Marktmodell: konstanter Durchsatz - Seite 13
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Wie bewerten wir Informationen auf dem Markt? Informationen verändern den Markt, so dass das Eintreffen von Informationen zu Abweichungen von einigen Grundwerten führt. Und es ist wünschenswert, ein angemessenes Kriterium zu haben, etwas, das messbar und auf dem Markt wiederholbar ist. Sie können mehrere solcher Dinge finden. Sagen wir Reichweite oder Kilometerstand, vielleicht auch ein anderes Merkmal, die gleiche Verteilung, um das Drehmoment mit dem Durchschnitt zu vergleichen. Die Abweichung kann nichtlinear sein. Und zweideutig. Und eine Erhöhung der Kilometerleistung oder der Reichweite ist eine Eingabe, aber auch eine Verringerung.
Es wird nicht über die Einheitlichkeit der eingehenden Informationen gesprochen.
Erstellen Sie ein Diagramm und vergleichen Sie es mit einem Kalender- und Nachrichten-Diagramm. Das war's dann auch schon.
Ich glaube, dieser Trick wurde schon hundertmal angewendet, Sie können wahrscheinlich im Internet suchen.
Informationen werden nicht gleichmäßig über den Markt (d.h. in gleichem Umfang) und für alle Teilnehmer zur gleichen Zeit "verteilt". Es kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass der Markt, sobald er eine Information erhalten hat, auf der Grundlage dieser Information rational handelt. Das Ergebnis (Funktion) der Information und der Reaktion des Marktes darauf ist der Preis. Nachdem der Preis im Terminal als Tick erscheint, ist er zur Information geworden, zur Grundlage für diese oder jene Entscheidung, und der oben beschriebene Zyklus wiederholt sich, um einen neuen Preis zu bilden, der höher oder niedriger als der vorherige ist. Und die Frage, wohin sich der Preis bewegt hat, wird von einem bestimmten Marktteilnehmer beantwortet, der die erhaltenen Informationen nach seinem eigenen Verständnis ("richtig" oder "falsch") wahrnimmt.
Wenn wir also den Markt auf eine starke Form seiner Effizienz testen, müssen wir lernen, wie wir (1) die absolut alle Informationen (und gehen davon aus, dass der gesamte Markt dies tut) und (2) bestimmen, dass jede einzelne Information hat immer einen eindeutigen Einfluss. von den Handlungen aller Marktteilnehmer abhängt (d. h., einfach ausgedrückt, die Annahme, dass eine Situation, in der der Preis steigt und dies ein Signal für die einen ist , in den Markt einzusteigen, um zu steigen, und für die anderen, Long-Positionen zu schließen, unmöglich ist, weil alle klug sind und dies einfach nicht zulassen werden).
All dies macht den Ansatz, den Markt zu studieren, der in diesem Thread diskutiert wird, nicht viel effektiver als, sagen wir, das Studium klassischer Price Action Muster....
Ich verstehe zwar, dass der Mann gut schreibt, lasst ihn schreiben, aber so, dass andere ihn verstehen können, er hat einen trockenen Text, ich verstehe, dass er klug ist und sich wahrscheinlich gut mit den Korrelationen von Währungspaaren auskennt, viel in diesem Bereich geforscht hat und wahrscheinlich bald einen Nobelpreis für seine Forschung erhalten wird, aber wie wendet er sein Wissen und seine Erkenntnisse in der Praxis an, wozu all seine Bemühungen, hat das alles einen praktischen Sinn?
Hm, ich frage mich, ob jemand einen Indikator für seine eigenen Informationen erstellt hat?
Es scheint, dass, wenn es eine Annahme über die Dauerhaftigkeit von Informationen gibt, es einen Indikator geben sollte, um sie zu untersuchen :)
P.S. Übrigens, ein Entropie-Indikator würde wahrscheinlich ausreichen.Wofür sollte das sein? Es gibt keine Möglichkeit, die Hypothese der Beständigkeit von Informationen auf dem Markt mit diesem Instrument zu testen. (Und wozu?).
Und dann ist nicht klar, worauf man sie anwenden soll. Irgendetwas sagt mir, dass die Anwendung dieser Instrumente auf Bars falsch ist.
"Herr Faraday, alles, was Sie gezeigt haben, ist sehr interessant. Wozu ist sie gut, diese elektromagnetische Induktion von Ihnen?
- Wozu ist ein neugeborenes Baby gut?"
Was ich denke. Die ursprüngliche Nachricht ist falsch. Oder besser gesagt, sie kann richtig sein, aber im Sinne einer abstrakten, nicht auf den Zweck des Handels (Gewinnerzielung) angewandten Information. Aber auch das ist nicht der Fall.
Profit ist möglich, wenn man im Tao eines bestimmten Kontextes arbeitet. Der Informationswert auf dem Markt sind also die Signale, die das System in einen anderen Zustand versetzen. Oder, wenn Sie so wollen, die Änderung der Spielregeln. Die Arbeit in einem bestimmten Kontext ist dagegen eine triviale Aufgabe. Das ist nicht das, worüber wir sprechen.
Muss ich beweisen, dass kontextsetzende (Regeln ändernde, Regeln auf eine neue ent.Ebene werfende - was auch immer))) Impulse durch irgendeine Überlegung nicht in einer gleichmäßigen Schicht über die Zeit verschmiert werden sollten. Ha, auch wenn man von Fibonacci-Zeitzonen schwärmt, ist das nicht der Fall. Die Fibo-Reihe ist nicht 1, 2, 3, 4 usw.
Aber wenn man diese Argumentation "aus Gründen des Kontextes" beiseite lässt, muss man sich selbst fragen, ob der Informationswert zwischen dem Zeitraum, in dem die Marktmacher den Korridor halten und sich gegenseitig einen runterholen, und dem Zeitraum, in dem wichtige Nachrichten herauskommen, die die Lage dramatisch verändern, gleich ist... Kontext? )))
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Kurz gesagt, bis jetzt sehe ich nicht den Sinn dieses Ansatzes (mit einer so langwierigen Prämisse). Bis jetzt erinnert es mich an eine raffinierte Form des Syllogismus. Verzeihung.
1. Wofür sollte das sein? Eine Überprüfung der Hypothese über die Konstanz der Informationen auf dem Markt ist mit diesem Instrument nicht möglich.
Und dann ist nicht klar, worauf sie anzuwenden sind, was darauf hindeutet, dass die Anwendung dieser Instrumente auf Stäbe falsch ist. 2.
1. Ich glaube eigentlich nicht an triviale Beständigkeit. Aber ich schließe nicht aus, dass es eine Art Muster gibt.
2. Ich würde nicht sagen "unklar", sondern "unbekannt" :) . Das heißt, es gibt ein potenzielles Feld für die Forschung
Muss ich beweisen, dass kontextsetzende (regelverändernde, inthronisierende - was auch immer))) Impulse, aus welchen Gründen auch immer, nicht gleichmäßig über die Zeit verteilt werden sollten?
Aber wenn wir diese Argumentation "für den Kontext" beiseite lassen, dann noch einmal, denken Sie selbst darüber nach, ist der Informationswert gleich zwischen dem Zeitraum, in dem die Marktmacher den Korridor halten und sich gegenseitig einen runterholen, und dem Zeitraum, in dem wichtige Nachrichten herauskommen, die sich dramatisch verändern, hmm... Kontext? )))
Wenn man sich die Definition der intrinsischen Information genauer ansieht, stellt man fest, dass je seltener das Ereignis ist, desto mehr davon gibt es.
1. Ich glaube eigentlich nicht an eine triviale Konstanz. Aber ich schließe nicht aus, dass es gewisse Regelmäßigkeiten gibt.
2. Ich würde nicht sagen "unklar", sondern "unbekannt" :) . Das heißt, es gibt ein potenzielles Feld für die Forschung
Wenn man sich die Definition der intrinsischen Information genauer ansieht, stellt man fest, dass je seltener das Ereignis ist, desto mehr davon gibt es.