Wahrscheinlichkeit, wie macht man daraus ein Muster ...? - Seite 31

 
Svinozavr >>:

При торговле портфелем, как правило, все-таки есть отбор инструментов в него по фундаментальным или техническим критериям.

Dies hat jedoch keine Auswirkungen auf das Ergebnis der Gewinn-/Verlustquote.
Die Portfolioauswahl verringert zwar das Risiko, aber auch die Rentabilität. Aus diesem Grund scheint der Portfoliohandel eine Art Selbstbetrug zu sein.

 
Neveteran >>:

Сейчас я работаю над обратным процессом,


Hören Sie auf, mit den Köpfen der Leute herumzuspielen
Du stiehlst ihnen wirklich ihre Zeit.
Was Sie wollen, wird nicht funktionieren.
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Das sieht nach einer guten Sache aus.
Sie suchen seit 5 Jahren nach einer Möglichkeit, in den Markt einzusteigen
wie Sie es gefunden haben
Sie haben es getan, und jeder hat mitgemacht.
Jetzt sagen Sie, dass Sie nach einem Ausweg suchen werden.
Es ist Jahre her.....
 
getch >>:

Но это никак не влияет на результат соотношение прибыль/просадка.
При подборе портфеля уменьшаются риски, но также и уменьшается прибыльность. Поэтому торговля портфелем видится некой разновидностью самообмана.

Ich will nicht streiten...))

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Die mythische Stabilisierung ergibt sich mathematisch nicht aus seiner Einführung über die theoretische Überprüfung, abgesehen von den Zusicherungen des Autors. Was der Autor beobachtet hat, widerspricht seiner eigenen Prämisse und ist höchstwahrscheinlich eine gewöhnliche Fluktuation. Jetzt ist es so, und morgen... Der Autor gibt "aus irgendeinem Grund" keinen Lauf über eine repräsentative Stichprobe an.

Ich frage mich, warum?))

 
Es war von Anfang an klar, dass dieser Thread eine Provokation ist ;-). Ich verfolge sie zur Unterhaltung. Es gibt einige Bemerkungen, die noch nicht gemacht wurden. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber die Effizienz der Methode liegt unter jedem Kriterium: Was für ein Depot ist erforderlich, um Dutzende von offenen Stellen zu unterhalten? Die Tatsache, dass die Instrumente im Verhältnis zueinander "in der Periode" ausgeglichen sind, ist klar, aber die Tatsache, dass sich der Markt in die entgegengesetzte Richtung bewegen kann, in der wir den Korb im Durchschnitt öffnen - bietet keine Grundlage für einen zufälligen Einstieg (der erklärt wurde). Und wenn man die Mittel für einen nicht zufälligen Zugang zur Hand hat - es gibt keinen Grund für dieses System, da man gezielt öffnen kann.
Ich werde vorschlagen, dass das System als Ganzes ist eine modifizierte Version von T101, aber mit zwei Unterschieden: eine erweiterte Reihe von Instrumenten, und gleichgültig Haltung gegenüber dem Beginn des Zyklus, das heißt, jede Währung Position zu jeder Zeit kann als erste und dann gibt es eine Wartezeit, wenn sie wieder in den gleichen Zustand (egal, was gemischt ist in Bezug auf T101). Mit dem Prinzip des virtuellen (statt realen) Handels in der ersten Phase, wie es jetzt tatsächlich von T101 market überwacht wird, könnte man wahrscheinlich erreichen, dass wir nach der ersten Phase immer ein Plus (wenn auch virtuell) haben.
 
Neveteran писал(а) >>


Können Sie mir zeigen, in welchem Staat Zyklus 1 endet?

 
Die Höhe der Einzahlung hängt von der Anzahl der Paare und der Höhe des Risikos ab. Zum Beispiel, 10 Paare. Für jeden von ihnen erwarten wir einen Gewinn von 10 Punkten. Insgesamt: 100+10*4=140 Punkte, wobei 4 der durchschnittliche Spread eines Paares ist.
Der Punktwert bei jedem Paar ist unterschiedlich, das bedeutet, dass der Einfluss des Paares auf das Gesamtergebnis nicht gleich ist. Sie sollten die Losgröße an den Pip-Wert anpassen, um die Quoten auszugleichen. Nur dann wird das System ausgeglichen sein. Wenn wir davon ausgehen, dass ein Pip 10 Pfund entspricht, dann haben wir ein Risiko oder einen potenziellen Gewinn von 1.400 Dollar.
Ein Beispiel für das Ungleichgewicht ist der Bericht von MASHI: Der Löwenanteil des Gewinns stammt aus Gold...
 
kharko >>:
Как пример дисбаланса посмотрите отчет МАШИ, львиная доля профита получена от Голд...

Ja, und die Rothaarige könnte genauso gut den Löwenanteil des Verlustes verursacht haben...

 
Mathemat >>:

Ага, и рыжая могла бы точно так же стать причиной львиной доли убытка...

ob es ein Gewinn oder ein Verlust ist... Wir sehen ein Ungleichgewicht, eine ungleiche Verteilung der Anteile der einzelnen Paare am gesamten Sparschwein. Ganz zu schweigen von der unterschiedlichen Volatilität der einzelnen Instrumente

 
Mathemat >>:

Ага, и рыжая могла бы точно так же стать причиной львиной доли убытка...


Der Goldpreis hat sich weiter verstärkt und das Ende des ersten Zyklus im Hinblick auf das Erreichen des Zielniveaus beeinflusst.

Das Instrument wurde anschließend nicht mehr verwendet.

 
Neveteran писал(а) >>


Der Goldpreis hat sich weiter verstärkt und das Ende des ersten Zyklus im Hinblick auf das Erreichen des Zielniveaus beeinflusst.

Das Instrument wurde danach nicht mehr verwendet.


Sie haben geschrieben, dass der Zielwert 480 beträgt. Die Frage ist, welche Punkte?
Grund der Beschwerde: