Martin plus loci - Seite 2
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Beseitigung von Schlössern - Fixierung von Verlusten, wenn gegenüberliegende Positionen geöffnet werden. Dadurch verringert sich der Umfang des Handels. Das Erfordernis einer Null-Marge wird abgeschafft. Gewinne/Verluste und Einstiegs-/Ausstiegspunkte bleiben bestehen.
Wir sehen uns das Ergebnis an... und alles, was übrig bleibt, ist Martin in seiner klassischen Form.
Beseitigung von Schlössern - Fixierung von Verlusten, wenn gegenüberliegende Positionen geöffnet werden. Dadurch verringert sich der Umfang des Handels. Das Erfordernis einer Null-Marge wird abgeschafft. Gewinne/Verluste und Einstiegs-/Ausstiegspunkte bleiben bestehen.
Wir sehen uns das Ergebnis an... und alles, was übrig bleibt, ist Martin in seiner klassischen Form.
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Doch in Bezug auf unsere Widder, die Erhöhung der Position Volumen kann erheblich reduziert werden, indem sie weg die günstigen Ergebnis, Erhöhung TR SL für die gesamte Position im Falle der ungünstigen Ergebnis (verdammt Tautologie) wird es nicht berücksichtigen, gibt es auch einen erheblichen Nachteil, TR ist so weit weg von der aktuellen Moment, dass es nicht in diesem Leben warten können.
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Das ist genau das, was jetzt passiert. Beim Verkaufen erhöhen Sie das Lot auf der Marge und verschieben den TP beim Kauf.
Der Trick besteht darin, dass der SL verkürzt wird, so dass Sie die Lose in einem Auftrag und nicht bei jedem Rollover verdoppeln können.
Der Nachteil ist, dass der SL viel kürzer ist als der TP, und nach der Wahrscheinlichkeitstheorie ist es wahrscheinlicher, dass der SL auslöst als der TP. Das Ergebnis wird dasselbe sein wie bei der Standardschwalbe - eine relativ lange Wohnung auf der Skala Ihres Auftragsrasters, die die gesamte Marge und den Rest der Kaution auffrisst.
Pawel Iwanowitsch, vielleicht am Morgen?
Morgens schlafe ich.
Morgens schlafe ich.
Das bin ich auch.
valenok2003:
Über Ihre Reihe: 1 3 4 6 8 12 16 24 32 48
Die Reihe ist für Missbrauch völlig ungeeignet. Erstens: Er ist zu kurz. Zweitens: Sie ist zu "starr". Drittens: Der Aufbau der Serie muss mathematisch gerechtfertigt sein, und Sie haben keine Rechtfertigung. Viertens: Die Reihe sollte dynamisch sein (sie sollte sich je nach der Situation während des Handels ändern), aber Ihre ist statisch. Fünftens: Wie viele gewinnbringende Geschäfte wollen Sie zu einem Gewinn des Handelszyklus führen? Wenn einer handelt, dann ist er ein totaler Vollidiot. Sechstens: die Serie sollte die Statistik der Preisbewegungen berücksichtigen, Sie haben keine Buchhaltung.
Und so weiter.
Sowohl Martin als auch Locks sind dort, aber es funktioniert.
Sowohl Martin als auch Locks sind dort, aber es funktioniert.
Das ist eine gute Sache. Aber, für den automatischen Handel. Das Verhältnis von durchschnittlichem Verlusthandel zu durchschnittlichem Gewinnhandel fällt sofort ins Auge(nicht jeder wird das verstehen).
Yury, haben Sie versucht, ein System für den manuellen oder halbautomatischen Handel mit weniger Trades und höherer erwarteter Auszahlung auf der Grundlage dieses Prinzips zu entwickeln?