Von der Theorie zur Praxis - Seite 50
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Berechnen Sie also die Autokorrelation der Inkremente. Dies ist jedoch wenig hilfreich, da derartige Abhängigkeiten schwach und unbeständig sind.
Es ist viel produktiver, nach Mustern in den Preisen zu suchen.
Nehmen wir an, ich würde Ihnen sagen, dass sich die durchschnittliche Volatilität zu einer bestimmten Tageszeit von einem Tag auf den anderen nur geringfügig ändert. Würde das als "Marktspeicher" funktionieren? Und es gibt nur zwei Punkte in den Kursen, den höchsten und den niedrigsten, die einmal am Tag gemessen werden. Tics sind mit ihren Inkrementen nicht einmal nahe dran).
Warten Sie einen Moment. Wo ist das bewiesen worden? ))) Um zu beweisen, dass es keine Erinnerung gibt, muss man die Existenz ALLER möglichen (d. h. aller) Muster ausschließen. Ich kann mich nicht erinnern, wo dies bereits geschehen ist)
Und noch einmal: Eine wie auch immer geartete Verteilung enthält keine Informationen über den Speicher. Warum haben Sie sich plötzlich für das Gegenteil entschieden?
Und ja, ich kann Ihnen ganz einfach ein Ertragssystem auf Ticks mit jeder beliebigen Auslesemethode erstellen, sogar exponentiell, sogar völlig zufällig.
Ja, ja, natürlich...
Nur am Abend - ich muss weg von so einem Knockout... Immerhin habe ich das Programm heute schon auf einem Demokonto laufen lassen, und da ist es ganz falsch gelaufen!
Der Grund - den ich immer noch nicht verstehe - ist, wie genau die Tickdaten genommen werden sollen, um die Nicht-Markierung nicht zu zerstören, um historische Archive nutzen zu können...
Gut gemacht, Alexander, wir freuen uns sehr). Schließlich hat man sich darauf geeinigt, dass Analyse und Modellierung mit der Datenaufbereitung beginnen sollten. Damit das Wasser des Babys nicht falsch ist).
Und das Gedächtnis ist dabei - ich kann mich natürlich nicht für alle Werkzeuge verbürgen - vielleicht gibt es einige, die ständig in der SB herumwandern)
Gut gemacht, Alexander, wir freuen uns!)) Schließlich hat man sich darauf geeinigt, dass Analyse und Modellierung mit der Datenaufbereitung beginnen sollten. Damit das Baby sich nicht mit dem Wasser vertut).
Und das Gedächtnis ist dabei - natürlich kann ich nicht für alle Tools bürgen - vielleicht gibt es einige, die die ganze Zeit in der SB umherwandern)
Genau, Dmitry! Ich verstehe, dass man die Daten nicht irgendwie, sondern auf die RICHTIGE Art und Weise erfassen muss. Aber wie? Ich weiß noch nicht, was ich damit anfangen soll.
Wenn ich jeden Tick lese - jedes Maklerunternehmen hat seinen eigenen Datenfluss, das bedeutet, dass der Handelsroboter mit verschiedenen Maklerunternehmen unterschiedlich arbeitet. Wir brauchen einen universellen Mechanismus. Was ist das? Ich verstehe das nicht...
Beim Lesen von Daten in dieser Reihenfolge, die ich angewandt habe, habe ich eine geometrische Verteilung der Wahrscheinlichkeit von Inkrementen erhalten, worauf mich der geschätzte Vladimir hingewiesen hat. Dies ist der Beweis für das Fehlen eines Gedächtnisses des Prozesses unter bestimmten Bedingungen.
Es tut mir leid, aber das ist die Argumentation eines Erstklässlers. Es ist, als hätten Sie sich nicht mit der Materie beschäftigt. Erinnerung ist die Abhängigkeit von etwas in der Zukunft von etwas in der Vergangenheit. Eine Verteilung (jede Verteilung) enthält keine Abhängigkeit und beweist oder widerlegt nichts. Das ist wie "Fliegenpilze sind rot, also kann man keine roten Erdbeeren essen".
Ein grundlegender, elementarer Nachweis von Speicher ist die Autokorrelation benachbarter Inkremente. Lernen Sie die Grundlagen, bevor Sie sich mit dem Forum befassen)
Ich kann leicht eine Reihe mit einer beliebigen Verteilung (sogar exponentiell, geometrisch oder gleichförmig) erstellen, die voller zeitlicher Abhängigkeiten ist und an der man verdienen kann, wenn man sie kennt (innerhalb einer Stichprobe, natürlich).
Es tut mir leid, aber das ist die Argumentation eines Erstklässlers. Es ist, als hätten Sie sich nicht mit der Materie beschäftigt. Erinnerung ist die Abhängigkeit von etwas in der Zukunft von etwas in der Vergangenheit. Eine Verteilung (jede Verteilung) enthält keine Abhängigkeit und beweist oder widerlegt nichts. Das ist wie "Fliegenpilze sind rot, also kann man keine roten Erdbeeren essen".
Ein grundlegender, elementarer Nachweis von Speicher ist die Autokorrelation benachbarter Inkremente. Lernen Sie die Grundlagen, bevor Sie sich mit dem Forum befassen)
Ich kann Ihnen problemlos eine Reihe mit einer beliebigen Verteilung (sogar exponentiell, sogar gleichmäßig) erstellen, die voller zeitlicher Abhängigkeiten sein wird und an der Sie verdienen können, wenn Sie sie kennen (natürlich innerhalb der Stichprobe).
Haben Sie hier etwas erreicht? Haben Sie auch nur einen einzigen Berater geschrieben? ))
Sie irren sich und wissen es. Wo es eine geometrische Verteilung gibt, gibt es keine Erinnerung und kann es auch keine geben. Und keine Autokorrelation wird Ihnen helfen. Studieren Sie die Mathematik, bevor Sie anfangen, mit mir zu streiten. Genau so ist es!
Bitte geben Sie mir einen Link zu einem Lehrbuch mit dieser Formulierung)
Und ich streite nicht mit Ihnen, ich sage Ihnen, wie Sie Ihre Tortur abkürzen können.)
Unter Freiheitsgraden verstehe ich die klassische Definition:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Степени_свободы_(Physik)
Es ergibt sich ein sehr schönes zusammenhängendes Bild - wenn der aktuelle Preis mit dem vorherigen Preis durch einen Vektor verbunden ist und der nächste Preis mit dem aktuellen Preis durch denselben Vektor verbunden ist, dann haben wir die berüchtigten 2 Freiheitsgrade, die das System vollständig beschreiben. Was in der Statistik 2 Freiheitsgrade sind, ist ungefähr dasselbe, und auf dem Markt MUSS es einfach eine t2-Verteilung geben. Und ich kann es nicht finden... Wie das? Ich versteh das nicht...
DAS MUSS ES NICHT.
SO
Diese Sache mit der T2-Verteilung ist eine Art Besessenheit...
NICHT MUSS.
SO
nur eine Art Besessenheit mit dieser t2-Verteilung...
Sie irren sich, und Sie wissen es selbst. Wo es eine geometrische Verteilung gibt, gibt es keine Erinnerung und kann es auch nicht geben. Und keine Autokorrelation wird Ihnen helfen. Studieren Sie die Mathematik, bevor Sie mit mir streiten.