Es wird eine Stichprobe von 6736 Takten genommen. Es wird ein Fenster = 236 Takte genommen. Bewegen Sie dieses Fenster von links nach rechts. Berechnen Sie den Einheitswurzeltest und schreiben Sie an die äußerste, 236, Stelle. Wir erhalten 6736-236 Messungen. Wir sehen einen variablen Wert für den Einheitswurzeltest. Die Koeffizienten ändern sich natürlich.
Was ist also die Frage?
Schöne Zeichnungen. Es ist nur ein epochaler stationärer Rückstand)))
Haben Sie versucht, den Rückstand von z.B. EUR/USD gegenüber demselben EUR/USD, aber um einen bestimmten Berichtszeitraum verschoben, darzustellen... Monat... oder Quartal?
Was bedeutet "Regression EUR/USD auf denselben EUR/USD"? Könnten wir eine Formel haben?
Ich verstehe nicht, warum eine Verschiebung?
Was ist eine "Regression von EUR/USD auf denselben EUR/USD"? Könnten wir nicht eine Formel haben?
Ich verstehe nicht, warum man umschalten sollte?
Ich denke nur, dass es möglich ist, eine gute Korrelation zu erhalten, wenn man das aktuelle Diagramm dem des vorherigen Berichtszeitraums überlagert. ... obwohl ich nicht sehr gut darin bin... Entschuldigung, dass ich mich eingemischt habe))
Sie wird als Autokorrelationsfunktion bezeichnet. Sie ist sehr weit verbreitet.
AA. Ich verstehe.
Es gibt einen Grund, sie müssen eine Verschiebung des Dummy-Indikators um eine bestimmte Anzahl von Balken erfunden haben... - so dass die Autokorrelation berechnet werden kann).
AA. Ich verstehe.
Es gibt einen Grund, sie müssen eine Verschiebung des Dummy-Indikators um eine bestimmte Anzahl von Balken erfunden haben... - so dass die Autokorrelation gezählt werden kann).
Ach, kommen Sie, Lizavetta.
Sie sind ein Profi.
Der ACF beginnt mit Box und Jenkins. Was hat das mit den Mash-Ups zu tun? Es geht um die Solidität von RBC.