Ob es einen Prozess gibt, bei dem die Analyse eines Teils keine Vorhersage für den nächsten Teil zulässt. - Seite 16
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Das ist genau das, was ich mit Muster meinte, nicht mit Head-Shoulders, Flaggen oder Dreiecken. Obwohl Ihre Definition eines Musters bereits die Eigenschaft der Wiederholbarkeit enthält, würde ich noch hinzufügen, dass dieselbe Reihe von Ereignissen (= Muster) mehrmals in der Geschichte auftreten muss, und ihre Anzahl muss um ein Vielfaches größer sein als die Zufälligkeit. Zum Beispiel, 5 Schwänze in einer Reihe hat die Wahrscheinlichkeit 0.5*0.5*0.5*0.5*0.5=0.03125. Das bedeutet, dass bei 800 Umdrehungen im Durchschnitt 25 Mal 5 Zipfel in einer Reihe vorkommen. Aber wenn sie 100 oder 200 Mal vorkommen, haben wir ein "Muster" und nicht eine zufällige Reihe von Ereignissen. Überall um uns herum gibt es viele Muster. Und unser Gehirn ist so konzipiert, dass es Muster oder Strukturen in Daten recht schnell erkennt (ich könnte noch viel mehr dazu sagen). Aber die Struktur von Preisangeboten ist schwer zu erkennen, selbst mit einem "für die Aufgabe geeigneten" Gehirn. Ich kämpfe seit einem Monat mit dem Algorithmus zur Erkennung von Mustern in Preisnotierungen. Derselbe Algorithmus ist sehr schnell in der Lage, wiederkehrende Muster in jeder anderen Art von Information (Bilder, Sprache) zu erkennen - wahrscheinlich weil es weniger Rauschen und mehr Struktur gibt. Aber in Zitaten scheint es wenig Struktur und viel Lärm zu geben. Aber ich werde den Kampf fortsetzen. Es gibt noch Hoffnung, und das Thema ist interessant.
Toller Beitrag, ich konnte nicht anders, als ihn für mich zu notieren!
über "Aber es scheint sehr wenig Struktur (Wiederholung statistisch wichtiger Muster) und viel Rauschen in den Zitaten zu geben", oder vielleicht gibt es keine Informationen in den Zitaten?
Hypothetisch gibt es eine Gießstrategie bei einem konstanten Lot, d.h. Pips MO ist positiv, aber bei einem Spread von 0.
1. Ist es möglich, ein solches MM (und auch Martins Derivate) zu wählen, dass das System auch bei einem Spread ungleich Null gefüllt wird, und wovon würde ein solches MM abhängen?
2. Wie sähe die Formel aus, mit der wir den maximalen Wert der Spanne berechnen können, bei dem das System nicht in der Lage wäre, zu füllen?
1 - Das geht nicht, wenn die Geschäfte unabhängig sind.
2 - dies geschieht durch Simulationen.
Wenn Sie den Spread nicht mögen, handeln Sie mit Limit-Aufträgen ohne ihn. In diesem Fall gibt es ein Problem, das mit der variablen "Füllrate" zusammenhängt - wenn die Richtung richtig ist, wird ein kleines Volumen ausgeführt, wenn sie falsch ist, das gesamte Volumen.
Wenn gewinnbringende Geschäfte getätigt werden, ist es theoretisch möglich, das System durch Vervielfachung des Loses in die Gewinnzone zu bringen.
Es gibt solche Überlegungen.
Wenn wir glauben, dass das System mit Hilfe eines Wettsystems zu einem größeren Gewinn herausgezogen werden kann, dann müssen wir automatisch die Aussage akzeptieren, dass es in dem System unaufgezeichnete Regelmäßigkeiten gibt. Deshalb müssen sie irgendwie aufgefangen werden. Hier gibt es möglicherweise zwei Möglichkeiten.
1. Wenn die Abfolge der Transaktionsergebnisse (verzerrt um den Auszahlungswert) nicht sozusagen weißes Rauschen ist, d. h. wenn es Korrelationen zwischen den Transaktionsergebnissen gibt. In diesem Fall müssen wir diese Korrelationen finden und verwenden (siehe unten)
2. Wenn es keine Korrelationen in der Abfolge der Geschäfte gibt, wäre es gut, nach Korrelationen mit dem Preisverhalten vor den Geschäften oder mit anderen Faktoren zu suchen, zumindest mit der Tageszeit (Filter). Nun, der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt, wir können tatsächlich eine neue TS schaffen.
(Es ist zu berücksichtigen, dass die gefundenen Korrelationen überprüft werden müssen, d.h. die Trainings- und Testmengen müssen in der Menge der Angebote unterschieden werden).
In beiden Fällen muss das Ergebnis der Arbeit eine Übereinstimmung zwischen dem Ausgangszustand und der Verschiebung der MO des konkreten Handels sein. Und dann kommt die lineare Programmierung zum Tragen. Die Gesamt-MO des Systems wird berechnet als MO = Summe(MO_bei_diesen_Bedingungen_i* Wahrscheinlichkeit der Bedingungen_i* Los_i), diese MO muss durch die Wahl der Parameter - Lose für jede Variante - maximiert werden. Beschränkungen - maximale Risikogröße oder maximales durchschnittliches Lot pro Eintrag, auch hier kann man phantasieren.
Wenn gewinnbringende Geschäfte getätigt werden, ist es theoretisch möglich, das System durch Vervielfachung des Loses in die Gewinnzone zu bringen.
Ich denke, wenn eine so offensichtliche Tatsache nicht verstanden wird, dann kann man es auch nicht!
Du kannst so viel denken, wie du willst, es wird nicht aus 2x2 5 machen.
Großartiger Beitrag, ich konnte nicht anders, als ihn für mich selbst zu notieren!
Über " Aber es scheint sehr wenig Struktur zu geben (Wiederholung statistisch signifikanter Muster) und eine Menge Rauschen in den Zitaten. ", oder gibt es vielleicht keine Informationen in den Anführungszeichen?
Ich habe die Muster bisher aufgegeben, zumindest auf höheren Zeitskalen (H1 und größer). Ich habe immer mehr den Eindruck, dass der Handel auf H1 und darüber im Wesentlichen ein Raten der Richtung der Nachrichten ist. Wenn es konsistente Muster gibt, dann nur innerhalb der Stunde, auf den Zeitrahmen M1-M5, d. h. Muster der Reaktionen der Händler auf bereits veröffentlichte Nachrichten. Dort muss man graben. Nachdem ich viel Zeit mit höherer Mathematik im Forex-Bereich verbracht habe (komplizierte Formeln, Regression, Fourier, neuronale Netze usw.), bin ich enttäuscht: Sie ist für den Forex-Bereich nicht geeignet. Pipsing mit einfachen Mitteln ist viel einfacher und liefert zuverlässigere Ergebnisse.
Es gibt solche Überlegungen.
Wenn wir glauben, dass das System mit Hilfe eines Wettsystems zu einem größeren Gewinn herausgezogen werden kann, dann müssen wir automatisch die Aussage akzeptieren, dass es in dem System unaufgezeichnete Regelmäßigkeiten gibt. Deshalb müssen sie irgendwie aufgefangen werden. Hier gibt es möglicherweise zwei Möglichkeiten.
1. Wenn die Abfolge der Transaktionsergebnisse (verzerrt um den Auszahlungswert) nicht sozusagen weißes Rauschen ist, d. h. wenn es Korrelationen zwischen den Transaktionsergebnissen gibt. In diesem Fall müssen wir diese Korrelationen finden und verwenden (siehe unten)
2. Wenn es keine Korrelationen in der Abfolge der Geschäfte gibt, wäre es gut, nach Korrelationen mit dem Preisverhalten vor den Geschäften oder mit anderen Faktoren zu suchen, zumindest mit der Tageszeit (Filter). Nun, der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt, wir können tatsächlich eine neue TS schaffen.
(Es ist zu berücksichtigen, dass die gefundenen Korrelationen überprüft werden müssen, d.h. die Trainings- und Testmengen müssen in der Menge der Angebote unterschieden werden).
In beiden Fällen muss das Ergebnis der Arbeit eine Übereinstimmung zwischen dem Ausgangszustand und der Verschiebung der MO des konkreten Handels sein. Und dann kommt die lineare Programmierung zum Tragen. Die Gesamt-MO des Systems wird berechnet als MO = Summe(MO_bei_diesen_Bedingungen_i* Wahrscheinlichkeit der Bedingungen_i* Los_i), diese MO muss durch die Wahl der Parameter - Lose für jede Variante - maximiert werden. Beschränkungen - maximale Risikogröße oder maximales durchschnittliches Lot pro Eintrag, auch hier können Sie phantasieren.