Das Paraboloid des Ingenieurs Garin - Seite 12
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Nicht wirklich. Ein Schloss ist ein symmetrisches Schloss. Aber es gibt auch asymmetrische Schlösser, man kann sie also nicht gleichsetzen. Ein Schloss ist ein Spezialfall eines Schlosses. Aber egal, das ist nicht so wichtig. Könnten Sie noch die Frage beantworten, die ich in meinem vorherigen Beitrag gestellt habe? Ist es profitabler, eine asymmetrische Sperre zu verwenden, um eine Position umzukehren, wenn sich die Trends ändern, als die Position traditionell zu schließen und die entgegengesetzte Position zu eröffnen?
Lock, das ist die Übersetzung des aglischen Wortes lock .... Ich kann Ihnen antworten: Der Unterschied liegt in der Geschwindigkeit, mit der eine Position eröffnet wird: Der Rollover ist zeitlich schneller. Ob es immer zu größeren Gewinnen führt, ist fraglich: Manchmal rollt der Kurs nach dem Signal bis zum Stopp zurück. Ich praktiziere einen Flip: Wenn ein Signal vorliegt, eröffne ich eine Gegenposition in angemessener Größe und gleiche dann die Nettoposition aus.
Sie verwenden es selbst und entmutigen andere.
Ich bin nicht entmutigend - lesen Sie es sorgfältig - ich sage, dass Sperre nicht geben einen Status Vorteil für den Handel - es ist anders ))))))) Verwenden Sie es, wenn Sie wollen - ich habe geschrieben, wofür ich es verwende. Aber es geht auch anders, und übrigens ist die Netzplattform bequemer - weniger Programmierarbeit.
Und es gibt keinen Unterschied zwischen einem Schloss und einem Verschluss. Sie sind gleichberechtigt. Der Sinn der Verriegelung besteht darin, den Punkt der Änderung der Positionsrichtung zu "verwischen". Der Sinn dieser Verschmierung besteht darin, die Amplitude der Aktienschwingungen zu verringern.
Was die Provision (Spread) betrifft. Das ist ganz einfach. Für jeden Klick auf die Schaltflächen "Kaufen", "Verkaufen" oder "Schließen" geben wir die Hälfte des Spreads.
Wenn Sie auf "Kaufen" drücken, geben Sie 1/2 des Spreads; wenn Sie auf "Verkaufen" drücken, geben Sie die Hälfte des Spreads; wenn Sie auf "Schließen" drücken, geben Sie 0,5 Spread. Für jeden Klick auf eine der drei Schaltflächen zahlen wir. Und das ist doch fair, oder?
Wenn unsere Position "Kaufen" ist, spielt es keine Rolle, ob Sie "Verkaufen" oder "Schließen" drücken, wenn unsere Position "Verkaufen" ist, spielt es keine Rolle, ob Sie "Kaufen" oder "Schließen" drücken. So kommen wir zu der Erkenntnis, dass es "Close" nicht gibt(als ob es das nicht g äbe); es gibt nur "Buy" und "Sell".
Und das "gleichzeitige" Drücken der Schaltflächen "Kaufen" und "Verkaufen" ist der Gipfel des Unsinns. Es ist ein sinnloser Verlust von einer Verbreitung. Es ist dasselbe, als würde man in einer Wechselstube Geld kaufen und es sofort wieder verkaufen. Das Ergebnis ist abzüglich einer Provision für den Tauscher.
Wenn Sie "Kaufen" drücken, geben Sie 1/2 des Spreads, wenn Sie "Verkaufen" drücken, geben Sie eine Sekunde des Spreads, wenn Sie "Schließen" drücken, geben Sie 0,5 Spread. Für jeden Druck auf eine der drei Tasten zahlen wir. Und das ist doch fair, oder?
Reden Sie schon wieder Unsinn? Schauen Sie in das Terminal, sobald Sie eine Position eröffnen!
Sieh dir das Bild an, ich habe es 15 Minuten lang sorgfältig gezeichnet! Was ist daran unklar?
Reden Sie schon wieder Unsinn? Schauen Sie sofort nach der Eröffnung einer Position in das Terminal!
Mann, sieh dir das Bild an, ich habe 15 Minuten gebraucht, um es zu zeichnen! Was ist daran falsch?
Und wie kommen Sie auf die Idee, dass die Hälfte des Spreads bei der Eröffnung einer Position abgezogen wird und nicht der volle Spread?
Bitte einen Link, nicht Ihre eigenen Fantasien.
Und wie kommen Sie auf die Idee, dass die Hälfte des Spreads bei der Eröffnung einer Position abgezogen wird und nicht der gesamte Spread?
Ich bitte um einen Link und nicht um Ihre eigenen Fantasien.
Also gut, Alexey, ich erkläre dir meine Fantasien an meinen Fingern.
Wir haben Ask, Bid und Market.
Der Markt befindet sich in der Mitte zwischen Ask und Bid.
Wir kaufen zum Briefkurs und geben dem Markt die Differenz zwischen Briefkurs und Marktkurs.
Wir verkaufen zum Geldkurs und geben dem Markt die Differenz zwischen dem Geldkurs und dem Marktkurs.
Wir eröffnen einen Auftrag zum Geld- oder Briefkurs und geben damit dem Markt die Differenz zwischen dem Geld- (oder Brief-) Kurs und dem Marktpreis. Schließen Sie einen Auftrag zum Brief- oder Geldkurs - geben Sie dem Markt die Differenz zwischen dem Brief- (oder Geld-) und dem Marktkurs.
Beispiel:
Wir eröffnen einen Auftrag. Die Spanne beträgt 13 Punkte (neu). Wir geben dem Markt 6,5 Punkte.
Wir schließen die Bestellung ab. Der Spread beträgt 11 P. Wir geben dem Markt 5,5 Punkte.
Das Gesamtergebnis ist 6,5 + 5,5 = 12 p. Kommission.
Und wie kommen Sie darauf, dass die Hälfte des Spreads abgezogen wird, wenn Sie eine Position eröffnen, und nicht der gesamte Spread?
Ich bitte um einen Link und nicht um Ihre eigenen Fantasien.
Alexej, es ist eine Frage der Terminologie, nichts weiter. Sie können davon ausgehen, dass die Hälfte des Spreads bei der Eröffnung und bei der Schließung genommen wird, oder Sie können davon ausgehen, dass der gesamte Spread bei der Eröffnung genommen wird und nichts bei der Schließung. Auch hier ändert sich das Ergebnis nicht.
Nach den Regeln für die Berechnung des Eigenkapitals wird der Spread jedoch sofort abgezogen.