Wahrscheinlichkeit, wie macht man daraus ein Muster ...? - Seite 63
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
... То вы увидите, что профит закрывался с прежней скоростью, а времени на получение стопа уходит в 2 раза больше.
Пример...
Первый цикл. 10 пар. Лот 0.1. Средний спред 3 п. Средняя стоимость пункта 10 долларов. Уровень завершения цикла +/- 500 долларов. Подсчитаем вероятность достижения уровня с учетом спреда.
Спред равен 10 пар * 0.1 лот * 3 п * 10 долларов = 30 долларов. Итого: Р(прибыли)=470/1000=0.47, Р(убытка)=530/1000=0.53.
Второй цикл. Получили соотношение (+2)/(-8). Общий -500 долларов. Усредняемся по убыточным позициям и увеличиваем лот, например, в 5 раз.
Спред = 8 пар * 0.5 лот * 3п *10 долларов = 120 долларов.Итого: Р(прибыли)=380/1000=0.38, Р(убытка)=620/1000=0.62.
Получаем, что вероятность достижения уровня безубытка меньше вероятности достижения уровня -1000 долларов.
Значит, что для увеличения вероятности достижения безубытка, включаем временной фактор.
Имеем 2 критерия окончания 2 -го цикла: уровень профита и время, которое меньше или равно продолжительности 1-го цикла. Если уровень достижения -1000 долларов не учитываем, т.к. слишком велика вероятность его достижения, то система даст просадки по эквити. Если учитываем уровень достижения убытка, то вероятность получения просадки по балансу увеличивается с каждым новым циклом.
Каким образом вы увеличиваете вероятность достижения профита?
Получается, что вы выделяете из общего портфеля валют убыточный кластер и работаете только с ним, т.е. открываете новые позиции против тренда в расчете на коррекцию, которая может наступить не так скоро, как хотелось бы.
Каковы методы защиты депозита в случае движения без коррекции?
Neveteran, würden Sie so freundlich sein und meine Fragen beantworten....
1. Я только привел пример ........... и ответил на поставленный вопрос.
2. Подкину идею: Если я могу распределить время исполнения (профита) и (стопа) и реально могу управлять этими значениями, зная заранее усредненное время циклов и вероятность исполнения ордеров.
3. Почему бы мне пока я не получил стоп (... скажем условно) в это время не сидеть сложа руки, а получать по той же схеме профиты? Наверное работа на опережение, да еще имея такое колличество исходных и управляемых значений, принесет устойчивый положительный результат? :-)))
2. Demnach ist es an sich nicht sinnvoll, die Zeit einzelner kleiner gewinnbringender Aufträge zu "beschleunigen", was zu einem Gesamtverlust führt, weil andere große Verlustgeschäfte einen größeren Drawdown verursachen. Oder?
Wenn Sie die Kursrichtung kontrollieren (Stopp oder Gewinn), dann kommen Sie zu dem üblichen Schema der Trendfolge, über das Sie kein einziges Wort verloren haben. Vielleicht ist das die "Halblogik", die Sie klugerweise weggelassen haben und die das Herzstück von TS ist? ;)
1. Но ведь Вы наверно имели ввиду "управление временем" для достижения какого-то общего позитивного результата, а не по отдельным профитным сделкам? А иначе кому такое "управление временем" нужно, себе в убыток? :)
2. Согласно вышесказаного выходит, что само по себе нет смысла "ускорять время" появления отдельных небольших профитных ордеров приводящих к общему убытку из-за большей просадки остальных сильно-убыточных сделок. Правильно?
3. Если Вы контролируете куда идет цена (к стопу или профиту), то тогда вы приходите к обычной схеме слежения за трендом, о которой Вы не упомянули ни словом. Может это и есть та "половина логики", о которой Вы благоразумно умолчали и которая является сутью ТС? ;)
3. wenn Sie kontrollieren, wohin der Preis geht (um zu stoppen oder zu profitieren), dann kommen Sie zu dem üblichen Trendfolgeschema - völliger Unsinn! yooooooooooooooo .........
Wie kontrollieren Sie die Preisentwicklung? Im Gegenteil, ich versuche, von dieser Utopie wegzukommen, ich verwalte die Zeit des Zyklus, indem ich einen unerreichten SL (mein System hat keinen SL oder TP) als die freigegebene Zeit, um mehr (fiktive Gewinne) zu bekommen. Und als Ergebnis liege ich vorne, während ich (bedingt statische) baumelnde Minuspunkte habe, erhöhe ich das Gleichgewicht zu meinen Gunsten aufgrund kurzer (profitabler) Zyklen. Und ich bekomme einen Gleichgewichtsvorteil auf einer bestimmten Stufe. (Ich kenne die durchschnittliche Zeit, die mir zugestanden wird, bevor ich ein kritisches Ungleichgewicht erreiche)
Ich habe gelernt, die Quantität in Qualität umzuwandeln.
Meine Herren, was ich jetzt schreibe, ist eine Wiederholung dessen, was hier bereits geschrieben wurde, lesen Sie die plyyiz auf den Zweig Alarm.
Neveteran, будьте добры, ответьте на мои вопросы....
Gegen die Preisbewegung zu arbeiten (es gibt keinen Trend, er wurde von denen erfunden, die ihn dort sahen - es gibt eine Aufwärts- und Abwärtsbewegung des Preises), das ist reiner Selbstmord, ob der Martin nun auf dem Kopf steht, gerade oder schräg, früher oder später wird er sich bemerkbar machen und es wird sich nicht zeigen.
Wie können Sie von einer 100%igen Sperre profitieren?
Von einer 50%-Sperre?
Von einer 30%-Lokomotive?
Lassen Sie sie in verschiedenen Intervallen interagieren, nach vorne kommen, nach hinten kommen.
dies ist die (primitive) Antwort auf alle Ihre Fragen............
Как можно извлчь прибыль из 100% лока?
из 50% лока?
из 30% лока?
Заставить их взаимодействовать в различных промежутках времени, опережать, отставать.
это и есть (примитивный) ответ на все ваши вопросы............
Der Zirkus ist weg - die Clowns sind geblieben :)
А можете ссылочку дать? Пожалуйста
https://forum.mql4.com/ru/29890Работа против движения цены (тренда нет, его придумали те, кто его там увидел, - есть движение цены вверх и вниз), это чистое самоубийство мартин хоть перевернутый, хоть прямой, хоть косой, рано или поздно даст о себе знать и мало непокажется.
Как можно извлчь прибыль из 100% лока?
из 50% лока?
из 30% лока?
Заставить их взаимодействовать в различных промежутках времени, опережать, отставать.
это и есть (примитивный) ответ на все ваши вопросы............
Es ist einfach erstaunlich, deine Idee ist brillant, man muss nur die Stereotypen beiseite lassen und die Sache mit frischen Gedanken betrachten!!!...А вот с циклами которые распределяют значения поровну, ничего неполучается, сколько я их не гонял, последующие расклады блуждают хаотично. Я писал про это...
Nun, es gab eine Abmachung, sagen wir, (+10)/(-10)... dem Markt ist es egal, ob ich mit einer zusätzlichen (+5) eingestiegen bin oder nicht, ich habe sie genommen, die verbleibenden Paare als (+5)/(-10) berechnet und weitergemacht. Es ergibt sich nur eine etwas andere Endsumme...
Funktioniert es nicht, oder war es nur Forschung?