Sagen Sie mir nicht, dass die TA nicht funktioniert. - Seite 19
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Sie müssen sich den kumulierten BP des OOS-Gewinns ansehen. Die Anzahl der Abschlüsse im OOS spielt keine Rolle. Es ist die Anzahl der OOS selbst, die zählt.
Ja.
Das müssen Sie verstehen, wenn Sie die BP-Gewinne betrachten, wobei das i-te Element dem Gewinn zum Zeitpunkt i entspricht. Dann spielt es für Sie keine Rolle, wie viele Angebote es gab.
Sie können die Gesamtzahl solcher BPs schätzen, indem Sie sie zusammenzählen. Für eine statistische Signifikanz ist daher eine angemessene Anzahl solcher BPs erforderlich.
Sie müssen sich den kumulierten BP des OOS-Gewinns ansehen. Die Anzahl der Abschlüsse im OOS spielt keine Rolle. Entscheidend ist die Zahl der OOS selbst.
Vielmehr kommt es auf die Gesamtzahl der Geschäfte an. Sie müssen nichts zusammenzählen - setzen Sie es einfach in den Gesamtzustand ein und zählen Sie den Rest wie üblich (FF, MO, FS, usw.)
Im Gegenteil, es ist die Gesamtzahl der Geschäfte, die zählt.
Über die Anzahl der Geschäfte in diesem Fall ist Blödsinn. Und hier ist ein einfaches Beispiel, um das zu beweisen:
Offensichtlich arbeitet ein solcher TS mit einer großen Wahrscheinlichkeit.
Stellen Sie sich nun vor, Sie kennen die Länge von OOS nicht, würden aber gerne wissen, bei welcher Länge OOS Ihr System besonders gut ist.
Wenn Sie nur die OOS-Kennzahlen wie PF, PV usw. betrachten, beschränken Sie sich immer auf eine bestimmte OOS-Länge, da diese Kennzahlen von der OOS-Länge abhängig sind.
Oder Sie können etwas viel Intelligenteres tun. Nehmen Sie zum Beispiel das Intervall der OOS-Monate und addieren Sie Tausende von entsprechenden BP-Profits dieser Intervalle.
Dann erhalten Sie den gesamten BP-Gewinn des OOS. Dann visualisieren Sie diesen BP und sehen, dass am ersten Tag der gesamte BP-Gewinn ansteigt, und dann ähnlich wie der SB.
Daraus lässt sich schließen, dass die steilste OOS-Länge für Sie ein Tag ist. Und wohlgemerkt, nicht absolut PF, FS und anderen Mist je nach OOS Länge und Anzahl der Trades.
Ich erinnere mich übrigens an die Aussage einer sehr maßgeblichen Person, dass der einzige gute Filter derjenige ist, der die Leistung verbessert, aber die Anzahl der Geschäfte nicht (oder nur unwesentlich) verringert.
Es ist bereits allergisch gegen Autoritätsverweise. Vor allem die anonymen. Können Sie eine solche Erklärung in Ihrem eigenen Namen abgeben? Dann werden wir darüber diskutieren.
Oder bringen Sie Ihre geschätzte Autorität hierher. Ansonsten wird hier viel im Gebüsch geplappert...
Sie schlagen zum Beispiel vor, die gesamte PK zu zählen. Warum sollte man sich auf einen so großen Informationsverlust einlassen, wenn man die BPs zusammenfassen und alles in die Hand nehmen kann?
Sie haben alles in Ihrer Hand. Wie werden Sie zusammenfassen - bei einem OOS 100 Geschäfte, bei dem anderen 10? Auf jeden Fall gehen bei der Addition viele wichtige Informationen verloren, weil es zu manchen Zeitpunkten nur ein arithmetisches Mittel gibt. Die Streuung im Verhältnis dazu wird nicht sichtbar sein. Dies ist für die Analyse wichtig, wird aber in der PK in vereinfachter Form berücksichtigt. Sharps oder Sortino sind für diesen Zweck genauer, aber PF ist auch ausreichend.
Über die Anzahl der Geschäfte in diesem Fall ist Blödsinn. Und hier ist ein einfaches Beispiel, um das zu beweisen:
Das ist lustig :) Tun Sie das und Ihr nächster Handel wird immer profitabel sein, dann optimieren Sie wieder ;)
Es ist bereits allergisch gegen Autoritätsverweise. Vor allem die anonymen. Können Sie eine solche Erklärung in Ihrem eigenen Namen abgeben? Dann werden wir darüber diskutieren.
Oder ziehen Sie Ihre geschätzte Behörde hinzu. Hier wird viel im Gebüsch geplappert...