Mechanisierung der optimalen Parameterauswahl. Einen gemeinsamen Nenner finden. - Seite 5

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Avals:

Ja, die Anzahl der Geschäfte ist ein wichtiger Parameter. Die Anzahl der Geschäfte sollte ausreichend sein, und dieses "ausreichend" variiert je nach System. Es beginnt mit den abhängigen Trades (z.B. kann ein Entry durch 10 verschiedene Volumina geteilt werden und das Sattelloch wird 10 mal größer) und endet mit solchen Nuancen wie dem Verhältnis von durchschnittlichem Gewinn-Trade zu durchschnittlichem Verlust-Trade (für Systeme, bei denen der Gewinn-Trade größer ist als der Verlust und umgekehrt, brauchen wir viel mehr Trades als wenn sie ungefähr gleich sind). Aber wir sollten den Index der Anzahl der Geschäfte nicht in die Formel für die "Güte" der Strategie aufnehmen. Dies ist ein Indikator für die Qualität der Schätzung (Glaubwürdigkeit der Testergebnisse). Wenn es nicht genügend Trades für das System gibt, kann man den Ergebnissen nicht trauen.


Ich denke auch, dass die Anzahl der Geschäfte nicht berechnet werden sollte, genauso wie das Verhältnis zwischen durchschnittlichem Verlust und durchschnittlichem Gewinn - es bedeutet nichts, es sei denn, man platziert die Stops immer im gleichen Abstand zum Kurs...

wenig - viel, groß - klein, viel - nicht viel, genau dieses Thema wurde konzipiert, um die Subjektivität der Bewertungen zu beseitigen

d.h. Verhältnis des gesamten Ordervolumens im Markt innerhalb des Testzeitraums zur ursprünglichen Einlage (natürlich reduziert auf die Währung der Einlage und unter Berücksichtigung des Hebels)...

 
OnGoing:

Nur die Korrektheit der Logik kann im Tester überprüft werden, mehr nicht.

Die Kriterien für die "Rentabilität" der TS sollten in ihrem eigentlichen Wesen enthalten sein und keine statistischen Stichproben aus der Vergangenheit erfordern.


Ich verstehe nicht, geben Sie mir ein Beispiel? Wenn das System formalisiert und profitabel ist, dann sollte es auch in der Vergangenheit profitabel sein?
 
Avals:

Ich verstehe das nicht, können Sie mir ein Beispiel nennen? Wenn das System formalisiert und rentabel ist, muss es dann auch in der Vergangenheit rentabel gewesen sein?
Es sollte IMMER rentabel sein, nicht nur in der Vergangenheit, das ist hier die Frage.
 
Avals:

Es ist auch wichtig, welche Indikatoren wir vergleichen. Der Indikator sollte die "Güte" der Ergebnisse des Systems bewerten. Imha kann verschiedene zusammengesetzte Indikatoren entwickeln oder die Standardindikatoren wie Sharpe oder Sortino verwenden. Alle haben bestimmte Vor- und Nachteile. Deshalb ist es besser, einen einfachen Faktor wie den Gewinnfaktor zu verwenden.

Ist es nicht besser, den Recovery Factor zu verwenden, weil er auch die Inanspruchnahme der Einlagen berücksichtigt? Ich habe auch gehört, dass, wenn zwei Systeme FV haben, z.B. 4 und 6, dann ergeben sie zusammen (gleichzeitig) FV=4+6=10. Was halten Sie davon?
 
OnGoing:
Es muss IMMER rentabel sein, nicht nur in der Vergangenheit, das ist die Frage.
Nun, das ist es, was überprüft werden muss, und die Statistik ist eines der Instrumente (nicht das einzige)
 
Avals:
Nun, das ist es, was überprüft werden muss, und Statistiken sind eines der Instrumente (nicht das einzige)
Optimierung - basiert auf einer einzigen Methode - der Statistik. Hier wird vorgeschlagen, die TS nur auf ihrer Grundlage zu bewerten.
 
Europa:
Ist es nicht besser, den Recovery Factor zu verwenden, weil er auch die Inanspruchnahme der Einlagen berücksichtigt? Ich habe auch gehört, dass, wenn zwei Systeme z.B. 4 und 6 FS haben, sie zusammen (gleichzeitig) FS=4+6=10 ergeben. Was halten Sie davon?
Das ist eine Frage des Geschmacks. Für mich ist sie besser geeignet für die Wahl von MM. Wie ich bereits geschrieben habe, gibt es keinen perfekten Indikator für die Systemqualität - alle haben Nachteile und Vorteile. Sie können also einen Antrag stellen, dessen Nachteile und Vorteile Sie kennen. Nun, oder für einige Fälle zu einem anderen wechseln. Im Allgemeinen ist es nicht sinnvoll, diesen Indikator besonders kompliziert zu gestalten und nach einem Ideal zu suchen. Es gibt andere, wichtigere Dinge und Methoden zur Bewertung der Robustheit. imha
 
OnGoing:
Optimierung - auf der Grundlage einer einzigen Methode - der Statistik. Hier wird vorgeschlagen, die TZ allein auf dieser Grundlage zu bewerten.
Nun, in diesem Thema geht es um Statistiken. Niemand hat behauptet, dass es sich um die absolute Wahrheit handelt und dass man die Auswahl auf der Grundlage von Statistiken nicht zum Beispiel durch Marktlogik ergänzen kann.
 

Das System passt sich den historischen Daten an. Wenn es gut passt, wird es für einige Zeit rentabel sein. Wenn dies nicht der Fall ist, muss er erneut eingestellt werden. Der Versuch, ein System zu entwickeln, das mit "allen verfügbaren Daten" funktioniert, ist zum Scheitern verurteilt.

Eine gute Anpassung unterscheidet sich von einer schlechten Anpassung dadurch, dass eine Änderung des eingestellten Parameters in einem weiten Bereich das System profitabel macht.

Zum Beispiel: Wir passen die MA an und optimieren sie. Wir haben das Optimum ermittelt und einen Zeitraum von 100 Jahren bestimmt. Wenn das System immer noch im Bereich von 50-200 liegt, dann ist es ein gut passendes System.

 
Avals:
Nun, in diesem Thread geht es um Statistiken. Niemand hat behauptet, dass dies die absolute Wahrheit ist und dass es unmöglich ist, die Auswahl auf der Grundlage von Statistiken durch Marktlogik zu ergänzen, z. B.

Es geht nicht darum, was man ergänzen kann, sondern darum, dass die Statistik überhaupt keine geeignete Bewertungsmethode ist. Deshalb nennt man es eine Anpassung, eine Selbsttäuschung, eine Illusion...

Wenn man es vorzieht, sich etwas vorzumachen, hat man natürlich das Recht, dies zu tun.

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