Wie man die Indexkorrelation minimiert - Seite 6
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> Man muss also nach einem Punkt suchen, an dem die Korrelationen minimal sind.
> (idealerweise Null, aber es wird nicht Null sein) und so mit jedem
> Berechnen Sie diesen Punkt neu...
Sie scheinen von der "SSA"-Methode zu träumen.
Es wird nach orthogonalen Komponenten gesucht, von denen einige einen Trend aufweisen, andere wiederum oszillieren.
Nur... eine Verschiebung von nur 1 bar kann zu einer erheblichen Veränderung der Komponenten führen
ohne ersichtlichen Grund, und es gibt eine Verschiebung des Bezugssystems...
Das bedeutet, dass das gesamte Fenster neu gezeichnet werden muss.
+ der von den Menschen bevorzugte "Randeffekt".
> Man muss also den Punkt finden, an dem die Korrelationen minimal sind
> (im Idealfall ist es Null, aber es wird nicht Null sein) und dann bei jeder
> neuen Zählung diesen Punkt neu berechnen
Sie scheinen von der "SSA"-Methode zu träumen.
Es wird nach orthogonalen Komponenten gesucht, von denen einige einen Trend aufweisen, andere wiederum oszillieren.
Nur... Bei einer Verschiebung auch nur um 1 bar können sich die Komponenten ohne ersichtlichen Grund erheblich ändern
- und es kommt zu einer Änderung des Bezugssystems -
und es wird das gesamte "Fenster" verändert.
+ Und dann gibt es noch den beliebten "Randeffekt".
Offensichtlich wissen Sie mehr darüber als ich, und auch über Filter... Vielleicht fällt Ihnen etwas Neues ein, aber ich bezweifle es.
Aus meiner primitiven Sichtweise heraus glaube ich, dass marginale Effekte nicht durch das Übereinanderlegen einer Reihe und das Mischen derselben Reihe beseitigt werden können, und dieser Effekt tritt auf, wenn die Reihe verschoben wird (oder nicht? Ich bin verwirrt).
Es scheint mir, dass es einen Weg gibt, dieses Problem zu umgehen (vielleicht irre ich mich, ich versuche es zu überprüfen, aber mit meinen "perfekten Mathematik- und Excel-Kenntnissen") ist es schwierig, da die Extrapolation nicht mit den absoluten Werten der Spektren der zerlegten Reihe funktioniert.
Ich werde ihn ins Forum stellen, sobald mir etwas Vernünftiges einfällt.
aber bei der kleinsten Bewegung schlagen die Ränder wie Flügel.
Ich habe die Gründe dafür aufgeschrieben - die Basis ändert sich sprunghaft.
Übrigens verstehe ich das auch nicht wirklich ;-).
> Ich habe den Eindruck, dass es einen Weg gibt, dieses Problem zu umgehen.
Hmm ... etwas... eine schräge Basis?
Unter einem Randeffekt verstehe ich, wenn die Reihe in der Mitte mehr oder weniger stabil ist.
aber bei der kleinsten Bewegung schlagen die Ränder wie Flügel.
Die Gründe dafür habe ich aufgeschrieben - die Basis ändert sich sprunghaft.
Übrigens verstehe ich das auch nicht wirklich ;-).
> Ich habe den Eindruck, dass es einen Weg gibt, dieses Problem zu umgehen.
Hmm ... etwas... eine schräge Basis?
was für eine basis? )))) es fällt mir schwer, das in mathematischer sprache zu sagen. es gibt keine solchen methoden im allgemeinen zugang, also gibt es auch keine bezeichnungen für diese methode, und bezeichnungen aus standardmethoden sind nicht sehr geeignet, die leute sind auch erstaunt, wie es ist, dass man das nicht in worte fassen kann, wenn es so einfach mit konventionellen methoden zu beschreiben wäre, gäbe es keine probleme.
In meinem Fall ist es ein echter Knaller: Ich kann alte Methoden einer komplexeren mathematischen Analyse nicht einfach in Worten beschreiben, ich muss sie mir merken. Aber hier ist etwas Neues, und auch in meinem Kopf, das nicht so leicht zu verstehen ist und durch bildhaftes Denken von Grund auf dargestellt wird. ))))
Ich sehe den Prozess in der Entwicklung, als Multiplikator in meinem Kopf, und ich weiß nicht, wie man durch Formeln blättert, ich weiß nicht, ich muss nicht nur eine Formel sehen, sondern auch, welche Werte sich ergeben, wenn man verschiedene Koeffizienten ersetzt, um die Physik, die Dynamik des Prozesses zu sehen.
Auch wenn ich mich vielleicht irre und das gleiche Fahrrad erfinde, aber mit einem anderen Anstrich)))) weiß nicht, grabe weiter
was ist nach ihrem verständnis eine grundlinie? relativ zu was? und was ist eine schräge grundlinie?
ist es das, was sie mit einer grundlinie meinen? im verhältnis zu was? und was ist eine schräge grundlinie?
Es handelt sich um ein System von orthogonalen Funktionen. Da ist nichts dran.
Eine schiefe Basis liegt vor, wenn die Basis zunächst orthogonal war,
und dann ist es nicht wirklich orthogonal und es ist nicht wirklich eine Basis,
und wir benutzen es ein bisschen so... aber wir wissen, wann wir aufhören müssen.
Ich habe es wirklich nicht auf diese Weise versucht.
Und macht es überhaupt Sinn, zu sagen, dass die Länge einer Reihe von Basisfunktionen
ist die Länge gleich der Breite des Fensters... d.h. vor der Verwendung dieser Basis gibt es
Man muss sie irgendwie erweitern.
Aber die Basis von einem Fenster zu nehmen und sie auf ein anderes Fenster anzuwenden...
das ist eine etwas interessantere Option. Ich wünschte, jemand würde mir die Bedeutung dieser Operation erklären.
Ich möchte daran erinnern, dass der Begründer der Korrelationsanalyse K. Pearson den Begriff der falschen Korrelation im Zusammenhang mit der Messung der Nähe der Beziehung zwischen zwei relativen Größen (Indizes) Z1=x1/x3 & Z2=x2/x3 eingeführt hat, wobei x1, x2 und x3 nicht korreliert sind!
es ist (IMHO) auch nützlich, das beigefügte Papier zu lesen...
;)
Grundlage?
Es handelt sich um ein System von orthogonalen Funktionen. Da ist nichts dran.
Eine schiefe Basis liegt vor, wenn die Basis zunächst orthogonal war,
und dann ist es nicht wirklich orthogonal und es ist nicht wirklich eine Basis,
und wir benutzen es ein bisschen so... aber wir wissen, wann wir aufhören müssen.
Ich habe es wirklich nicht auf diese Weise versucht.
Und macht es überhaupt Sinn, zu sagen, dass die Länge einer Reihe von Basisfunktionen
ist die Länge gleich der Breite des Fensters... d.h. vor der Verwendung dieser Basis gibt es
sollte irgendwie verlängert werden.
Aber wenn man die Grundlage eines Fensters auf ein anderes Fenster anwendet
ist eine etwas interessantere Option. Ich wünschte, jemand würde mir die Bedeutung der Operation erklären.
darf ich als erfahrenere Person fragen.
1- Verstehe ich das richtig, dass wir zufrieden sind, wenn wir das Problem des Randeffekts innerhalb bestimmter vernünftiger Grenzen lösen können?
2- Der Randeffekt äußert sich im Wesentlichen in einem unvorhersehbaren Sprung an den Enden der Stichprobe, wenn das gleitende Fenster um eine Abtasteinheit verschoben wird.
3- Wenn wir diesen Sprung nicht vollständig vorhersagen können, ist es dann ausreichend, wenn wir
a) die Richtung des Sprungs kennen
b) die Größe des Sprungs (oder so etwas wie das Ausmaß des Sprungs)
c) wir müssen sowohl a) als auch b) kennen
Ich möchte daran erinnern, dass der Begründer der Korrelationsanalyse K. Pearson den Begriff der falschen Korrelation im Zusammenhang mit der Messung der Nähe der Beziehung zwischen zwei relativen Größen (Indizes) Z1=x1/x3 & Z2=x2/x3 eingeführt hat, wobei x1, x2 und x3 nicht korreliert sind!
es ist (IMHO) auch nützlich, das beigefügte Papier zu lesen...
;)
Aber trotzdem vielen Dank, es ist besser, solche Punkte gleich in die Berechnungen mit einzubeziehen.
Übrigens gibt es einen Zweig über Korrelation - Korrelation mit Zeitverschiebung. Das ist ungefähr das Gleiche, worüber ich versuche zu sprechen.
darf ich als erfahrenere Person fragen.
1- Verstehe ich das richtig, dass wir zufrieden sind, wenn wir das Problem des Randeffekts innerhalb bestimmter vernünftiger Grenzen lösen können?
2- Der Randeffekt äußert sich im Wesentlichen in einem unvorhersehbaren Sprung an den Enden der Stichprobe, wenn das gleitende Fenster um eine Abtasteinheit verschoben wird.
3- Wenn wir diesen Sprung nicht vollständig vorhersagen können, ist es dann ausreichend, wenn wir
a) die Richtung des Sprungs kennen
b) die Größe des Sprungs (oder so etwas wie das Ausmaß des Sprungs)
c) wir müssen sowohl a) als auch b) kennen
2 - ja.
3 - Ich weiß es nicht.
Aber trotzdem ist es besser, solche Momente in die Berechnungen einzubeziehen.
Übrigens gibt es einen Thread über Korrelation - Zeitverschiebungskorrelation -, in dem es um dasselbe geht, worüber ich zu sprechen versuche.
Ich bin von Natur aus zurückgeblieben (mit einer Verzögerung wie MA;) - aber es ist für mich einfach unmöglich zu verstehen, wovon Sie sprechen.
Manchmal drängt sich der Verdacht auf, dass hier auf hohem Niveau getrollt wird, ohne dass man auch nur die geringste Ahnung hat, weder vom Thema (im Sinne des Handels) noch von den Methoden der Datenanalyse...
Zumindest das Spektrum ist geklärt - unser harmonisches?
;)