Brauchen Sie Volumina im Devisenhandel? - Seite 3
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Darüber hinaus gibt es Diskrepanzen zwischen der Richtung des Balkens und seinem Tickvolumen.
Es gibt eine integrierte Standard-Volumenanzeige. Ich wusste nicht viel darüber, aber mein Verständnis ist, dass, wenn es grün ist, auf der entsprechenden gebildeten Bar die Menge der Ticks nach oben übersteigt die Menge der Ticks nach unten, und wenn es rot ist, auf der gebildeten Bar die Menge der Ticks nach unten übersteigt die Menge der Ticks nach oben. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege.
Zum Beispiel konnten wir gestern, am 06.04.11 in GU um 11-30 Uhr (GMT) die Situation sehen, als ein vollständig rückläufiger Balken (mit einem roten Pfeil markiert) von seinem Tick-Volumen "abwich". Das heißt, als das Pfund bei 11-30 in 1 Minute um 60 alte Pips fiel, war sein Tickvolumen "bullish".
Jede neue Spalte hat eine andere Farbe im Vergleich zur vorherigen Spalte - ist die Lautstärke höher als bei der vorherigen Spalte, dann eine Farbe, ist sie niedriger, dann eine andere.
Das heißt, das Zeichen der Kerze und die Farbe haben nichts miteinander zu tun. Es gibt also keine Diskrepanz
Jede neue Spalte hat eine andere Farbe im Vergleich zur vorherigen Spalte - ist die Lautstärke höher als bei der vorherigen Spalte, dann eine Farbe, ist sie niedriger, dann eine andere.
Das heißt, Leuchterzeichen und Farbe sind nicht miteinander verbunden. Es gibt also keine Unstimmigkeiten
Ja, dann stimme ich zu. Es gibt keine Diskrepanz.
Das Tick-Volumen ist ein Indikator für die Volatilität, nicht für das Volumen der getätigten Abschlüsse.
Preisvolatilität? Nicht unbedingt.
Vielmehr ist er ein Indikator für die Aktivität der Marktteilnehmer.
Preisvolatilität? Nicht unbedingt.
Vielmehr ist er ein Indikator für die Aktivität der Marktteilnehmer.
Es muss auch nicht)))))) sein. Es ist der Betrag der Preisänderungen durch einen Forex-Broker oder Liquiditätsanbieter. Natürlich hängt sie auch mit der Aktivität der Kunden zusammen, z. B. mit der Anzahl der Geschäfte, die sie pro Zeiteinheit oder Volumen tätigen. Diese Abhängigkeit ist jedoch nicht unbedingt immer gleich und linear. Es hängt von der Strategie des Kursanbieters ab, wann und wie oft die Preise geändert werden sollen. Jeder Anbieter hat einen Algorithmus, wie er seine Preise bildet und wie oft er sie ändert. Es kommt auf den Anbieter an - oder genauer gesagt auf seinen Algorithmus.
Preisvolatilität? Nicht unbedingt.
Vielmehr ist er ein Indikator für die Aktivität der Marktteilnehmer.
Oder die Aktivität des DC-Tick-Generators...
Es hängt von der Strategie des Kursanbieters ab, wann und wie oft er die Preise ändert. Jeder Anbieter hat einen Algorithmus für die Preisbildung und die Häufigkeit. Das hängt vom Anbieter ab - oder vielmehr von seinem Algorithmus.
Können Sie das näher erläutern?
Ich dachte, dass der Anbieter (z. B. eine Bank) einfach seine Angebote veröffentlicht, vielleicht nur die Preise, aber nicht die tatsächlichen Mengen. Und hier stellt sich heraus, dass der Anbieter "seine eigenen Preise auf der Grundlage seines Algorithmus erstellen kann". Bitte erläutern Sie dies.
Können Sie das genauer erläutern?
Ich dachte, dass der Anbieter (z. B. eine Bank) nur die von ihm getätigten Transaktionen überträgt, vielleicht nur die Preise, aber nicht das tatsächliche Volumen. Und hier stellt sich heraus, dass der Anbieter "seine Preise auf der Grundlage seines Algorithmus bilden kann". Bitte erläutern Sie dies.
Der Liquiditätsanbieter hält den Spread, d.h. sowohl den Kauf als auch den Verkauf - ungefähr wie ein DC. Während eines Ticks geben seine Kunden sowohl Kauf- als auch Verkaufsaufträge ein (obwohl auf einigen Plattformen Kunden oder andere Banken ihre Aufträge innerhalb seiner Spanne platzieren können), was dazu führt, dass sich seine Gesamtposition für dieses Instrument ändert. Er hat es satt, zu diesen Preisen zu kaufen oder zu verkaufen, also ändert er sie. Und in dieser Zeit könnten viele Geschäfte abgeschlossen worden sein, sowohl auf dem Interbankenmarkt als auch an anderen Börsen. Er überträgt also nicht seine Geschäfte, sondern seine Notierungen von einem Markt auf einen anderen. Allerdings hält sie niemand davon ab, an verschiedenen Orten unterschiedliche Angebote und Nachfragen aufrechtzuerhalten. Das ist genau wie bei einem normalen Austausch.
P.S. Selbst wenn der Market Maker mehr Kunden hat, die verkaufen als kaufen, kann er seine Kurse erhöhen - niemand verbietet das. D.h. es gibt keine solche Preisgestaltung wie z.B. an der Börse. Wenn er der einflussreichste ist, werden kleinere Banken (oder solche, die nicht auf diese Währung spezialisiert sind) ihre Notierungen eher hinter ihm her ändern, als zu konkurrieren. Aber das ist wiederum ihre eigene Sache :)
Der Liquiditätsanbieter hält den Spread, d.h. er kauft und verkauft gleichzeitig - etwa wie ein DC.
Die DCs können den Spread "halten", da 95% der DCs nicht an den realen Markt gebunden sind. Es ist jedoch sehr fragwürdig, den Spread für Currenax oder EBS zu "halten".
... Wenn er es leid ist, zu diesen Preisen zu kaufen oder zu verkaufen, ändert er sie.
Ändern sich die Preise? :) Ganz allein? Warum sollte er das tun? Und die Arbitrageure für was? Eher ein Märchen. :)
Die einzige Möglichkeit, die Preise für den Liquiditätsanbieter zu ändern, besteht meines Erachtens darin, sich selbst an den Käufen und Verkäufen zu beteiligen. So arbeitet zum Beispiel ein Spezialist an der NYSE für jede Aktie.
... . Allerdings hindert niemand daran, verschiedene Gebote und Nachfragen auf verschiedenen Websites zu speichern. Alles ist wie bei den üblichen Austauschern.
Das ist es, was Arbitrageure tun.
Übrigens ist es auch bei den Börsen (bei denen die Kunden übrigens keine Market Maker sind) äußerst selten, dass man durch Spekulationen auf Wechselkurse einen Gewinn erzielen kann.
P.S. Selbst wenn Market Maker Kunden haben, die mehr verkaufen als sie kaufen, können sie ihre Kurse erhöhen - niemand verbietet das.
Daraus folgt, dass der Preis nicht durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird und das Grundgesetz des Marktes im Devisenhandel nicht funktioniert.
Oje. :)
Es ist möglich, dass eine DC den Spread "hält", da 95% der DCs nicht an den realen Markt gebunden sind. Aber es ist höchst zweifelhaft, dass Currenax oder EBS die Spanne "halten" werden.
Natürlich können sie den Spread nicht behalten - er wird dort wie auf der Aktie gebildet. Aber jede von ihnen hat eine Reihe von Banken - Liquiditätsanbieter, über die ein erheblicher Teil des Umsatzes läuft. Auch wenn die Kunden sie nicht sehen, selbst zu Anbietern werden, usw.
Ändern sich die Preise? :) Ganz allein? Warum in aller Welt? Und die Arbitrageure für was? Eher ein Märchen. :)
Natürlich gibt es Schlichter. Die Frage ist nur, mit wem man Arbitrage betreiben kann: )))) Wenn z.B. die Deutsche Bank ihre Notierungen für den Euro auf allen Plattformen erhöht und andere Banken dies sehen und dagegen spielen (niedrigere Notierungen geben), dann wird als Ergebnis der Arbitrage zwischen den Banken entweder die DB ihre Notierungen gegenüber der Bank of Moscow))) senken, oder letztere wird die Notierungen auf das Niveau der DB erhöhen. Es geht also um die Frage, wer mehr Liquidität hat. Es geht nicht darum, dass die DB alle betrügen will, sondern darum, dass sie einfach eine große Menge an eu gegen den Pfund kaufen muss, zum Beispiel.
Daraus folgt, dass der Preis nicht durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird und das Grundgesetz des Marktes im Devisenhandel nicht funktioniert.
Sehr witzig. :)
Natürlich gibt es Schlichter. Die Frage ist nur, mit wem man Arbitrage betreiben kann: )))) Wenn z.B. die Deutsche Bank ihre Notierungen für den Euro auf allen Plattformen erhöht und andere Banken dies bemerken und dagegen ankämpfen (niedrigere Notierungen geben), dann wird als Ergebnis der Arbitrage zwischen den Banken entweder die DB ihre Notierungen auf die Bank of Moscow))) senken, oder letztere wird die Notierungen auf das Niveau der DB anheben. Es geht also um die Frage, wer mehr Liquidität hat. Es geht nicht darum, dass die DB alle betrügen will, sondern darum, dass es einfach notwendig ist, eine große Menge an Euro gegen Pfund zu kaufen, zum Beispiel.
Was haben Zitate damit zu tun? Die Notierungen (Preis) sind zweitrangig. Gebote (Limit- und Stop-Aufträge) sind auf dem Markt vorrangig. Sie sind es, die den Markt bewegen. Und sie erfordert in Zeiten hoher Liquidität erhebliche materielle Ressourcen. In einem dünnen Markt ist es billiger, den Preis zu bewegen. Als Beweis für die hohen Kosten von Preisverschiebungen kann ich die Volumina anführen, die die BOJ (Central Bank of Japan) bei Währungsinterventionen abgreift. Und Sie sagen "jemand wollte den Preis ändern". Dazu muss eine große Anzahl von ECHTEN Geboten von Marktteilnehmern, die einer Verschiebung im Wege stehen, ausgeführt werden.
Es geht also um die Frage, wer mehr Liquidität hat. Es geht nicht darum, dass die DB alle betrügen will, sondern darum, dass sie einfach ein großes Volumen an eu gegenüber bx kaufen muss.
Die Banken bekämpfen sich nicht gegenseitig, warum sollten sie auch? :) Eine Bank muss (im Auftrag ihres Kunden) einen Währungsumtausch durchführen, und sie tut es. Sie führen es mit demjenigen durch, der im Moment am profitabelsten ist. Warum müssen sie kämpfen und herausfinden, wer mehr Liquidität hat? Sie haben unterschiedliche Ziele und Absichten.
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OK, das ist alles Theorie und hat wenig mit unserer Arbeit zu tun.