Die Optimierungsergebnisse unterscheiden sich von den Ergebnissen einzelner Tests - Seite 2
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Fortsetzung des Epos über die Zitatstörung.
Ich habe erneut die neueste Build 228 von Alpari heruntergeladen. Sie wurde in einem separaten Ordner installiert. Ich habe keine Online-Tabellen geöffnet. Ich habe eine Geschichte für USDCHF in "Quotes Archive" mit einer Reihe von Bars in der Geschichte standardmäßig heruntergeladen - ich brauche nicht viel, auch die letzten 2-3 Monate wird genug sein. Ich habe die Schaltfläche "Herunterladen" zweimal gedrückt. Beim ersten Mal wurde etwas von den Servern geladen (ich weiß nicht, von welchen Servern). Nach dem zweiten Klick schlug er vor, alle Zeitrahmen neu zu berechnen - ich stimmte zu. Nach der Neuberechnung habe ich in den Einstellungen den linken Proxy aktiviert (so dass MT4 das Internet nicht finden konnte), mich abgemeldet und das Programm erneut aufgerufen. Es gab keine Verbindung mehr zu Servern. Ich wählte den gewünschten Zeitraum und die Parameter und führte einen einzigen Test durch. Ich habe eine verdächtige Testtabelle erhalten, die eine geringe Anzahl von Geschäften zeigt. Ich habe mir die Berichte und Protokolle angesehen: Von den zwei Wochen des von mir angegebenen Testzeitraums wurde nur eine Woche bearbeitet. Es stellte sich heraus, dass es bei diesem Paar ein GROSSES LÜCK von zwei Wochen gab, das eine Woche meiner Periode "fraß".
Der beigefügte Screenshot zeigt dies:
- MT4 ist offline, keine Verbindung zu den Servern;
- Der Testzeitraum wurde vom 25.10.2010 bis zum 23.11.2010 gewählt (ich habe das Ende des Zeitraums 2010.11.23 mit einer gewissen Reserve eingegeben, da dies für mich günstiger war);
- Die Tests wurden tatsächlich vom 01.11.2010 00:00 Uhr bis zum 05.11.2010 22:00 Uhr durchgeführt, d.h. eine ganze Woche wurde am Anfang verpasst;
- im "Angebotsarchiv" gibt es eine Lücke bei den stündlichen Angeboten zwischen 2010.10.15 und 2010.11.01 - es fehlen mehr als zwei Wochen an Angeboten;
- StrategyTester Report" schreibt, dass die Modellierungsqualität 90% beträgt (maximal möglich) und es keine Unstimmigkeiten gibt - alles ist in Ordnung;
Das Einzige, woraus wir schließen können, dass es eine Lücke im StrategyTester-Bericht gibt, ist eine Diskrepanz zwischen dem Datum des Beginns der Testperiode, das ich angegeben habe, und dem Datum der tatsächlichen Testperiode. Liegt die Lücke jedoch innerhalb eines Testzeitraums, fallen die Zeiträume zusammen, und der Benutzer hat den Eindruck, dass die Prüfung/Optimierung korrekt durchgeführt wurde. Und dann verlieren sie aufgrund falsch gewählter Strategieparameter Geld.
Dasselbe Loch findet sich in Minuten und anderen Zitaten im "Archiv". Obwohl die Angebote korrekt heruntergeladen wurden und keine Fehler geschrieben wurden. Im nächsten Ordner auf demselben Computer befindet sich eine weitere Kopie von MT4. Die Notierungen für dieses Paar sind dort für den gesamten Oktober ohne Fehler vorhanden, aber sie wurden vor einigen Tagen heruntergeladen. Ich habe viel freien Speicherplatz auf meiner Festplatte. Ich habe einen ausreichend breiten Internetkanal, 4 Megabit, stabil und fast kostenlos. Die Verbindung wurde in diesem Moment mit Sicherheit nicht unterbrochen. Ich habe zwei Computer, auf denen ICQ, Internetradio und ein paar andere MT4s über dieselbe Internetverbindung laufen, und nichts wurde unterbrochen.
Es gibt einen groben Fehler bei der Arbeit mit Kursarchiven in MetaTrader4. Ist noch niemand darauf gestoßen?
Ich frage mich, warum die MT-Entwickler schweigen? Wenn es keine Antwort gibt, wie kann ich sie anders als über dieses Forum kontaktieren? Vielleicht gibt es einen Bug-Tracker oder einen direkten Zugang zum Support?
Unmittelbar nach dem Schreiben des letzten Beitrags habe ich noch ein paar Mal versucht, die Zitate im "Archiv" zu laden. Es wurde nichts heruntergeladen. Weder nach mehreren Klicks auf Load, noch nach mehrmaligem Schließen/Öffnen von MT4. Das Loch in den Anführungszeichen ist geblieben.
Ich habe die Ordner \history\Alpari-Demo und \history\downloads manuell bereinigt. Jetzt werden alle Zitate, die sich nicht im "Loch" befanden, beim ersten Mal ohne Probleme geladen. Es scheint also nicht um die Server von Alpari zu gehen.
Verwenden Sie den Tester als Mittel, um Fehler in Ihrem Algorithmus zu finden, die Korrektheit des Expert Advisors, aber nicht als Werkzeug zur Optimierung. Zu diesem Zweck ist der "Visual Tester" von Hypurga recht gut geeignet (es ist ein Indikator)
Was ist das für ein Prüfgerät und wo kann man es bekommen? Yandex und Google wissen nichts davon.
Ich frage mich, warum die MT-Entwickler schweigen. Wer weiß, wie man sie sonst als über dieses Forum kontaktieren kann? Gibt es einen Bug-Tracker oder direkten Zugang zum Helpdesk?
Es gibt also wirklich ein Problem. Ich persönlich gratuliere ;-)
Danke, sever30, aber ich muss am Wochenende noch schnell fast ein halbes Dutzend Paare optimieren. Es wird ein sehr langer Prozess auf dem Equity-Tester sein. Obwohl der MT4-Tester langsam ist, wäre es einfacher und schneller, mit ihm zu testen.
Offenbar bin ich nicht der Einzige, der Fehler hat. Die Testergebnisse sind aufgrund von Fehlern im "Angebotsarchiv" unterschiedlich. Es gibt eine sehr lange Diskussion über https://www.mql5.com/ru/forum/102259, Beispiele und Tipps. Aber auch dort gibt es keine normalen Antworten von Entwicklern.
Die einzige Möglichkeit zur Überprüfung der Integrität der Historie, die ich bisher gefunden habe, ist das Skript "History data analysis for holes and gaps" https://www.mql5.com/ru/code/7093, das eine Weiterentwicklung des Skripts "history data analysis" von Bagadul https://www.mql5.com/ru/code/8039 ist. So kann man zumindest in gewissem Maße auf die Integrität der Geschichte vertrauen.
Aber meiner Meinung nach ist dies ein großer Fehler in MT4 (und anscheinend auch in MT5). In den drei Jahren, in denen das Archiv existiert, es nicht in Ordnung zu bringen und solche Fehler zu hinterlassen, ist absolut unverantwortlich von Seiten der Entwickler. :-(
Wie ist das Thema nun ausgegangen? Die Zeit vergeht und die Geschichte ist dieselbe: Die Ergebnisse von Optimierungsläufen und einfachen Tests sind unterschiedlich... Manchmal so unterschiedlich, dass es eine Schande ist. Wenn Sie einen einzelnen Test einmal, zweimal oder dreimal durchführen, ist das Ergebnis dasselbe. Aber wenn man die Ergebnisse der Optimierung mit einbezieht, sieht das Ergebnis anders aus... Das ist sehr dumm.
1) Ist der Spread fest? - ja
2) Ist das Angebotsarchiv von guter Qualität, ohne Löcher? - Ich habe es manuell überprüft, keine Lücken
3) Haben Sie den Algorithmus des Expert Advisors überprüft? - Ja, natürlich habe ich es überprüft. Bei einem einzigen Test ist das Ergebnis dasselbe, egal wie oft Sie ihn durchführen.
4) Bei anderen Maklern wiederholt sich die gleiche Geschichte? - es ist derselbe, nicht die Makler!
5) Haben Sie sich für einen kleineren oder einen größeren Zeitraum entschieden? - ja
6) Haben Sie versucht, die explizite Kontrolle der Balken zu testen? - Nun, ich habe es versucht... nur nicht für meinen EA
Wenn Sie alles versucht haben, warum schießen Sie dann nicht einfach?
Die Ergebnisse von Optimierungsläufen und einfachen Tests sind unterschiedlich... Manchmal sind sie so unterschiedlich, dass es einen zum Weinen bringt.
In Ihrem Fall ist der nachfolgende Lauf im Wesentlichen ein Vorwärtslauf, und wenn er nicht ausläuft, ist das gut so.
Versuchen Sie, die Aktionen zu tauschen, laufen zu lassen und dann zu optimieren.