Vergessen Sie zufällige Zitate - Seite 6
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Eine Sekunde oder weniger.
Was ist mit Tagebüchern? Bei dem oben beschriebenen Drama handelt es sich um Tagebücher. Wie verhält es sich hier mit der linearen Regression?
Ich denke, es wird auch funktionieren. Aber die angegebenen Mengen funktionieren nicht.
Ich denke, das würde auch funktionieren. Aber die dargestellten Mengen würden nicht funktionieren.
Nun, das war's mit dem ganzen Thema.
Topeka-Starter, ich bin machtlos.
P.S. Ich kann die Beiträge der Fluter löschen. Was hältst du davon?
Ein seltsames Thema - LIBOR-Manipulation und die Schlussfolgerung, dass alle FOREX-Kurse ebenfalls das Ergebnis von Manipulation sind?
Wie kam es zu dieser Schlussfolgerung? Haben Sie die Korrelation zwischen dem Kurs und den Währungskursen berechnet? Sind sie hoch korreliert? Was sagt die Ökonometrie dazu?
Gibt es eine Zahl?
Vielleicht sollte das Konzept eines "fairen Marktes" eingeführt werden?
Ein fairer Markt ist dann gegeben, wenn die Preisbewegungen streng proportional zum Transaktionsvolumen sind.
Nun stellt sich die Frage, ob Forex ein fairer Markt ist oder nicht. Vielleicht werden wir ausgetrickst und die Zitate sind nicht durch Bände belegt? Greifen sie auf Betrug zurück?
Wenn ja, wie groß ist die Bandbreite dieser Ergänzungen?
In einem fairen Marktmodell können Sie die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufsvolumen berechnen, die erforderlich ist, um den Preis um eine bestimmte Anzahl von Pips zu bewegen.
Wenn wir die Mengen mit dem realen Markt vergleichen, können wir vermutlich feststellen, um wie viel sich der Preis synthetisch bewegt hat, und deshalb wird er dort bleiben oder zurückgehen, wenn wir einfach betrogen wurden.
1. Natürlich, warum sollte ich die Zeit verleugnen? Mein Prinzip ist einfach: Der Preis hängt nicht von der Zeit ab, aber er ändert sich mit der Zeit.
Das ist ein bisschen schlau: "Es kommt darauf an, aber es ändert sich". Ändert sie sich selbstständig? Allerdings ist an dieser Aussage etwas dran.
Einerseits basieren alle unsere Berechnungen auf Beobachtungen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt gemacht wurden, sind an die Zeit gebunden und wir arbeiten im Allgemeinen mit Zeitreihen.
Aber.
1. Bei der Modellierung ist es möglich, mit Kursen (die Zeitreihen sind) mit und ohne Zeitbezug zu arbeiten. Wenn wir über Forex sprechen, wird die zeitliche Zyklizität normalerweise nicht berücksichtigt, obwohl die Anzahl der Ticks eine solche Zyklizität zumindest in Abhängigkeit von der Tageszeit aufweist. Aber wenn wir mit einigen landwirtschaftlichen Produkten handeln, müssen wir die Zeit berücksichtigen, um die Zyklizität im Modell zu berücksichtigen. Diese Spitzfindigkeit ist in jedem ökonometrischen Paket deutlich erkennbar.
2) Es gibt noch eine weitere Nuance. Bei der statistischen Quotientenanalyse besteht die grundlegende Technik darin, den Quotienten zu enttrenden, da das Vorhandensein einer deterministischen Komponente jede Statistik verfälscht. Die Standardtechnik besteht darin, einen Trend in Form von a*t oder a*t2 in das Modell aufzunehmen. Das reicht in der Regel aus einem bestimmten Grund. Hier steht die Zeit direkt als Argument der Funktion.
Vielleicht sollte das Konzept eines "fairen Marktes" eingeführt werden?
Ein fairer Markt ist dann gegeben, wenn die Preisbewegungen streng proportional zum Transaktionsvolumen sind.
Nun stellt sich die Frage, ob Forex ein fairer Markt ist oder nicht. Vielleicht werden wir ausgetrickst und die Zitate sind nicht durch Bände belegt? Greifen sie auf Betrug zurück?
Wenn ja, wie groß ist die Bandbreite dieser Ergänzungen?
In einem fairen Marktmodell können Sie die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufsvolumen berechnen, die erforderlich ist, um den Preis um eine bestimmte Anzahl von Pips zu bewegen.
Wenn wir die Mengen mit dem realen Markt vergleichen, können wir vermutlich feststellen, um wie viel sich der Preis synthetisch bewegt hat, und so wird er dort bleiben oder zurückgehen, wenn wir einfach betrogen worden sind.
das Einzige, was bleibt, ist, irgendwo auf FOREX..... echte Volumina zu bekommen
und der Goldene Schlüssel ist in unserer Tasche!
Ein seltsames Thema - die Manipulation des LIBOR und die Schlussfolgerung, dass alle FOREX-Kurse ebenfalls das Ergebnis von Manipulation sind?
Woher kommt diese Schlussfolgerung? Haben Sie die Korrelation zwischen dem Kurs und den Währungskursen berechnet? Sind sie hoch korreliert? Was sagt die Ökonometrie dazu?
Gibt es eine Zahl?
Das gefällt mir nicht. Das ist nicht meine Vermutung oder Meinung. Lesen Sie die Originalquelle.
Und wenn es sich um eine Währung handelt, haben Sie es einfach nicht verstanden.
Hier sind alle möglichen Geschichten über einen effizienten Markt ....
Man freute sich, dass ich keine "Erleuchtung und etwas anderes" hatte.
Ich möchte anmerken, dass ich mir nie Illusionen über einen effizienten Markt gemacht habe, denn gelegentliches Umherwandern ist nur ein Gerede für Sündenböcke. Ich begann als Händler mit Schecks an der RTSB und CSRUB und sah, wie die Cerich-Jungs den Kurs an einem Tag von 5k auf 70 schwankten - sie waren diejenigen, die den Auftrag von den Idioten aus dem Westen mit der Schlussabrechnung hatten. Und als ich in den Prozess eintrat, kamen nach ein paar Tagen ein paar harte Kerle auf mich zu und erklärten mir sehr höflich und kulturell, dass ich ihrer Meinung nach bereits überlastet sei, mit dem Tragen von Geldsäcken eindeutig überfordert sei und eine Pause brauche.
Auf dem Markt gibt es keine Unfälle. Es gibt nur Regelmäßigkeiten. Der erste Schritt bei der Erstellung des TS ist das Detrending, dann die Analyse des Rückstands zwischen dem Detrend und dem Kurs. Ich war lange Zeit langweilig und man sagt, ich hätte eine Erleuchtung gehabt...... Wann werden Sie eine Erleuchtung haben????