Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 87
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Ja. Für eine Vorhersage von einer Stunde im Voraus reichen beispielsweise die letzten 22 Stunden aus.
Auf den Nächsten, Yusuf, auf den Nächsten.
Was gibt es da zu schreiben? Hat EViews einen HP, aber keinen gleitenden Durchschnitt? Und klären Sie die Leute darüber auf, was R^2 dort ist...
..... der Geschichte seit Jahresbeginn beträgt 36 Stunden, und im letzten Jahr waren es 15 Stunden, wie erklären Sie sich diese Tatsache? ....
Я об остатке от индикатора.
Ich spreche auch über den Rückstand - den Unterschied zwischen MA und Kotira. Was, Kollege, es gibt kein reguläres Mash-up in EViews, das deinen geliebten HP ersetzt?
Ich spreche auch über den Rückstand - den Unterschied zwischen MA und Kotira. Was, Kollege, es gibt kein reguläres Mash-up in EViews, das dein geliebtes HP ersetzt?
Ich bin daran interessiert, das Modell zu berücksichtigen, nicht das Ergebnis.
Sie können es als Modell verwenden, aber im wirklichen Leben sollten Sie es auf dem Konto verwenden, wie auch immer Sie wollen))
Sie analysieren die Erträge des Systems. Das System hat eine Prognose - MO. In der Tat, Sie erhalten Plus- und Minuspunkte in jedem Handel. Die Abweichung der Ergebnisse der Transaktionen von der MO ist der Rückstand bzw. der Vorhersagefehler. Nehmen Sie zum Beispiel Sko.
Es hat keinen Sinn, die Indikatorrückstände zu analysieren, da sie für sich genommen nichts vorhersagen.
Warum, habe ich erklärt. Ich kann es wieder tun.
Nehmen wir einen Quotienten. Es gibt zwar einen Trend, aber wir können nichts über die Statistiken sagen - der Trend wird alle Statistiken überrollen.
Wir wählen den Trend durch Glättung von НР, nehmen einige Balken НР (4) und addieren dazu die Differenz zwischen dem Kotir und der Glättung.
Wir betrachten das Residuum dieser Regression. Wir können sehen, dass wir wieder den Trend (ACF) sehen. Noch einmal wie oben, aber für den Rest der ersten Regression.
Wir betrachten die Residuen der neuen, erweiterten Regression. Wir sehen, dass es keinen ACF gibt. Freuen wir uns und suchen wir nach ARCH - es sind einige Eigenschaften des ursprünglichen Quotienten, die zu Beginn nicht sichtbar waren. Das war's.
Ergebnis: Wir haben zwei Glättungen + zwei verschiedene Residuen nach der Glättung. Wenn wir sie zusammenzählen, erhalten wir das ursprüngliche Angebot, nicht einen Pip-Verlust. Darüber hinaus modellieren wir ARCH, das nicht in Pips ausgedrückt wird, sondern die anfänglichen Notierungen darstellt.
Ich habe es schon oft geschrieben. Das können Sie an der Formel sehen.
Nun, in Tests werden Sie in das Modell zu berücksichtigen, aber im wirklichen Leben auf dem Konto, egal wie Sie sich drehen))
Analysieren Sie die Systemerträge. Das System hat eine Vorhersage - MO. Bei jedem Handel gibt es Plus- und Minuspunkte. Die Abweichung der Transaktionsergebnisse von der MO ist der Rückstand oder Prognosefehler. Nehmen Sie zum Beispiel Sko.
Es hat keinen Sinn, die Indikatorrückstände zu analysieren, da sie für sich genommen nichts vorhersagen.
Ich verfolge den Thread nun schon seit 87 Seiten und verstehe immer noch nicht, warum faa1947 diese Umbauten braucht. Aber ich glaube, ich verstehe Slawa. Warum zum Teufel müssen Sie Indikatoren/Systemresiduen analysieren? Es gibt ein System (in diesem Fall einen linearen Trend), dessen Mittelwert entweder größer als Null oder kleiner ist. Wenn der Wert von M.O. in Bezug auf S.O. unbedeutend ist, dann ist M.O. nicht signifikant. Warum sollte man sich die Mühe machen und die Rückstände aus dem System analysieren? Was bringt sie? Ich muss wirklich eine Menge Vorlesungen an der Universität geschwänzt haben.