Kriterium für die automatische Auswahl von Optimierungsergebnissen. - Seite 8
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Извините, господа, но здесь вроде бы другая тема обсуждалась(хоть и в прошедшем времени, тем не менее).
Ich stimme zu, aber außer mir hat niemand seine Version der Kriterien für die automatische Auswahl der Ergebnisse veröffentlicht... )))
Это могут быть самые разные варианты сигналов, например:
первый - ослабевание основного, появление плохих признаков, отклонение с разрывами, и т.п. ...
второй - пересечение важного уровня, разворот основного тренда, пробой канала, или какой-нить сильный сигнал, отменяющий или отсрочивающий возможные возвраты...
третий - восстановление основного сигнала, отскок от трендовой или горизонтальной линии
d.h. diese drei Signale, insbesondere das erste (Abschwächung des Hauptsignals, Auftreten von schlechten Vorzeichen, Abweichung mit Lücken usw.), sind eher mit dem Wesen der Hauptsignale, mit der Handelsstrategie selbst verbunden.
Ich denke, ich weiß, wovon ich spreche. Für meine eigenen Vorstellungen gehe ich anders vor - ich weiß von Anfang an, dass auf ein wichtiges Handelssignal möglicherweise nicht die erwartete Entwicklung folgt, was Sie, wie ich annehme, als "Abschwächung des wichtigsten Signals, Auftreten von schlechten Zeichen, Abweichung mit Lücken usw." bezeichnen. Und da die erwartete Entwicklung nicht eingetreten ist, bedeutet dies, dass der Mechanismus, auf den ich gesetzt hatte, auf dem Markt nicht mehr funktioniert. Das wichtigste Handelssignal schlug fehl und das Geld auf dem Markt ging in die andere Richtung. Ich nehme an, dass ich mir wie alle anderen in dieser Situation bewusst bin, dass es sehr wohl möglich ist, dass der Markt zurückkommt, dass es möglich ist, wieder zu gewinnen, usw. Aber ich halte mich zurück, denn eine Wette basiert nicht auf dem Mechanismus des zugrunde liegenden Handelssignals, sondern nur auf dem Zufall. Ich kann das sagen, weil ich auch das Stoppsignal vorausberechnet habe - das Niveau, ab dem weiteres Marktverhalten keinen statistischen Vorteil mehr bringt. Sie sehen, ich eröffne dort, wo ich einen Vorteil sehe, und schließe dort, wo es keinen Vorteil gibt. Und Wetten, die auf dem Schmerz des eigenen Verlustes basieren, von dem Niveau, wo der statistische Vorteil weg ist, ist meiner Meinung nach eine sehr verderbliche Art und Weise, weil es nichts darunter hat, außer dem Wunsch, zurück zu gewinnen. Wenn also das wichtigste Handelssignal tot ist, dann ist es tot. Ich erlebe gerade einen Verlust. Wenn Sie Ihr Stop-Level auf statistisch sinnvolle Weise berechnen, müssen Sie vielleicht keine Strategie des Wettens auf Drawdowns an Ihre Haupthandelsstrategie anhängen. Mir ist aufgefallen, dass dieser Ansatz, anders zu wetten, wenn es beim ersten Mal nicht geklappt hat, weit verbreitet ist. Meiner Meinung nach ist dies ein klares Zeichen dafür, dass die Grundstrategie nicht fertiggestellt wurde und statt die Grundstrategie zu korrigieren, ist "Fixing max drawdown with extra profit" weit verbreitet, d.h. nicht die Ursache, sondern die Folge zu behandeln - was das gleiche Problem ist, nur warum nicht von Anfang an? Das ist es, was ich tue - von Anfang an ist das wichtigste Handelssignal gesund und es besteht keine Notwendigkeit, es zu korrigieren. Das ist meine Ideologie. Aus diesem Grund bin ich gegen komplexe Aufbauten, Korrekturen, Verstärker und deren Indikatoren - sie sind höchstwahrscheinlich ein Ersatz dafür, sich einzugestehen, dass die Hauptstrategie gescheitert ist. Die anfängliche Minimierung des Drawdowns auf ein Niveau, bei dem keine Extras erforderlich sind und bei dem nur die Haupthandelsstrategie Geld einsetzt, gibt mir das Gefühl, dass alles richtig aufgebaut ist.
Согласен, но ни кто кроме меня не выложил свой вариант критерия автоотбора результатов... )))
Und schon betteln Sie um mein supereinfaches, aber superwirksames Kriterium ;)
Und um fair zu sein, StatBars, wir sind nur die beiden Herren, die nicht auf eine Argumentation verwiesen haben, die in eine unschlüssige Sackgasse geraten ist, sondern auf Kriterien. Und jetzt diskutieren wir über ihre Ideologie. Ich bezweifle, dass wir den Rest von uns daran hindern, etwas Wertvolles beizutragen.
Vita писал(а) >>
Ich kann das sagen, weil ich das Stoppsignal vorausberechnet habe - das Niveau, ab dem weiteres Marktverhalten keinen statistischen Vorteil mehr hat. Ich eröffne, wenn ich einen statistischen Vorteil sehe, und schließe, wenn es keinen gibt. Und Wetten, die auf dem Schmerz des eigenen Verlustes basieren, von dem Niveau, wo der statistische Vorteil weg ist, ist meiner Meinung nach eine sehr verderbliche Art und Weise, weil es nichts darunter hat, außer dem Wunsch, zurück zu gewinnen. Wenn also das wichtigste Handelssignal tot ist, dann ist es tot. Ich erlebe gerade einen Verlust. Wenn Sie Ihr Stop-Level auf statistisch signifikante Weise berechnen, müssen Sie vielleicht keine Strategie der Wette auf den Drawdown an Ihre Haupthandelsstrategie anhängen. Ich habe festgestellt, dass dieser Ansatz, anders zu setzen, wenn es beim ersten Mal nicht geklappt hat, weit verbreitet ist.
Es gibt Strategien, bei denen die Verlustquote bei 1-5% liegt und der Drawdown 60-90% beträgt. Dabei handelt es sich nicht um den Drawdown geschlossener Positionen, sondern um den Drawdown profitabler Positionen innerhalb offener Handelsgeschäfte. Es ist dieser Rückgang, der eine Kürzung sinnvoll macht.
Wenn man der Meinung ist, dass die Gewinnspanne nicht so stark gesunken ist, dass die Position dauerhaft geschlossen werden muss, lohnt es sich in diesem Sinne, die Position zu schließen, ihre Wiederherstellung abzuwarten und sie dann wieder zu eröffnen. Es spielt keine Rolle, ob es einen Ausrutscher gab oder nicht, wenn er Zweifel aufkommen lässt, ist es besser, ihn abzuwarten und wie geplant weiterzumachen. Und wenn Sie das Signal schließen, kann es sein, dass es noch lebendig ist, aber nicht für uns. Außerdem ist es sinnvoll, wenn das Signal für längere Zeit ausfällt, zu warten, bis es wieder funktioniert.
Im Allgemeinen bin ich der Meinung, dass die sicherste Strategie diejenige ist, die auf einer Gruppe von Signalen und ihrer Klassifizierung basiert, denn die Trends ändern sich ständig, aber sie wiederholen sich auch ständig. Wenn wir sie nicht nur in Trend und Flat der aktuellen TF unterteilen, sondern auch in höhere TFs, ist das Flat auf der höheren ein Trend auf der aktuellen, beide sind dort und dort flat, und in der einen nach dem Wachstum, oder umgekehrt auf der anderen... Es wäre besser, drei TFs in Betracht zu ziehen. Ich arbeite zum Beispiel mit 15 und berücksichtige Trend oder Flat auf H4 und D1. Dies ist eine große Hilfe für meinen TS. Diese Art der Orientierung ist wie ein Hauch von frischer Luft.
Über das Sortierkriterium...
Jemand muss seine eigenen Formeln schreiben. Ich würde es gerne zum Vergleich ausprobieren...
Есть такие стратегии, в которых убыточных сделок 1-5%, а просадка 60-90%. Это просадка не закрытых позиций, а внутри открытых сделок прибыльных. Именно эту просадку и есть смыл урезать.
Ich habe nicht einmal daran gedacht, gewinnbringende Geschäfte mit meinen Händen zu berühren. ;) Ich meine, ich bin nicht so empfindlich, dass ich mich um die Drawdowns innerhalb eines profitablen Handels kümmere. Es sei denn, ich weiß genau, wovon ich spreche.
Wir eröffneten eine Position und verloren bis zu 5 % des Guthabens, aber schließlich kam alles zurück und die Position wurde mit Gewinn geschlossen. Es stellte sich heraus, dass der Drawdown 95 % betrug, d.h. wir waren kurz davor, die gesamte Einlage zu verlieren... Gewinnbringende Geschäfte sollten nicht wie ein Spaziergang am Rande eines Abgrunds sein, darum geht es...
Открывается позиция, уходит в минус, да такой, что баланса остается 5% от того что было, в конечном итоге все возвращается и эта позиция закрывается в плюсе. Просадка получилась 95%, т.е. мы были на волосок от того чтоб потерять весь депозит... Прибыльные сделки не должны быть как хождение по краю пропасти, вот о чем речь...
Ich habe verstanden. Ich habe für mich den Satz "Gewinnbringende Geschäfte sollten nicht wie ein Spaziergang am Rande eines Abgrunds sein" verinnerlicht. Jeder Handel sollte nicht wie ein Spaziergang am Rande eines Abgrunds sein. Ein einziger Trade, der zu einem Drawdown von 95 % führen kann, ist für mich unvorstellbar. Das ist von Anfang an falsch. Nach wie vor neige ich dazu, und ich wiederhole es noch einmal: Einen Handel zu retten, der zu einem Margin Call führt, bedeutet, die Folge zu behandeln, nicht die Ursache. Das kann man tun, aber ich halte es für einen aussichtslosen Weg, denn die Logik ist einfach: Warum sollte eine Strategie, die auf dem Motto "man muss das Geschäft retten" basiert, zum Erfolg führen und nicht zu einem noch größeren Zusammenbruch? Warum sollte eine solche Rettungsstrategie nicht von Anfang an vorhanden sein und die Dinge zu einem "am seidenen Faden hängenden" Ende bringen? Denn, und davon bin ich fest überzeugt, es gibt in solchen Fällen keine grundlegende Strategie oder Rettungsstrategie. Wenn man die Illusionen beiseite lässt, bleibt nur das exorbitante Risiko pro Handel, der Schmerz eines Drawdowns bei diesem Handel und die Hoffnung auf eine "Rettungsstrategie". Manchmal funktioniert das, das Zwischenergebnis ist reizvoll und die Illusion wird gestützt. Aber nicht für mich. Und es wird Ihnen dringend davon abgeraten, Ihre gesamte Einlage auf einen einzigen Handel zu setzen. Wenn es weh tut, bedeutet das, dass Sie etwas falsch machen. Übersetzt als, wenn Sie Ihre Einzahlung (Handel, grundlegende Strategie) zu speichern, dann sind Sie von Anfang an falsch.
Ich bin schockiert - 95 % Drawdown bei einem einzigen Handel. Amen.
95 % bin ich zum Beispiel, da hat es natürlich keinen Sinn, dagegen anzukämpfen.
Aber zurück zum eigentlichen Thema. Ich habe für mich die wichtigsten Indikatoren hervorgehoben:
PipBar - Pips/Balken (Summe der Punkte aller Abschlüsse geteilt durch die Summe der Balken dieser Positionen, d.h. die Qualität der verwendeten Zeit)
PF - Rentabilität (Profit Factor)
SdDay - Anzahl der Geschäfte pro Tag (Summe der Geschäfte geteilt durch die Anzahl der getesteten Tage)
ProcDay - der Prozentsatz des Gewinns pro Tag (berechnet mit einer speziellen Formel, wer denkt, dass der Gesamtprozentsatz geteilt durch die Anzahl der Tage das Gleiche ist - Irrtum!!!)
MD - Maximale Absenkung
SrD - Durchschnittlicher Drawdown (Gesamtdrawdown aller Aufträge geteilt durch die Anzahl der Aufträge)
Ust - Nachhaltigkeit (Gewinn in $ geteilt durch den maximalen Drawdown in $)
PrMD - Prozentualer Anteil der genutzten Einlagemittel geteilt durch die maximale Inanspruchnahme. (Bei einem wachsenden Lot, wenn wir mit 5% der Einlage spielen und einen Drawdown von 20% erhalten, entspricht das Spiel bei 10% der Einlage 40%, der Indikator dient dazu, Fehler beim Vergleich der Kriterien verschiedener Strategien zu eliminieren, wenn der Prozentsatz der verwendeten Mittel abweicht)
Andere Werte stören mich nur. Ich werde Ihnen später meine überarbeitete Version der Formel schicken. Ich werde sie gerne mit denen anderer vergleichen.
Und hier ist die Formel, oder besser gesagt, der Code gleich mit:
if(MathAbs(Verlust)==0 && Gewinn>0) PF=10;
sonst PF=Gewinn/MathAbs(Verlust);
if(PF>=3) Vigoda=2*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4)));
sonst Vigoda=(PF-1)*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4)))
if((SdDay*5)<1) Vigoda=0; // Filter aus zufälligen Angeboten (mindestens 1 Angebot pro Woche)
Ich warte auf Ihre Kommentare und Kritiken...
А вот и формула, вернее сразу код:
if(MathAbs(Loss)==0 && Profit>0) PF=10;
else PF=Profit/MathAbs(Loss);
if(PF>=3) Vigoda=2*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4)));
else Vigoda=(PF-1)*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4)));
if((SdDay*5)<1) Vigoda=0; // фильтр от случайных сделок (ограничение сделок не менее чем 1 в неделю)
Жду Ваши коменты и критику...
Es ist schwierig, ohne ein Beispiel oder einen Code dazu Stellung zu nehmen, was man an Ihrem Beispiel spüren könnte, wenn man sich die Formel ansieht. Für mich sieht es folgendermaßen aus:
Der Koeffizient (PF-1)*SdDay ist bis zu dem Punkt, an dem PF>=3 ist, von oben begrenzt: (PF-1)*SdDay = durchschnittliche Auszahlung pro Tag / durchschnittlicher Verlust pro Handel. Wie Sie sehen, ist der Versuch, die Gewinn- und Verlustbeträge nach Tagen und Geschäften zu normalisieren, recht merkwürdig. Ich bezweifle, dass wir hier etwas von Wert hinzufügen. Welchen Sinn hat es, die durchschnittliche Auszahlung pro Tag / den durchschnittlichen Verlust pro Handel bei PF>=3 auf das Doppelte der Anzahl von Geschäften pro Tag zu begrenzen? Erstens bevorzugen Sie in der übrigen Formel eindeutig etwas anderes. Zweitens ist Ihre Konstruktion von vornherein falsch - werfen Sie zuerst die Ergebnisse mit unbefriedigenden einfachen Kriterien heraus (Anzahl der Trades pro Periode, Gewinnfaktor, Gewinne usw.), und dann gibt es keinen Grund für solche seltsamen und, wie ich glaube, unerklärlichen Einschränkungen in Ihrer Formel.
Ratio ((PipBar+Ust)/10) = Profit / (1 / Punktwert / Anzahl der Bars + 1 / Betrag des maximalen Drawdowns) /10 - wir normalisieren den Profit erneut, aber unter Verwendung des Punktwertes und der Anzahl der Bars. Was ist der Sinn einer solchen Normalisierung?
Und der Teil (ProcDay*10)/(MD+(SrD*4)) - ist, wie ich verstanden habe, ein empirischer Versuch, die Rendite für den Zeitraum mit dem Risiko zu kombinieren. Warum gefällt Ihnen dieses Verhältnis und die vorherigen Teile besser als der Profit / Drawdown? Neugierig, können Sie Beispiele geben - für diese Ergebnisse zeigt Vigoda so und so, was dies und das gut widerspiegelt?
Die Kriteriumsformel kann nicht so schwierig sein (in der Schrift, nicht im Verständnis). Wir sollten anders versuchen, die Schätzung der Rentabilität, des Risikos, der Auszahlung für einen Zeitraum und der Schwelle für die Anzahl der Geschäfte für einen Zeitraum in eine Kriteriumsformel zu bringen. Meiner Meinung nach sollte das Kriterium folgendermaßen aussehen: Rentabilitäts-Score * Risiko-Score * Rendite-Score * Schwellenwert-Score oder etwas anderes. Die Punktzahlen sollten multipliziert, nicht addiert werden. Wahrscheinlich ist es die Art und Weise, wie die Welt funktioniert, dass man die Tage nicht mit den Stückzahlen, die Höhe nicht mit dem Mut, die Sprunghöhe nicht mit der Laufgeschwindigkeit addiert, weil solche Metriken keinen Sinn ergeben. Und das sollten Sie auch nicht.