Ökonometrie: Bibliographie - Seite 17
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Siehe Details in Leonids Thema - Quasi-arbitrage im kurzfristigen Handel - lesen - viele Fragen werden erklärt...
Wie ist das? Alle Kurse sind nicht stationär, d.h. sie haben eine variable Volatilität.
Das ist richtig... also nehmen wir den Durchschnitt für den Zeitraum für ein Bein - dann für das zweite Bein - und verwenden die Verhältnisse, um Lose zu wählen...
du bist zum ersten Mal verheiratet :-) du musst die Antworten auf solche Fragen schon kennen :-) - wenn Sie nicht einer von ihnen sind ... Theoretiker ... :-) nichts für ungut :-)
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und was für ein Mensch das ist... ungebildet oder nicht, das ist Ihre Sache... urteile nicht, dann wirst du auch nicht verurteilt :-) behalte deine Persönlichkeiten für dich ... wie die von Ihnen erwähnten Grundlagen der Höflichkeit...
1 - nrp - eine, bei der dieInstrumente (Partien) an der Volatilität ausgerichtet sind...
2 - Legs - umgangssprachliche Bezeichnung für Instrumente, die im gepaarten Handel verwendet werden - im Gegensatz zum "Hands"-Handel mit unterschiedlichen Richtungen für dasselbe Instrument...
3 - als Beispiel - Aktie auf ein positives Bein - in der Erwartung, dass der kumulierte Gewinn +++ auf dem berechneten Niveau erreichen wird...
4 - Zwei Positionen aus heiterem Himmel zu eröffnen und dies als "Paired Trading" zu bezeichnen, funktioniert nicht :-) Paired Trading beinhaltet die Auswahl derInstrumente + die Berechnung (Anwendung) der Niveaus (Algorithmen) der Aktien + die Formalisierung der Regeln für das Einsteigen-Halten-Schließen von Positionen :-)
Tut mir leid, dass ich deine Fantasien unterbreche...
1: Ein marktneutrales Portfolio kann alles sein. Wenn Sie ein Optionsportfolio haben und sagen, dass es deltaneutral ist, bedeutet dies, dass sich Änderungen des Preises des Basiswerts kaum auf den Wert des Portfolios auswirken. Bei einem beta-neutralen Portfolio sind die Erträge unabhängig von den Marktrenditen. Letzteres wird ebenso häufig für Statarbitrage verwendet, und die Volatilitätsausrichtung ist Ihr Nobelpreisangebot.
3: Bei Statarbitrage ist das Portfolio aus einem bestimmten Grund marktneutral aufgeteilt, und Sie schlagen vor, die Neutralität zu brechen. Ha ha.
Das ist richtig... also nehmen wir den Perioden-Durchschnitt für einen Schenkel - dann den zweiten Schenkel - und wählen die Lose nach dem Verhältnis...
Das ist richtig... also nehmen wir den Durchschnitt für den Zeitraum für ein Bein - dann für das zweite Bein - und verwenden die Verhältnisse, um Lose zu wählen...
du bist zum ersten Mal verheiratet :-) du musst die Antworten auf solche Fragen schon kennen :-) - wenn Sie nicht einer von ihnen sind ... Theoretiker ... :-) nichts für ungut :-)
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was für ein Mensch das ist... ungebildet oder nicht, das ist deine Sache... Richtet nicht und ihr sollt nicht gerichtet werden :-) behaltet eure Persönlichkeiten für euch... wie die von Ihnen erwähnten Grundlagen der Höflichkeit...
Kommen wir zurück zum Thema des Threads - Bibliographie.
Verweise auf Themen in einem beliebigen Forum können nicht dazu dienen, Fakten zu widerlegen, die seit 40 Jahren allgemein anerkannt sind.
Wenn jemand eine Widerlegung der feststehenden Fakten hat, würde ich sie gerne lesen.
...und Sie erhalten ein nicht marktneutrales Portfolio :P
Machen Sie sichnicht zu schlau :-) Ihre Statarbitrage kann alles... aber unsere - Pair Trading - verwendet Füße - Baev's und Sell's - und sie sind in Bezug auf die Volatilität ausgerichtet :-)
Lesen Sie Pairs Trading. Quantitative Methoden und Analyse - dort ist alles beschrieben :-)
Kehren wir zum Thema des Zweigs zurück - der Bibliographie.
Verweise auf Themen in einem beliebigen Forum können nicht dazu dienen, Fakten zu widerlegen, die seit 40 Jahren allgemein anerkannt sind.
Wenn jemand eine Widerlegung der feststehenden Fakten hat, würde ich sie gerne lesen.
Sie mögen die Bibliographie nicht... Ich habe Ihnen fünf Buchcover gezeigt - zum Thema... Ich habe keine Links, um sie herunterzuladen.... also mögen sie es nicht...
Werden Sienicht zu schlau :-) Ihre Statarbitrage kann alles... aber unsere - Pairs Trading - verwendet Füße - Baev's und Sell's - und sie sind in der Volatilität ausgeglichen :-)
Lesen Sie Pairs Trading. Quantitative Methoden und Analyse - dort ist alles beschrieben :-)