Wieder Martingal - Seite 6
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Gut gedacht, Genosse!!!
Es ist entweder ein kleiner Gewinn, aber mit einer fast 100-prozentigen Garantie, dass er nicht abfließt...
Oder 50-100% pro Monat, aber mit dem Risiko, 1-2 Mal im Jahr zu verlieren. Übrigens steht der Sommer vor der Tür, und der Sommer ist meist ein flaches Gebiet, also das Beste für diese Eule.
Bei Anforderungen an die Kaution ist es für Martin durchaus zumutbar.
Ich bin zu 100 % davon überzeugt, dass man eine Partie in kleinere Partien aufteilen kann. Ich verwende das selbst, wenn ich mit Gitterschubladen arbeite. Obwohl jetzt ziehe ich es vor, auf PAMM-Konto von A****ri zu arbeiten und zu testen, weil min Lot dort 0,01 und max 1000 (sehr bequem für das Testen) ist, obwohl der Hebel 1:100 ist, aber auch ganz genug.
Wie für die Ausgänge, ich jetzt auf dem Chart gemessen ... gut, auch in dem Screenshot mit dem letzten eurik Verkauf Ausgänge aus Käufen waren nicht einmal in B / B, sondern in + (auf den ersten Blick schien sie unrentabel).
Ich frage mich auch, was die Ursache für das Verlassen von Positionen durch diese Zeile ist
D.h. es ist eine echte Verbesserung oder mehr zur Beruhigung der Nerven 8-))
Ich weiß nicht - eher um die Nerven zu beruhigen - denn mit dieser Linie verdienen Eulen weniger ABER! oft passiert es, dass (z.B.) erst eine Bestellung verkauft - der Kurs ging gegen - eine Bestellung gekauft - der Kurs ging wieder gegen (also wieder runter) - wieder verkauft (schon zwei verkauft) -.
weiter gep down - Eulen im Plus auf alle Aufträge und schließt alle - d.h. hung buy wurde von Dörfern gedeckt und geschlossen mit allen im Ort - es gibt die Eule nicht zu verschmelzen (eine Art Sicherung) - obwohl ich mir nicht sicher bin, ob es notwendig ist - aber BE IT ....
Gern geschehen ... Ich habe eine Idee, aber ich weiß nicht, wie ich es machen soll - nur den letzten und vorletzten Auftrag (natürlich mit Gewinn) von allen Aufträgen (eine Richtung) zu schließen - natürlich ist es nicht schwierig, die letzten beiden Aufträge "abzuschneiden",
nur wenn das Los komplex ist und "ein" Auftrag aus drei Aufträgen besteht - hier helfen klassische Lösungen nicht .... Ich "kratze mich immer noch am Kopf" ....
Es tut mir leid, aber ich verstehe den Sinn dieses Ansatzes nicht ganz.
1. Wenn wir geschlossen haben und der Kurs sich noch ein wenig weiter in die gewünschte Richtung bewegt, könnten wir vollständig geschlossen haben, aber wir stecken immer noch fest.
2. Wenn wir in der Spitze geschlossen haben und der Preis wieder in eine für uns ungünstige Richtung gegangen ist, eröffnen wir nach einiger Zeit eine weitere Position mit einem größeren Lot auf den Martin. Und jetzt haben wir die erste Position hängen und irgendwo weit davon entfernt eine neue, und wir brauchen einen guten Bounce, um sie mit Gewinn zu schließen (nehmen wir an, wir hatten 3 Levels offen und haben 2 geschlossen, wir haben immer noch 1 anfänglichen Eintrag + wir haben eine weitere geöffnet und jetzt müssen wir sie beide mit Gewinn schließen).
Obwohl, ja, vielleicht wird es helfen, denn je weiter der Preis geht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit eines Pullbacks und wir erwarten ihn mit weniger offenen Levels und weniger potenziellem Drawdown und mehr Spielraum. Aber im Allgemeinen sollte es auf 2008 und 2009 getestet werden, als die Märkte stark volatil waren.
ALEX_SPB_RU:
Ich bitte um Entschuldigung, aber ich verstehe den Sinn dieses Ansatzes nicht ganz.
1. Wenn wir geschlossen haben und der Kurs sich weiter in die von uns gewünschte Richtung bewegt, könnten wir vollständig geschlossen haben, aber wir sitzen immer noch in der Flaute.
2. Wenn wir in der Spitze geschlossen haben und der Preis wieder in eine für uns ungünstige Richtung gegangen ist, eröffnen wir nach einiger Zeit eine weitere Position mit einem größeren Lot auf den Martin. Und jetzt haben wir die erste Pose und irgendwo weit davon entfernt eine neue, und um sie zu schließen, brauchen wir einen guten Bounce (z.B. hatten wir 3 Levels geöffnet und 2 geschlossen, wir haben noch 1 anfänglichen Eintrag + wir haben einen weiteren geöffnet und jetzt müssen wir sie beide in + schließen).
Obwohl, ja, vielleicht wird es helfen, denn je weiter der Preis geht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit eines Pullbacks und wir erwarten ihn mit weniger offenen Levels und weniger potenziellem Drawdown und mehr Spielraum. Aber im Allgemeinen sollte dies in der Zeit der Marktturbulenzen in den Jahren 2008 und 2009 getestet werden.
Ich habe mit meinen Händen so gehandelt - die ersten beiden letzten Lose schließen mit guten Gewinnen
zweitens wird die Wahrscheinlichkeit einer Inanspruchnahme verringert, und die Inanspruchnahme kann länger zurückgehalten werden
Drittens, (zum Beispiel) Sie haben bereits ein Raster von 4 Aufträgen - schließen Sie die letzten beiden mit Gewinn - 2 Aufträge sind übrig - öffnen Sie einen dritten - und schließen Sie dann die letzten beiden wieder - ein Auftrag ist übrig - öffnen Sie einen zweiten - und schließen Sie ihn mit Gewinn ..... Die Bestellungen liegen über ....
Der Gewinn wird größer und die Wahrscheinlichkeit eines Verlustes geringer sein ....
wie auf dem Bildschirmfoto - nur mit Händen ... (bai)
Heute dachte ich zuerst: "Mist, ich habe früher geschlossen".
und jetzt weiß ich nicht, ob die Eulen richtig sind. ....
Ich handelte mit der Hand auf diese Weise - erstens, die letzten beiden Lose schließen einen ziemlich guten Gewinn
Zweitens verringert sich die Wahrscheinlichkeit von Verlusten, und Drawdowns können lange Zeit zurückgehalten werden.
Drittens, (Beispiel) Sie haben bereits ein Raster von 4 Aufträgen - schließen Sie die letzten beiden Aufträge im Plus - 2 sind übrig - öffnen Sie einen dritten - und schließen Sie dann die letzten beiden wieder - einer ist übrig - öffnen Sie einen zweiten - und schließen Sie im Plus .... Die Bestellungen liegen über ....
Der Gewinn wird größer und die Wahrscheinlichkeit eines Verlustes geringer sein ....
wie auf dem Bildschirmfoto - nur mit Händen ... (bai)
Ich stimme zu, aber auf dem oberen Screenshot hätten wir alle Positionen in etwa einer Stunde bereits auf dem Höchststand des Charts geschlossen.
Ich bestreite nicht, dass dieser Ansatz gewisse positive Aspekte hat. In der Praxis kann man das aber nur im Prüfgerät überprüfen, sonst ist es schwer zu berechnen.
Übrigens kann ich Ihnen bei Bedarf den Indikator zusenden, der den maximalen Failsafe-Trend bei einem bestimmten Slippage-Niveau berechnet.
D.h., Sie können die längsten ausfallsicheren Trends in der Datei in Excel finden, sie in absteigender Reihenfolge filtern und die Daten sehen, an denen dies geschah, und sofort dieses Segment im Diagramm finden und Ihren EA darauf ausführen...
Ich stimme zu, aber im oberen Screenshot hätten wir alle Positionen am 15. Mai in etwa einer Stunde bereits am Maximum des Charts geschlossen.
Ich bestreite nicht, dass dieser Ansatz gewisse positive Aspekte hat. In der Praxis kann man das aber nur im Prüfgerät überprüfen, sonst ist es schwer zu berechnen.
Übrigens, wenn Sie möchten, kann ich Ihnen den Indikator schicken, der den maximalen Retracement-Trend bei einem bestimmten Slippage-Niveau berechnet.
Das ist interessant - schreiben Sie es in Ihre persönliche Nachricht - wir werden darüber nachdenken ...
Aber ich werde die Einstellungen wieder hinzufügen müssen - aber ich möchte nicht .....
Wir brauchen ein Signalteil mit so wenig Einstellungen wie möglich!
Wenn Sie irgendwelche Ideen haben, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden ..... überprüfen.
Was das Problem betrifft, wie die letzten beiden Positionen zu trennen sind, wenn sie mit mehreren Losen geöffnet sind, so fallen mir als erstes die folgenden beiden Optionen ein.
Angenommen, wir haben 3 Positionen der Gitterebene geöffnet (das neue Los erhöht sich der Einfachheit halber um das Vierfache) und das Los der ersten Ebene beträgt 3, das zweite 10+2 und das dritte 10+10+10+10+8.
Wir wollen 2 Positionen schließen.
Option 1 Wir suchen alle Lose mit dem für uns benötigten Medjic und schauen, welches den minimalen Eröffnungspreis hat (jetzt wollen wir den Kauf schließen). Finden Sie es und schließen Sie es unter Berücksichtigung des offenen Preises. Suchen Sie erneut nach Losen und suchen Sie nach dem Preis, der nicht mehr als das angegebene Delta beträgt (sagen wir, irgendwo um die 10-20 Punkte bei den alten). Wenn wir ihn gefunden haben, schließen wir ihn und suchen weiter, bis alle Aufträge, die in das Delta passen und den angegebenen niedrigeren Preis haben, geschlossen sind (in unserem Beispiel gibt es 5 Aufträge, 10+10+10+10+8. Ok, wir haben bereits eine Position geschlossen. Jetzt können wir wieder nach dem Auftrag mit dem niedrigsten offenen Preis suchen, ihn schließen und nach weiteren Aufträgen innerhalb des Deltas suchen. Wenn alles abgewickelt ist, haben wir zwei Positionen geschlossen. Der Nachteil besteht in der Notwendigkeit, richtig abzuschätzen, welches Delta gesetzt werden sollte, wenn plötzlich eine fragmentierte Eröffnung durch Nachrichten ausgelöst wird und die Aufträge zu weit verstreut sind.
Variante 2. Wenn wir davon ausgehen, dass die Aufträge in aufsteigender Reihenfolge ausgeführt werden, sollten wir zuerst den ältesten Auftrag und alle nächstliegenden Aufträge schließen, die dem maximal möglichen zu eröffnenden Auftrag entsprechen, d.h. in unserem Beispiel haben wir 8 und dann 10+10+10+10 geschlossen. Alle eine Position ist geschlossen... Jetzt schließen wir wieder die älteste aus der Reihe der Aufträge mit unserem Medjik und alle anderen davor mit dem maximalen Lot, d.h. 2 und dann 10. Alles ist geschlossen. Der Nachteil ist, dass, wenn die vorherige Bestellung ist ein Vielfaches von 10, dh wir haben nicht eine andere Scheibe (zum Beispiel hatten wir 10 + 10 und jetzt haben wir eine andere 10 + 10 + 10 + 10 ....), aber es ist unwahrscheinlich.
Was das Problem betrifft, wie die letzten beiden Positionen zu trennen sind, wenn sie mit mehreren Losen geöffnet sind, so fallen mir als erstes die folgenden beiden Optionen ein.
Angenommen, wir haben 3 Positionen der Gitterebene geöffnet (das neue Los erhöht sich der Einfachheit halber um das Vierfache) und das Los der ersten Ebene beträgt 3, das zweite 10+2 und das dritte 10+10+10+10+8.
Wir wollen 2 Positionen schließen.
Option 1 Wir suchen alle Lose mit dem für uns benötigten Medjic und schauen, welches den minimalen Eröffnungspreis hat (jetzt wollen wir den Kauf schließen). Finden Sie es und schließen Sie es unter Berücksichtigung des offenen Preises. Suchen Sie erneut nach Losen und suchen Sie nach dem Preis, der nicht mehr als das angegebene Delta beträgt (sagen wir, irgendwo um die 10-20 Punkte bei den alten Losen). Wenn wir sie gefunden haben, schließen wir sie und suchen weiter, bis alle Aufträge, die in das Delta passen und einen bestimmten niedrigeren Preis haben, geschlossen wurden (in unserem Beispiel gibt es 5 Aufträge, 10+10+10+10+8. Ok, wir haben bereits eine Position geschlossen. Jetzt können wir wieder nach dem Auftrag mit dem niedrigsten offenen Preis suchen, ihn schließen und nach weiteren Aufträgen innerhalb des Deltas suchen. Wenn alles abgewickelt ist, haben wir zwei Positionen geschlossen. Der Nachteil besteht in der Notwendigkeit, richtig abzuschätzen, welches Delta gesetzt werden sollte, wenn plötzlich eine fragmentierte Eröffnung durch Nachrichten ausgelöst wird und die Aufträge zu weit verstreut sind.
Variante 2. Wenn wir davon ausgehen, dass die Aufträge in aufsteigender Reihenfolge ausgeführt werden, sollten wir zuerst den ältesten Auftrag und alle nächstliegenden Aufträge schließen, die dem maximal möglichen zu eröffnenden Auftrag entsprechen, d.h. in unserem Beispiel haben wir 8 und dann 10+10+10+10 geschlossen. Alle eine Position ist geschlossen... Jetzt schließen wir wieder die älteste aus der Reihe der Aufträge mit unserem "Buy" und alle anderen mit dem maximalen Lot, d.h. 2 und dann 10. Alles ist geschlossen. Der Nachteil - wenn die vorherige Bestellung ist ein Vielfaches von 10, dh, es hat nicht ein anderes Stück (zum Beispiel, war 10 + 10 und jetzt öffnen Sie eine andere 10 + 10 + 10 + 10 ....8) Aber es ist unwahrscheinlich.
die erste Option ist durchaus akzeptabel, aber es gibt einen bestimmten Wert "delta" ... wir müssen danach suchen ... und das kann man im Tester nicht machen, weil es praktisch gleich Null ist ... (der Tester gibt in einem Bruchteil einer Sekunde 200 Bestellungen auf)
die zweite Option ist nicht klar (ich fand sie intuitiv nicht gut) ....
ich habe die folgende Option - Pufferung der Auftragsticker und des Eröffnungskurses während der Auftragserteilung (um beim Neustart des Terminals aufgefangen zu werden, schreiben Sie sie in eine Datei) ...
zwei zweidimensionale Arrays werden für eine Richtung benötigt (die letzte und die vorletzte Handelsoperation)
Befolgung von Befehlen, die in Arrays geschrieben werden ....
Ich habe eine Idee, aber ich weiß nicht, wie ich es machen soll, da ich Autodidakt im Programmieren bin und alles nach der "wissenschaftlichen Methode" lerne ...
Übrigens - du kannst das erste und das letzte schließen - das ist auch cool ...
die erste Option ist durchaus akzeptabel, aber es gibt einen bestimmten Wert "delta" ... man muss sie suchen... und Sie können es nicht im Tester tun, weil es fast Null sein wird ... (der Tester gibt in einem Bruchteil einer Sekunde 200 Bestellungen auf)
die zweite Variante wurde nicht verstanden (sie hat mir intuitiv nicht gefallen) ....
ich habe folgende Möglichkeit - Pufferung der Orderticker und des Eröffnungskurses während der Ordererteilung (wird beim Neustart des Terminals abgeholt und in eine Datei geschrieben) ...
zwei zweidimensionale Arrays werden für eine Richtung benötigt (die letzte und die vorletzte Handelsoperation)
Befolgung von Befehlen, die in Arrays geschrieben werden ....
Ich habe eine Idee, aber ich weiß nicht, wie ich es machen soll, denn ich bin Autodidakt im Programmieren und lerne alles nach der "wissenschaftlichen Methode" ...
Was die Anordnung betrifft, so ist sie das erste, was mir in den Sinn kam.
Andererseits ist die Liste der offenen Aufträge im Terminal ein geordnetes Array mit einem bestimmten Modus, Handelssymbol und Auftragstyp, so dass wir alles auswählen können, was wir brauchen... Natürlich können sie bei der ersten Auswahl in einem Array gesammelt werden, um die Datenverarbeitung zu beschleunigen, ohne sie vom Terminal anzufordern.
Was das Delta betrifft, so werden Sie es im Prüfgerät nicht finden, selbst wenn Sie alle Ticks testen. Sie darf daher nicht zu klein sein und den maximalen Abstand zwischen den Öffnungsebenen nicht überschreiten.
Um ehrlich zu sein... Ich verstehe Ihre Implementierung von Arrays nicht ganz.
Ich werde Ihnen helfen, wo ich kann... Lassen Sie uns unter vier Augen ein konkretes Gespräch führen.
Das war das erste, was mir zu der Anordnung einfiel.
Andererseits ist die Liste der offenen Aufträge im Terminal bereits ein geordnetes Array, aus dem wir alles, was wir brauchen, nach einem bestimmten Modus, Handelssymbol und Auftragstyp auswählen können... Natürlich können sie bei der ersten Auswahl in einem Array gesammelt werden, um die Datenverarbeitung zu beschleunigen, ohne sie vom Terminal anzufordern.
Was das Delta betrifft, so werden Sie es im Prüfgerät nicht finden, selbst wenn Sie alle Ticks testen. Sie darf daher nicht zu klein sein und den maximalen Abstand zwischen den Öffnungsebenen nicht überschreiten.
Um ehrlich zu sein... Ich verstehe Ihre Implementierung von Arrays nicht ganz.
Ich werde Ihnen helfen, wo ich kann... Lassen Sie uns unter vier Augen ein konkretes Gespräch führen.
ok