Die Optimierungsergebnisse unterscheiden sich von den Ergebnissen einzelner Tests
Hier ein weiteres Beispiel. Ich habe gerade mit der Überprüfung der Overnight-Optimierung für den UsdJpy begonnen. Direkt nach der Optimierung, ohne die Anführungszeichen zu ändern und ohne sie zu berühren, habe ich ausgewählte Parameterwerte aus dem Ergebnis 2631 (Gewinn 117,07 und Drawdown 34,86) in den Tester doppelgeklickt und einen einzelnen Test mit diesen Parametern durchgeführt. Ich habe einen Gewinn von -3925 und einen Drawdown von -4049.04. Spürbarer Unterschied...
In dem Bericht heißt es, dass etwa 51 Diagramme nicht übereinstimmen. Das Protokoll enthält 51 Einträge dazu. Aber alle Einträge beziehen sich nur auf Volumina, und ich verwende sie nirgendwo, nicht einmal in Indikatoren (ich verwende keine Indikatoren).
Der Optimierungs- und Testzeitraum ist derselbe wie in meinem ersten Beitrag. Ablauf der Maßnahmen - derselbe, aber mit dem Zusatz, dass der Kontrolltest nach S. 3 durchgeführt wird, um zu prüfen, ob die Fehler nicht übereinstimmen. Alle anderen Bedingungen sind die gleichen. Die Optimierung wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag durchgeführt - der Markt und damit der Aufstrich sollten eingefroren werden.
Ich war wieder überrascht. Ich öffnete das "Kursarchiv", drückte auf "Hochladen" für dieses Paar und erlaubte die Neuberechnung aller Zeitrahmen.
Mit einem weiteren Doppelklick füge ich die Parameter aus den Optimierungsergebnissen in den Tester ein und starte den Test. Die Ergebnisse sind nun dieselben wie bei der Optimierung. Der Bericht und das Protokoll enthalten keine Fehler wegen Nichtübereinstimmung.
Ich füge Fragen hinzu (ich nummeriere sie ständig):
4. Wo sind die Diskrepanzen nach der Optimierung (und vielleicht auch währenddessen) aufgetreten, wenn ich vor der Optimierung absichtlich einen Testlauf durchgeführt und sichergestellt habe, dass es nach dem Laden des Paares im "Zitate-Archiv" (zwischen Punkt 3 und Punkt 4 in meiner vorherigen Nachricht) keine Diskrepanzen gab?
5. Wie kann ich sicherstellen, dass alle Optimierungsergebnisse auf korrekten Kursen beruhen und dass es keinen Fehler im Optimierungsprozess gab?
6. Wie kann sich eine Fehlanpassung des Volumens so entscheidend auf die Ergebnisse von Tests auswirken, bei denen kein Volumen verwendet wird?
Z.I. Ich habe ein Antivirenprogramm installiert und es funktioniert. Aber sowohl die ausführbare Metatrader-Datei als auch der gesamte Ordner mit allen Unterordnern und Dateien befinden sich in Ausnahmen. Mein anderer Computer hat überhaupt kein Antivirusprogramm, aber solche Störungen sind vorhanden. Das bedeutet, dass wir Antivirus ausschließen. Dieselbe Störung auf drei verschiedenen Computern. Wir schließen Festplatten- und Hardwareprobleme sowie mögliche Einflüsse von Umgebungsprogrammen aus. Irgendetwas stimmt in Metatrader nicht, es macht etwas mit den Kursen falsch.
Ich habe die gleichen Probleme bei der Optimierung in anderen, grundlegend anderen Strategien gesehen. Im Grunde genommen hängt es also nicht wirklich von meinem Expert Advisor ab. Es ist nur so, dass es mir vorher nicht so wichtig war und ich es nicht genug getestet habe. Jetzt mache ich Dutzende von Optimierungen pro Woche, und ich werde noch mehr machen. Und wir sprechen hier bereits von echtem Geld. Bitte beraten Sie mich über die richtigen Maßnahmen oder den richtigen Tester und Optimierer. Ich danke Ihnen!
Das Archiv enthält die folgenden Dateien:
UsdJpy_1_optim.txt - Optimierungsergebnisse
UsdJpy_1_Orders.txt - Liste der Aufträge (Ergebnisse) eines einzelnen Laufs, der mit der Optimierung zusammenfällt
UsdJpy_1.log - Protokoll dieses Tests
UsdJpy_1.htm - Bericht darüber
UsdJpy_2_Orders.txt - Liste der Orders (Ergebnisse) eines einzelnen Laufs mit einem großen Verlust (mit Fehlanpassungen)
UsdJpy_2.log - Protokoll dieses Tests
UsdJpy_2.htm - Bericht darüber
Jetzt wird es noch interessanter. Dies ist auf dem dritten Computer und auf einem anderen Paar. Ich mache alles nach dem Schema aus meinem ersten Beitrag. Nach mehreren Stunden der Optimierung überprüfe ich die Ergebnisse. Ich füge den ausgewählten Parametersatz durch Doppelklick ein (ohne etwas anderes zu berühren oder zu ändern) und erhalte völlig andere Ergebnisse als im Optimierungsstring mit denselben Parametern. Ich überprüfe die Nichtübereinstimmung von Anführungszeichen. Obwohl ich vor der Optimierung Zitate im "Archiv" heruntergeladen und neu berechnet habe. Ok, ich denke, vielleicht hilft die Neuberechnung der Quote. Ich starte "Alle Zeitrahmen neu berechnen" und teste es erneut. Die Diskrepanzen sind verschwunden. Aber ich habe jetzt eine dritte Variante der Ergebnisse berechnet, die in keiner Weise mit den ersten beiden übereinstimmt. *smiley_mit_großen_Augen*
Ein paar weitere Versuche, die Angebote im Archiv neu zu berechnen und zu testen. Alle Ergebnisse stimmen nun mit der letzten, dritten Option überein. Hurra, wir haben die richtige Variante gefunden! Aber ein halber Tag Arbeit an der Optimierung war umsonst und die Optimierungsergebnisse sind offensichtlich falsch. Das heißt, ich muss die Optimierung nachts neu installieren und habe Zeit, morgens früh aufzustehen, um geeignete Parameter für die nächste Woche auszuwählen. Außerdem können Sie nicht sicher sein, dass sie korrekt sind.
Mir sind noch einige weitere Details aufgefallen. Erstens ist die Anzahl der "Balken in der Historie" in den Testerberichten für verschiedene Varianten unterschiedlich. Zweitens können die Ergebnisse selbst bei der gleichen Anzahl von Balken in der Historie unterschiedlich ausfallen. Drittens arbeitet mein Expert Advisor mit stündlichen Candlesticks und öffnet die ersten Orders der Serie strikt zu einer bestimmten Stunde und 00 Minuten, d.h. bei einem Open Candlestick. Diese Aufträge werden jedoch zu unterschiedlichen Preisen und mit unterschiedlichen Ergebnissen eröffnet. Dies geht aus den Berichten hervor, die ich in meinen ersten Beiträgen angehängt habe, daher schreibe ich vorerst keine weiteren Protokolle. Wenn Sie noch etwas brauchen, werde ich es Ihnen mitteilen.
Bin ich der Einzige, der dieses Problem mit dem Prüfgerät hat?
Und weitere Fragen zum "Zitate-Archiv", da das Thema ihrer Umstellung angesprochen wurde. Können Sie mir sagen, wo ich das im Detail nachlesen kann, oder meine Fragen hier beantworten.
Ich mache alle Aktionen von Samstag bis Sonntag, d.h. das Zitate-Archiv sollte nicht verändert werden.
Ich öffne ein Paar mit einem nicht geöffneten Chart-Fenster während der letzten Woche, d.h. ich verstehe, dass die Kurse für diese Woche nicht in das lokale Archiv heruntergeladen wurden. Ich drücke auf Download. Der auf diesem Computer installierte Traffic-Monitor zeigt MT-Anfragen an den Server und vom Server zurückgegebene Datenblöcke an. Alles ist korrekt. Nach dem Herunterladen klicke ich erneut auf Download. Aber hier habe ich zwei Möglichkeiten: Entweder ich zähle alle Zeiträume weiter (was logisch ist, wenn das Herunterladen vollständig abgeschlossen ist) oder ich lade etwas erneut herunter (und die Verkehrsüberwachung bestätigt es) - es ist nicht klar, warum es zuerst nicht heruntergeladen wurde. Und wenn Sie die Taste ein paar Mal drücken, kann es sein, dass der Download vom Server erst nach einer Neuberechnung erfolgt, was überhaupt nicht logisch und verständlich ist. Wenn bereits heruntergeladen, neu berechnet, was wird noch heruntergeladen? Ich schließe das Archiv zwischen den Downloads nicht, ändere das Paar nicht.
Manchmal kommt es vor, dass nach dem Öffnen des Archivs durch mehrmaliges Drücken der Schaltfläche "Herunterladen" (5 oder mehr) immer noch etwas vom Server heruntergeladen wird und nicht vorgeschlagen wird, alle Zeitrahmen neu zu berechnen, unabhängig davon, ob das Archiv mit dem Paar vorher heruntergeladen wurde (beim vorherigen Öffnen des Archivs) und ob es dann neu berechnet wurde. Es ist, als ob beim ersten Mal nicht alles geladen wurde, und jetzt wird bei jedem Klick das fehlende Material in Stücken nachgeladen, aber nicht alles auf einmal. Sie können im Monitor sehen, dass es sich nicht nur um Anfragen an den Server handelt, sondern auch um Datenblöcke, die vom Server zurückgegeben werden. Warum und was wurde beim ersten Mal nicht geladen? Wie oft sollte man wirklich auf die Schaltfläche "Hochladen" drücken, um sicher zu sein, dass alle Angebote für ein Paar heruntergeladen werden?
Wenn ich das Archiv schließe, es erneut öffne und dann auf Neu laden klicke, werden die Kurse weder beim ersten noch beim zweiten Mal geladen, sondern es wird eine Neuberechnung angeboten. Die logische Arbeitsreihenfolge wird wiederhergestellt. Und warum geschieht das? Wie verstehen Sie das? Vielleicht sollte ich nach jedem Download das Archiv schließen, es erneut öffnen und dann die Neuberechnung durchführen? Bitte erklären Sie das.
Können Sie es so einrichten, dass beim Klicken auf "Laden" die lokalen Archive geprüft und alle erforderlichen Dateien in einem Zug geladen werden, und dass dann alle Zeitrahmen automatisch neu berechnet werden? Und können Sie die Schaltfläche "Validieren" in das Archiv einbauen, die alle Lücken in der Historie, Ungereimtheiten und Ähnliches aufzeigt? Nach der Bestätigung durch den Nutzer würde dann alles automatisch vom Server geholt und repariert werden. Ich würde gerne die MT4-Version verwenden, da die Umstellung auf die Version 5 noch lange dauern wird und die Version 4 sehr beliebt und gefragt ist. Und das Geld, das wir jetzt verdienen müssen, auf der 4.
Noch einmal: MT ist seit der Installation mit den Alpari-Demoservern verbunden und diese haben sich nie verändert. Es gibt nur zwei Ordner im Programmverlaufsordner: Alpari-Demo und Downloads. Die Einstellungen für die Anzahl der Balken in der Historie und im Chart-Fenster wurden nicht geändert und sind auch seit der Installation von MT auf dem Computer voreingestellt. Die Ergebnisse nach dem Drücken der Schaltfläche Herunterladen sind jedoch unerwartet anders. Was passiert eigentlich im Archiv und warum ist es so unberechenbar?
Eine parallele Diskussion zu diesem Thema gibt es im Alpari-Forum http://forum.alpari.ru/thread58122.html
Hat denn hier niemand eine Antwort oder gar Fragen? Und die Entwickler auch?
1. Sie müssen die Fehler in der Kartenausrichtung beseitigen. Löschen Sie die gesamte Historie der Angebote und laden Sie ein neues Angebot hoch.
2. Wenn der Broker einen gleitenden Spread hat, dann ist es notwendig, auf einen Spread zu optimieren und zu testen. Vorzugsweise auf einer typischen.
3. Starten Sie den Expert Advisor über Nacht oder auf einem Demokonto und vergleichen Sie die Ergebnisse des Demos und des Testers. Wenn die Aufträge annähernd übereinstimmen und die Anzahl der Aufträge nicht signifikant abweicht, dann kann man dem Tester vertrauen. Wenn der Handel nicht mit dem Tester übereinstimmt, sollten Sie nicht im Tester optimieren.
Es wäre schön, zumindest einen Bericht der Tester zu sehen.
Für Dimeon:
1. getestet auf drei verschiedenen Computern, drei verschiedenen Instanzen von MT4. Die Symptome sind die gleichen. Nach dem Laden von Zitaten in das "Archiv" überprüfe ich sie mit dem Tester - es gibt keine Unstimmigkeiten für den erforderlichen Zeitraum. Dann starte ich die Optimierung im gleichen Zeitraum. Und dann führe ich Optimierungstests durch. Hier kann es zu Unstimmigkeiten kommen. Das heißt, sie erscheinen, nachdem der gesamte Verlauf heruntergeladen und vom Archiv neu berechnet wurde, nach (oder während) der Optimierung. Es ist unwahrscheinlich, dass das Löschen des Verlaufs hier etwas bewirkt.
2. Alpari hat einen variablen Spread. Ich stimme mit Ihnen überein, Sie müssen es unter gleichen Marktbedingungen testen. Aber wie testet man es an einer ausgewählten Streuung, wo gibt man es an? Ich habe sie in MT4 nicht gefunden.
Das ist eine gute Idee. Ich werde es wahrscheinlich versuchen. Nur werde ich mir mindestens ein paar Tage Zeit nehmen müssen. Aber die Hauptfrage ist damit immer noch nicht beantwortet: Warum diese Probleme mit den Anführungszeichen?
Die Berichte der Tester finden Sie in den Archiven in meinen obigen Beiträgen. Sogar für zwei verschiedene Paare an unterschiedlichen Tagen. In den gleichen Beiträgen finden Sie eine Beschreibung der Dateien aus den Archiven. Schauen Sie selbst.
Laden Sie den Verlauf herunter und berechnen Sie die Zeiträume neu. Trennen Sie die Verbindung zum Internet und testen Sie.
Diese Art von Mist deutet normalerweise darauf hin, dass der EA extrem geschärft ist. Zecken werden nicht heruntergeladen, sie werden emuliert. Und wenn man sich auf dem Markt öffnet, führt die kleinste Veränderung der Geschichte zu diesem Unsinn.
Ein ähnliches Ergebnis kann auf diese Weise erzielt werden:
Der Computer ist seit langem mit dem Internet verbunden und die Karte ist auf H1 geöffnet.
Wir schalten das Internet aus und beginnen mit den Tests. Der Expert Advisor schreibt uns, dass er die Historie von M5 und M1 herunterlädt, und zwar dann, wenn die Internetverbindung unterbrochen ist. Es gibt also eine Menge Fallstricke. Wir wissen auch, welche Art von Daten er herunterlädt, wenn er mit dem Internet verbunden ist.
Danke Mislaid. Das ist genau das, was ich mit den nächsten Optimierungen anstreben werde. Von einem solchen Algorithmus wurde mir heute auch im Alpari-Forum berichtet. Ich werde es versuchen... Aber ehrlich gesagt, entweder verstehe ich die Programmlogik nicht oder die Entwickler haben eine seltsame Einstellung zum wichtigsten Teil des Optimierers - dem Zitate-Archiv. Ich möchte also immer noch eine Klarstellung der Entwickler zu diesem Thema und Antworten auf Fragen hören. Und welche Art von Geschichte lädt MT aus dem Internet herunter? Ich weiß nichts darüber. Erklären Sie das bitte, oder geben Sie mir einen Link, wo ich das nachlesen kann.
Ich weiß nicht alles, ich ziehe meine Schlüsse aus persönlicher Erfahrung.
Ich sehe, dass Sie bereits genügend Experimente durchgeführt haben, um Hypothesen aufstellen zu können.
Sie haben ein Archiv mit Zitaten zu Protokoll hochgeladen. Sie wird vom MQ-Server heruntergeladen. Wenn Sie es bemerkt haben, fehlt es in den letzten Tagen oder sogar Wochen. Hypothese: Das Archiv der letzten Notierungen auf dem MQ-Server ist möglicherweise noch nicht aufgebaut. Den Rest des Verlaufs laden Sie über "Aktualisieren" vom Server herunter.
Ein weiteres Experiment. Sie töten die Geschichte. Sie versuchen, das Protokoll (fünf Minuten) über "Aktualisieren" herunterzuladen. Ein kleiner Teil der Geschichte wird vom Server heruntergeladen. Hypothese: Nur ein begrenzter Teil des aktuellen Verlaufs ist auf dem DC-Server gespeichert.
Hypothese: Der Prüfer lädt М5, М1 aus dem Archiv auf den Computer herunter und vervollständigt es vom MQ-Server. Wenn das Archiv auf dem Server noch nicht erzeugt wurde, werden diese Daten emuliert. Das Gleiche gilt, wenn es keine Internetverbindung gibt. Die emulierten Daten werden nicht gespeichert?
Einmal pro Woche lade ich die Historie für 27 Währungspaare über die Funktion "Aktualisieren" herunter. Bei einigen Paaren werden mehr als 10000 Balken heruntergeladen, obwohl die neuen Balken für die Woche etwa 7000 betragen. Hypothese: Die Geschichte hat sich geändert.
Die Testergebnisse stimmen aus den oben genannten Gründen möglicherweise nicht mit den neuesten Daten überein.
Die Testergebnisse und die Ergebnisse des Demohandels (Mikro-, Realhandel) können aus anderen Gründen nicht übereinstimmen.
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Ich optimiere den EA. Dann führe ich einen einzigen Test auf der Grundlage der Ergebnisse durch. Die Ergebnisse von Optimierung und Einzeltests stimmen nicht immer überein.
Abfolge der Aktionen:
1. Ich wähle im Optimierer ein Paar (z.B. AudUsd) und stelle den Zeitraum 2010.08.23 - 2010.10.30 ein. Expert Advisor in der Liste und H1-Zeitrahmen sind bereits ausgewählt - ich teste jetzt nur einen Expert Advisor.
2. Ich gebe Optimierungsbereiche von Parametern ein.
3. Ich öffne den Minutenverlauf für AudUsd durch Doppelklick auf das Angebotsarchiv. Klicken Sie auf Download. Nach dem Herunterladen öffne ich die Uhr und klicke erneut auf Herunterladen. Sie lautet: "Werden alle Zeitrahmen neu berechnet? Ich antworte mit Ja.
4. Ich optimiere 4 oder 5 Parameter und warte ein paar Stunden. Ich möchte die Optimierungsergebnisse in der Datei "AudUsd_1_optim.txt" sehen, die dem Archiv beigefügt ist.
5. Ich wählte die für mich geeignete Zeile in "Optimierungsergebnisse" aus (in meinem Beispiel ist es die Nummer 2183 in der Datei "AudUsd_1_optim.txt") und doppelklickte auf ihre Parameter im Prüfgerät. Ich ändere nichts und rühre nichts anderes an.
6. Ich starte den Einzeltest. Ich schaue mir die Registerkarte Bericht an und sehe einen völlig anderen Gewinn und Drawdown (201,78/-116,28), der nicht mit den Optimierungsergebnissen (162,36/-34,25) für diese Parameterkombination übereinstimmt. Es gibt einen Fehler in den Protokollen, der auf eine fehlende Übereinstimmung der Volumina hinweist, aber meine Strategie verwendet in keiner Weise Volumina, daher denke ich, dass dieser Fehler nicht kritisch ist und die Ergebnisse nicht so sehr beeinflussen kann. Auch die Anzahl der Gewerke und alles andere ist unterschiedlich. Die Liste der Aufträge aus diesem Test ist in der Datei "AudUsd_2_Orders.txt" und das Protokoll in "AudUsd_2.log" zu finden.
7. Ich bin sehr überrascht. Aber ich gewöhne mich langsam daran.
8. Ich wiederhole Schritt 3.
9. Ich beginne den Einzeltest erneut mit denselben Parametern. Jetzt erhalte ich Gewinne und Drawdowns, die mit der Optimierung übereinstimmen. Die Liste der Aufträge aus diesem Test ist in "AudUsd_1_Orders.txt" und das Protokoll in "AudUsd_1.log" enthalten.
Das geht nun schon seit mehr als zwei Monaten so (ich optimiere jede Woche). Diese Störung tritt in regelmäßigen Abständen auf, ohne dass ein klares Muster erkennbar wäre. Es hängt nicht von der Startzeit der Optimierung und einem Paar ab. Manchmal stimmen die Ergebnisse der Optimierung und der nächsten separaten Tests überein, manchmal aber auch nicht.
Ehrlich gesagt, ich habe es schon satt. Die ganze Nacht über wird etwas gezählt und optimiert. Und dann muss ich es noch einmal optimieren, weil ich nicht verstehe, welchen Ergebnissen ich vertrauen soll. Außerdem bin ich mir nicht sicher, ob es sich auch nur zufällig um eine korrekte und nicht um eine fehlerhafte Variante der Arbeit des Prüfers gehandelt hat.
Ich möchte Ihnen gleich sagen, dass ich ähnliche Themen in Foren gesucht und gelesen habe. Ich habe sie sowohl im Alpari-Forum als auch hier gesucht und gelesen. Und in Yandex auch. Ich versuche nun schon seit einigen Wochen, Informationen zu finden. Aber alles, was ich gefunden habe, sind die Worte des Entwicklers über die "schwimmende Verteilung", von der die Testergebnisse abhängen. Und der Ratschlag, Strategien an Wochenenden zu testen (genau das tue ich - es funktioniert nicht). Meines Erachtens ist dies jedoch nur eine Ausrede dafür, dass man das Problem nicht lösen will. Um das Thema "Floating Spread" abzuschließen, reicht es aus, das Feld "Spread" in die Parameter des Optimierers einzufügen, die von den Benutzern nach eigenem Ermessen ausgefüllt werden, und schon kann man eine angemessene Optimierung und einen Vergleich der Strategien nach Parametern durchführen. Ich sehe keinen Sinn darin, sich die letzte Marktspanne zu Optimierungszwecken zu merken.
Ich habe die neueste Version von Metatrader von der Alpari-Website heruntergeladen - 4.00.226. Genau die gleiche Störung wird auf zwei anderen Computern beobachtet, auf denen dieselbe Version installiert ist, die aber zu unterschiedlichen Zeiten und im Abstand von einigen Monaten installiert wurden. Die Einstellungen und der Spielstand sind dort die gleichen wie auf dem ersten MT.
Ich teste und optimiere nur auf einem Demokonto bei Alpari. Ich habe keine anderen Konten verbunden. Der Alpari-Demo-Server befindet sich in den Einstellungen - Alpari NZ Limited. Ich habe den Server auch nicht angerührt. Ich habe die Anführungszeichen nicht manuell geändert, ich habe keine eigenen hinzugefügt. Metatrader ist immer online (ich habe immer Internet auf meinem Computer). Ich führe die Optimierung am Samstag und Sonntag durch. Theoretisch sollte sich der Spread an diesen Tagen nicht ändern, und die Panne mit dem "letzten Spread" hat wahrscheinlich nichts damit zu tun. Die beigefügten Protokolle stammen vom Samstag, den 30. Oktober.
Der Testzeitraum wird immer ausdrücklich angegeben.
Die Fragen lauten:
1. Wie kann das geschehen? Was ist der Grund dafür?
2. Wenn es sich um einen Fehler der Tester handelt, wann werden Sie ihn beheben? Und was muss ich tun, damit in dieser Version alles zusammenpasst?
3. wenn es meine Schuld ist, was mache ich falsch und wie sollte ich es tun?
Ich bin bereit, dem Entwickler von Metatrader in seiner persönlichen Nachricht den kompletten echten Code des Expert Advisors (es handelt sich ohnehin nur um eine stark verkürzte Version zur Optimierung) und eine Reihe von Testparametern zur Verfügung zu stellen.