Interessante Idee ....
Dies ist also eine Architektur, welche anderen gibt es?
Welche Ideen gibt es?
Das heißt, ich schlage vor, dass wir hier TC-Architekturkonzepte diskutieren. Das obige Beispiel kann auch anders, einfacher erklärt werden...
1) Wir nehmen die Geschichte, nehmen eine einfache Strategie, passen sie an und erhalten eine Reihe von Parametern
2) Wir vergleichen die aktuelle Marktsituation mit derjenigen, die wir bei der Anpassung hatten, und wenn sie zu niedrig ist, steigen wir aus dem Handel aus.
3) Gone 3, bis die Ähnlichkeit wieder auf einem bestimmten Niveau beginnt.
Der Begriff "passend" bedeutet, dass der TS in der Vergangenheit funktioniert (Gewinn bringt), aber in der Zukunft auf dem realen Konto nicht funktioniert (er scheitert). Dies ist der Kern des Begriffs "Anpassung". Welchen Sinn hat es dann, es auf einem echten Konto zu testen, wenn es fehlschlägt?
Пачка должна быть солидной, 20 стратегий мало. Каждая стратегия в ней - со своим удельным весом. Солидная пачка - есть модель рынка.
Ich würde es eher so formulieren: Wir brauchen kein Paket, sondern eine Familie von Strategien, die im Prinzip homogen sind und sich in einigen Parametern unterscheiden. Dann müssen wir eine Frage stellen: Welche Parameter hätten vor einer Stunde eingestellt werden sollen, um den maximalen Gewinn innerhalb dieser Stunde bis zum aktuellen Zeitpunkt zu erzielen (oder den minimalen Drawdown oder die maximalen Pips oder den schnellstmöglichen Verlust von Einlagen - Sie haben die Wahl). Danach gehen wir davon aus, dass innerhalb von (bedingten) 10 Minuten nach dieser so genannten Optimierung die Markteigenschaften erhalten bleiben, und - falls ein Signal vorhanden ist - machen wir einen Einstieg.
То есть я предлагаю тут по обсуждать архитектурные концепции ТС. Вот например одна выше, ее можно исзложить иначе, проще...
1) Берем историю берем простую стратегию, делаем подгонку, получаем набор параметров
2) Делаем сравнительный анализ текущего состяния рынка, с тем что был при подгонке, если подобие низкое выходим из торговли.
3) гото 3 пока не начнется снова подобие на заданном уровне.
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Собираем пачку таких примитивных стратегий, гоняем их с подгонкой на истории, таким образом получам пакет стратегий и им соответсвующих подобий "рынка" ( я говорю рынка, имею ввиду что это график цены ну буквально ). Собираем их в пачку и натравливаем на рынок, из 20 скажем таких пар, несколько будут торговать... Что и требовалось. Просто и сердито. Никаких высших математик. :)
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Начало было тут - https://www.mql5.com/ru/forum/123412/page2
Zweitens, alles bleibt in der Phase der Identifizierung der Physiognomie des aktuellen Marktes stecken
Erstens kann es prinzipiell nicht funktionieren, wenn es auf einer Anpassung beruht
2) Führen Sie eine vergleichende Analyse der aktuellen Marktsituation mit der Situation zum Zeitpunkt der Anpassung durch; wenn die Ähnlichkeit gering ist, steigen Sie aus.
Schlüpfriger Punkt. Wir werten neue HISTORISCHE Daten auf Ähnlichkeit mit MA aus (Trainingsstichprobe). Aber wie kommt es, dass wir eine solche Ähnlichkeit vor uns haben?
Es gab eine Zeit, da habe ich viel in diese Richtung gedacht. Hier ist eine andere, etwas fortschrittlichere "Architektur", wir finden einige Ähnlichkeiten in der Geschichte zu frischen historischen Daten (die neuesten), und verwenden die darauf folgenden Daten als synthetischen BP für OB. Und trainieren Sie unsere einfachen Strategien darauf. Sobald sich die aktuelle Situation ändert, suchen wir nach neuen Gemeinsamkeiten und so weiter. Mein Ergebnis ist, dass wir zumindest nicht einmal bei einer einfachen Kreuzung von Tüchern zusammenkommen...
Das heißt, ich schlage vor, dass wir hier TC-Architekturkonzepte diskutieren. Das obige Beispiel kann auch anders, einfacher erklärt werden...
1) Wir nehmen die Geschichte, nehmen eine einfache Strategie, passen sie an und erhalten eine Reihe von Parametern
2) Vergleichen Sie den aktuellen Zustand des Marktes mit dem, den wir bei der Anpassung hatten, wenn die Ähnlichkeit gering ist, dann verlassen Sie den Handel.
3) Gehe zu3, bis die Ähnlichkeit wieder auf einer bestimmten Stufe beginnt.
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Wir sammeln ein Paket dieser primitiven Strategien, lassen sie mit der Anpassung an die Geschichte laufen und erhalten so ein Paket von Strategien und ihre entsprechenden "Markt"-Bilder (ich sage Markt, ich meine ein buchstäbliches Preisdiagramm). Wir stellen sie zu einem Paket zusammen und setzen sie auf dem Markt ein, und von den 20 Paaren werden einige gehandelt ... Was wir brauchen. Einfach und leicht. Keine höhere Mathematik. :)
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Begonnen hat es hier - https://www.mql5.com/ru/forum/123412/page2
Was ist der Unterschied zu S. 2: Wir wählen einen Filter, der die Ergebnisse verbessert? Der Filter ist die formale Regel des Vergleichs des aktuellen Marktzustands mit dem, was er war, als er angepasst wurde oder in guten Zeiten. Es gibt "True", wenn der Markt so ist, wie er sein sollte, und "False", wenn nicht.
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Собираем пачку таких примитивных стратегий, гоняем их с подгонкой на истории, таким образом получам пакет стратегий и им соответсвующих подобий "рынка" ( я говорю рынка, имею ввиду что это график цены ну буквально ). Собираем их в пачку и натравливаем на рынок, из 20 скажем таких пар, несколько будут торговать... Что и требовалось. Просто и сердито. Никаких высших математик...
Wenn das Ziel darin besteht, "ähnliche Marktbedingungen" zu finden, warum sollten diese Bedingungen dann mit Strategien analysiert werden, die selbst sehr unzureichend sein können (zumindest, weil sie "primitiv" sind)? Analysieren Sie einfach den Preis selbst und seine Bewegung (mein Thread war hier. Hat jemand versucht, seine Experten auf diese Weise zu trainieren? Meine Lösung ist auch dort verfügbar).
Oder übersehe ich etwas bei der Idee, "primitive EAs" zu verwenden?
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Ihre Idee gefällt mir, vielen Dank dafür!
Mit anderen Worten, es ist ein gegenteiliger Ansatz - wir entwickeln ein primitives System, das sich strikt auf die Anpassung stützt, dann entwickeln wir einen Analysator, der die Abweichung der Fakten von der Anpassung erkennt, und wenn es eine Abweichung gibt, stellen wir die Arbeit ein. Dann können wir einen Detektor für "angepasste" Strategien erstellen, und wenn der "Fakt" drin ist, fangen wir an zu arbeiten. Die Idee ist gut, aber es ist die gleiche wie bei der adaptiven Filterung. Aber nur als andere Sichtweise des TC-Konzepts, danke.
Das Thema sollte als selbständig handelnd gekennzeichnet werden, ohne relative Filter.
Das heißt, ich schlage vor, hier architektonische Konzepte der TZ zu diskutieren. Hier ist zum Beispiel eine oben, es kann auch anders, einfacher ausgedrückt werden...
1) Nehmen Sie die Geschichte, nehmen Sie eine einfache Strategie, passen Sie sie an, erhalten Sie eine Reihe von Parametern
2) Wir vergleichen die aktuelle Marktsituation mit derjenigen, die wir bei der Anpassung hatten, und wenn sie zu niedrig ist, steigen wir aus dem Handel aus.
3) Gehe zu3, bis die Ähnlichkeit wieder auf einer bestimmten Stufe beginnt.
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Wir sammeln ein Paket dieser primitiven Strategien, lassen sie mit der Anpassung an die Geschichte laufen und erhalten so ein Paket von Strategien und ihre entsprechenden "Markt"-Bilder (ich sage Markt, ich meine ein buchstäbliches Preisdiagramm). Wir stellen sie zu einem Paket zusammen und setzen sie auf dem Markt ein, und von den 20 Paaren werden einige gehandelt ... Was wir brauchen. Einfach und leicht. Keine höhere Mathematik. :)
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Begonnen hat es hier - https://www.mql5.com/ru/forum/123412/page2