Kriterium für die automatische Auswahl von Optimierungsergebnissen. - Seite 6

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Figar0 >>:

Т.е. если я правильно понял, как бы оценивать не результат, а качество сделок, насколько сделки отвечают тому, что заложено в систему?

Надо покрутить в голове.

Im Allgemeinen, ja. Das Wichtigste ist, dass man sich ein möglichst umfassendes Bild von den Geschäften machen kann. Selbst wenn der Filter gefährliche Geschäfte übersieht, sollten Sie sie irgendwie markieren und die Chancen für ihre Auslösung sehen. Wenn der Filter die Risiken auf die Wahrscheinlichkeit der Auslösung des Geschäfts näher als den Radius des Hauptsignals verschiebt, dann wird dieser Filter in der Zukunft eingerichtet. Und es ist schlecht, wenn es einen großen Teil der profitablen Bereiche auffrisst. Es ist einfacher, alles zu öffnen, was sich innerhalb des nächstgelegenen Öffnungsradius des Signals befindet, und zu versuchen, es zu behalten. Die Hauptsache ist, dass der Radius klar definiert ist.

 

Wenn der TS gut profitabel ist, alle möglichen Trades eröffnet werden und nur der Drawdown das Bild trübt, dann gibt es auch für diese Krankheit ein Heilmittel...

Die Hauptsache ist, dass man alle Berufe vor Augen hat...

 
Hier ist übrigens eine Reflexion zu diesem Thema...
 

Lesen Sie weiter, lesen Sie weiter...


Ich habe vergessen, Ihnen zu sagen, dass die von mir angegebene Formel nur bei einer proportional steigenden Menge anwendbar ist.

 
ivandurak >>:
А как же распределение результатов сделок . Львиная доля прибыли может быть и в начале исследуемого периода .

Das gefällt mir. Wir handeln in astronomischer Zeit, nicht in Tick-Zeit. Ein Expert Advisor, der zeitlich proportional zur Anzahl der Trades aufgebaut ist, kann eine nahezu ideale Gerade darstellen, die allerdings, gelinde gesagt, "nicht so gut" ist: Die Hälfte des Gewinns wird zu Beginn, bei den ersten 100 Trades und im ersten Jahr erzielt, während die andere Hälfte bei den letzten 100 Trades, aber in fünf Jahren, erzielt wird (ebenfalls eine Gerade, mit der gleichen Steigung, da es ungefähr die gleiche Anzahl erfolgreicher Trades gibt). Wir sollten über eine Formalisierung nachdenken, etwa über die Abhängigkeit des relativen Gewinns des Systems vom Zeitintervall selbst.

Natürlich gibt es kein einziges Optimierungskriterium und kann es auch nicht geben. Nun, formal ist es möglich, ein solches Kriterium aus ein paar Dutzend verschiedener Kriterien zu erstellen, aber was nützt das?

 
Mathemat >>:


Единого критерия, конечно, нет и не может быть. Ну формально такой можно составить из пары десятков разнородных критериев, но какой от него толк?

Darf ich Sie um Ihre Meinung bitten - welcher Schwellenwert sollte für die Parameter festgelegt werden: Anzahl der Geschäfte, erwarteter Gewinn und Rentabilität in, sagen wir, der Optimierung für ein Jahr, bevor Sie sich Gedanken über die Filterung nach Integralindex machen? Nachdem ich zum Beispiel die Ergebnisse: Trades < 50, erwartete Auszahlung < 50 und Rentabilität < 2 verworfen habe, habe ich kein Problem, unter Tausenden von Ergebnissen auszuwählen, weil ich entweder zufällige Fly-ins oder Cluster habe, aber jetzt heißt es Cloud. Aus der Cloud lasse ich die Maschine wählen, wer den höchsten Gewinn * Rentabilität / Drawdown in % hat.

Mich interessiert Ihr Expertenurteil über die Anzahl der Geschäfte, die erwartete Auszahlung und die Rentabilität während der Optimierung für das Jahr.

 

Vita писал(а) >> Я, к примеру, после отметания результатов: сделок < 50; матожидание < 50 и прибыльность < 2 не испытываю пробелемы выбора среди тысячи результатов, т.к. остаются либо случайные залетные, либо кластер, но нынче модно говорить облако. Из облака я для себя позволил автомату выбирать у кого больше Прибыль * Прибыльность / Просадка в %.

Vita, im Prinzip OK. Das Vorscreening erfolgt nach der Anzahl der Geschäfte, dem M.O.S. und dem PF, und das endgültige Screening erfolgt nach einem ziemlich guten integralen Kriterium zusammen mit der "Wolkigkeit". Das heißt, dass das gesamte Verfahren eine Filterung nach etwa fünf verschiedenen Kriterien beinhaltet.

Die Zahlen der Vorauswahl selbst (m.o., hoffentlich in den alten vollen Punkten, d.h. vierstellig?) sind recht logisch. Ich würde wahrscheinlich die Mindestanzahl der Transaktionen erhöhen (z. B. auf 200), um die statistische Aussagekraft der Ergebnisse zu erhöhen.

 

Übrigens,dieser Artikel ist interessant. Die Regressionstheorie gefällt mir, es könnte sich lohnen, sie umzusetzen...

Gewinn * Rentabilität / Drawdown in %. Das ist gut, aber damit die Testphase den Gewinnindex nicht beeinflusst, ist es besser, den prozentualen Gewinn pro Tag (für ein Lot, das proportional zum Saldo wächst) oder den Gewinnindex pro Tag (für ein festes Lot) zu ersetzen. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie den Prozentsatz pro Tag berechnen können, hier ist die Formel:

Pr - Prozentsatz pro Tag/pro Handel

Days_Sdelki - Anzahl der Tage oder Transaktionen (je nach Zweck, Prozentsatz der Transaktion oder Prozentsatz pro Tag)

Bal_begin - Saldo zu Beginn des Zeitraums

Bal_end - Saldo am Ende des Zeitraums

Pr=(MathExp(((1/Tage_Sdelki)*(MathLog(Bal_end/Bal_begin))))-1)*100;

 

oder hier ist die Funktion


double Procent(double Days_Sdelki,double Bal_begin,double Bal_end)
{
if(Days_Sdelki>1 && Bal_begin!=0) return((MathExp(((1/Days_Sdelki)*(MathLog(Bal_end/Bal_begin))))-1)*100);
else return(0);
}

 

Ich habe eine nützliche Variable eingeführt und teste eine neue Version meiner Formel:


PipBar - Pips/Bars (Summe der Pips für alle Trades geteilt durch die Anzahl der verwendeten Bars)

PF - Gewinnfaktor

SdDay - Anzahl der Geschäfte pro Tag

ProcDay - Gewinn in Prozent pro Tag (komplexe Formel mit Logarithmen)

MD - Maximale Absenkung

SrD - Durchschnittlicher Drawdown (Summe der Drawdowns der einzelnen Aufträge geteilt durch die Anzahl der Aufträge)


Wenn(PF>3), Vigoda=2*SdDay+(PipBar/10)+(10*(ProcDay/((MD+SrD)/10));
sonst Vigoda=(PF-1)*SdDay+(PipBar/10)+(10*(ProcDay/((MD+SrD)/10));


Bislang ist es eine Testvariante, aber ich bin schon jetzt mit den Ergebnissen zufrieden...

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