Ökonometrie: Bibliographie - Seite 2

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Der zweite Link (der mir zur Verfügung gestellt wurde) ist viel interessanter. Es hat sich herausgestellt, dass es grundlegende Werke über Prognosen gibt, die von sehr angesehenen Personen verfasst wurden. Leider sind nur die ersten Kapitel auf dem Link, aber das zugängliche Inhaltsverzeichnis dieses Buches ist ansehnlich und man kann sich Literatur aus dem Inhaltsverzeichnis heraussuchen.
 

Sie arbeiten mit Zeitreihen, es ist nicht richtig, ein Histogramm zu erstellen, besser durch Wahrscheinlichkeitspapier, Shapiro-Kriterium, etc. Die Histogrammtechnik setzt voraus, dass Sie die Beziehung zwischen den Ebenen der Reihen aufbrechen (relative Häufigkeitsdichte, Unterbrechung der Intervalle, dann Rangfolge usw.), und aus unserem Themenbereich ist es offensichtlich, dass sie korreliert sind.

Ich möchte in diesem Thread die Ergebnisse der Prüfung der GSB (Random-Walk-Hypothese) mitteilen. Das Buch von Tichomirow, ich habe den Namen vergessen.

 

Ich wollte einen großen Beitrag schreiben, habe mich aber zurückgehalten. Ehrlich gesagt, um mein Interesse zu wecken, versuche ich, das Modell zu bauen, für das der letzte Wirtschaftsnobelpreis verliehen wurde.

 
orb:

In diesem Thread möchte ich die Ergebnisse des Tests der GSB (Random-Walk-Hypothese) vorstellen.

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orb:

Ich wollte einen großen Beitrag schreiben, habe mich aber zurückgehalten. Ehrlich gesagt, um mein Interesse zu wecken, versuche ich, das Modell zu bauen, für das der letzte Wirtschaftsnobelpreis verliehen wurde.


Der letzte Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften wurde nicht für ein Modell verliehen, sondern für die Entwicklung einer vektorautoregressiven Methode
 
Ich werde den Moment abwarten, in dem ich die GSB für meine Hausarbeit überprüfen muss, und dann werde ich die Ergebnisse hier veröffentlichen. Ich habe diese Prüfung schon einmal durchgeführt, aber nach einem halben Jahr stelle ich fest, dass sie eine Menge Anpassungen verdient.
 
orb:


In diesem Thread möchte ich die Ergebnisse des Tests der GSB (Random-Walk-Hypothese) vorstellen. Das Buch ist von Tichomirow, ich habe den Titel vergessen.

Für SB gibt es einen eigenen Zweig. Für mich ist das eine leere Theorie.
 
Demi:

Der letzte Nobelpreis in Wirtschaftswissenschaften wurde nicht für das Modell, sondern für die Entwicklung der vektorautoregressiven Methode verliehen

Und Wirtschaftsnobelpreise gibt es schon lange nicht mehr, alle lohnende Forschung ist kommerziell, wenn nicht sogar Staatsgeheimnis, veröffentlicht wird meist das, was keine Nachfrage bei potentiellen Käufern gefunden hat. Deshalb wählen sie im Wesentlichen den Schrott von vor hundert Jahren, der in der Praxis wenig taugt.


Übrigens hat Sims die Methode nicht entwickelt, sondern auf makroökonomische Daten angewandt. VAR war schon seit Jahrzehnten vor ihm bekannt.

 
alsu:

Sims hat die Methode übrigens nicht entwickelt, sondern auf makroökonomische Daten angewandt. VAR war schon seit Jahrzehnten vor ihm bekannt.


Was ist der eigentliche Sinn seines Nobelpreises? Wie "ein neuer Blick auf den VaR" oder "was wäre, wenn der VaR für eine Population afrikanischer Kakerlaken berechnet würde"?
 
C-4:

Was genau ist der Grund für seinen Nobelpreis? Wie "ein neuer Blick auf den VaR" oder "was wäre, wenn der VaR für eine Population afrikanischer Kakerlaken berechnet würde"?
Mehr oder weniger. Tatsächlich schrieb er einen Artikel, in dem es heißt: "...warum benutzt man die gewöhnliche Autoregression, sie funktioniert nicht". Verwenden wir vektoriell! Sie wissen schon, so wie wir es in diesem Forum tun.
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