Wir brauchen einen zweiten Kopf, oder sogar zwei, wie der Garrynych-Drachen. - Seite 11
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Sie scheinen einige Kenntnisse über den ACS zu haben.
Dann stellen Sie sich einen Tank vor, der über zwei Schieber mit einer Rohrleitung verbunden ist, durch die die Flüssigkeit turbulent fließt.
Die Aufgabe besteht darin, den Tank mit Flüssigkeit zu füllen, indem abwechselnd einer der Schieber (Kauf oder Verkauf) geöffnet wird, je nach Richtung der Flüssigkeit.
Die Verzögerung beim Öffnen und Schließen der Schieber (Spanne) muss berücksichtigt werden. Wenn der falsche Schieber geöffnet wird, fließt die Flüssigkeit aus dem Tank (falsche Öffnungsrichtung). Wenn zwei Schleusen geöffnet werden (mit der gleichen Flüssigkeitsmenge, die aus beiden Schleusen bei der gleichen Öffnung ausfließt, d.h. doppelter Streuverlust), ändert sich das Flüssigkeitsvolumen im Gefäß nicht (Locke, verzeihen Sie dem vernünftigen Teil der Gemeinschaft diesen abscheulichen Begriff :) ). Es gibt noch ein weiteres Problem - unser hypothetisches ACS hat die Möglichkeit, Messungen nur in gleichen Zeitabständen durchzuführen (Diskretion). Trotzdem ändert sich die Art der Flüssigkeitsbewegung mit der Zeit.
MA sagen? Ungeeignet (Warum? Tut mir leid, ich will es nicht wiederholen, es wurde bereits gesagt).
Eines der Softwarepakete, mit denen dieses Problem simuliert werden kann (ich meine natürlich eines der geeignetsten für unser Problem, obwohl es sicherlich möglich ist, ähnliche Experimente in Matcad durchzuführen), ist TraceMode. Der Flüssigkeitsstrom wird aus den importierten Zitaten bestehen.
Ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, ich bin noch nicht dazu gekommen. Trauen Sie sich, die Ergebnisse werden sich sehen lassen können. :)
Sie scheinen einige Kenntnisse über das ACS zu haben.
Dann stellen Sie sich einen Tank vor, der über zwei Schieber mit einer Rohrleitung verbunden ist, durch die eine Flüssigkeit turbulent fließt.
Die Aufgabe besteht darin, den Tank mit Flüssigkeit zu füllen, indem abwechselnd einer der Schieber (Kauf oder Verkauf) geöffnet wird, je nach Richtung der Flüssigkeit.
Die Verzögerung beim Öffnen und Schließen der Schieber (Spanne) muss berücksichtigt werden. Wenn der falsche Schieber geöffnet wird, fließt die Flüssigkeit aus dem Tank (falsche Öffnungsrichtung). Wenn zwei Schleusen geöffnet werden (mit der gleichen Flüssigkeitsmenge, die aus beiden Schleusen bei der gleichen Öffnung ausfließt, d.h. doppelter Streuverlust), ändert sich das Flüssigkeitsvolumen im Gefäß nicht (Locke, verzeihen Sie dem vernünftigen Teil der Gemeinschaft diesen abscheulichen Begriff :) ). Es gibt noch ein weiteres Problem - unser hypothetisches ACS hat die Möglichkeit, Messungen nur in gleichen Zeitabständen durchzuführen (Diskretion). Trotzdem ändert sich die Art der Flüssigkeitsbewegung mit der Zeit.
MA sagen? Ungeeignet (Warum? Entschuldigung, ich will es nicht wiederholen, es wurde bereits gesagt).
Eines der Softwarepakete, mit denen dieses Problem simuliert werden kann (ich meine natürlich eines der geeignetsten für unser Problem, obwohl es sicherlich möglich ist, ähnliche Experimente in Matcad durchzuführen), ist TraceMode. Der Flüssigkeitsstrom wird aus den importierten Zitaten bestehen.
Ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, ich bin noch nicht dazu gekommen. Trauen Sie sich, die Ergebnisse werden sich sehen lassen können. :)
Ich habe den Tank vorgestellt, aber ich kann die Flüssigkeit nicht durch Anführungszeichen ersetzen, aber sonst ist alles in Ordnung, der virtuelle Simulationsprozess läuft! Ich weiß jedoch nicht, wie ich TraceMode hier anbringen kann, da es auf Produktionsprozesse ausgerichtet zu sein scheint.
Ich habe nicht behauptet, dass Mashki perfekt ist und alles löst, und das Thema wurde nicht geschaffen, um ein Asbestproblem wiederzukäuen, mit dem jeder zu kämpfen hat.
Ich habe jahrelang mit der Anpassung von TS an den Markt gekämpft, ich habe eine Reihe von TS neu erfunden und versucht, die Hebel (Ihre Begriffe - Ventile) zu finden, die es erlauben, im dynamischen Modus TS-Parameter angemessen auf Marktveränderungen abzustimmen. Bisher habe ich ein Muster erkannt: Je mehr Multiparameter TS hat, desto flexibler ist es und desto höher kann seine Leistung eingestellt werden, aber im Verhältnis dazu verschlechtert sich seine Stabilität und der Betriebsbereich wird enger. Und je mehr einstellbare Parameter es gibt, desto komplexer ist der Algorithmus ihrer Wechselbeziehung und desto schwieriger ist es, das gesamte System in den Gleichgewichtszustand zu bringen sowie die Abhängigkeit dieser Parameter von verschiedenen Marktphasen zu formalisieren.
Und Mashka ist als Beispiel gewählt, das sich jeder vorstellen kann, jeder hat mehr oder weniger Erfahrung damit. Außerdem haben meine Experimente gezeigt, dass ihr Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist. Wenn wir ein System auf der Grundlage derselben Flip-Flops mit Rückkopplung aufbauen, können wir nicht nur die Amplitudeneigenschaften, sondern auch den Phasengang erheblich verbessern, d. h. die Verzögerung von MA verringern, obwohl wir natürlich kein Supersystem erhalten. Wenn Sie damit experimentieren wollen, wenden Sie nicht eine negative Rückkopplung an, wie in einem Verstärker, sie verbessert die Amplitudeneigenschaften, aber die Verzögerung erhöht sich noch mehr, und die positive Rückkopplung, wie in Generatoren, sie führt das System in einen erregten Zustand, aber das Auferlegen von Randbedingungen kann es im Gleichgewicht halten, und aufgrund von PIC kann nicht nur die Amplitude, sondern auch die Phaseneigenschaften verbessern.
Ich habe diese Experimente vorläufig aufgegeben; ich bin noch nicht zu einem fertigen TS gekommen. Ich entwickle derzeit einen Indikator, der auf den manuellen Handel und das visuelle Testen von Strategien spezialisiert ist. Ich denke, es ist nicht sehr rational, um die Strategie zu überprüfen, ist es notwendig, TS zu machen, und obwohl es vor allem von vorgefertigten Modulen kommt, erfordert es Zeit für die Programmierung und Fehlersuche, und am Ende, die Strategie kann nicht sehr gut sein. Und dieser Indikator ermöglicht es, in einem visuellen Modus im Testgerät den manuellen Handel in verschiedenen Phasen der Kursentwicklung zu simulieren und sofort zu beurteilen, ob die Strategie beachtenswert ist oder nicht. (Falls jemand nicht weiß, wie man manuell im Tester handelt, um das manuelle Testen im Vergleich zum Demokonto zu beschleunigen: Ich verwalte Aufträge in meinem EA mit Hilfe von globalen Variablen, ich starte den EA im Visualisierungsmodus, hänge den benötigten Indikator an das Fenster an, stelle die geeignete Laufgeschwindigkeit ein, sobald die visuelle Kombination von Signallinien gebildet wird, um eine Position zu öffnen - drücke ich Pause, F3, indem ich das Fenster mit den globalen Variablen aufrufe, korrigiere den Wert der globalen Variable für die entsprechende Position im Fenster, schließe das Fenster, schieße den Cursor.
Die Marktphasen und Indikatoren der Signallinien scheinen visuell ähnlich zu sein, aber es gibt eine unmerkliche Verschiebung und die Logik des TS funktioniert anders. Eigentlich hatte ich mit dem Brainstorming gerechnet und mir diese Aufgabe gestellt, aber anscheinend ist sie für die wenigsten Menschen interessant.
Und im Allgemeinen ist es Zeit, in den Urlaub zu fahren, ans Meer, in die Sonne, denn ich bin es leid, hier Stiere und Bären zu trainieren.
Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit - Sie werden kein Geld verdienen, indem Sie wahllos umherwandern. Wenn Sie stur und hartnäckig in dieser Richtung bleiben, werden Sie in ein, zwei Jahren... werden Sie hier das Gleiche schreiben... Seit langem gibt es spezielle Tests, mit denen man im Voraus abschätzen kann, ob man mit dem Handel Geld verdienen kann oder nicht.
Ich verstehe Ihre Aussage nicht ganz. Meinen Sie damit, dass die technische Analyse prinzipiell nicht funktioniert und ihre Anwendung nutzlos ist, und dass daher die Anpassung von TS an Marktveränderungen nicht möglich ist? Denn ich sage nicht, dass ich keinen Gewinn machen kann, sondern dass das System der Rückkopplungen, das TS entsprechend den laufenden Veränderungen angemessen abstimmt, nicht simuliert werden kann.
Und von welchen speziellen Tests sprechen Sie, könnten Sie uns einige Beispiele nennen?
1) Der Tank hat vorgelegt, die Flüssigkeit auf die Anführungszeichen, wie es sich herausstellt, nicht zu ersetzen, aber sonst ist alles normal, der virtuelle Prozess der Modellierung ging! Stimmt, ich weiß nicht, wie man TraceMode hier anbringen kann, ich denke, es ist auf Produktionsprozesse ausgerichtet.
2) Ich habe nicht behauptet, dass Mashki perfekt ist und alles löst, und das Thema wurde nicht geschaffen, um das Problem wiederzukäuen, das für alle zu einem Asbestproblem geworden ist.
3) Ich kämpfe seit vielen Jahren mit dem Problem der Anpassung von TS an den Markt, ich habe eine Reihe von TS geändert und versucht, die Hebel (für Ihre Terminologie Klinken) zu finden, die dynamisch die TS-Parameter entsprechend den Marktveränderungen umbauen können. Bisher habe ich ein Muster erkannt: Je mehr Multiparameter TS hat, desto flexibler ist es und desto höher kann seine Leistung eingestellt werden, aber im Verhältnis dazu verschlechtert sich seine Stabilität und der Betriebsbereich wird enger. Und je mehr einstellbare Parameter es gibt, desto komplizierter ist der Algorithmus ihrer Wechselbeziehung und desto schwieriger ist es, das gesamte System in den Gleichgewichtszustand zu bringen sowie die Abhängigkeit dieser Parameter von verschiedenen Marktphasen zu formalisieren.
4) Und Mashka wird als ein Beispiel gewählt, das sich jeder vorstellen kann, jeder hat mehr oder weniger Erfahrung damit. Außerdem haben meine Experimente gezeigt, dass ihr Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist. Wenn wir ein System auf der Grundlage derselben Flip-Flops mit Rückkopplung aufbauen, können wir nicht nur die Amplitudeneigenschaften, sondern auch den Phasengang erheblich verbessern, d. h. die Verzögerung von MA verringern, obwohl wir natürlich kein Supersystem erhalten. Wenn Sie damit experimentieren wollen, hier ein Tipp: Wenden Sie keine negative Rückkopplung an, wie in einem Verstärker, sie verbessert die Amplitudenantwort, aber die Verzögerung nimmt noch mehr zu, und positive Rückkopplung, wie in Generatoren, sie führt das System in einen angeregten Zustand, aber das Auferlegen von Randbedingungen kann es im Gleichgewicht halten, und durch PIC kann nicht nur die Amplitude, sondern auch die Phasenantwort verbessern.
5) Ich habe diese Experimente vorläufig aufgegeben; ich bin noch nicht zum fertigen TS gekommen. Ich entwickle derzeit einen Indikator, der auf den manuellen Handel und das visuelle Testen von Strategien spezialisiert ist. Ich denke, es ist nicht sehr vernünftig, um die Strategie zu überprüfen, ist es notwendig, TS zu machen, und obwohl es hauptsächlich aus vorgefertigten Modulen besteht, erfordert es Zeit für die Programmierung und Fehlersuche. Und dieser Indikator ermöglicht es, in einem visuellen Modus im Testgerät den manuellen Handel in verschiedenen Phasen der Kursentwicklung zu simulieren und sofort zu beurteilen, ob die Strategie beachtenswert ist oder nicht. (Falls jemand nicht weiß, wie man manuell im Tester handeln kann, um das manuelle Testen im Vergleich zum Demokonto zu beschleunigen: Ich verwalte die Aufträge in meinem EA mit Hilfe von globalen Variablen, ich starte den EA im Visualisierungsmodus, hänge den benötigten Indikator an das Fenster an, stelle die geeignete Laufgeschwindigkeit ein, sobald die visuelle Kombination von Signallinien gebildet wird, um eine Position zu öffnen - drücke ich Pause, F3, rufe das Fenster der globalen Variablen auf, korrigiere den Wert der globalen Variable für die Position im Fenster, schließe das Fenster, schieße den Cursor.
6) Um zum Kern des Themas zurückzukehren, habe ich experimentiert, aber ich bin immer noch nicht in der Formalisierung der Abhängigkeit des Indikatorbetriebs von Kursänderungen stecken geblieben, ich denke, die Phasen des Marktes und die Signallinien des Indikators sind visuell ähnlich, aber es gibt eine unmerkliche Verschiebung und die Logik des TS funktioniert anders. Ich hatte mit einem Brainstorming gerechnet und diese Aufgabe gestellt, aber anscheinend ist niemand daran interessiert.
7) Und ganz allgemein ist es Zeit, in den Urlaub zu fahren, ans Meer, in die Sonne, denn ich bin müde, erschöpfe mich, trainiere Stiere und Bären.
1) Ich habe nicht aus Versehen ein Beispiel mit der Befüllung des Tanks gebracht. Einerseits wollte ich Ihnen helfen, das Problem aus einem etwas anderen Blickwinkel zu sehen, andererseits ist der Prozess des Befüllens des Tanks mit Flüssigkeit ähnlich wie das Befüllen des Depots mit Gewinn und kann relativ einfach im TraceMode modelliert werden. TraceMode ist zwar als System für industrielles Produktionsmanagement positioniert, aber ich habe es empfohlen, weil es genau so funktioniert, wie Sie das Problem sehen. Nach der virtuellen "industriellen" Prozesssteuerung könnten Sie mit der realen Ausschreibung beginnen, indem Sie ein Programm für MT schreiben. Aber es gibt ein Aber, entschuldigen Sie das Wortspiel.... Mehr dazu später im Text.
2) Ich habe es bereits bereut, in meinem letzten Beitrag Mashups erwähnt zu haben. Natürlich weiß ich, dass Sie wissen, dass jeder über die Mashkas Bescheid weiß. Das Rückgrat meiner Erzählung hängt natürlich nicht an ihnen. :)
3) Fahren wir fort mit dem Füllen des Fasses. Obwohl die Flüssigkeitsströmung turbulent ist, kann sie mit Hilfe von formalisierten Formeln mit ausreichender Genauigkeit für praktische Zwecke beschrieben werden. Das heißt, dass eine beliebige Anzahl von Sensoren (Temperatur, Durchfluss, Druck, Vorhandensein von Verunreinigungen, Auftreten von Kavitation usw.) installiert werden kann, um die Kontrolle des Prozesses mit (fast) beliebiger Genauigkeit zu gewährleisten. Das Problem ist jedoch, dass der Fluss der Flüssigkeiten formalisiert werden kann, der Fluss der Angebote jedoch nicht. Schließlich ist es genau das, was diejenigen, die die Kontrolle über den Prozess des Geldverdienens an den Märkten durch den Aufbau eines TS mit Rückkopplungen erhalten wollen, absichtlich oder unabsichtlich versuchen.... Darin liegt eine gewisse Ironie in dem Beispiel mit dem Fass.
Unabhängig von der Anzahl der TS-Parameter sehe ich nur zwei Möglichkeiten, einen adaptiven TS aufzubauen. Ich habe ein paar Beiträge weiter oben geschrieben:
a) kontinuierliche Änderung der Parameter (Kontinuität bedeutet natürlich, dass die TS-Parameter bei jedem Takt geändert werden, weniger Diskretion ist aufgrund der diskreten Natur des Signals selbst nicht möglich)
b) die Parameter ändern sich nach einer bestimmten Zeit.
Und das ohne jegliche Rückmeldung. An dieser Stelle müssen Sie in eine andere Richtung gehen - Anpassung durch Auswahl zwischen vielen parallelen Alternativen (es gibt viele Möglichkeiten der Auswahl). Es gibt kein Ziel, die Ursache zu ermitteln (wirksame Rückkopplungen zu finden).
4) .....
5) Ich beobachte eine wachsende Zahl von Personen, die zu "Handheld" und "Semi-Handheld" wechseln. Nun, dieses Phänomen ist wahrscheinlich periodischer Natur. Dann wird es zu einer Verschiebung in die entgegengesetzte Richtung kommen. Jeder trifft seine eigenen Entscheidungen. Nicht schlecht oder gut, nur ihre eigene.
6) Siehe die vorangegangenen Punkte. Ich glaube nicht, dass das Thema für niemanden uninteressant ist. Es ist nur so, dass die meisten Menschen nicht wissen, woran sie sich festhalten sollen. Schauen Sie sich die Anzahl der Downloads von Codebase an - das letzte auf dieser Liste sind die Bibliotheken. Die Menschen mögen fertige Lösungen. Und man muss in seinem Thema graben und graben, und es ist nicht klar, wo man graben soll.
7) Sie brauchen eine Pause. Und die Menagerie wird nicht verschwinden. :)
PS: Ich habe noch einmal gelesen, was ich geschrieben habe - eine Menge Notizen. Entschuldigung. Aber im Allgemeinen ist es unwahrscheinlich, dass dieses Thema jemals diskutiert wird, so dass man es auf den Punkt bringen kann. Viel Glück!
1) Ich verstehe Ihre Aussage nicht ganz. Meinen Sie damit, dass die technische Analyse prinzipiell nicht funktioniert und ihre Anwendung nutzlos ist und daher die Anpassung der TS an Marktveränderungen nicht möglich ist? Ich spreche nicht von der Tatsache, dass ich keinen Gewinn machen kann, sondern von der Tatsache, dass ich kein System von Rückkopplungen simulieren kann, das den TS angemessen auf die stattfindenden Veränderungen abstimmt.
2) Und von welchen speziellen Tests sprechen Sie, können Sie uns einige Beispiele nennen?
1) Nein, du redest davon, dass du kein Geld verdienen kannst, und dann blablabla und irgendwas von "Rückkopplungen", um die TA für "laufende Veränderungen" adäquat umzubauen. Noch einmal, "laufende Veränderungen" ist ein willkürliches Herumirren - auch rückwärts, auch vorwärts, Umbau oder nicht, nichts wird funktionieren.Diejenigen, die schreiben, dass sie z.B. mit diesem Paar Geld verdienen, und nicht nur mit diesem - sind das einfach Lügner, oder sie haben noch Glück, oder? sind FC-Mitarbeiter, die die Atmosphäre des Glaubens und der Hoffnung für die Zukunft aufrechterhalten.
2) Ich persönlich mag den Dickey-Fuller-Test (DF) oder den erweiterten Dickey-Fuller-Test (ADF), den man mit dem autoregressiven AR(p)- oder dem vollständigen ARIMA(p,d,q)-Modell durchführen kann - damit kann man den Prozess bestimmen, den wir beobachten: random walk, mean-reverting, explode process; gibt es einen linearen Trend oder eine Drift im random walk.
Das erste Mal, dass ich einen Breakeven in meinem Handelssystem gefunden habe, habe ich es zum ersten Mal ausprobiert.
Ich habe seit dem ersten Mal einen Breakeven in meinem TS gefunden - ich habe es sowohl auf Demo- als auch auf Mikrokonten ausprobiert - die meiste Zeit habe ich den Breakeven erreicht, oder sagen wir mal, wenn ich einen Gewinn erzielt habe, dann nur unter manueller Kontrolle.
Ich habe den Forex für den Expert Advisor mit einem Durchbruch des Kanals in der niedrigen TF in den großen Trend der hohen TF gewählt - das einzige Problem ist die Wohnung, im Moment versuche ich, die Verluste in der Wohnung zu beheben, aber ich denke, es wäre besser zu versuchen, mit schwebenden Aufträgen arbeiten
der Trend auf einem höheren TF wird durch den Indikator auf der Grundlage der Waggons bestimmt, das einzige Problem ist das korrekte Schließen der Order - ich eröffne und schließe eine Order, nachdem das Signal für den Einstieg in das Gegenteil umschlägt, aber ich vermute, dass für den Ausstieg ein ganz anderer Indikator benötigt wird oder ich vielleicht mit einem höheren TF arbeiten sollte