Sagen Sie mir nicht, dass die TA nicht funktioniert. - Seite 22
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Und ich war wirklich amüsiert über das Testergebnis, das vor ein paar Seiten veröffentlicht wurde, wo das Startkapital 10 Millionen beträgt.
:))))))
Ich habe den Eindruck, dass dieser ganze Unsinn in diesem Thread nicht ganz ungefährlich ist. Zumindest aus dem Mund von Reshetov. Ich unterstütze die Provokation, denn Reschetow sollte wissen, dass bei allen Schlussfolgerungen über Zufallsvariablen auch das Vertrauen in diese Schlussfolgerungen angegeben werden muss. Er hat drei Durchläufe gemacht, hat keinen Wert für das Vertrauen in diese Schlussfolgerungen berechnet (was auf der Grundlage von drei Erkenntnissen nicht möglich ist) und drängt auf Worte statt auf Konkretes.
Ein großes Manko der TA ist, dass nicht einmal der Versuch unternommen wird, das Vertrauensniveau der TA-Schlussfolgerungen zu spezifizieren, so dass wir uns auf Jammerer, Gundos und Lakaien berufen müssen.
Und ich war wirklich amüsiert über das Testergebnis, das vor ein paar Seiten veröffentlicht wurde, wo das Startkapital 10 Millionen beträgt.
:))))))
Es gibt nur einen Test, den ich gepostet habe, und zwar mit einer Ersteinzahlung von 1000 Pfund:
Oh je!
Ich habe Reshetovs Expert Advisor genommen und ihn mit Reshetovs Handelsroboter für den Zeitraum 2010.08.22 - 2011.02.22 bearbeitet/optimiert
Ich habe den Expert Advisor durch die Parameter laufen lassen, die ich durch diese Optimierung für den Zeitraum2009.01.05-2009-12.31erhalten habe , mit einer anfänglichen Einlage von 1000 und 0,1 Lot:
Und ich habe nirgendwo etwas eingefügt oder korrigiert!
Ich habe den Eindruck, dass der ganze Unsinn in diesem Thread nicht harmlos ist. Zumindest aus dem Mund von Reshetov. Ich unterstütze die Provokation, denn Reschetow sollte wissen, dass alle Schlussfolgerungen zu Zufallsvariablen mit dem Wert der Glaubwürdigkeit dieser Schlussfolgerungen einhergehen müssen. Er hat drei Durchläufe gemacht, hat den Wert des Vertrauens in diese Schlussfolgerungen nicht berechnet (was auf der Grundlage von drei Erkenntnissen nicht möglich ist) und drängt mit Worten statt mit Konkretisierungen.
Wapcheta hat ein System entwickelt, bei dem die Anzahl der Läufe nicht begrenzt ist. Warum stellen Sie die Statistiken nicht schon selbst zusammen? :) Ich würde das gerne mit den vorliegenden Zahlen widerlegen. Ihre Unsubstantiierung sieht noch schlimmer aus als die von Reshetov. Und vapche, ihn mit irgendwelchen Anforderungen zu konfrontieren, um Ihnen etwas zu beweisen, halte ich für falsch. Der Mann hat die Idee vorgebracht, und auch technisch illustriert, ist nicht genug für Sie, um weiterhin die Ärmel hochzukrempeln (wenn Sie es für vielversprechend halten)? Sie können ihn sogar um Startkapital bitten. ;-)
Der größte Nachteil von TA ist, dass nicht einmal der Versuch unternommen wird, den Grad des Vertrauens in die Schlussfolgerungen von TA anzugeben, so dass man sich auf Jammerer, Gundos und Fluter berufen muss.
Füllen Sie die Lücken. Oder versuchen Sie es zumindest.
// Andernfalls müssen auch Sie zu den von Ihnen genannten "Jammerern, Nörglern und Lakaien" gerechnet werden.
:)
Wapcheta hat ein System entwickelt, das Sie in der Anzahl der Läufe nicht einschränkt. Warum besorgen Sie sich nicht Ihre eigenen Statistiken? :) Sie können es also mit den Zahlen in Ihrer Hand widerlegen. Ihre Unsubstantiierung sieht noch schlimmer aus als die von Reshetov. Und vapche, ihn mit irgendwelchen Anforderungen zu konfrontieren, um Ihnen etwas zu beweisen, halte ich für falsch. Der Mann hat die Idee vorgebracht, und auch technisch illustriert, ist nicht genug für Sie, um weiterhin die Ärmel hochzukrempeln (wenn Sie es für vielversprechend halten)? Sie können ihn sogar um Startkapital bitten. ;-)
Füllen Sie die Lücken. Oder versuchen Sie es zumindest.
// Andernfalls muss man auch Sie in die von Ihnen erwähnten Kategorien der "Nörgler, Fresser und Lakaien" einordnen.
:)
Wiedergutmachung.
Nahm einen gewöhnlichen TS und arbeitete an der Kreuzung von zwei MAs, einem schnellen und einem langsamen.
Ich habe alles nach Reschetow gemacht, eins zu eins, mit denselben drei Perioden, von denen die letzte heute endet.
Ich habe den erhaltenen EA für das gesamte Jahr 2010 ausgeführt. Ich füge diesen EA (T_Rest.mq4, Rest.mq4 - legen Sie es in ...expert\include\).
Hier sind die Ergebnisse:
==============================================================================================
Das Ergebnis ist sozusagen ein Selbstläufer. Andererseits glaube ich nicht, dass es jemandem gelungen ist, diese spezielle Strategie
einen einjährigen, nicht bündigen OOS-Test.
Das Ergebnis ist sozusagen ein Selbstläufer. Andererseits glaube ich nicht, dass es jemandem gelungen ist, diese spezielle Strategie
non plum OOS - ein einjähriger Test.
Ab 1999 (11 Jahre). Es werden Stichprobenzeiträume angezeigt. Es gibt drei von ihnen, wie der Experte mit den drei Perceptrons (im Anhänger angebracht).
Ich freue mich, dass die Dauer des profitablen OOS mehr als 7 Jahre beträgt, aber es ist spannend, dass fast alles davon auf der Rückseite des Kurses liegt. Andererseits ist der TS selbst lausig, man kann nicht viel von ihm erwarten. Ich erwarte viel bessere Ergebnisse mit einem vernünftigen TS (natürlich nicht mit zwei Rädern). Dieses Ergebnis ist jedoch auch für die "vordere" Periode von OOS nicht schlecht - das System hält die Spanne sehr zufriedenstellend.
Seit 1999 (11 Jahre). Es werden Stichprobenzeiträume angezeigt. Es gibt drei, wie der Experte mit drei Perceptrons (im Anhänger angebracht).
Ich bin froh, dass die Dauer der profitablen OOS mehr als 7 Jahre beträgt, aber es ist anstrengend, dass fast alles davon hinter dem Kurs liegt. Andererseits ist der TS selbst lausig, man kann nicht viel von ihm erwarten. Ich erwarte viel bessere Ergebnisse mit einem vernünftigen TS (natürlich nicht mit zwei Rädern). Dieses Ergebnis ist jedoch auch für die "vordere" Periode von OOS nicht schlecht - das System hält die Spanne sehr zufriedenstellend.
Perceptrons sind gut, seit 1999 (11 Jahre) - beeindruckend, wenn es kein Geheimnis ist, was ist die Dauer der angezeigten Sample-Perioden?
Aber nehmen wir für eine Trendstrategie , sagen wir 3,5 oder sogar 10 Sample-Perioden.
Und was ist, wenn auch nur eine Stichprobenperiode keinen Trend zeigt, aber andere Stichprobenperioden einen Trend aufweisen?
dann sollte dieses Signal zurückgewiesen werden?
Kurzum, es gibt noch viel zu bedenken.
Besorgniserregend ist auch die qualitative Erklärung der daraus resultierenden Wirkung.
1) Wenn es sich nicht um ein Geheimnis handelt, wie lang ist die Dauer der angegebenen Probezeit?
2) Nehmen wir für die Trendstrategie , sagen wir 3,5, sogar 10 Sample-Perioden.
Und was ist, wenn auch nur eine Stichprobenperiode keinen Trend zeigt, während andere Stichprobenperioden einen Trend aufweisen?
dann sollte dieses Signal zurückgewiesen werden?
1. jeweils drei Monate.
2. Dies ist die Schlüsselfrage. Im beigefügten Expert Advisor finden Sie einen Trigger-Parameter, mit dem Sie die Eigenschaften des Filters ändern können. Bei Trigger<1 arbeitet das System der 3 Indikatoren im Modus der Summierung/Abstimmung, bei Trigger>1 arbeitet es im Modus der "logischen Multiplikation" der Signale. Bei den Versuchen wurde die Mehrdeutigkeit festgestellt. In den meisten Fällen führt die Multiplikation zu profitableren Geschäften (aber ihre Anzahl nimmt natürlich ab), aber es gibt Ausnahmen (wenn auch nicht viele). In der Praxis wird die Reduzierung der Signale mit zunehmender Größe des TC-Ausschusses schnell zu einem echten Problem (mit der Geschwindigkeit von 2^n, wobei n die Größe des Ausschusses ist). Daher habe ich geplant, eine Mischung aus Addition und Multiplikation zu verwenden, die durch die Schwellenwertabschaltung von niedrig koordinierten Signalen realisiert wird. Der Schwellenwert wird experimentell gewählt, obwohl ich in meiner Freizeit versuchen werde, auch theoretische Überlegungen anzustellen.
1. jeweils drei Monate.
2. Dies ist die Schlüsselfrage. Im beigefügten Expert Advisor finden Sie den Trigger-Parameter, mit dem Sie die Filtereigenschaften ändern können. Bei Trigger<1 arbeitet das System der 3 Indikatoren im Modus der Summierung/Abstimmung, bei Trigger>1 arbeitet es im Modus der "logischen Multiplikation" der Signale. Bei den Versuchen wurde die Mehrdeutigkeit festgestellt. In den meisten Fällen führt die Multiplikation zu profitableren Geschäften (aber ihre Anzahl nimmt natürlich ab), aber es gibt Ausnahmen (wenn auch nicht viele). In der Praxis wird die Reduzierung der Signale schnell zu einem echten Problem, wenn der TC-Ausschuss vergrößert wird (mit der Geschwindigkeit von 2^n, wobei n die Ausschussgröße ist). Deshalb habe ich geplant, eine Mischung aus Addition und Multiplikation zu verwenden, die durch die Schwellenwertabschaltung von niedrig koordinierten Signalen realisiert wird. Ich werde den Schwellenwert experimentell bestimmen, aber auch theoretische Überlegungen anstellen, die mir zur Verfügung stehen.
Ich beobachte jetzt Ihren Expert Advisor. Ich werde versuchen, das Signal nur dann anzuzeigen, wenn es von allen drei TPs bestätigt wird.
Ich denke jedoch, dass ich einige Statistiken über verständlichere TS im Vergleich zu Perceptrons sammeln muss,
z.B. auf dem TS innerhalb/außerhalb des Kanals arbeiten - hier ist alles klar, Unterstützungs-/Widerstandsniveaus sind leicht zu interpretieren,
So werden Entscheidungen leichter und natürlicher getroffen werden können.
Ich beobachte jetzt Ihren EA. Ich werde versuchen, nur dann ein Signal zu geben, wenn alle drei TS dieses Signal bestätigen.
Ich denke jedoch, dass wir einige Statistiken über verständlichere TS im Vergleich zu Perceptrons benötigen,
Zum Beispiel auf dem TS, der innerhalb/außerhalb des Kanals arbeitet - hier ist alles klar, die Unterstützungs-/Widerstandsniveaus sind leicht zu interpretieren,
So werden Entscheidungen leichter und natürlicher.
Aha. Das ist das Ergebnis für die Signaladdition (Trigger=0)
Aber für die logische Multiplikation von Signalen (Trigger=2)
Beide Ergebnisse unter ansonsten gleichen Bedingungen (Paar, Zeitrahmen, Optimierungszeiträume usw.). Dieselben 11 Jahre.