Ökonometrie: Bibliographie - Seite 8

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alexeymosc:
Lesen Sie Ilya Prigozhin. Sie werden eine Menge lernen. Chaos gibt es in allen dynamischen Systemen.
Chaos ist eine der Methoden, nicht besser oder schlechter, nur trendy. Wir sprechen über etwas anderes. Über einen systematischen Ansatz für die Konstruktion von TS.
 
faa1947:
Chaos ist eine Methode, nicht besser oder schlechter, nur trendy. Es geht um etwas anderes. Es geht um einen systematischen Ansatz für die Konstruktion von TC.
Sie können das Chaos auch systematisch angehen. Ich habe ein oder zwei gute Veröffentlichungen über die Anwendung des Chaos auf den Börsenhandel gelesen. Es ist ein bisschen kompliziert für mich, um ehrlich zu sein...
 
alexeymosc:
Man kann das Chaos auch systematisch angehen. Ich habe ein oder zwei gute Veröffentlichungen über die Anwendung des Chaos auf den Aktienhandel gelesen. Es ist ein bisschen kompliziert für mich, um ehrlich zu sein...
Es gibt viele Modelle: Regression verschiedener Art, ARIMA usw. Einige Modelle haben keinen Vorteil gegenüber anderen. Das Chaos steht für sich, und es gibt so viele Probleme, die bei seiner Anwendung noch gelöst werden müssen, und das Problem ist nicht, dass es schwer zu verstehen ist. Das ist nur eine modische Modeerscheinung.
 
alexeymosc:
Man kann das Chaos auch systematisch angehen. Ich habe ein oder zwei gute Veröffentlichungen über die Anwendung des Chaos auf den Aktienhandel gelesen. Es ist ein bisschen kompliziert für mich, um ehrlich zu sein...
Das haben wir schon erlebt. Sie ändern ein paar Parameter in der Formel der Standardabweichung - und verkünden stolz: "Das ist Chaos!!! Zittert! Unsere neue Methode basiert auf der Chaostheorie", aber in Wirklichkeit nehmen sie einen uralten statistischen Apparat, der schon hundertmal durchgekaut wurde, verpacken ihn in eine schöne Hülle "CHAOS" und präsentieren ihn als neues Gericht. Aber man kann die Realität nicht betrügen. Lesen wir die Präambel des Buches und verwerfen wir sie. Wenn die Präambel (Idee) sinnvoll ist, entwickeln Sie eine neue Methodik dafür.
 
C-4:
Wir wissen es, wir haben es selbst erlebt. Sie ändern ein paar Parameter in der Formel für die Standardabweichung - und verkünden stolz: "It's Chaos!!! "It's Chaos!!! Unsere neue Methode basiert auf der Chaostheorie", aber in Wirklichkeit nehmen sie einen uralten statistischen Apparat, der schon hundertmal durchgekaut wurde, verpacken ihn in ein schönes Mäntelchen "CHAOS" und präsentieren ihn als neues Gericht. Aber man kann die Realität nicht betrügen. Lesen wir die Präambel des Buches und verwerfen wir sie. Wenn die Präambel (Idee) sinnvoll ist, entwickeln Sie eine neue Methodik dafür.
) In der Tat, es nimmt Notierungen von amerikanischen Aktien (es gibt Tausende von ihnen, können Sie wählen...), und tägliche Notierungen. Dann suchen wir den Dip-Parameter im Lag-Raum, berechnen den Lyapunov-Exponenten und andere Dinge. Aber um ehrlich zu sein, ist das Ergebnis nicht so schön...
 
Warum bleibe ich bei EViews? Denn wenn man es öffnet und mit der Umsetzung einer Idee beginnt (Lyapunov), sieht man immer, wie viel mehr getan werden muss. Alles und noch mehr gibt es in Matlab, aber dort sieht man nicht, wie viel man nicht gemacht hat. Gleichzeitig ist Ihnen klar, dass, wenn Sie alles getan haben, was EV vorschlägt, es keine Garantie dafür gibt, dass nicht irgendetwas Schlimmes herauskommt und die Kaution aufbraucht.
 
alexeymosc:
) Im Grunde nimmt es US-Aktienkurse (es gibt Tausende von ihnen, Sie können wählen...), Tagebücher. Dann suchen wir nach einem Dip-Parameter im Lag-Raum, berechnen den Lyapunov-Exponenten und andere Dinge. Aber ehrlich gesagt, ist das Ergebnis nicht so schön...

Noch einmal. Sie können im Lag-Raum sogar dunkle Materie suchen (es gibt hier einen solchen Aktivisten), aber wenn Ihre Berechnung ohne gesunden Menschenverstand ist, ist es egal, welchen Ljapunov-Exponenten und wo Sie ihn anwenden werden. Es wird nicht zu dem Ergebnis führen, wie Sie selbst sagen.
 
C-4:

Noch einmal. Sie können den Lag-Raum auch nach dunkler Materie durchsuchen (wir haben einen solchen Aktivisten), aber wenn Ihre Berechnung ohne gesunden Menschenverstand ist, spielt es keine Rolle, welchen Lyapunov-Exponenten und wo Sie anwenden. Es wird nicht zu dem Ergebnis führen, wie Sie selbst sagen.

Ja, ich stimme zu. Man könnte die Korrelation zwischen dem Ertrag der Kühe und dem Grad der Kahlheit der Melker betrachten. ) Der Sinn würde verloren gehen, obwohl "der Algorithmus funktioniert".

 

Hat jemand diesen Lyapunov-Exponenten auf dem Devisenmarkt tatsächlich berechnet?

im Sinne einer Mehrwährungsanalyse...

Ich denke, dass die Standardkorrelationskoeffizienten aufgrund der Nichtlinearität und der Verzögerung der Reihen nicht sehr geeignet sind.

 
avatara:

Hat jemand diesen Lyapunov-Exponenten auf dem Devisenmarkt tatsächlich berechnet?

im Sinne einer Mehrwährungsanalyse...

Ich denke, die Standardkorrelationskoeffizienten sind aufgrund der Nichtlinearität und der Verzögerung der Reihen nicht sehr geeignet.

Wir berücksichtigen Kointegration, Glanger-Kausalitätstest und Korrelation für Selbstbetrug für den Laien.
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