wie man Kursumkehrpunkte erkennt - Seite 11
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Ihren Beiträgen nach zu urteilen, sind Sie ein guter und erfahrener Programmierer. Ich verstehe Sie als einen guten und erfahrenen Programmierer.
Der Algorithmus ist ausgewählt, gut programmiert, arbeitet genau und fehlerfrei. Warum wird es also in Zukunft nicht mehr funktionieren? -
Sie ist das Ergebnis der statistischen Verarbeitung aller Daten in der Datenbank. Ich sehe keinen Grund, diesen Informationen nicht zu vertrauen. Es ist immer 2+2=4. Wenn der Strategietester schneller gewesen wäre, hätte ich ihn benutzt.
Die Logik des Programmierers ist unumstößlich - alles muss funktionieren. Als Programmierer verstehe ich Sie sehr gut))))
Aber ich werde Sie in ein kleines Geheimnis einweihen: Auf den Finanzmärkten ist 2+2 nicht immer 4. Es kann 8 sein. Oder sogar -6. Warum, werden Sie sich fragen? - Niemand kennt ))))).
Um zu erklären, warum das so ist, möchte ich Sie fragen, -
Sind Sie mit dem Konzept der finanziellenZeitreihen vertraut? Wie unterscheidet sie sich von einer einfachen Zeitreihe? Welche Merkmale und Besonderheiten weist sie auf?
Sind Sie mit dem Konzept der Nicht-Stationarität der Finanzmärkte vertraut? Was bedeutet das?
Kennen Sie die Redewendung "Gewinn in der Vergangenheit bedeutet nicht Gewinn in der Zukunft"? Warum sagen sie das?
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Um zu erklären, warum das so ist, möchte ich Sie fragen, -
Sind Sie mit dem Konzept der finanziellen Zeitreihen vertraut? Wie unterscheidet sie sich von gewöhnlichen Zeitreihen? Welche Eigenschaften hat sie?
Sind Sie mit dem Konzept der Nicht-Stationarität der Finanzmärkte vertraut? Was bedeutet das?
Kennen Sie die Redewendung "Gewinn in der Vergangenheit bedeutet nicht Gewinn in der Zukunft"? Warum sagen sie das?
Ich sehe in diesem Forum viele Beiträge über Teststrategien. Viele Fehler entstehen durch die falsche Programmierung von Indikatoren und Expert Advisors https://www.mql5.com/ru/articles/1490
Ich sehe Themen, in denen Optimierungsfehler beschrieben werden https://www.mql5.com/ru/articles/1434
Und hier sehen Sie eine Formel, nach der die Genauigkeit der Modellierung von höheren TFs sehr hoch ist.
.......
Es wäre schön, wenn Sie mich nicht in ein Forum schicken würden, sondern mich einfach auf einen Zweig verweisen würden, in dem mir unbekannte Probleme der Geschichtsprüfung diskutiert werden.
Sie suchen nach den falschen Schlüsselwörtern - suchen Sie nach Anpassung, Nicht-Stationarität, wie man feststellt, ob der TS in der Zukunft funktionieren wird, warum der TS in der Geschichte Geld verdient und im wirklichen Leben Geld verliert, usw. usw. ......
Sind Sie mit dem Konzept der finanziellen Zeitreihen vertraut? Wie unterscheidet sie sich von gewöhnlichen Zeitreihen? Welche Merkmale und Besonderheiten weist sie auf?
Sind Sie mit dem Konzept der Nicht-Stationarität der Finanzmärkte vertraut? Was bedeutet das?
Kennen Sie die Redewendung "Gewinn in der Vergangenheit bedeutet nicht Gewinn in der Zukunft"? Warum sagen sie das?
Ich bin kein Kenner der Terminologie, aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann ...
1. Vereinfacht ausgedrückt, ändern sich die Muster von Zeitreihen nicht immer, aber im Fall von Finanzreihen tun sie das immer. Es gibt jedoch die Theorie, dass der Markt zyklisch ist und sein zukünftiges Verhalten durch die Geschichte vorhergesagt werden kann. Nicht jeder teilt diese Theorie.
2. Soweit ich mich an den Wahrscheinlichkeitstheoriekurs erinnere, haben nicht-stationäre Prozesse eine dynamische Verteilungsfunktion. Aber die Dynamik der Parameter der Verteilungsfunktion kann analysiert werden. Dies ist auch mir bekannt.
3. Ich habe noch nie davon gehört, aber ich habe es immer intuitiv verstanden. Ich verstehe, warum sie das sagen - wenn es Ihnen gelungen ist, Ihren TS jetzt an das Marktverhalten anzupassen, könnte er versagen, wenn sich das Verhalten ändert. Aber hier müssen wir über Folgendes nachdenken - vielleicht müssen wir nicht nach denselben Regelmäßigkeiten suchen? Es werden immer mehr adaptive Methoden der Zeitreihenanalyse entwickelt, die flexibel genug sind, um auf Veränderungen innerhalb nicht-stationärer Prozesse zu reagieren.
Haben Sie schon von der Singularitätsanalyse nichtstationärer Prozesse gehört? Und was ist mit der Multifraktalanalyse, die auf instationäre Prozesse angewendet wird? Ich sage das alles, um zu verdeutlichen, dass Vorhersagefehler zwar immer möglich sind, aber mit den richtigen Instrumenten kann die Wahrscheinlichkeit eines solchen Fehlers minimiert werden. Lassen Sie uns moderne Methoden anwenden. Ich schlage nicht vor, ein Haus mit einem Hammer und Nägeln zu bauen. Die Technologie ist weit fortgeschritten. Und wir sollten keine Angst vor ihnen haben, sondern lernen, sie zu unserem Vorteil zu nutzen. Ich bedaure sehr, dass ich keinen Mathematiker kenne, der mir helfen kann, schneller eine mathematische Lösung für meine Probleme zu finden.
Zurzeit führe ich eine umfassende Überarbeitung meines TS mit Hilfe neuer Technologien durch. Ob dies dazu beiträgt, dass er bei Marktveränderungen nicht abstürzt, werden wir sehen. Eines weiß ich: Die Methoden, die ich jetzt anwende, sind viel effektiver als in meinem alten TS. Und wenn der alte TS nicht oft falsch lag, sollte der neue noch zuverlässiger sein. Wie das Sprichwort sagt: Der Weg führt den Wanderer...
Wie das Sprichwort sagt, die Straße ist für die, die sie gehen...
Zur Hilfe - hier, hier, hier - Antwort
Bereits recherchiert...
Der Artikel über den Gral ist unterhaltsam. )
Ich versichere Ihnen, dass der Markt viel einfacher ist, als die meisten Leute denken. Und die Analysemethode sollte so einfach sein, wie ich sie an anderer Stelle in diesem Forum beschrieben habe.
Ich stimme zu: Einfachheit ist Stärke. Denken Sie einfach daran, dass etablierte Konzepte von Zeit zu Zeit überprüft werden müssen, wenn man vorankommen will. Als Einstein gefragt wurde, wie er die Relativitätstheorie entdeckt habe, antwortete er: "Indem ich ein Axiom in Frage stelle". (Benjamin Upthorpe Gould)
Übrigens, andreybs, lesen Sie die privaten Nachrichten?